komunistas | Komentarai

“Behavioral finance” arba Investuotojo elgsena. 2 dalis 15

2007-10-22 15:10:58

matematiškai čia gaunas labai paprasta. reikia tiesiog įvertinti bendrą įvykio svorį (tikimybė kart vertė). A. 100*2400=240000 B. 25*10000=250000 išvada: B didesnė nauda, bet ji pasireiškia tik kai įvykis kartojamas n kartų. C. 100*(-7500)=-750000 D. 75*(-10000)=-750000 išvada: toks pat nuostolis. E. +(25*2400)-(75*7600)=60000-570000=-510000 F. +(25*2500)-(75*7500)=62500-562500=-500000 išvada: F mažesnis nuostolis. bet rinkoj netaip viskas paprasta: 1. yra ne dvi galimos situacijos "laimėsim arba pralošim" o ištisa aibė. pvz: 5% tikimybė kad AB mirs; 20% tikimybė kad akcija nuvertės 50%; 10% tikimybė kad nuvertės 25%; 30% tikimybė kad pakils 50%; ir t.t... čia norint tiksliai apskaičiuot reikėtų integralų. 2. suma tai žinom o iš kur tikimybė? dėl neobjektyvumo ji gali būti totaliai klaidingai parinkta.