Andrius_S | Žinutės

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-20 19:52:49

As naudojoju programuojam technika atpazinti elioto bangas. Jeigu suprantat jas padeda tradinimose su enter/exit pointais (begalo) ;]
To US&UK_Markets:
Gal esi aptikęs kokį softą, kuris leistų atlikti backtesting'ą, naudojant Elliott'o bangas? Kažkaip, kiek esu matęs, tos programos tik nupiešia bangų išsidėstymus ir pažymi jų tipus. Bet, kad būtų galima pratestuoti tam tikrą istorinių kotiruočių laikotarpį, nemačiau. Aišku, yra tam tikrų problemų su įėjimo-išėjimo taškų interpretavimu, nes dažnai būna, kad EW analizės soft'as pateikia keletą galimų kurso judėjimo scenarijų. Tačiau aš nemanau, kad tai galėtų būti didelė kliūtis, trukdanti atlikti backtesting'ą. Juk dauguma EW analizės programų skirtingiems variantams pateikia ir tikimybes, su kuriomis išsipildys vienas ar kitas scenarijus. Backtestingui užtektų tik nurodyti, kad naudotų tik tas bangas (tuo atveju, kai yra keletos skirtingų scenarijų tikimybė), kurių tikimybinis koeficientas didesnis.

Andrius_S

Ar apsimoka dabar pirkt su rusija suristu fondu vienetus 2023 Investiciniai ir pensijų fondai, draudimas 2007-01-18 19:30:52

Klausykit, truputį ne į temą, bet visgi apie Rusijos indeksą: ar jums veikia http://www.rts.ru nuoroda?

Andrius_S

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-18 17:23:07

Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos su šia programa nevykdau!
Kodel?

Kai turėsiu laiko, parašysiu privačiai... Šiaip, tolimuose planuose dar turiu minčių sugrįžti prie šios programos vystymo ir naudojimo automatinėje prekyboje.

Andrius_S

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-18 16:46:43

<...> nustebtum pamates, kiek daug ten yra automatizuota. Pvz. programele, skirta orderiu siuntimui, jau yra pilnai automatine: pati moka issiusti orderius, pati juos atsaukineja, kai nusibosta. Pati issiuncia poziciju uzdarymo orderius ir gauna patvirtinimus is brokerio, kai tie signalai ivykdomi.
To fvmn:
Yra čia ko nustebti ;)?.. Aš šį kelią irgi praėjęs. Mano rašytoji programa irgi atlieka visus aukščiau tavo nurodytus veiksmus, be to atlieka money management'ą. Be to, programuodamas stengiausi numatyti (kiek tai įmanoma) kritines situacijas: duomenų srauto nutrūkimas iš brokerio pusės, klaidų, kurių kodus perduoda brokerio platforma, analizavimas ir galimai išsprendžiamų problemų automatinis šalinimas, internetinio ryšio nutrūkimas (atsiradus ryšiui, atsiradęs laiko gap'as bandomas užpildyti (backfill'inti) istorinėmis kotiruotėmis), prekybos nutraukimas, kai nuostoliai pasiekia tam tikrą laisvai užsiduotą lygį ir t.t. Dar ta pati programa atlieka ir strategijų testavimo funkciją (deja, nuosavo scriptų interpretatoriaus nepasirašiau, todėl kiekviena strategija yra kaip atskiras *.dll, tik pervadintas kitu plėtiniu). Na, užteks čia man girtis :blush...
Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos su šia programa nevykdau! Tą programą kartais naudoju, kaip istorinių duomenų downloader'į, kaip tools'ą konvertuoti istorinius duomenis iš vieno formato į kitą. Taip pat naudoju tuo atveju, kai tenka testuoti labai specifines strategijas, kurių negaliu (arba trūksta žinių, arba "Omegos" galimybių neužtenka) susiprogramuoti ant "Omega Trade Station'o".

Nera automatizuota tik ta sistemos dalis, kai reikia praskenuoti tukstancius akciju ir atsirinkti reikiamas. Sita sunku darba tenka daryti rankiniu budu: atidarai Wealth-Lab ir paspaudi "Begin Scan", palauki pora valandu tada patikrini, ar teisingi duomenys, kiti nustatymai ir paleidi prekybos programele.
Taip, akcijų atrinkimą pas mane irgi tenka daryti rankomis, bet mano treidinimo strategija nereikalauja dažno akcijų kaitaliojimo (prekiaujama į abi puses Long-Short), todėl tas akcijų atrinkimas užima labai nedaug laiko. Dėl to ir buvau nusprendęs šio darbo neautomatizuoti (bent jau pradžioje), nes laikas, sugaištas tos funkcijos suprogramavimui, nebus atpirktas laiko išlošimu (kompas vs rankinis).

Deja realybeje retai pasitaiko dienu, kai mano isikisimo neprireikia.
Bet sėdėti ir prižiūrėti sistema vistiek būtina. Pagal Merfio dėsnius sistemos nusimušimas vistiek įvyks tada, kai to mažiausiai tikiesi ;)...

Andrius_S

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-17 20:55:21

Is tiesu, sukurti ta robota (rimtesni, nei MT scriptai) nera jokios problemos, jei turi bent kazkokius programavimo pagrindus. As irgi buvau didelis roboto-entuziastas, kai pradejau rimciau dometis prekyba akcijomis. Programavimo dali as zinoma pasidariau (beveik :)), taciau cia kilo visa eile problemu. Viena diena dingsta internetas. Nu gerai, su situ galima susitvarkyti. Kita diena dingsta duomenys, kelios pozicijos praziopsotos. Trecia diena islenda koks nors bugas programoje, karstligiskai puoli taisyti. Betaisydamas sugadini kazka kita. Dvi dienas neprekiauji - reikia istaisyti dar keleta klaidu kurias radai. Sekancia savaite pagaliau viskas veikia, bet nervai jau tiek istampyti, kad apie kazkoki pasitikejima robotu negali buti ne kalbos. Sedi prilipes prie ekrano... Ir taip be galo. As net nemaniau, kad tiek dalyku gali neveikti arba veikti blogai, kol nepradejau. Zinoma, po menesio kito viskas nusistovi: tiesiog nustoji noreti is programu per daug. Supranti, kad yra dalykai, kuriuos turi daryti zmogus, ir yra dalykai, kuriuos geriau (arba tiesiog butina) daryti programiskai.
Todel as buciau linkes kalbeti labiau apie "automatizuota", nei apie "automatine" prekyba. Tokia jau yra ta realybe - nenuspejama ir nesuprogramuojama :D
To fvmn:
Pagaliau "subrendai" ;)... Prieš gerą pusmetį turėjai kitą nuomonę, ir aš bergždžiai bandžiau tau išaiškinti:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&p=10985#10985

Bet štai, neilgai trukus, tu pats visu tuo įsitikinai ir padarei teisingas išvadas. Ką gi, sveikinu - dabar mudu bendraminčiai :).

Andrius_S

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-17 17:17:11

Mindzio: patirtis sako, kad bent 1-2 metus tokio roboto nebus sukurtas. Robotai neatsilaikys pries Market (monstrus). Girdejai apie traderio six sense?
To US&UK_Markets:
O ką, prognozuoji, kad po 1-2 metų robotai turės "šeštąjį jausmą"? :)...

Andrius_S

Pinigų pabaiga 92 Užsienio biržos 2007-01-15 21:05:38

Ashaman, jei rimčiau straipsnis tikrai geras. Bet tai yra prognozė, o kiekviena prognozė yra modelis, ateities modelis. Iki šiol nei vieno modelio, tikrovė 100 proc. nepatvirtino. Jei kas dar pamenat mokyklinį fizikos kursą (kai kas iš forumo dalyvių dar ir dabar su juo kariauja, jiems sėkmės) yra toks terminas "idealios dujos". Visos formulės su jomis labai gerai veikia, tik bėda, kad niekas tokių dujų dar neatrado ir neišrado :).
To rolaz:
Aš su fizikos kursu nekariauju - aš su juo draugauju ;)... Šiaip, pats idealių dujų modelis yra labai tikroviškas ir pakankamai tiksliai aprašo realių dujų elgseną. To modelio sukūrimą būtų galima prilyginti išradimui, o tu rašai "<...> niekas tokių dujų dar neatrado ir neišrado".
Tu taip pat rašai "Iki šiol nei vieno modelio, tikrovė 100 proc. nepatvirtino.", bet juk modelis ir yra tam, kad atvaizduotų supaprastintą tikrovės situaciją. Todėl, reikalauti iš modelio šimtaprocentinės tiesos negalima.
Na, o dėl fizikos dėsnių taikymo ekonomikoje, tau, rolaz, siūlau susipažinti su mokslo šaka, kuri vadinasi ekonofizika. Visas pasaulis globalėja, mokslai tame tarpe - irgi :)...

Andrius_S

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-15 18:00:13

Daug minčių išsakyta, teisingų ir ne. Diskusijoje galima išskirti 2 grupes: "ekonomistus" ir "inžinierius". Ekonomistai šneka apie chaosą, teigia, kad rinka yra nenuspėjama ir t.t. "Inžinieriai" gi stengiasi rasti kažkokius dėsnius ir juos eksploatuoti, aprašyti rinkos modelį. Pateiksiu ir savo nuomonę, save priskirčiau prie "inžinierių". Čia kalbėsiu apie forex, nes tik jos robotais domėjausi.
Aš irgi esu inžinierius, bet, kaip matai, praeitoje savo žinutėje padiskutavau apie chaosą :wink... Sakyčiau, teisingesnis skirstymas būtų į determinizmo šalininkus (teigia, kad rinkoje egzistuoja determinizmas, griežtai aprašomas dėsniais bei formulėmis) ir priešininkus (teigia, kad determinizmo rinkoje nėra).

<...> šitoje vietoje reikia ypač vengti istorijos atkartojimo, kai robotas tiesiog prisitaiko prie buvusių rinkos svyravimų <...>
Taip. Tu čia kalbi apie peroptimizavimą (perdėtą optimizavimą), kai sistemos atliekamos pirkimo-pardavimo transakcijos (arba signalai) yra priderinti tik konkrečiam istorijos laikotarpiui. Ir tik jam... Todėl, tikėtis, kad peroptimizuota sistema veiks ateityje - naivu.
Tik įdomu, kaip tu įsivaizduoji tą "istorijos atkartojimo vengimą"? Juk, norint sukurti gerą strategiją, tenka ne vieną šimtą kartų prasukti simuliuotą prekybą, kad įsitikinti, kaip veikia vienas ar kitas sistemos elementas. Dėl to peržengti peroptimizavimo slenkstį - paprasta.

Jei kas nors pardavinėja robotą už 100$ ar panašiai, tai ir jo vertė beveik niekinė - ar matėt, kad kas už kelis litus siūlytų raktus nuo buto, kur padėti pinigai?
Pritariu visu 100% :yes.

Andrius_S

Prekiavimo robotai 46 Užsienio biržos 2007-01-15 17:32:55

va man labai patiko teisinga Gusto mintis: "O be to - jei kas nors parasytu sistema su kuria pavyktu sekmingai prekiauti birzoj - ji veiktu tik tol - kol ja naudotus mazai zmoniu". Jau kazkada seniau vyko panasi diskusija cia kazkur...
Turbūt, turėjai galvoje šias savo ir mano mintis :):
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&p=2899#2899
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=420&d=14

Kad kazkada robotus ims naudoti kritinis treideriu skaicius, netikiu, bet is teorines puses butu labai idomu, kas darytusi prekyboje, jei tu prekiaujanciu robotu (ir be to pagal ta pati algoritma) atsirastu pakankamai daug. Idomu butu pamodeliuot.
Esu įsitikinęs, kad sistema, pasiekus tam tikrą robotų, prekiaujančių pagal tą pačią strategiją, kritinį skaičių, taps nuostolinga. Iš esmės, tai turėtų būti tolydi pelno (nuostolio) funkcijos nuo robotų skaičiaus, kreivė. Tas kritinis robotų kiekis ir bus ten, kur kreivė kirs abscisių ašį: iš teigiamo pelno pereis į neigiamą pelną arba, kitaip tariant, į nuostolį. Vat, teoriškai suskaičiuoti tą kritinį tašką, pakankamai keblu - čia, kaip ir teisingai paminėjo Arta, reikėtų ganėtinai sudėtingų modelių.

Del chaoso tai ne toks jau jis nesuprantamas. Galima paskaityti Ilja Prigozino darbus (nors pats neskaiciau : ), uz kuriuos gavo Nobelio premija. Is chaoso visada kazkaip iseinama i tvarka; kai kurie procesai chaoso fazej "kanalizuojasi", mirsta, bet kai kurie islieka ir sistema pereina i kita "tvarkinga" buvi. Stai ir yra uzdavinys rasti tuos gyvybingus kelius, kuriais iseinama i tvarka.
Tiesa, Ilja Prigozino darbų neskaičiau, tačiau, čia nelabai norėčiau sutikti. Paprastai, visos sistemos, jei jos funkcionuoja be žmogiškojo (arba dirbtinio) intelekto įsikišimo, jos nuolat artėja link visiško (absoliutaus) chaoso. Čia aš norėčiau pateikti fizikinės sistemos pavyzdį: kalbant apie dujose (termodinamikoje) vykstančius vyksmus, dažnai naudojama entropijos sąvoka. Entropiją fizikai apibrėžia, kaip netvarkos matą. Iš principo, naudojant klasikį požiūrį (impulso tvermės dėsnis + energijos tvermės dėsnis), dujose vykstantys vyksmai gali vykti abiem kryptimis tiek link chaoso, tiek link tvarkos (nei vienas, nei kitas kelias neprieštarauja mano paminėtiems klasikiniams dėsniams), tačiau fizikinė sistema "pati pasirenka" judėti link betvarkės.
Panašiai turėtų būti ir su finansų rinkomis :)...

.. Ech kiek idomiu dalyku esama, tik ner viskam laiko - reikia toj akciju birzoj prekiaut :|
Taip, visko apžioti neišeina, deja :(...

Andrius_S

Jav krizės išvakarėse? 2721 Politinė ekonomika 2007-01-13 17:55:18

Bet ka cia as aiskinu TA specu kruvai :) visi zinot, kad su japoniskom zvakem nepasigincysi :) pati bandziau maistauti, bet supratau, kad nepavyks ;) jei nori buti bandos dalimi, turi ismokti jos taisykles :D
Va, va. Jau ir Ledinę ant techninių analizų patraukė ;)...

P.S.: Jei rimtai, iš širdies linkiu Ledinei neprarasti savojo tikro veido, nesusilieti su tokiu "technarių", kaip aš, pilkąja mase ir pateisinti analitiko (fundamentaliąja prasme) vardą.

Andrius_S
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital