Andrius_S | Žinutės
As naudojoju programuojam technika atpazinti elioto bangas. Jeigu
suprantat jas padeda tradinimose su enter/exit pointais (begalo)
;]
To US&UK_Markets:
Gal esi aptikęs kokį softą, kuris leistų atlikti backtesting'ą,
naudojant Elliott'o bangas? Kažkaip, kiek esu matęs, tos programos
tik nupiešia bangų išsidėstymus ir pažymi jų tipus. Bet, kad būtų
galima pratestuoti tam tikrą istorinių kotiruočių laikotarpį,
nemačiau. Aišku, yra tam tikrų problemų su įėjimo-išėjimo taškų
interpretavimu, nes dažnai būna, kad EW analizės soft'as pateikia
keletą galimų kurso judėjimo scenarijų. Tačiau aš nemanau, kad tai
galėtų būti didelė kliūtis, trukdanti atlikti backtesting'ą. Juk
dauguma EW analizės programų skirtingiems variantams pateikia ir
tikimybes, su kuriomis išsipildys vienas ar kitas scenarijus.
Backtestingui užtektų tik nurodyti, kad naudotų tik tas bangas (tuo
atveju, kai yra keletos skirtingų scenarijų tikimybė), kurių
tikimybinis koeficientas didesnis.
Andrius_S
Klausykit, truputį ne į temą, bet visgi apie Rusijos indeksą: ar
jums veikia http://www.rts.ru
nuoroda?
Andrius_S
Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos
su šia programa nevykdau!
Kodel?
Kai turėsiu laiko, parašysiu privačiai... Šiaip, tolimuose planuose
dar turiu minčių sugrįžti prie šios programos vystymo ir naudojimo
automatinėje prekyboje.
Andrius_S
<...> nustebtum pamates, kiek daug ten yra automatizuota.
Pvz. programele, skirta orderiu siuntimui, jau yra pilnai
automatine: pati moka issiusti orderius, pati juos atsaukineja, kai
nusibosta. Pati issiuncia poziciju uzdarymo orderius ir gauna
patvirtinimus is brokerio, kai tie signalai ivykdomi.
To fvmn:
Yra čia ko nustebti ;)?.. Aš šį kelią irgi praėjęs. Mano rašytoji
programa irgi atlieka visus aukščiau tavo nurodytus veiksmus, be to
atlieka money management'ą. Be to, programuodamas stengiausi
numatyti (kiek tai įmanoma) kritines situacijas: duomenų srauto
nutrūkimas iš brokerio pusės, klaidų, kurių kodus perduoda brokerio
platforma, analizavimas ir galimai išsprendžiamų problemų
automatinis šalinimas, internetinio ryšio nutrūkimas (atsiradus
ryšiui, atsiradęs laiko gap'as bandomas užpildyti (backfill'inti)
istorinėmis kotiruotėmis), prekybos nutraukimas, kai nuostoliai
pasiekia tam tikrą laisvai užsiduotą lygį ir t.t. Dar ta pati
programa atlieka ir strategijų testavimo funkciją (deja, nuosavo
scriptų interpretatoriaus nepasirašiau, todėl kiekviena strategija
yra kaip atskiras *.dll, tik pervadintas kitu plėtiniu). Na, užteks
čia man girtis :blush...
Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos su šia programa
nevykdau! Tą programą kartais naudoju, kaip istorinių duomenų
downloader'į, kaip tools'ą konvertuoti istorinius duomenis iš vieno
formato į kitą. Taip pat naudoju tuo atveju, kai tenka testuoti
labai specifines strategijas, kurių negaliu (arba trūksta žinių,
arba "Omegos" galimybių neužtenka) susiprogramuoti ant "Omega Trade
Station'o".
Nera automatizuota tik ta sistemos dalis, kai reikia praskenuoti
tukstancius akciju ir atsirinkti reikiamas. Sita sunku darba tenka
daryti rankiniu budu: atidarai Wealth-Lab ir paspaudi "Begin Scan",
palauki pora valandu tada patikrini, ar teisingi duomenys, kiti
nustatymai ir paleidi prekybos programele.
Taip, akcijų atrinkimą pas mane irgi tenka daryti rankomis, bet
mano treidinimo strategija nereikalauja dažno akcijų kaitaliojimo
(prekiaujama į abi puses Long-Short), todėl tas akcijų atrinkimas
užima labai nedaug laiko. Dėl to ir buvau nusprendęs šio darbo
neautomatizuoti (bent jau pradžioje), nes laikas, sugaištas tos
funkcijos suprogramavimui, nebus atpirktas laiko išlošimu (kompas
vs rankinis).
Deja realybeje retai pasitaiko dienu, kai mano isikisimo
neprireikia.
Bet sėdėti ir prižiūrėti sistema vistiek būtina. Pagal Merfio
dėsnius sistemos nusimušimas vistiek įvyks tada, kai to mažiausiai
tikiesi ;)...
