Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|
|
Parašė: 2006-03-07 16:09:20
Oi, eurusd kris ir kris.
jei rimtai, tai dabar buyinti nelabai norisi. Kai nusiramins gal su
mažu MM procentu ir trumpam. O šiaip žiūrėsiu kur į sell vėl
lysti.
(manau, kad koreguosis (2), tada į (3) ir taikysiu..)
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-07 17:24:28
Matau kolega Somas yra trendines prekybos fanas - todel turbut ir
eliotas visa laika po pagalve. bet, mes vis dar range - norim to
ar ne. vienintelis svaras siandien parode nora iseiti is range i
apaca - veliavos formacija prakirto. Taciau svaro nevelciau naudoti
kaip indikatoriaus. Todel vertinciau situacija kris ir kris kol kas
labai atsargiai ir pamatuotai.
Siaip situacija is tikruju techniskai labai panasi i "kris ir
kris"" - taciau ne kaip akmuo. Noreciau pastebet, kad visgi , jei
svaras gris atgal i veliavos zona - ir joje uzdarys diena , tai jau
bus vertinama (priesingai nei veliavos kirtimas i apacia) kaip
pakankamai stiprus buy signalas.
Atkreipkite demesi, kad Londonas siandien isejo, amerikosai nerodo
jokio noro selint eura, sveicara o tuo labiau svara. Manyciau
reiketu but labai atsargiai apskritai pries tokius duomenis kaip
trade balance ir darbo rinkos ataskaita su ejimais ten ar
kitur.
Todel linkiu pinigeliu, bet atsargiai. Einam su kriptim, bet
pridengiam stipriai uzpakali - tokia strategija geriausia
|
|
Parašė: 2006-03-07 18:00:59
Va tokia strategija ir yra geriausia!!!:yes
Dar tik šią akimirką atrodo, kad turim 3-ą ištemtą ir kiek bus dar
tų "naiškių" 4 ir 4 dažniausiai yra neaišku, o
apie 5-kų pavojus aš išviso patyliu.. tai ir šiandien į rinką
žiūriu konservatyviai.
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-07 18:51:53
To Adamas
jei pastebi tai pagrindiniai cirkai EUR/USD paprastai vyksta,
Lietuvos laiku, 15h Niujorkas atsidaro, 17h Frankfurtas užsidaro,
19h Londonas užsidaro.
papildymas: nuo 9 iki 10 Lietuvos laiku yra sekli rinka pries
Londono atsidaryma (azijatai isejo, anglai dar neatejo). Kaip sako
vienas mano geras pazystamas, tai yra razvodu laikas - dazniausiai
visi apie 9:30 vykstantys vaziavimai ant 30-50 punktu yra gan greit
pagrazinami. As nuo saves galiu pasakyti, kad tikrai judejimai tuo
metu yra visi apgaulingi.
Labai, tikrai labai veikia rinka Londono fixingas. Anglai iseina is
ryte atidarytu pozu. Tuo metu gana lengva pagauti 20-30 punktu.
Aisku, jei bendras vaizdas rodo, kad ta daryti verta, tai Londono
fixingas leis GREIT pasiimti pinigu ARBA bent jau iseiti ant savu,
jei ta strategija esminiai nepasiteisino.
IMM uzdarymas - kaip taisykle, irgi pagrazina buvusius amerikos
prekybos judejimus. Bet negaliu pasakyti tixliai laiko. Stipriai i
lietuvos vakara - 21-22 val.
|
|
Parašė: 2006-03-07 19:02:22
To Zigmas,
Sutinku kad tokiu laiku vyksta didziausi pokyciai ir gali uzdirbti
didziausius pelnus, bet nesu gobsus man pakanka jai kursas pakyla
ar nusileidzia per 10p , tuomet uzdarai pozicija, nes geriau
zvirblis rankoj negu briedis girioj
Adamai, nors manau, kad zydai yra labiausiai verti pagyrimo kaip
verslus zmones, bet poziuris "man uztenka ir 10 punktu" yra blogas.
uzteks vieno karto, kaip rinka staigiai nueis 50 punktu, ir tu
neutralizuosi 5 savo pelningu sandoriu rezultata. Taip tu deja galu
gale nueisi bendroje sumoje i losa.
Vienas daug metu treidinantis rimtoje firmoje zmogus turi toki
posaki - geriau pasiimti 30 punktu losa negu 30 punktu pelna.
Kodel? Jei kiekviena kart imsi mazus pelnus, niekada nepaimsi
dideliu. Aisku, tai netinka tokioje situacijoje, kokia yra dabar,
reindzineje prekyboje, kai kiekvienas didesnis judejimas is esmes
yra greit gesinamas, ir cia gali eiti net pries logika - su 100
punktu stopu rankioti 50 punktu pelnus. Trendo atveju, "geriau
pasiimti 30 punktu losa negu 30 punktu pelna" tokiu atveju turi
esmes.
|
|
Parašė: 2006-03-07 19:10:18
Wow... Cia tai indikatorius - tiesiog auksine mintis! Bet girdejau,
kad dar geresnis yra LTL/USD. Jei LTL/USD kyla kartu kyla ir
EUR/USD, o jei krenta, tai ir eurodoleris ciuozia zemyn. Nebandei
naudoti?
Artificial, pakeitei poziuri i gyvenima - is pradziu tave
islaisvindavo darbas - Arbaiten machst frei - sorry, vokieciu
raukiu minimaliai - dabar godumas rulez???? )))))
nieko blogo nenoriu pasakyti, siaip
|
|
Parašė: 2006-03-07 19:17:32
To Artifical,
Nu ne visi tokie protingi kaip tu, kas kaip sugeba tas taip
prekiauja, taip lengviau orentuotis atidarant short pozicijas, ir
stebi ne tik viena EUR/USD grafika, bet ir USD/JPY, manau du
grafikai geriau nei vienas
Sorry, Adamai, bet pasakysiu vaizdingai, kaip kad megstu: Ooo, ant
ezero vandens daug mazu ratilu, reiskia lis. Ooo, lyja, tuoj ezero
pavirsiuje pasirodys daug mazu ratilu.
Realiai yra taip, kad tu spresti del EUR/USD remdamasis USD/JPY
tikrai negali, tikrai, tai yra du vienareiksmiski, savalaikiai,
vienas kito netitakojantys, bet vienu metu vykstantys
reiskiniai.
Jei pasakytum, kad stebi auksa, nafta, palukanu normas (skirtumus),
galima butu spaust ranka - intermarket TA - bet tavo atveju,
deja...
|
|
Parašė: 2006-03-07 20:19:21
jenike prasisuko..
Gerai.
Yra ko pasisemti.
Visokie posakiai, ar vaizdiniai, ar palyginimai yra ypač
sveikintini!!!
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-07 20:43:26
Andriau cia nelabai yra ka diskutuot.
Man kaip tik labai įdomu diskutuoti apie tai, kaip "nerizikuojant"
uždirbti forex'e . Gaila tik, kad ši diskusija vystosi temoje,
kurios pavadinimas skamba kiek kitaip...
Spredas butu nedvigubas,o viengubas,nors cia jokios esmes
nesudaro.
To Alfredukas:
Nežinau, berods aiškiai išdėsčiau, iš kur atsiranda du Spread'o
praradimai (žr.:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=288&d=160
7-a žinutė nuo viršaus). Jei kur nors nesutinki su mano
samprotavimais, taip pat būtų įdomu padiskutuoti, kame skiriasi
mūsų nuomonės. Aišku, kai Spread'as matuojamas satykiniais
vienetais, tuomet svarbu, nuo kokios sumos jis skaičiuojamas: aš
savo žinutėje rašiau, kad prarandama du kartus po Spread'ą,
skaičiuojant nuo vieno loto. Jei tu kalbi apie
vieno Spread'o praradimą, su tavimi sutikčiau tik tuo atveju, jei
kalbėtum iškart apie du (vienas pas vieną brokerį,
kitas - pas kitą) lotus.
Andriau esi gudras vyras,kad susigaudytum,kad poziciju nereik
atidaryt maksimaliu,kad pasikeitus 1% gautum margin
call'a.
Taip, apie mažesnio sverto naudojimą aš pagalvojau :wink. Tačiau,
mes diskutuojam apie 400% (žr.:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=288&d=140
priešpaskutinė žinutė) metinį uždarbį. Iš tiesų, dar nebuvo
atsižvelgta, kad tuos 400% reikia dar padalinti iš 2, nes pas abu
brokerius yra įdarbinama pinigų suma, o swop'us pozicija "uždirba"
tik pas vieną brokerį.
Na, o jei nenaudotumėm sverto (kad būtume garantuoti, jog negausime
Margin Call), tuomet ši "strategija" uždirbtų mažiau, nei
terminuotas indėlis bet kuriame banke ...
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-03-07 20:54:36
Nezinau, vyrai, is kur yra atsirades jusu noras visus apgauti -
atsidariau pas viena brokeri i viena puse, pas kita i kita ir gaunu
pliusa. Vyrai, jus kalbat apie tokius dalykus, kuriuos jei butu
imanoma isnaudoti, didieji rinkos vilkai isnaudotu po maximum. Cia
kazkoks durniu ieskojimas, bet durniu tai nera...
Apie tokius nustabius dalykus gali svajoti na, nebent didieji
market meikeriai, kurie savo konkurenciniais pranasumas gali
pasiimti spreadus, pasinaudoti arbitrazinemis galimybemis.
Taip mastydami atsidursit turguje. Zinot, kaip atskirti
bankrutavusi dileri, prekiaujanti bulvemis turguje - pas ji visada
dvi kainos - viena pirkimui, kita pardavimui... )
|
|
Parašė: 2006-03-07 21:33:42
To Andrius jei gbp/jpy tikroji kaina 203 ir pas abu brokerius yra 6
pip spredas tai pas viena atsidarai uz 202.97 pas kita 203.03 tai
cia 6 pip vienas spredas,jei as kazka klystu man aiskiau
isdestyk,nes tavo anoi zinutei nelabai suprantu is kur du.Ir
spredas cia visiskos kapeikos palygint,kurios cia nesudaro jokios
esmes.Cia as kalbejau ne apie uzdarbi per metus 400%,o apie uzdarbi
be pralosimo nesvarbu kiek-jei toks gobsus ir neuztenka tau kokia
50% Noriu pasakyt nereik pirkt maksimaliai kiek galima,kad poto
keiciantis kainoms spetum negaves margin call is vienos saskaitos
persiust i kita.
To Janike cia,kad sitaip anksciau kazkas dare tai tikrai,bet
pasakydavo tik tada kai tas baikdavosi(brokeris kuris nemokedavo
intresto pradedavo moket).
O jei kas ir dabar toki zino tai laisvai gali ta daryt(pats to
nedaryciau,nes nemokantis intresto brokeris man nekeltu
pasitikejimo,o pinigus reiktu siust abiem)
|
|
Parašė: 2006-03-08 07:12:50
To Andrius jei gbp/jpy tikroji kaina 203 ir pas abu brokerius yra 6
pip spredas tai pas viena atsidarai uz 202.97 pas kita 203.03 tai
cia 6 pip vienas spredas,jei as kazka klystu man aiskiau
isdestyk,nes tavo anoi zinutei nelabai suprantu is kur
du.
To Alfredukas:
Tu kalbi tik apie pozicijos atidarymą. Antrasis
Spread'as prarandamas vienu metu uždarant
pozicijas pas abu brokerius.
kad poto keiciantis kainoms spetum negaves margin call is vienos
saskaitos persiust i kita.
Bet tas pinigų perbalansavimas irgi kainuoja ir suėda nemažą dalį
pelno.
P.S.: iš principo sutinku, kad optimaliausias variantas yra kažkur
tarp kraštutinių sverto reikšmių: jei svertas 1:1, uždirbi mažiau
nei indėlis banke; jei svertas 1:100, labai greitai kertamas
"koridorius" ir nespėjama perbalansuoti sąskaitų pas skirtingus
brokerius. Taigi, reikalinga rasti "aukso viduriuką" - pasirinkti
tokį svertą, kad būtų reti "koridoriaus" kirtimai ir kad reikėtų
kuo rečiau perbalansuot sąskaitas. O kad teisingai surastumėm tą
"aukso viduriuką", tektų atlikti nemažai analizių, kad įvertinti
pasirinktos valiutų poros kintamumą (angl.: Volatility) ir
apskaičiuotume tikimybę kirsti tam tikrą "koridorių" per tam tikrą
laiką.
P.S.S.: Bet faktas, kad 400% metinį uždarbį pasiekti su šia
"strategija" neįmanoma ...
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-03-08 08:53:41
Vienas daug metu treidinantis rimtoje firmoje zmogus turi toki
posaki - geriau pasiimti 30 punktu losa negu 30 punktu pelna.
Kodel? Jei kiekviena kart imsi mazus pelnus, niekada nepaimsi
dideliu. Aisku, tai netinka tokioje situacijoje, kokia yra dabar,
reindzineje prekyboje, kai kiekvienas didesnis judejimas is esmes
yra greit gesinamas, ir cia gali eiti net pries logika - su 100
punktu stopu rankioti 50 punktu pelnus. Trendo atveju, "geriau
pasiimti 30 punktu losa negu 30 punktu pelna" tokiu atveju turi
esmes.
To jenike,
Niekas ir nesako jai nori uzdirbti 10 punktu pelna, dedi 100 punktu
stopa, cia jau butu visai virs logikos. Viena is auksiniu forex
prekybos taisykliu sako: nesistenk pirkti auksciausia kaina ir
parduoti zemiausia, tuo ir vadovaujuosi, o del citatos: ,,geriau
pasiimti 30 punktu losa negu 30 punktu pelna", situo posakiu
pasakyta jai jau pasikeite trendas ne tavo naudai, geriau jau
iseiti su mazesniu nuostoliu, nelaukiant trendo pasikeitimo tinkama
linkme, nes laukdamas gali patirti didesny nuostoly. Cia mano tokie
pastebejimai
|
|
Parašė: 2006-03-08 09:53:05
To Andrius gerai prarandi dviguba spreda,bet cia tas pats nenoret
isleist 5 lt. kad uzdirbtum 1000.As ir niekada nesakiau,kad galima
uzdirbt 400%,o tik norejau tau pasakyt,kad tu klydai del to kad
sakei cia neiseitu,nes paims dviguba spreda ir greit gausi margin
call.O as tau tik ka noriu isaiskint jei butu vienas brokeris
nemokantis intresto tai nerizikuojant(aisku neskaitant brokerio
subankrutavimo) galetum uzdirbinet i metus 20% ar 30 % ar kazkiek
tingiu skaiciuot,kiek butu mano poziuriu saugu naudot ar 1:50 ar
daugiau ar maziau.
To Indrionas nieks cia ir nesvajoja,nebent tu
|
|
Parašė: 2006-03-08 10:31:55
Kas galetu paaiskinti issamiau apie tuos svertus 200:1, 100:1,
50:1, ir apie margin call, kuo jie cia susije? Kuo geriau , kuo
blogiau jei didesnis ar mazesnis?
Trade what you see and not what you feel or think.
|
|
Parašė: 2006-03-08 10:50:14
Tai gal galit pavardint brokerius kurie neskaiciuoja palukanu
skirtumo, nes kazkaip nelabai man pavyksta surasti.
|
|
Parašė: 2006-03-08 11:15:28
Man butu irgi idomu ar kas rado koki nemokanti intresto
|
|
Parašė: 2006-03-08 14:38:51
Kad itariu rimtu brokeriu jei ir buvo, tai jau nebeliko
|
|
Parašė: 2006-03-08 15:56:14
Jei manot, kad galit iš to uždirbti, tai vieną iš brokerinių
rinkitės su Metatrader platforma. Jos paprastai skaičiuoja
palūkanas kas parą. Kitą rinkitės tokią, kuri skaičiuoja palūkanas
kas valanda arba dažniau. Metatraderio platformoj uždarinėkit pozą
prieš rolloverį, po jo statykit pavedimą įėjimui į rinką pagal
uždarymo kainą.
Pvz. perkat 1mio GBP, shortinat JPY, dienos gale gaunat 166EUR
palukanų :-)
Jei per savaitę nenuvažiuojam labai į vieną pusę - jos gale turim
1168EUR.
Su sąlyga, kad minėtos poros volatilumas pakankamas ir po
rolloverio vėl pavyksta grižti į rinką pagal uždarymo kainą.
PS. Nepriimkite visko už gryną pinigą. Čia tik diletantiškas
pasvarstymas reaguojant į jūsų mintis. Paties tokios idėjos nežavi.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2006-03-08 19:56:21
gal kas galit paaiskinti, kodel toks didelis EUR/USD rollover
siandien - -22.5/3.75 ?
Even a dead cat will bounce if dropped from high enough!
Bulls make money; Bears make money; but Pigs get Slaughtered.
|
Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|