|
|
Parašė: 2006-11-27 10:01:22
Kiekvienas tikriausiai bandome kurti kažkokią sistemą. Tokią
sistemą reikia pratestuoti. Manualiai testuojant yra vienas
privalumas - matai grafiką, mokaisi papildomai kitų dalykų. Bet tai
užima nerealiai daug laiko.
Ar kas nors esate naudojęs automatines testavimo programas? Gal kas
yra bandęs parašyti, gal jau kur opensource mėtosi kodo gabalas?
Aišku, kai šiuolaikiniai burtininkai kalba apie neoroninių sistemų
testavimus, galima slėptis su paprastų sistemų testavimu, bet vis
tiek idomu
Kaip branduolį galima naudoti kad ir Amibrokerį, bet bijau, kad
paskui gali būti problemų su reikalavimais ir galimybėm.
Amibrokeris ribos kai kuriuos dalykus.
Laukiu Jūsų pamastymų ir pan.
www.investuotojas.eu
|
|
Parašė: 2007-12-01 12:25:42
Kilo noras ir man pasidometi tokiomis sistemomis. Pats esu
programuotojas ir turiu ideju, kaip tokia sistema paciam sukurti.
Darbas laukia nemazhas. Ar verta kurti sistema, dar nesu
apsisprendes, man truksta ziniu apie analizes budus ir patirties
tokiu zhmoniu, kurie galbut jau yra isbande ka nors panasaus.
Taigi, jeigu ka nors tai domina, susiraskite mane IRC (nikas Omni).
Man reik ne programavimo pagalbos, bet patarimu is teorines puses,
kaip geriau butu projektuoti busima sistema.
Sistema turetu susideti is bent poros moduliu: pirmasis - sukurti
duomenu baze su konkreciu tickeriu vertemis laiko juostoje,
antrasis - kurti konkrecia, laiku slenkancia sistema ir pagal
uzduotus testuoti prekybos strategijos parametrus, siulyti
vartotojui priimti sprendimus (arba vykdyti sprendimus be vartotojo
palaiminimo).
bent pirmine ideja butu rasti balansa tarp to kada ir kiek didinti
casha (sell high), ir kada naudoti casha (buy low).
Buciau dekingas uz pastabas ir patarimus
|
|
Parašė: 2007-12-01 12:33:29
Omni, pats esu is IT srities ir manau kad tokią PĮ kurti daugiau
mažiau beprasmiška. Kodėl? Niekaip neįskaičiuosi žmogiško
faktoriaus, minios psichologijos aspektų. Taip, galima
suprogramuoti pardavimo ar pirkimo signalus; taip, galima juo
ištestuot su praeities duomenimis; taip, galima PĮ ištobulint iki
kiek tik nori. Bet niekada nesugebėsi nuspėt žmogiško faktoriaus.
Galbūt sistema duos signalą pirkti, bet tada pats būdamas "vietoj
sistemos" ir turėdamas tuos pačius duomenis ir matydamas tą patį
signalą net negalvotum apie pirkimą. Manau, kad šioje situacijoje
net ir sudėtingi neuroniniai tinklai 100 proc neatstos žmogaus.
IMHO daugiausia ką galima padaryti, tai pasilengvinti duomenų
analizę, bet pirkti/parduoti sprendimus turi daryti spekuliantas, o
ne Pentium 4.
Kad Tave kur Kubilius apmokestintų! - iš Folkloro almanacho, 437 psl., 23 eil.
|
|
Parašė: 2007-12-01 12:50:15
As irgi esu programisius ir mano buozej vystosi pan. mintys. Siuo
atveju mane labiausiai domina prekyba forex'e, pradine ideja butu
tokia:
Atrinkt kruva indikatoriu, kurie visi kartu duoda, tavo manymu, buy
signala, pravaryt su istoriniais duomenimis, ivertint sistemos
patikimuma. Nuo praradimu apsisaugot stop loosais. Visai paprasta
ar ne ? DD
|
|
Parašė: 2007-12-01 12:54:30
Nuo žmogiškojo faktoriaus galima gan nesunkiai atsiriboti pozicijos
valdymą perduodant algoritmams. Žinoma, su sąlyga, kad pakankamai
pasitikite tokiais prekybos robotais.
Įrankiai tam yra. Pvz.:
http://www.geniustrader.org/
http://fxtrade.oanda.com/fxtrade/api/index.shtml
Bet... nereikia galvoti, kad viskas taip paprasta.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2007-12-01 13:30:25
disciplinuotas investuotojas trumpuoju periodu tūrėtų tūrėti sell
targetus tiek iš viršaus(kainai pakilus), tiek ir kainai kritus.
Mano pirminė mintis buvo iš istorinių duomenų analizės rasti
optimaliausius targetus išreikštus procentine verte.
Idėją vystant, galima būtų ieškoti daliniam, o ne pilnam
nusimetimui pasiekus pirmą viršutinį targetą,.. pasiekus antrajį
targetą iš viršaus ir tt. (nusimetimas palaipsniui, aisku viena
tranzakcija neturi būti labai maža, kad komisiniai negadintų
visko)
As nenoriu sukurti 100% automatizuotos sistemos, vartotojas,
susikaupus dideliam cash kiekiui, sistemos primintas/paskatintas,
tūrėtų didinti portfelio dalį.
|
|
Parašė: 2007-12-01 17:26:48
Sistema turetu susideti is bent poros moduliu: pirmasis - sukurti
duomenu baze su konkreciu tickeriu vertemis laiko juostoje
Toki daikta turiu. Baze, skirta saugoti ir apdoroti laiko eilutes.
Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.
|
|
Parašė: 2007-12-02 10:12:50
Mano sistemos:
Mano sistema prasideda nuo to, kad pirmiausia atsirenku akcijas i
kurias reikia investuoti.
Baltijoje tai darau savo analiziu pagalba . JAV atsirenku akcijas
pgal reitingus skelbiacias agenturas bankus ir t.t. MSN, Investors,
Mootley Fool ir t.t. Nes savo galva vertinti ju neapsimoka, -
geriau neivertinsi, o uz kelis dolcus gausi ivertinimus...
Visas tas akcijas sudelioju i atskirus stulpelius (manualiai) bull
akcijos, ber akcijos...
Po to akcijos Amibrokeryje testuojamos pagal sistemas...
Sistemas kuriu pats skirtingose laiko juostose, naudoju Stochastic,
MACD, ADX, BullBear Volume, RSI, Relative strenght, EMA... Visi
šitie indikatoriai kryzminami ir kuriamas modelis. Siandien turiu
septinta modelio versija.
Jeigu paleidziu testuoti savo modelius amibrokeryje automatiskai
jie duoda didesni nei 100% metini prieaugi, bet automatinis
testavimas yra klaidingas. Jis neiskaiciuoja zmogiskojo faktoriaus.
Jeigu testuoju pats ir su tusinuku uzsirasineju pavedimus tai
metinis prieaugis gaunasi 40% - 60%...
Prie viso sito dar turiu pastebejima, kad reikia maziausiai dvieju
prekybos sistemu. Nes rinkos fazes buna skirtingos. PVZ. JAV 2000
-2002 rinkos judesys yra visai kitoks nei 2003-2007. Manau kad
dabar 2008 bus lygus 2000. Taip kad siandienine sistema tuoj reiks
deti ant lentynos.
Sistemas kuriu paprastai remdamasis savo sukurtais
postulatais:
Rinka yra tobula, jos negalima atspeti;
Rinka yra chaosas (todel pats kuriu chaosa, nes minusas ir minusas
sudaro pliusa);
Prie siu sistemu dar naujodu, volatility...
Nesu rimtas programeris...
jeigu yra noras su rimtais programeriais galim suvienyti jegas ir
pabandyti sukurti kazka tokio, klausimas tik ka???
jei turit noro pabandyti nukariauti rinkas rasykit [email protected]
asmeniskai...
Iki vasario men rimtu darbu nepazadu, nes dabar studijuoju
magistraturoje ir netuliu L laiko.
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2007-12-02 10:46:26
Jau yra parašyta nemažai gerų testavimo sistemų, reikia tik imti ir
naudoti:
http://sourceforge.net/projects/eclipsetrader/
- nuogas produktas, daugiau TA įrankis.
http://code.google.com/p/truetrade/
- testavimo platforma.
Dar buvo JSystemTrader, bet nerandu jo saito.
http://www.wealth-lab.com/
išbaigtas komercinis produktas.
www.investuotojas.eu
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:26:30
Tai atgalinio testavimo sistemos...Jos nieko nevertos, nes nera
zmogiskojo faltoriaus, o antra rinka yra tobula ir tai kas buvo
vakar nebutinai bus rytoj...
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:38:47
Tai ir yra automatinių sistemų pranašumas - nėra žmogiškojo
faktoriaus.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:42:55
Tai arba pranašumas, arba minusas... Yra visokių nuomonių.
Manyčiau, kad scalpinge automatinės prekiavimo sistemos turėtų
gerai pasirodyti, ypač prie maksimaliai mažiausio galimo spreedo.
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:42:58
Man atrodo, tai kova su vejo malunais.
Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:44:57
Automatinės sistemos negali nuspręsti, ar palankus metas automatu
prekiauti , ar ne. O žmogui, jei kyla abejonės, lengva atsisakyti
dalyvavimo prekyboje
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:46:08
Kalbėdamas apie automatines sistemas, turiu omeny ne tik
prognozavimo sistemas, bet ir pozicijos valdymo sistemas. Tokios
sistemos padeda valdyti atviras pozicijas ir jų rizikas.
Netikiu, kad analitinę dalį būtų galima pilnai perduoti kažkokiam
algoritmui.
Pats algoritmus, formules, API ir pan. naudoju tik tiek, kiek to
reikia, kad nereikėtų gaišti laiko spaudant kalkuliatorių.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:49:17
Nu jo, forexe reiketu orientuotis i scalpinima, ilgalaikiams
trendams nera prasmes..
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:53:29
Scalpingą skeptiškai vertinu dėl nepalankaus rizikos/galimo pelno
santykio. Tai lyg monetos mėtymas, kai gali iškristi herbas arba
skaičius, tik šiuo atveju nepalankios baigties tikimybę dar didina
spread`as.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2007-12-02 11:59:29
Nesuprantu, kame rizika, jei matai pagal daugelį faktorių (
naujienos, prekybos faktinis laikas, trendo pobūdis grafike ), kad
USD/JPY kyla ir dar bent 10-15 minučių kils... ? Taigi, įeini į
poziciją... didesniu kiekiu... prašoki tą 2 pipsų spredą ir su 3-5
pipsų pelnu pasitrauki... Kame čia moneta ?
|
|
Parašė: 2007-12-02 12:03:35
Matyt nesu toks įžvalgus, kaip tu.
Jei nori pratęsti šią diskusiją, parašyk į scalpingo temą.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2007-12-02 12:24:15
Netęskim. Čia įžvalgumas ne prie ko. Aš , tiesiog daug daugiau
laiko forexsui skirti turiu galimybę nei tu, tad ir situacijų
aiškumas mums skirtingas.
|