Norėčiau savo sistemą pratestuoti Monte Carlo simuliatoriumi.
Pirmas klausimas - koks Monte Carlo algoritmas būtų tinkamas
istoriniams treidų duomenims? Markov grandis netinka kaip suprantu.
Rašyti savo brute force? Ką pvz. naudojate tokiuose paketuose kaip
MathLab ar pan.? Aš naudoju R-Language paketą.
Kitas klausimas - faktas, kad rezultatai nėra pasiskirstę normalųjį
dėsnį, kaip pvz.:
Naudojant brute force ar naudoti normal distribution?
www.investuotojas.eu