Andrius_S
Is tiesu, sukurti ta robota (rimtesni, nei MT scriptai) nera jokios
problemos, jei turi bent kazkokius programavimo pagrindus. As irgi
buvau didelis roboto-entuziastas, kai pradejau rimciau dometis
prekyba akcijomis. Programavimo dali as zinoma pasidariau (beveik
:)), taciau cia kilo visa eile problemu. Viena diena dingsta
internetas. Nu gerai, su situ galima susitvarkyti. Kita diena
dingsta duomenys, kelios pozicijos praziopsotos. Trecia diena
islenda koks nors bugas programoje, karstligiskai puoli taisyti.
Betaisydamas sugadini kazka kita. Dvi dienas neprekiauji - reikia
istaisyti dar keleta klaidu kurias radai. Sekancia savaite pagaliau
viskas veikia, bet nervai jau tiek istampyti, kad apie kazkoki
pasitikejima robotu negali buti ne kalbos. Sedi prilipes prie
ekrano... Ir taip be galo. As net nemaniau, kad tiek dalyku gali
neveikti arba veikti blogai, kol nepradejau. Zinoma, po menesio
kito viskas nusistovi: tiesiog nustoji noreti is programu per daug.
Supranti, kad yra dalykai, kuriuos turi daryti zmogus, ir yra
dalykai, kuriuos geriau (arba tiesiog butina) daryti
programiskai.
Todel as buciau linkes kalbeti labiau apie "automatizuota", nei
apie "automatine" prekyba. Tokia jau yra ta realybe - nenuspejama
ir nesuprogramuojama :D
To fvmn:
Pagaliau "subrendai" ;)... Prieš gerą pusmetį turėjai kitą nuomonę,
ir aš bergždžiai bandžiau tau išaiškinti:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&p=10985#10985
Bet štai, neilgai trukus, tu pats visu tuo įsitikinai ir padarei
teisingas išvadas. Ką gi, sveikinu - dabar mudu bendraminčiai
:).
Andrius_S
Mindzio: patirtis sako, kad bent 1-2 metus tokio roboto nebus
sukurtas. Robotai neatsilaikys pries Market (monstrus). Girdejai
apie traderio six sense?
To US&UK_Markets:
O ką, prognozuoji, kad po 1-2 metų robotai turės "šeštąjį jausmą"?
:)...
Andrius_S
Ashaman, jei rimčiau straipsnis tikrai geras. Bet tai yra prognozė,
o kiekviena prognozė yra modelis, ateities modelis. Iki šiol nei
vieno modelio, tikrovė 100 proc. nepatvirtino. Jei kas dar pamenat
mokyklinį fizikos kursą (kai kas iš forumo dalyvių dar ir dabar su
juo kariauja, jiems sėkmės) yra toks terminas "idealios dujos".
Visos formulės su jomis labai gerai veikia, tik bėda, kad niekas
tokių dujų dar neatrado ir neišrado :).
To rolaz:
Aš su fizikos kursu nekariauju - aš su juo draugauju ;)... Šiaip,
pats idealių dujų modelis yra labai tikroviškas ir pakankamai
tiksliai aprašo realių dujų elgseną. To modelio sukūrimą būtų
galima prilyginti išradimui, o tu rašai "<...> niekas tokių
dujų dar neatrado ir neišrado".
Tu taip pat rašai "Iki šiol nei vieno modelio, tikrovė 100 proc.
nepatvirtino.", bet juk modelis ir yra tam, kad atvaizduotų
supaprastintą tikrovės situaciją. Todėl, reikalauti iš modelio
šimtaprocentinės tiesos negalima.
Na, o dėl fizikos dėsnių taikymo ekonomikoje, tau, rolaz, siūlau
susipažinti su mokslo šaka, kuri vadinasi ekonofizika. Visas
pasaulis globalėja, mokslai tame tarpe - irgi :)...
Andrius_S
Daug minčių išsakyta, teisingų ir ne. Diskusijoje galima išskirti 2
grupes: "ekonomistus" ir "inžinierius". Ekonomistai šneka apie
chaosą, teigia, kad rinka yra nenuspėjama ir t.t. "Inžinieriai" gi
stengiasi rasti kažkokius dėsnius ir juos eksploatuoti, aprašyti
rinkos modelį. Pateiksiu ir savo nuomonę, save priskirčiau prie
"inžinierių". Čia kalbėsiu apie forex, nes tik jos robotais
domėjausi.
Aš irgi esu inžinierius, bet, kaip matai, praeitoje savo žinutėje
padiskutavau apie chaosą :wink... Sakyčiau, teisingesnis skirstymas
būtų į determinizmo šalininkus (teigia, kad rinkoje egzistuoja
determinizmas, griežtai aprašomas dėsniais bei formulėmis) ir
priešininkus (teigia, kad determinizmo rinkoje nėra).
<...> šitoje vietoje reikia ypač vengti istorijos
atkartojimo, kai robotas tiesiog prisitaiko prie buvusių rinkos
svyravimų <...>
Taip. Tu čia kalbi apie peroptimizavimą (perdėtą optimizavimą), kai
sistemos atliekamos pirkimo-pardavimo transakcijos (arba signalai)
yra priderinti tik konkrečiam istorijos laikotarpiui. Ir tik jam...
Todėl, tikėtis, kad peroptimizuota sistema veiks ateityje -
naivu.
Tik įdomu, kaip tu įsivaizduoji tą "istorijos atkartojimo vengimą"?
Juk, norint sukurti gerą strategiją, tenka ne vieną šimtą kartų
prasukti simuliuotą prekybą, kad įsitikinti, kaip veikia vienas ar
kitas sistemos elementas. Dėl to peržengti peroptimizavimo slenkstį
- paprasta.
Jei kas nors pardavinėja robotą už 100$ ar panašiai, tai ir jo
vertė beveik niekinė - ar matėt, kad kas už kelis litus siūlytų
raktus nuo buto, kur padėti pinigai?
Pritariu visu 100% :yes.
Andrius_S
va man labai patiko teisinga Gusto mintis: "O be to - jei kas nors
parasytu sistema su kuria pavyktu sekmingai prekiauti birzoj - ji
veiktu tik tol - kol ja naudotus mazai zmoniu". Jau kazkada seniau
vyko panasi diskusija cia kazkur...
Turbūt, turėjai galvoje šias savo ir mano mintis :):
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&p=2899#2899
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=420&d=14
Kad kazkada robotus ims naudoti kritinis treideriu skaicius,
netikiu, bet is teorines puses butu labai idomu, kas darytusi
prekyboje, jei tu prekiaujanciu robotu (ir be to pagal ta pati
algoritma) atsirastu pakankamai daug. Idomu butu
pamodeliuot.
Esu įsitikinęs, kad sistema, pasiekus tam tikrą robotų,
prekiaujančių pagal tą pačią strategiją, kritinį skaičių, taps
nuostolinga. Iš esmės, tai turėtų būti tolydi pelno (nuostolio)
funkcijos nuo robotų skaičiaus, kreivė. Tas kritinis robotų kiekis
ir bus ten, kur kreivė kirs abscisių ašį: iš teigiamo pelno pereis
į neigiamą pelną arba, kitaip tariant, į nuostolį. Vat, teoriškai
suskaičiuoti tą kritinį tašką, pakankamai keblu - čia, kaip ir
teisingai paminėjo Arta, reikėtų ganėtinai sudėtingų modelių.
Del chaoso tai ne toks jau jis nesuprantamas. Galima paskaityti
Ilja Prigozino darbus (nors pats neskaiciau : ), uz kuriuos gavo
Nobelio premija. Is chaoso visada kazkaip iseinama i tvarka; kai
kurie procesai chaoso fazej "kanalizuojasi", mirsta, bet kai kurie
islieka ir sistema pereina i kita "tvarkinga" buvi. Stai ir yra
uzdavinys rasti tuos gyvybingus kelius, kuriais iseinama i
tvarka.
Tiesa, Ilja Prigozino darbų neskaičiau, tačiau, čia nelabai
norėčiau sutikti. Paprastai, visos sistemos, jei jos funkcionuoja
be žmogiškojo (arba dirbtinio) intelekto įsikišimo, jos nuolat
artėja link visiško (absoliutaus) chaoso. Čia aš norėčiau pateikti
fizikinės sistemos pavyzdį: kalbant apie dujose (termodinamikoje)
vykstančius vyksmus, dažnai naudojama entropijos sąvoka. Entropiją
fizikai apibrėžia, kaip netvarkos matą. Iš principo, naudojant
klasikį požiūrį (impulso tvermės dėsnis + energijos tvermės
dėsnis), dujose vykstantys vyksmai gali vykti abiem kryptimis tiek
link chaoso, tiek link tvarkos (nei vienas, nei kitas kelias
neprieštarauja mano paminėtiems klasikiniams dėsniams), tačiau
fizikinė sistema "pati pasirenka" judėti link betvarkės.
Panašiai turėtų būti ir su finansų rinkomis :)...
.. Ech kiek idomiu dalyku esama, tik ner viskam laiko - reikia toj
akciju birzoj prekiaut :|
Taip, visko apžioti neišeina, deja :(...
Andrius_S
Bet ka cia as aiskinu TA specu kruvai :) visi zinot, kad su
japoniskom zvakem nepasigincysi :) pati bandziau maistauti, bet
supratau, kad nepavyks ;) jei nori buti bandos dalimi, turi ismokti
jos taisykles :D
Va, va. Jau ir Ledinę ant techninių analizų patraukė ;)...
P.S.: Jei rimtai, iš širdies linkiu Ledinei neprarasti savojo tikro
veido, nesusilieti su tokiu "technarių", kaip aš, pilkąja mase ir
pateisinti analitiko (fundamentaliąja prasme) vardą.
Andrius_S
|