Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|
|
Parašė: 2006-03-05 17:52:49
kolegos dar pratesiu minti del swopu.
palyginimui galite netgi imti eur/usd future 2006.06 expire'o.
Turbut zinote, kad valiutos futures visi swopai iki expire jau yra
iskaiciuoti i kaina, todel futures kainos skirtumas su spot kaina
apytikriai atititinka swopu dydi iki expire.
taigi, GLOBEX eur/usd , KURIS EXPIRINA 2006.06 kaina penktadienio
uzdarymas 1.2109, kai spotas 1.2043.
taigi, turim tris menesiukus, ir stai koks skirtumas. jei imture MG
bazinius swopus , taigi tris menesiukai (neskaiciuokime dienu
irt.t., darome viska labai elementariai) : 1.5 usd x 90 . taigi,
gauname 135 usd, arba 13.5 punkto. skirtumelis sioks toks 13.5
ir 66 (2109-2043).
|
|
Parašė: 2006-03-05 20:28:09
Visu pirma noriu atsiprasyti TALO del to kad jis pateko i sia
keblia situacija. Mano prasymas papostinti savo prognozes bei
veiksmus www.spekuliantai puslapyje matau baisiai kai ka supykde.
Labai gaila, kad kai kurie naujai atsirade nickai, vos rasydami
desimta posta darosi tokie agresyvus ir nekulturingi. Pradziai
manau reiktu uzsitarnauti bent siokia tokia spekuliantu
bendruomenes pagarba, kad butu galima oponuoti (ir dar taip)
tokiems gerbiamiems sios bendruomenes nariams kaip TALO. Ir beje
paties oponento pasisakymas kiekviename poste kad $ neturi
ateities, yra dar blogesne prognoze/agitacija pries zalia, nes
pateikiama visiskame ruke be jokio konkretumo. Todel prasyciau
susilaikyti nuo tokiu asmeniskai pries viena ar kita diskusiju
dalyvi nukreiptu postu ir jei negerbiate kitu, tai gerbkite bent
jau patys save. Geriau pagalvokite, kada turite ka pasakyti, o kada
verta patyleti.
Dar karta atsiprasau TALO. Tolimesni mano idejos vystima
apsvarstysime su puslapio administratoriais. Aciu uz
demesi.
Nu cia tai paskaicius galvojau kas cia do gudruolis raso,o kai
pamaciau,kad cia administratorius tai visai juokas paime.Pirma kart
matau forumu administratoriu priekaistaujant del to,kad kazkas
reiskia savo mintis ir dar atsiprasineja kito postintojo kuriam
anas priestaravo.Atsiprasau,kad as neusitarnaves bendruomenes
pagarbos oponuoju adminui
|
|
Parašė: 2006-03-05 20:41:02
Indrionas :
Esu skaites apie tokia "strategija", kaip galima atseit 100%
uzkalt. Susirandi du brokerius, viena sazininga, o kita kuris svopu
nedaro*. Paimi poras, kuriu interestu skirtumai didziausi, viename
brokeryje atidarai pozicija, kad svopas butu teigiamas, o kitame
kur svopo nedaro, atidarai priesinga pozicija. Neblogai butu, jei
interest reitu skirumas 4%, tai su 1:100 svertu per metus iseitu
400%. O jei svertas 1:400? Ir tai cia be pozicijos didinimo, kai
atsiranda pelnas.
Pirmą kartą apie tokią "strategiją" skaičiau ForexEra forume:
http://forex.noriu.net/viewtopic.php?t=96.
Andrius_S
ten forexeroi pirmas post'as apie oanda netikslus depozitas gali
buti ir 1$ ar 1 EUR aisku sunku butu prekiaut su tokiu balancu
ta sistema vadinasi arbitrage.Cia jei butu toks brokeris kuris
nemoka intresto ir zinotum,kad jis nesubankrutuos tai butu 100%
uzdarbis be pralosimo,bet tokiu kiek zinau anksciau buvo,bet poto
jie irgi imdavo moket ar isskaiciuot intresta.
|
|
Parašė: 2006-03-05 22:07:00
Kas galetu aiskiau paaiskint kas tie praslydimai?
Trade what you see and not what you feel or think.
|
|
Parašė: 2006-03-05 22:30:33
AtomG
Reale būna praslydimai, nes truputi ilgiau fiksuoją tavo buy ar
sell ir pvz. tau bespaudžiant kaina pakito 1 pipsu, tai gali
atidaryti tau sandorį -1pipsas tavo naudai..
ozingoff
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-06 17:33:03
...Cia jei butu toks brokeris kuris nemoka intresto ir zinotum,kad
jis nesubankrutuos tai butu 100% uzdarbis be pralosimo,bet tokiu
kiek zinau anksciau buvo,bet poto jie irgi imdavo moket ar
isskaiciuot intresta.
Šioje "strategijoje" matau vieną esminį trūkumą, kuris gerokai
apsunkina realų jos panaudojimą: daugelyje atvejų, Swop'ų dydis
nėra pakankamas, kad padengtų nuostolį, susidarantį dėl
Spread'ų.
Pavyzdžiui, pas vieną brokerį atidarome 1 loto dydžio poziciją, pas
kitą - irgi 1 lotą. Jei tarsime, kad abi šios pozicijos buvo
atidaromos tuo pačiu momentu, ir kad valiutų kursai buvo vienodi
pas abu brokerius, iškart prarandame Spread'ą, perskaičiuotą 1-am
lotui (nes pas brokerius atidaromos priešingos pozicijos: long ir
short). Uždarant pozicijas, dar kartą prarandame Spread'ą,
perskaičiuotą 1-am lotui.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-03-06 19:00:31
Andrius_S, pas tavo megstama IB ,spredas ant eur/usd- 1 punktas -
geresnio spredo net ir nerasi daugiau rinkoje turbut
|
|
Parašė: 2006-03-06 19:19:22
Mėlinos linijos - darbinis scenarijus.
Pilkos - alternatyvusis scenarijus.
ozingoff
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-06 19:34:58
Is kokio pirsto cia islauztos tos kreives?
O ir virsuniu gaudymas su tais sell limitais labai itartinai atrodo
Magija kazkokia...
|
|
Parašė: 2006-03-06 19:44:12
Indrionas,
Ką tu gali apie eurusd čia pametėti? ozingoff
Limitai yra tampomi kiek tik norima kartų.. ir su grafiku
prognoziniu nelabai ką šiuo atveju turi.. Jie tik šiaip pas mane
šią akimirką ten kabo.. sutapimas..
Galiu patraukioti, jei pažadėsi papostinti ką nors talkovo apie
eurusd..
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-06 20:08:29
Talkovo? Prediction doesn't work.
Mano nuomone tokia, kad gali prognozuot iki pazaliavimo - tavo
prognoze bus beverte, kol jos rinka nepatvirtins, todel i pozicija
ieini kai matai, kad rinka juda tavo prognozuota kryptimi, o ne
bandai gaudyt (speliot) dugnus ir virsunes.
Is duoto grafiko butu logiska eiti short (manau didesne nei 50%
tikimybe kad busi teisus). Nors as asmeniskai laukciau retracemento
ir shortinciau tik nuo praejusio dugnelio, kuris buvo pries
retracementa. Tokia iejimo strategija yra dideles tikimybes ir jai
uztenka nedidelio stopo, manau apie 2 ATR, nors pratestavus galima
susidaryti statistika, kiek i minusa pelningos pozicijos lenda ir
stopa dar labiau sumazinti. O kuo mazesnis stopas, tuo didesnis
pelnas (zr. risk management)
Dar siulyciau ACD metodu pasidomet. Vienas is jo variantu yra labai
sekmingas forexe (su GBPUSD ir EURUSD porom) http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15439
O apie tuos zaibus tai geriau patylesiu :wink
|
|
Parašė: 2006-03-06 20:25:46
Žaibai tie tiesiogiai surišti su EWA. Aš nežinau ant kokių programų
paišo analitikai.. O su peintu tai pats tikriausiai
supranti...
Mano prognozės atsispindi čempionato rezultatuose (vieši). Bet
prognozes reikia suprasti.
Nelabai supratau ar tu shortini nuo dugno ar nuo viršunėlės ?
Pelnas didesnis yra tik nuo teigiamos prekybos. O strategijos pas
visus skirtingos. Vienas sukasi su mažais, o kitas su dideliais
stopais (atitinkamai turi būti ir tp, bet būna, kad iš ž*p*s
lendi..:wink)..
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-06 21:24:38
Nuo dugno shortinam, nuo viršūnėlės longinam. Ta prasme, jei matai
downtrenda, tai shortini po retracement'o ties paskutiniu dungnu.
Tiesa sakant įėjimo strategija ne tokia jau ir svarbi palyginus su
išėjimo.
Pelnas didesnis yra tik nuo teigiamos prekybos.
Na čia nesusipratimas įvyko. Turėjau omeny kiek pozicija įlenda į
minusa, kol išeina į pliusą. Nuo to daugiausia ir priklauso
pradinis stopas. Tarkim pastebi, kad dauguma pelningų treidų
nelindo į minusą giliau nei 1,5 ATR, tai logiška stopą dėti ties
1,5 ATR, nes jei lenda į minusą toliau, tai jau gali būti beveik
užtikrintas, kad esi neteisus, ir neverta toliau laukti. Tai yra
vadinama Maximum Adverse Excursion.
Ką reiškia stopas? Ogi paimkime du paprastus pavyzdžius. Tarkim,
rizikuojame 1%. Jei stopas yra uz 30 pipsu, tai 60 pipsu pelnas yra
2%. Na o jei stopas yra uz 15 pipsu, tai 60 pipsu pelnas yra 4%. O
tai jau tikrai milžiniškas skirtumas. Aišku, čia kaip sakėt,
priklauso nuo to kur taikai. Gali turėti 100 pipsu pločio stopa ir
taikyt 600 pipsu pelno. Tai savaime suprantama priklauso nuo pačios
strategijos.
Dėl išėjimo irgi galima diskutuoti be galo. Take profitas žinoma
gali būti geras variantas. Bet manau yra geresnių alternatyvų.
Trailing stopas, išėjimas ant breakout'o į priešingą pusę, ilgo
periodo MA kaip stopas, time stopas, arba konservatyvus profit
protectinimas (ką manau daro investiciniai fondai). Ir aišku galima
sumiksuoti kelis išėjimo kriterijus ir remtis artimiausiu. Čia
manau yra dvi pagrindinės filosofijos: arba išsaugoti profitą
(konservatyvus būdas), arba leisti pozicijai suktis laisvai (bet
reikia mokėti suvirškinti didelius pelno praradimus).
|
|
Parašė: 2006-03-06 21:28:05
Alfredukas :
...Cia jei butu toks brokeris kuris nemoka intresto ir zinotum,kad
jis nesubankrutuos tai butu 100% uzdarbis be pralosimo,bet tokiu
kiek zinau anksciau buvo,bet poto jie irgi imdavo moket ar
isskaiciuot intresta.
Šioje "strategijoje" matau vieną esminį trūkumą, kuris gerokai
apsunkina realų jos panaudojimą: daugelyje atvejų, Swop'ų dydis
nėra pakankamas, kad padengtų nuostolį, susidarantį dėl
Spread'ų.
Pavyzdžiui, pas vieną brokerį atidarome 1 loto dydžio poziciją, pas
kitą - irgi 1 lotą. Jei tarsime, kad abi šios pozicijos buvo
atidaromos tuo pačiu momentu, ir kad valiutų kursai buvo vienodi
pas abu brokerius, iškart prarandame Spread'ą, perskaičiuotą 1-am
lotui (nes pas brokerius atidaromos priešingos pozicijos: long ir
short). Uždarant pozicijas, dar kartą prarandame Spread'ą,
perskaičiuotą 1-am lotui.
Andrius_S
Cia nelabai ir galima pavadint strategija,nes nelabai kur rasi
brokeri nemokanti intresto,o tavo pastebetas trukumas tai nelabai
as ji suprantu,sakykim pas brokeri x perki 500000 gbp/jpy kuris
moka intresta ir sakykim i diena tau prisiskaiciuoja 100$ ir tuo
paciu metu pas brokeri y (kuris nemoka intresto parduodi 500000
gbp/jpy sakykim skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo 6 pip tai cia
yra 255$ tai palaikius 3 dienas tu jau esi 50$ pliuse,o jei laikysi
metus tai bus apie 36500$ pliuso
|
|
Parašė: 2006-03-06 22:13:49
Indrionas,
(bet reikia mokėti suvirškinti didelius pelno praradimus).
Va čia ne visiems paprastiems mirtingiesiems.. Taip pat ir
man.
Visa kita dar rytoj paskaitysiu (pasigilinsiu) ir kanors
papostinsiu.
www.forexdreamland.com
|
|
Parašė: 2006-03-07 06:53:30
Andrius_S, pas tavo megstama IB ,spredas ant eur/usd- 1 punktas -
geresnio spredo net ir nerasi daugiau rinkoje turbut
Bet EUR/USD pora šiai "strategijai" nelabai tinka, nes Swop'ų dydis
šiai porai yra pakankamai mažas.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-03-07 06:56:41
Cia nelabai ir galima pavadint strategija...
Dėl to ir parašiau su kabutėmis ...
...o tavo pastebetas trukumas tai nelabai as ji suprantu,sakykim
pas brokeri x perki 500000 gbp/jpy kuris moka intresta ir sakykim i
diena tau prisiskaiciuoja 100$ ir tuo paciu metu pas brokeri y
(kuris nemoka intresto parduodi 500000 gbp/jpy sakykim skirtumas
tarp pirkimo ir pardavimo 6 pip tai cia yra 255$ tai palaikius 3
dienas tu jau esi 50$ pliuse,o jei laikysi metus tai bus apie
36500$ pliuso
To Alfredukas:
Savo ankstesniame poste rašiau, kad pagal šią schemą, nuostolis yra
dvigubas Spread'as. Taigi, norint gauti pliusą, poziciją tenka
išlaikyti bent 6-ias dienas. Tačiau, yra labai didelė tikimybė, kad
per tą laiką GBP/JPY kursas pakis 1% ir poziciją teks uždaryti
priverstinai. O apie tikimybę išlaikyti poziciją ištisus metus,
neperžengiant 1% pločio koridoriaus (su mintim, kad prekiaujama
1:100 svertu), galima sakyti, tokia tikimybė yra nulinė. Be to, aš,
paprastumo dėlei, neskaičiavau išlaidų, kurios bus reikalingos
sąskaitų pas skirtingus brokerius perbalansavimui (sudarys ne vieną
dešimtį dolerių).
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-03-07 07:50:50
Andriau cia nelabai yra ka diskutuot.Spredas butu nedvigubas,o
viengubas,nors cia jokios esmes nesudaro.Andriau esi gudras
vyras,kad susigaudytum,kad poziciju nereik atidaryt maksimaliu,kad
pasikeitus 1% gautum margin call'a.
|
|
Parašė: 2006-03-07 15:32:00
o kartais ne 2% koridoriaus prireiktu?
|
|
Parašė: 2006-03-07 15:47:56
Kaip manot, iki kokios ribos kris EUR/USD?
Trade what you see and not what you feel or think.
|
Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|