Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Sistemų testavimas

kafka
kafka
Rašyti privačią žinutę

357 žinutės
( +29 / -3 )

Kiekvienas tikriausiai bandome kurti kažkokią sistemą. Tokią sistemą reikia pratestuoti. Manualiai testuojant yra vienas privalumas - matai grafiką, mokaisi papildomai kitų dalykų. Bet tai užima nerealiai daug laiko.
Ar kas nors esate naudojęs automatines testavimo programas? Gal kas yra bandęs parašyti, gal jau kur opensource mėtosi kodo gabalas? Aišku, kai šiuolaikiniai burtininkai kalba apie neoroninių sistemų testavimus, galima slėptis su paprastų sistemų testavimu, bet vis tiek idomu
Kaip branduolį galima naudoti kad ir Amibrokerį, bet bijau, kad paskui gali būti problemų su reikalavimais ir galimybėm. Amibrokeris ribos kai kuriuos dalykus.
Laukiu Jūsų pamastymų ir pan.
www.investuotojas.eu
Omni
Rašyti privačią žinutę

41 žinutės
( +2 / -3 )

Kilo noras ir man pasidometi tokiomis sistemomis. Pats esu programuotojas ir turiu ideju, kaip tokia sistema paciam sukurti. Darbas laukia nemazhas. Ar verta kurti sistema, dar nesu apsisprendes, man truksta ziniu apie analizes budus ir patirties tokiu zhmoniu, kurie galbut jau yra isbande ka nors panasaus.

Taigi, jeigu ka nors tai domina, susiraskite mane IRC (nikas Omni). Man reik ne programavimo pagalbos, bet patarimu is teorines puses, kaip geriau butu projektuoti busima sistema.

Sistema turetu susideti is bent poros moduliu: pirmasis - sukurti duomenu baze su konkreciu tickeriu vertemis laiko juostoje, antrasis - kurti konkrecia, laiku slenkancia sistema ir pagal uzduotus testuoti prekybos strategijos parametrus, siulyti vartotojui priimti sprendimus (arba vykdyti sprendimus be vartotojo palaiminimo).

bent pirmine ideja butu rasti balansa tarp to kada ir kiek didinti casha (sell high), ir kada naudoti casha (buy low).

Buciau dekingas uz pastabas ir patarimus
Danis
Danis
Rašyti privačią žinutę

537 žinutės
( +88 / -40 )

Omni, pats esu is IT srities ir manau kad tokią PĮ kurti daugiau mažiau beprasmiška. Kodėl? Niekaip neįskaičiuosi žmogiško faktoriaus, minios psichologijos aspektų. Taip, galima suprogramuoti pardavimo ar pirkimo signalus; taip, galima juo ištestuot su praeities duomenimis; taip, galima PĮ ištobulint iki kiek tik nori. Bet niekada nesugebėsi nuspėt žmogiško faktoriaus. Galbūt sistema duos signalą pirkti, bet tada pats būdamas "vietoj sistemos" ir turėdamas tuos pačius duomenis ir matydamas tą patį signalą net negalvotum apie pirkimą. Manau, kad šioje situacijoje net ir sudėtingi neuroniniai tinklai 100 proc neatstos žmogaus. IMHO daugiausia ką galima padaryti, tai pasilengvinti duomenų analizę, bet pirkti/parduoti sprendimus turi daryti spekuliantas, o ne Pentium 4.
Kad Tave kur Kubilius apmokestintų! - iš Folkloro almanacho, 437 psl., 23 eil.
C#
Rašyti privačią žinutę

366 žinutės
( +12 / -5 )

As irgi esu programisius ir mano buozej vystosi pan. mintys. Siuo atveju mane labiausiai domina prekyba forex'e, pradine ideja butu tokia:

Atrinkt kruva indikatoriu, kurie visi kartu duoda, tavo manymu, buy signala, pravaryt su istoriniais duomenimis, ivertint sistemos patikimuma. Nuo praradimu apsisaugot stop loosais. Visai paprasta ar ne ? DD
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Nuo žmogiškojo faktoriaus galima gan nesunkiai atsiriboti pozicijos valdymą perduodant algoritmams. Žinoma, su sąlyga, kad pakankamai pasitikite tokiais prekybos robotais.

Įrankiai tam yra. Pvz.:
http://www.geniustrader.org/
http://fxtrade.oanda.com/fxtrade/api/index.shtml

Bet... nereikia galvoti, kad viskas taip paprasta.
Common sense is not very common
Omni
Rašyti privačią žinutę

41 žinutės
( +2 / -3 )

disciplinuotas investuotojas trumpuoju periodu tūrėtų tūrėti sell targetus tiek iš viršaus(kainai pakilus), tiek ir kainai kritus. Mano pirminė mintis buvo iš istorinių duomenų analizės rasti optimaliausius targetus išreikštus procentine verte.

Idėją vystant, galima būtų ieškoti daliniam, o ne pilnam nusimetimui pasiekus pirmą viršutinį targetą,.. pasiekus antrajį targetą iš viršaus ir tt. (nusimetimas palaipsniui, aisku viena tranzakcija neturi būti labai maža, kad komisiniai negadintų visko)

As nenoriu sukurti 100% automatizuotos sistemos, vartotojas, susikaupus dideliam cash kiekiui, sistemos primintas/paskatintas, tūrėtų didinti portfelio dalį.
Arian
Rašyti privačią žinutę

476 žinutės
( +53 / -29 )

Sistema turetu susideti is bent poros moduliu: pirmasis - sukurti duomenu baze su konkreciu tickeriu vertemis laiko juostoje
Toki daikta turiu. Baze, skirta saugoti ir apdoroti laiko eilutes.
Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

Mano sistemos:

Mano sistema prasideda nuo to, kad pirmiausia atsirenku akcijas i kurias reikia investuoti.
Baltijoje tai darau savo analiziu pagalba . JAV atsirenku akcijas pgal reitingus skelbiacias agenturas bankus ir t.t. MSN, Investors, Mootley Fool ir t.t. Nes savo galva vertinti ju neapsimoka, - geriau neivertinsi, o uz kelis dolcus gausi ivertinimus...
Visas tas akcijas sudelioju i atskirus stulpelius (manualiai) bull akcijos, ber akcijos...
Po to akcijos Amibrokeryje testuojamos pagal sistemas...
Sistemas kuriu pats skirtingose laiko juostose, naudoju Stochastic, MACD, ADX, BullBear Volume, RSI, Relative strenght, EMA... Visi šitie indikatoriai kryzminami ir kuriamas modelis. Siandien turiu septinta modelio versija.
Jeigu paleidziu testuoti savo modelius amibrokeryje automatiskai jie duoda didesni nei 100% metini prieaugi, bet automatinis testavimas yra klaidingas. Jis neiskaiciuoja zmogiskojo faktoriaus. Jeigu testuoju pats ir su tusinuku uzsirasineju pavedimus tai metinis prieaugis gaunasi 40% - 60%...
Prie viso sito dar turiu pastebejima, kad reikia maziausiai dvieju prekybos sistemu. Nes rinkos fazes buna skirtingos. PVZ. JAV 2000 -2002 rinkos judesys yra visai kitoks nei 2003-2007. Manau kad dabar 2008 bus lygus 2000. Taip kad siandienine sistema tuoj reiks deti ant lentynos.

Sistemas kuriu paprastai remdamasis savo sukurtais postulatais:

Rinka yra tobula, jos negalima atspeti;
Rinka yra chaosas (todel pats kuriu chaosa, nes minusas ir minusas sudaro pliusa);

Prie siu sistemu dar naujodu, volatility...

Nesu rimtas programeris...
jeigu yra noras su rimtais programeriais galim suvienyti jegas ir pabandyti sukurti kazka tokio, klausimas tik ka???

jei turit noro pabandyti nukariauti rinkas rasykit [email protected] asmeniskai...
Iki vasario men rimtu darbu nepazadu, nes dabar studijuoju magistraturoje ir netuliu L laiko.
Ekonomikos magistras
kafka
kafka
Rašyti privačią žinutę

357 žinutės
( +29 / -3 )

Jau yra parašyta nemažai gerų testavimo sistemų, reikia tik imti ir naudoti:
http://sourceforge.net/projects/eclipsetrader/ - nuogas produktas, daugiau TA įrankis.
http://code.google.com/p/truetrade/ - testavimo platforma.

Dar buvo JSystemTrader, bet nerandu jo saito.

http://www.wealth-lab.com/ išbaigtas komercinis produktas.
www.investuotojas.eu
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

Tai atgalinio testavimo sistemos...Jos nieko nevertos, nes nera zmogiskojo faltoriaus, o antra rinka yra tobula ir tai kas buvo vakar nebutinai bus rytoj...
Ekonomikos magistras
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Tai ir yra automatinių sistemų pranašumas - nėra žmogiškojo faktoriaus.
Common sense is not very common
Tonis
Rašyti privačią žinutę

694 žinutės

Tai arba pranašumas, arba minusas... Yra visokių nuomonių. Manyčiau, kad scalpinge automatinės prekiavimo sistemos turėtų gerai pasirodyti, ypač prie maksimaliai mažiausio galimo spreedo.
Arian
Rašyti privačią žinutę

476 žinutės
( +53 / -29 )

Man atrodo, tai kova su vejo malunais.
Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.
Tonis
Rašyti privačią žinutę

694 žinutės

Automatinės sistemos negali nuspręsti, ar palankus metas automatu prekiauti , ar ne. O žmogui, jei kyla abejonės, lengva atsisakyti dalyvavimo prekyboje
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Kalbėdamas apie automatines sistemas, turiu omeny ne tik prognozavimo sistemas, bet ir pozicijos valdymo sistemas. Tokios sistemos padeda valdyti atviras pozicijas ir jų rizikas.

Netikiu, kad analitinę dalį būtų galima pilnai perduoti kažkokiam algoritmui.

Pats algoritmus, formules, API ir pan. naudoju tik tiek, kiek to reikia, kad nereikėtų gaišti laiko spaudant kalkuliatorių.
Common sense is not very common
C#
Rašyti privačią žinutę

366 žinutės
( +12 / -5 )

Nu jo, forexe reiketu orientuotis i scalpinima, ilgalaikiams trendams nera prasmes..
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Scalpingą skeptiškai vertinu dėl nepalankaus rizikos/galimo pelno santykio. Tai lyg monetos mėtymas, kai gali iškristi herbas arba skaičius, tik šiuo atveju nepalankios baigties tikimybę dar didina spread`as.
Common sense is not very common
Tonis
Rašyti privačią žinutę

694 žinutės

Nesuprantu, kame rizika, jei matai pagal daugelį faktorių ( naujienos, prekybos faktinis laikas, trendo pobūdis grafike ), kad USD/JPY kyla ir dar bent 10-15 minučių kils... ? Taigi, įeini į poziciją... didesniu kiekiu... prašoki tą 2 pipsų spredą ir su 3-5 pipsų pelnu pasitrauki... Kame čia moneta ?
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Matyt nesu toks įžvalgus, kaip tu.

Jei nori pratęsti šią diskusiją, parašyk į scalpingo temą.
Common sense is not very common
Tonis
Rašyti privačią žinutę

694 žinutės

Netęskim. Čia įžvalgumas ne prie ko. Aš , tiesiog daug daugiau laiko forexsui skirti turiu galimybę nei tu, tad ir situacijų aiškumas mums skirtingas.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI