Koreliacija

^la | 2007-11-22 23:58 | perskaitė: 1741
Koreliacija

OMX Baltic kotiruojamų įmonių akcijų koreliacija nuo 2007-06-01 iki 2007-11-01.



Teorija teigia, jog portfelio riziką galima sumažinti į jo sudėtį įtraukiant neigiamai koreliuotus aktyvus.









Parsisiuntimui: koreliacija.pdf

Komentarai



2007 11 22 21:27     #11722
čia tai bent darbelis/ Šaunuolis, ^la!
2007 11 22 21:36     #11723
Geras, atrodo graziai, tik kazi kiek praktikoje naudos is jo. ^la, ar teko tau juo remtis priimant konkrecius sprendimus? Bet atrodo tikrai graziai
2007 11 22 21:42     #11725
yra dar tokia teorija vadinama merfio desniu, kuri teigia kad uzsipirkus nekoreliuojanciu akciju siekiant stabilizuoti portfeli, jos prades idealiai koreliuoti, ir zemyn
2007 11 22 21:44     #11726
zinoma juokauju, bet is su populiariom akcijom nekoreliuojanciu yra praktiskai vien nelikvidai, todel pas mus vargu ar pasiteisintu si teorija.. o as asmeniskai turiu akcija, kuri praktiskai su jokia kita nekoreliuoja- adrenaLNS, idomiausia, kad ir visrtualaus minuso ji man maziausiai nesa
2007 11 22 21:45     #11727
Į šį sąrašą įtrauktos tik daugiau mažiau aktyviai prekiaujamos akcijos. Tai nėra pilnas OMX sąrašas.
2007 11 22 21:49     #11728
Shmugel, praktika sako, kad nežinantys teorijos investuotojai, priimdami investicinius, kvailas klaidas daro dažniau, nei ją žinantys. Stichinė sėkmė ar nesėkmė priimant investicinius sprendimus seka poto.
2007 11 22 22:08     #11730
^la, teorija zinot yra viena ir dazniausiai nekenkia, taikyt - siek tiek kita, del to ir klausiu ar remiesi praktikoje sia ar panasiom lentelem?
2007 11 22 22:13     #11731
Nesu konservatyvus investuotojas. Todėl ir atsakymas: ne. Valdau tik valiutinę riziką, kai investuoju į ne EUR zonos aktyvus.
2007 11 22 22:13     #11732
WOW. Ispudingai tu cia :yes Gal ir kitu rinku koreliaciju turi? ozingoff
2007 11 22 22:16     #11733
Paskaičiuoti galima, bet ar to reikia ?
2007 11 22 22:35     #11734
Aisku reikia. Pavyzdziui dolerio/NASDAQ indeksu , euro/Nasdaq indeksu, aukso/NASDAQ ir panasiai. Turetum pilna vaizda. Pagauni minti ?:wink
2007 11 22 22:39     #11735
Neturiu XAU duomenų.
2007 11 22 22:43     #11736
kas tas XAU ? Galiu atsiust ko reikia , turiu viska 8)
2007 11 22 22:45     #11737
Jei turi viską, tai ir atsiusk VISKĄ. XAU - auksas.
2007 11 23 07:31     #11738
Įdomus darbas, dėkui. Ar buvo nustatinėjamas ir koreliacijos koeficiento patikimumas? Beje, pastebėjau, kad duomenys palyginus su vakarykščių failu kiek pakoreguoti, daugelio porų, kuriose buvo nustatyta itin stipri koreliacija, koreliacijos koeficientai vėliau buvo pakeisti?
2007 11 23 07:42     #11740
Perskaičiuotas kitas periodas ir ištaisyta viena algoritmo klaida.
2007 11 23 10:46     #11741
Darbelis padarytas. Tik bėda ta, kad akiviazdžiai neigiamai koreliuojančių beveik nėra. O jeigu ir yra neigiama koreliacija - tai ji mizerinė. Fortfelio rizikos valdymui būtų kur kas naudingesnės, pvz, skirtingų rinkų, ar skirtingų finansinių instrumentų neigiamos koreliacijos... Čia šiaip...
2007 11 23 14:35     #11745
Geras darbas, bet mano akcijoms neigiamos koreliacijos aktyvų nesuradau... O gal turi fondų koreliacijų lentelę
2007 11 25 16:56     #11751
Jau turiu ir fondų koreliacijų lentelę. Pakolkas tikrinu, ar neįsivėlė kokių klaidų. Rytoj, ko gero, paviešinsiu. Fondų koreliacijos koeficientai varijuoja nuo -0,72799 iki 0,997883. O tai jau visai įdomu.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital