Andrius_S | Žinutės

Finansų rinkų efektyvumas 58 Pagalba Naujokams 2009-07-22 14:54:34

Citatos pradžia Darriusk
 

 

Grįžtant prie temos: finansų rinkos efektyvumas tai turėtų būti investicijų, (ir kitų sąnaudų, pvz. laiko) ir pelno santykis. O jei taip, tai jis nesunkiai paskaičiuojamas. Jei, sakykim, investavai į fondus 100, o šiandien vertė 80, vadinasi efektyvumas lygus - 20%. Aišku, efektyvumas - kompleksinis, nuo kelių prametrų priklausantis dydis. Šiuo atveju reikėtų įvertinti periodą, gal dar kokį parametrą.

Citatos pabaiga

    Kalbant apie rinkų efektyvumą, turima galvoje matą, kuris parodo, ant kiek rinka teisingai įkainuoja vieną ar kitą finansinį instrumentą. Tai, ką paminėjai tu, Darriusk, būtų galima pavadinti investicijų (bet jokiu būdu ne rinkos) efektyvumu.
 

   Andrius_S

Finansų rinkų efektyvumas 58 Pagalba Naujokams 2009-07-22 14:48:25

Citatos pradžia Mindzio
 

 

Andriau,  su triuksmu filtracija teko susidurti dar 2004 kai bandziau sukonstruoti sistema pagal http://www.fin-ware.com/article1.html aprasyta metoda. Tiesa sis projektas taip ir nebuvo baigtas.

Pagal si metoda buvo netgi padaryta sistema ant  MT4 platformos: http://www.tradingdimensions.com/pages/atcf.php

Beje , ieskant efektyvumo ar sitie dalykai netinka? http://lt.wikipedia.org/wiki/Energijos_tverm%C4%97s_d%C4%97snis 

Pratesiant sita tema jeigu daryti prielaida kad energija is niekur neatsiranda ir niekur nedingsta o pinigai=energija tai pinigai  niekur nedingsta o tik keicia buvi . Is to kyla klausimas koks yra ju buvis ir del kokiu priezasciu jis kinta.  

Citatos pabaiga

   Pirmieji du linkai tikrai įdomūs, tik neturiu daug laiko gilintis į juos. Tačiau aš, kaip ir tu, Mindzio, laikausi tokios ciniškos nuostatos, kad "paviešinta strategija - mirusi strategija" ...
 

   Kad pinigams galioja tvermės dėsnis, jau kartą diskutavau su vienu iš forumo dalyvių. Kas dėl būvio kitimo, tai kryptis aiški: iš kvailesnių pinigai keliauja pas protinguosius...

   Andrius_S

Finansų rinkų efektyvumas 58 Pagalba Naujokams 2009-07-22 00:56:50

Citatos pradžia tomasg
 

 

Dėl to, kas buvo kalbėta apie spektrinę analizę, tai fin. instrumento baltas ar ružavas spektras greičiau turėtų reikšti neprognozuojamumą jokiame periode, <...>

Citatos pabaiga

   Galim tik pasvajoti, kas būtų, jei fin. instrumento kursas kistų kaip baltasis triukšmas ...

   Jei rimtai, tai toks instrumentas būtų idealus, prekiaujant su Range'ine strategija. Volume duomenų Furje analizė parodė, jog Volume duomenys yra artimi baltajam triukšmui. Įsivaizduok, kiek galėtum uždirbti, jei kaina kistų panašiu dėsniu, kaip Volume. Čia puikiausiai veiktų Bollinger Bands indikatoriumi paremta ar netgi dar primityvesnė strategija .
 

   Andrius_S

 

Finansų rinkų efektyvumas 58 Pagalba Naujokams 2009-07-21 18:26:24

Citatos pradžia Nojus
 

 

Už kiek parduodamas efektyvumas?

Citatos pabaiga

   Efektyvumas nevertas nė sudilusio skatiko... Geriau klausimą formuluoti taip: "Už kiek parduodamas neefektyvumas?". O jau į pastarąjį klausimą galima atsakyti ir konkrečiai - neefektyvumas kainuoja tiek, kiek jo pagalba galima uždirbti rinkoje .

   Andrius_S

 

Finansų rinkų efektyvumas 58 Pagalba Naujokams 2008-04-30 08:46:00

Yra dar kitas budas, kuris leidzia kazkiek ivertinti efektuvuma, taciau nenoriu jo viesinti nepaklauses autoriaus, nes gausiu per galva dar.. Arba busiu su Golfu pervaziuotas :D
Pabandysiu nusiusti linka i sia tema tos idejos autoriui, gal ka parasys.
Tai ash, turbut, ir busiu tasai autorius :)... Shiuo metu man labai striuka su laiku, todel pasistengsiu esme ishdestyti kuo glauschiau.
Tiesa sakant, shia tema turiu pora ideju.
Viena ish ju shiek tiek tyrinejau priesh ~1.5 metu - tai finansiniu instrumentu kursu kreives skleidimas sinusu (arba kosinusu) eilute. Mokslishkai tai vadinama Furje analize. Shios analizes esme - funkcija (musu atveju kursas yra fin. instrumento kainos funkcija nuo laiko) ishskaidyti i periodines komponentes (sandus) ir pagal tu komponenchiu amplitudzhiu pasiskirstyma daryti vienokias ar kitokias ishvadas. Viena ishvada, kurios priejau po fin. instrumentu kursu Furje analizes, yra ta, jog kursai yra ne kas kita, o raudonasis triukshmas (apie triukshmu "spalvas" galima pasiskaityti Wikipedijoje), arba labai artimas jam. Panashia ishvada buvau girdejes ir ish kitu nepatvirtintu shaltiniu, todel man buvo idomu pachiam isitikinti, ar taip yra ish tikro. Kalbant apie rinkos efektyvuma (arba neefektyvuma), fin. instrumento kurso "spektro" nukrypimas nuo raudonojo triukshmo ir yra rinkos neefektyvumo matas. Kitas ishvadas galite daryti patys :-). Tiesa, akylesni gali pastebeti, jog Furje analizes taikymas fin. instrumentu kursams nera labai korektishkas: Furje analize labiausiai tinka periodiniu funkciju tyrimams, o musu atveju taip nera, tachiau nemanau, kad shi aplinkybe kazhka ish esmes keistu.
Kita ideja, kuria taip pat "nusizhiurejau" ish funkciju ir signalu analizes: bandyti skaichiuoti kurso pokychiu autokoreliacija. Tokiu budu nustatoma, ar kurso pokychiai yra visishkai atsitiktiniai, ar kazhkiek priklauso nuo istoriniu duomenu. Chia svarbiausia nesumaishyti: autokoreliacija reikia skaichiuoti ne fin. instrumento kursui, o jo pokychio vertems (geriausia imti santykini (procentini) pokyti arba skaichiuoti santykinio pokychio logaritmus). Shios idejos kolkas netikrinau, todel jei kas pageidaus atlikti toki tyrima arba tures tokio tyrimo duomenis, butu idomu padiskutuoti.

Andrius_S

DataFeed 8 Užsienio biržos 2007-12-11 09:45:50

Norint is IB pasiimti duomenis i Excel, Amibroker, Metastock ar kita velnia, reikia leisti TWS. Tam turi buti atidarytas portas 4000. O as jo atidaryti negaliu:(
Kadaise gaudavau internetą per Proxy serverį, kuris taip pat neturėjo atidarytų man reikalingų portų (tiesa, mano problema buvo susijus ne su IB TWS). Mano problemą padėjo išspręsti softas (jei neklystu, vadinosi "SocksCap V2" ), kuris realiai jungdavosi per SOCKS 4.0 arba SOCKS 5.0, o programoms, kurios jungdavosi per tą pagalbinę programėlę, gaudavo ale "tiesioginį prijungimą prie interneto".

Andrius_S

Investiciniai fondai 361 Finasta 2007-06-26 07:08:07

Rytis Davidovičius :
Siuo metu Hedge fondu steigti neleidzia KIS istatymas. Taciau ruosiamos istatymo pataisos. O pasikeitus istatyminei bazei - Hedge fondo steigimo klausima butinai svarstysime.

Kažkaip nesigirdi jokių žinių apie Finastos Hedge fondą :con... Ar įstatyminė bazė jau pakankama, ar įstrigo valdžios labirintuose?

Andrius_S

Elioto bangų naudojimas 117 Fundamentalioji ir techninė analizė 2007-03-30 17:18:21

<...> Ellioto bangu teorija per daug subjektyvi, kad butu galima ja taikyti prekybai, nes beveik visada galima priskaiciuoti daugybe galimu scenariju kol galiausiai prieisi isvada, kad rinka gali arba kilti arba kristi. <...>
Kai kurios EW analizės programos pateikia tikimybinius koeficientus, todėl, labai norint, įmanoma pasirinkti optimaliausią sprendimą. Gaila, tačiau ligšiol neradau soft'o, kuris tą sprendimą automatiškai parinktų pats ir galėtų atlikti tokios "strategijos" backtesting'ą. Tuomet ir pamatytume, ar EW analizė verta dėmesio.
P.S.: Į pastarąjį klausimą aš pats dar neturiu atsakymo, nes EW teorijos išsamiai nagrinėtis nesiruošiu, todėl, kaip ir dera "technariams", laukiu progos viską pratestuoti atitinkamų tools'ų pagalba.

Andrius_S

OMXV, OMXR, OMXT 8 Kaip tapti milijonieriumi 2007-03-06 06:56:44

Kaip greit kritom, greit ir kilsim?
To mattux:
"Meška šoka pro langą, o bulius lipa laiptais" ;)...

Andrius_S

Mažos ir didelės investicijos 38 Investiciniai ir pensijų fondai, draudimas 2007-03-04 13:07:26

Čia tarp kitko kam įdomu vasario rezultatai (lyginu fondus su asmeniniu portfeliu) :
Asmeninis portfelis + 4,63% - 20% = +3,7%
To EFKAR:
Kas čia pas tave tie -20% ?

Andrius_S
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital