Na, jei jau buvo pamineta lietuvisko drafto deze, pasistengsiu
sureaguoti.
Pasiulymas p. Jenikei:
Sistemos pavadinimas: alaus_dezes_verta_sistema
Instrumentai: EURUSD, GBPUSD, JPYUSD
Testavimo horizontas: 1980.01.01 - 2004.10.01, dienos barai.
Aprasymas: Japoniskom zvakutem paremta sistema, generuojanti
signalus pagal istoriskai patvirtintas keliu praejusiu dienu
formacijas.
Pradinis kapitalas: 10.000 USD
Pirkimo signalas: Kai uzdarymo kaina C yra didesne uz uzdarymo
kaina pries 2 dienas C2, bei C2 daugiau uz C1 ir C3, taciau C3
maziau uz C1.
Pardavimo signalas (Ir short): Kai uzdarymo kaina C didesne uz C2,
bei uz praejusios dienos auksciausia moketa kaina (H1), ir C2
daugiau uz C1, o C3 > C.
Taikomas Trailing stoploss: 3%.
Rezultatai
EURUSD (nuo 1999 sausio 4):
Net profit: 2874.50
Compounded anual return: 4.49%
Max system drawdown: -9.28%
Treidu skaicius: 30
GBPUSD:
Net profit: 3289.77
Compounded anual return: 1.15%
Max system drawdown: -38.59%
Treidu skaicius: 151
JPYUSD:
Net profit: 58693.41
Compounded anual return: 8.09%
Max system drawdown: -19.49%
Treidu skaicius: 175
Krepselis (1/3 portfelio kiekvienai valiutu porai):
Net profit: 13791.06
Compounded anual return: 3.56%
Max system drawdown: -11.61%
Treidu skaicius: 356
Kaip matome, sistema generuoja stabilu pelna bei veikia ant
kiekvienos valiutu poros net 24 metus! Maksimalus protfelio
nuvertejimas nesiekia net 12% portfelio vertes! Pakankamas treidus
skaicius (356), patvirtinantis Andriaus_S prielaida (beje labai
teisinga, bet dar nepakankama tvirtai sistemai nustatyti). 3.56%
metinis neleveragintas returnas - ne sistema, o aukso verselis! Tik
pagalvokite kiek uzdirbsite, jei pasitelksime sverta!
Po viso sito, gal atsiras suinteresuotu patikrinti sistema nuo 2004
spalio iki dabar, sausio 18, 2006?
Sitas visas pavyzdys gerai iliustruoja pagrindine mechaniniu
sistemu problema - lack of predictability. Kodel sunku sukurti
sistema, kuri ne tik veiktu ant praeities, bent ant ateities
duomenu, aprase Kauffman "New Trading Systems and Methods". Pats
automatinis sistemu paieskos principas (data mining, arba
optimisation) is esmes paneigia genetiniu algoritmu bei (galbut ir
neuroniniu tinklu) panaudojima ieskant pelningu sistemu. Nors ir
keista, taciau tiesa: formacijos, veikusios net 24 metus is eiles,
staiga nustoja veikti 25-taisiais!
Taip pat sis pavyzdys galbut gali buti kritika aukciau minetai
paskaitai, jei dr. Rutkauskas naudojo istorinius duomenis sistemai
atrasti, bet netikrino jos, kad ir ant popieriaus, ateityje.
Paskaitos nemaciau, negaliu komentuoti.
Kas liecia kita, mano pamineta, paskaita:
vyva
Jauciu neisikirtai apie ka ta paskaita buvo... pamatei neuro
tinklus ir pagalvojai "ai shooo..das, ka jis cia
kalba".
O kas tie neuro tinklai? (skaityti su tokiu pat arogantisku
sarkazmu)
vyva
Butu idomu gauti ir paziureti tos paskaitos irasha... beje gan
idomiai skamba "Investicinio portfelio kompiuterinis
valdymas"
Nelabai pamenu, ka destytojas norejo iliustruoti, bet situacija
mazdaug tokia: paeme kazkokios akcijos grafika (is anksto
pasirinkos), i kuria investavo 3 broliai. Vienas naudojo kazkoki
populiaru indikatoriu (Simple Moving Average CrossOver), kitas
berods irgi, tik su skirtingu periodu, o trecias brolis - kvailelis
- investavo atsitiktine tvarka. Rezultatas - trecias brolis uzdirbo
pelno, kol pirmi du - pralose. Paskaitos isvada: akciju kurso
nuspeti neimanoma, nes tai random walk. Nezinau, gal as "bajerio"
toje paskaitoje nepagavau, galbut tai reikejo suprasti kaip pasaka.
Labai jau sekli pasaka, jei jau taip.
turbavykas
Man atrodo jei kam pavyktu sukurti sistema kuri visada duotu bent
kazkoki pelna is karto taptu zynomiausiu zmogum
wallstreete
Va cia tai tiesos yra. Pelninga sistema sukurti be galo sunku, bet
imanoma. Is praeities kainu IMANOMA atspeti ateiti, nes
investuotojai daro ir darys tas pacias klaidas. Tie, kas sugeba jas
iskristalizuoti, ir susikrauna milijonus bei tampa zinomi
Wallstreete, bei kituose strytuose su vaiku darzeliu viename gale,
ir kapinaitemis - kitame.
Stay cool.
Greed is good