Synergy Finance lapkričio mėnesio prezentacija

ArturasMilevskis | 2010-11-12 10:37 | perskaitė: 1272
Raktiniai žodžiai: Synergy Finance, mėnesinė apžvalga
Synergy Finance lapkričio mėnesio prezentacija Žemiau pateikiame lapkričio mėnesio Synergy Finance video prezentacijos medžiagą. Video prezentacijos metu klausytojams pateikiame santrauką apie fina

Žemiau pateikiame lapkričio mėnesio Synergy Finance video prezentacijos medžiagą. Video prezentacijos metu klausytojams pateikiame santrauką apie finansų rinkas, ką rodo pagrindiniai makroekonominiai bei finansų rinkų rodikliai, kokias išvadas galima padaryti atsižvelgiant į pastarųjų 12 mėnesių akcijų indeksų pokyčius, ką parodo lyderiaujančios finansų rinkos, koks šiuo metu yra Momentum strategijos rezultatas bei kokius signalus lapkričio mėnesiui ji sugeneravo.

Nuo šiol tokio formato prezentaciją ruošime kiekvieną mėnesį. Jei turite tam tikrų pageidavimų ar pasiūlymų, maloniai juos išklausysime.


Užsiprenumeruokite išsamų Synergy FinanceSavaitinį finansų rinkų investicinį tyrimą” jau šiandien!

Komentarai



2010 11 13 04:15     #34541
  1. Kur čia galima paskaityti apie 12 mėnesių slenkančius pelningumus?
  2. Ir kaip galima gauti grafikų santykius ar skirtumus?
2010 11 13 16:28     #34543
idomus niunsas, jusu kolega vienam savo pristatymu minejo kad lydintis indikatorius jei ne pats svarbiausias , tada vienas is svarbiausiu indikatoriu nusakanciu laiku isseiti is rinkos pries prasidedant korekcijai(recesijai), jus dabar teigiate kad sis indikatorius neatspindi realios situacijos finansu rinkoje(negalima lyginti su esama ekonomine situacija)  nors grafikuose jie gana gerai atspindejo visus buvusius nuosmukus ir jeis vadovaujantis buvo galima sekmingai isvengti nuostoliu, tad db jei vel jeis vadovaujantis isvada persasi kad kinija reik SHORTint indikatorius perejo i raudona zona, jis berots 6men spartesnis uz rinka? tad jei jie statisitskai issanalizuoti ir veiksmingi tad ka daryti su kinija? komentaras kad kitos rinkos gali pasekti paskui kinia labaii geras ir tikimas scenarijus, apie koki laikotarpi kalbame? per kiek laiko kitos rinkos gali atsidurti prie tos zonos kokioje atsiradus db kinija?
Aciu M.M
2010 11 18 14:36     #34593
Atsiprasau uz sioki toki velavima. Toliau pateikiu savo mintis:
1) Apie slenkancius pelningumus (angl. "rolling returns" atskiros literaturos tikrai neteko aptikti. Trumpas apibrezimas cia: http://www.investopedia.com/terms/r/rollingreturns.asp. As pirma karta sia savoka aptikau knygoje "Hedge Fund Edge", kur kalbejo apie akciju 10 metu slenkanti pelninguma. Siaip daugiausiai naudojamas 12 menesiu, 10 ir 20 metu rolling returnai. Pastarieji 2 dazniausiai naudojami ilgo laikotarpio ciklams nustatyti. Bendrai yra traktuojama, kad jei bet kokios turto klases pastaruju 10 - 20 metu vidutinis metinis pelningumas virsija 15% arba pasiekia 20%, galima pradeti galvoti apie sio ciklo pabaiga arba bent jau jam ruostis. Tarkime analizuojant auksa, 10 metu slenkantis vidutinis metinis pelningumas siuo metu siekia mazdaug 15%, bendrai tau jau daug, taciau zinome, kad 1982 metais jis buvo mazdaug 35%. Tuo tarpu 20 metu slenkantis pelningumas dar nesiekia 10%, o 1982 metais pika pasieke ties 15%.
2) grafiku santykinis stiprumas (angl. "relative strength" gerai aprasytas bet kurioje John Murphy knygoje apie TA. Is principo tai tiesiog viena indekso santykis su kitu - baziniu indeksu, pvz. finansu indekso santykis su SPX, arba aukso santykis su CRB. O dar paprasciau EUR/USD yra tas pats santykis. Kaip gaunamas manau jau aisku, tiesiog pasirinkto indekso reikemes dalinamos is bazinio indekos reiksmiu. Kiti dar abu indeksu indeksuoja ir tik tada dalina.
3) Lukas skaite kelis pranesimus apie aplenkiancius indikatorius. Viename tiesiog eme akciju indeksa, berods SPX, ir turejo atvira pozicija kai JAV aplenkiantys indikatoriai kildavo. O kai jie krisdavo laikydavo casha: http://www.synergy-finance.com/blog/brain-station/2010/04/12/oecd-lydintys-indikatoriai-ir-akciju-rinka/ Cia be abejo galima butu galvoti apie short pozicija, taciau ji butu gerai suveikusi tik per paskutines 2 krizes. Antras  Luko pranesimas apie aplenkianciais indikatoriais paremta strategija buvo susijes su Global indikatoriu ir tada jis analizavo pagrindiniu turto klasiu pokycius, t.y. ziurejo kaip juda kiekviena turto klase kiekvienos ciklo stadijos metu, ir tada dare tam tikras isvada. Konkreciai su Kinija jokiu paskaiciavimu nedareme, todel nieko negalime pasakyti. Vadovaujantis pirmo pranesimo metu issakytomis mintimis galima butu teigti, kad siuo metu kalbant apie Kinijos akciju rinka reiketu buti "in cash" (nebutinai short, nebent esate labai agresyvus). Tuo tarpu kalbant apie bendrus skaicius pastebejome, kad tas momentas kai aplenkiantys indikatoriai krenta ir pereina i neigiama zona dazniausiai yra susijes su geriausiu momentu investuoti (sakyciau veikimas panasus i osciliatoriu).
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital