Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|
|
Parašė: 2006-05-12 13:49:00
Si tema spontaniskai prasidejo diskutuojant apie dirbtini
intelekta, taciau vardan tvarkos nusprendziau sukurti atskira tema
siam klausimui.
Taigi pradziai keli keli klausimai:
Ar naudojate automatines prekybos sistemas? Jei taip - kaip sekasi?
Kokiose rinkose jas naudojate?
Ar manote, kad apskritai imanoma sukurti sekmingai veikiancia
automatine sistema? Kodel?
Ka reikia/galima automatizuoti ir ka - ne?
Sistemu optimizavimo privalumai ir pavojai.
....
Is esmes galima diskutuoti ne tik apie visiskai automatines
prekybos sistemas, bet ir apie kitas sistemas, kuriose bent kazkuri
dalis prekybos veiksmu yra automatizuota.
|
|
Parašė: 2006-05-12 18:14:47
Šaunu, kad užvedei šią temą.
JAV akcijų rinkoje naudoju mechaninę prekybos strategiją - kažkada
buvo minčių ją paversti pilnai automatine, tačiau šios idėjos
kolkas atsisakiau. Visgi, tokia automatinė sistema gaunasi
pakankamai griozdiška ir veiktų nepakankamai užtikrintai ir
stabiliai. Pavyzdžiui, sunku prognozuoti visas situacijas, kas
atsitiktų, jei kuriam laikui dingtų interneto ryšys, elektra, ar
atsirastu sutrikimas brokerio pusėje. Dėl to, tenka prekiauti,
žiūrint į TA softo indikuojamus signalus.
Dėl pačios sistemos neklauskit, detalių neatskleisiu ...
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-05-12 20:07:39
Labai Idomi ir reikalinga tema.
Prekybai JAV akciju rinkoje as taip pat naudoju mechanine sistema.
Anksciau buvau "chaoso sistemu" fanas, bet rinka sustato viska i
vietas
Sistemos negalima pavadinti pilnai mechanine nes pavedimus tenka
suvesti paciam.
Pilnai mechanine sistema sukurti yra imanoma ir as tiksliai zinau
kad ju yra. Tiesa tam reikalingos ipatingos technines galimybes
kurios eiliams teideriams nera lengvai pasiekiamos. Kaip teisingai
pastebejo Andrius_S sunku numatyti visas is to isplaukiancias
situacijas.
Visiems kam idomus mechanines sitemos automatizavimas siulau
susipazinti su programa TradeBolt is http://www.tradebolt.com
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2006-05-14 20:09:56
Pavyzdžiui, sunku prognozuoti visas situacijas, kas atsitiktų, jei
kuriam laikui dingtų interneto ryšys, elektra, ar atsirastu
sutrikimas brokerio pusėje.
Bet sios visos problemos gali kilti ir prekiaujant rankiniu budu.
Taip pat galima padaryti programinius saugiklius, kurie reaguotu i
tokius sutrikimus. Arba ivertinti siuos rizikos veiksnius
projektuojant sistema.
Kokios dar priezastys sulaiko tave nuo perejimo prie pilnai
automatines sistemos? Ar nesusimastai, koki potenciala atskleistu
tavo sistemos, jei tu galetum visa demesi skirti sistemu
tobulinimui, prekybai skirdamas tik tiek demesio, kiek reikia
sistemos monitoringui?
|
|
Parašė: 2006-05-14 20:15:18
kiek laiko uztrunka sistemos monitoringas ir kiek laiko trunka
rinkų stebėjimas?
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
|
|
Parašė: 2006-05-14 23:55:59
kiek laiko uztrunka sistemos monitoringas ir kiek laiko trunka
rinkų stebėjimas?
Del to "kiek laiko trunka rinkų stebėjimas", tai tu man ir pasakyk,
nes as neprekiauju gyvai rankiniu budu ir neplanuoju to
daryti.
O del automatiniu sistemu, sakykime, as planuoju savo sistemai
skirti ne daugiau, kaip 3-4 prisedimus po 10-15 minuciu per para.
Jei ka nors reikes modifikuoti ar koreguoti, tuomet zinoma reikes
skirti daugiau laiko, taciau tai jau iseina uz kasdieninio
stebejimo ribu. Visa likusi laika galima skirti nauju sistemu
kurimui, esamu tobulinimui, papildomam tastavimui ir optimizavimui.
Taip pat kitu ideju isdirbimui. Mano galva, toks laiko paskirstymas
duotu zymiai geresnius rezultatus, nei didziosios dalies demesio
sutelkimas i birza, o sistemas kurti/tobulinti/testuoti tik
retkarciais istaikius laisva minute ar savaitgaliais. Be to,
automatine prekyba leidzia prekiauti neribota (bent jau technine
prasme) instrumentu kieki vienu metu. Vien si savybe atveria naujus
horizontus net ir neypatingoms sistemoms. As sutinku, kad
automatine sistema savo sudetingumu vargu ar gali prilygti zmogui,
su visa jo patirtimi ir gebejimu lanksciai reaguoti i nenumatytas
situacijas, taciau galbut siuos trukumus galima kompensuoti
operaciju kiekybe.
|
|
Parašė: 2006-05-15 06:56:38
Bet sios visos problemos gali kilti ir prekiaujant rankiniu budu.
Taip pat galima padaryti programinius saugiklius, kurie reaguotu i
tokius sutrikimus. Arba ivertinti siuos rizikos veiksnius
projektuojant sistema.
Taip, rankiniu būdu prekiaujant, techninių sutrikimų irgi
neišvengsi, tačiau žmogus tokiose situacijose yra sunkiai
pakeičiamas, nes kiekviena situacija gali būti skirtinga ar
nenumatyta. Tokiu atveju, žmogaus veiksmų laisvė ir lankstumas
pralenkia bet kokią sistemą, kurios veikimas apibrėžtas konkrečiu
algoritmu.
Kokios dar priezastys sulaiko tave nuo perejimo prie pilnai
automatines sistemos?
Norint kurti sistemą, kuri bandytų pati išspręsti techninių
trukdžių pasekmes, tenka visą sistemą programuoti pačiam: čia
neišeina pritaikyti jau esamas programas, kaip "Trade Station",
"MetaTrader", "TradeBolt" ar pan. Mano brokeris klientams suteikia
galimybę patį procesą valdyti programiškai per DDE arba API, todėl
aš iš tiesų buvau užsikepęs viską realizuoti nuo pradžios iki galo.
Šiuo metu turiu tikrai nemažą įdirbį šioje srityje, tačiau pamatęs
kiek laiko atima tokios sistemos tobulinimas, taisymas ir
palaikymas, vis dėlto šį projektą atidėjau. Juk brokerio pusėje
irgi sėdi turbūt nemaža armija programuotojų, kurie pastoviai
plečia jų sistemos galimybes, taiso klaidas: todėl periodiškai
išleidžiamos vis naujos API interfeiso versijos. Aš su savo sistema
irgi esu priverstas pastoviai sekti šiuos atnaujinimus ir
lygiagrečiai diegti savojoje sistemoje, o tai iš tiesų yra daug
laiko atimantis darbas.
Negi manai, kad tokias automatinės prekybos programas, kurias aš
išvardinau, parašė koks vienas programeris, laisvu laiku
prisėsdamas?
Ar nesusimastai, koki potenciala atskleistu tavo sistemos, jei tu
galetum visa demesi skirti sistemu tobulinimui, prekybai skirdamas
tik tiek demesio, kiek reikia sistemos monitoringui?
Tu tiesiog mąstai lygiai taip pat kaip ir aš mąsčiau prieš
imdamasis šio projekto.
Nenorėdamas užbaigti tokia pesimistine gaida, patikslinu, kad
rašiau, jog "...šios idėjos kolkas atsisakiau...".
Gal kada nors sugrįšiu ir prie šios idėjos .
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-05-15 12:50:08
Norint kurti sistemą, kuri bandytų pati
išspręsti techninių trukdžių pasekmes, tenka visą sistemą
programuoti pačiam
Nebutinai. Galima daug dalyku numatyti projektuojant pacia sistema.
Tarkim, mano sistemos kiekviena operacija yra visada apribota sl ir
tp. Taigi elektros dingimo, interneto rysio sutrikimo, platformos
"nuluzimo" ir siaip rysio su brokeriu praradimo atveju rizikuojama
tik tuo, kad vienas sandoris nevaldomai judes sl/tp ribose ir bus
siokia tokia sistemos prastova iki mano isikisimo. Nei vienas, nei
kitas pavojus negali tureti fatalisku ar bent kiek rimtesniu
pasekmiu visai sistemai. Kad dalinai apsidrausti nuo brokerio
klaidu, galima naudoti kelias saskaitas. Arba kelis skirtingus
brokerius.
Mano brokeris klientams suteikia galimybę patį
procesą valdyti programiškai per DDE arba API, todėl aš iš tiesų
buvau užsikepęs viską realizuoti nuo pradžios iki galo.
As irgi apie tai galvojau, taciau atsisakiau (bent jau artimiausiu
metu) sios idejos, del to, kad visai neturiu noro perdarineti is
naujo dalykus, kurie jau yra visai neblogai padaryti. Geriau
susitaikyti su esamu platformu apribojimais, nei viska perdarineti
paciam. Gal veliau as vistik imsiuosi kai kuriuos dalykus
perdaryti, bet tik tuomet kai zinosiu, kad mano sistema apskritai
veikia
Tu tiesiog mąstai lygiai taip pat kaip ir aš
mąsčiau prieš imdamasis šio projekto.
Gal panasiai.
|
|
Parašė: 2006-05-15 13:19:50
Turiu problemėlę. DDE naudoju duomenų gavimui, kurių man reikia
rizikos skaičiavimui. Problema ta, kad per DDE gaunamų skaičių
trupmeninė dalis skiriama tašku, o ne kableliu. Naudojant
lietuviška lokalę ir gavus tokius duomenis nepavyksta atlikti
matematinių operacijų. Lokalės keisti nenorėčiau.
Problemą bandžiau spręsti SUBSTITUTE() ir REPLACE() pagalba.
Nepavyko.
Gal turit įdėjų ?
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2006-05-15 14:33:07
>> ^la
VALUE(REPLACE())
Kas šiandien kuria taisykles, tas valdo auksą
|
|
Parašė: 2006-05-17 08:36:55
Naudojant lietuviška lokalę ir gavus tokius duomenis nepavyksta
atlikti matematinių operacijų. Lokalės keisti nenorėčiau.
Problemą bandžiau spręsti SUBSTITUTE() ir REPLACE() pagalba.
Nepavyko.
Lokales nekeist tik pakonfiguruot siek tiek - ty sukeist kableli su
tasku. Zinoma jei toks variantas tinkamas ...
|
|
Parašė: 2006-05-21 18:58:34
Na ir as pasisakysiu..
As pats naudoju automatus forexe, jeigu tai galima vadinti
naudojimu zinoma. Esu praleides tikrai daugiau laiko kurdamas
sistemas nei tiek kiek reikejo baigti universiteta . Nepatikeciau
dabar, jeigu kas nors man parodytu sistema- indikatoriu derini,
kurios jau nesu isbandes. Finale daugumoje atveju iseidavau i ta
pati, backtestingas rodo, jog per ilga laika sistema daro nulini
balansa.
Is "sekmingu" sistemu, as turiu tokias kur backtestingas daro
4000-6000 pipsu per metus. Bet velgi.......Iki 2003 metu galo,
tokia sistema dirba nuostolingai, o nuo 2004 jau pelningai arba
atvirksciai. KIek suprantu, butent tuo metu rinkoje atsirado
daugiau zaideju, turbut de to viskas pasikeite. Taigi nors atrodytu
4000 pipsu nera blogai, taciau jos daro aiskiais bangas trendo
periodais ir atvirksciai. Vienos dirba per trenda kitos kai nera
trendo ir tada turime dideles duobes. O tie kas prekiauja manau
supras, jog ziureti i savo atidaryta pozicija -1000 pipsu pvz
menesi laiko gali privesti iki savizudybes, nepaisant to, jog
realybeje ji per sekanti menesi atsigauna ir tampa pelninga.
Kalbant apie sistemas 5,10 min yra lygiai tas pats tik jos
jautresnes. T.y. jos veikia arba trendo metu arba netrendo metu,
kas tavo accounte tokiom bangom pasimato, jog be vaistu sirdziai
niekaip.
Taigi tikrai nesakau kad sistemos neveikia, taciau svyravimai daro
sistemas labai neptraukliomis paprastam mirtingajam.
|
|
Parašė: 2006-05-21 19:09:31
Na ir dar.
Dabar naudoju sistemas su siomis valiutu grupemis
CADJPY
CHFJPY
NZDUSD
USDCHF
Sistemu pagalba statistiskai turim 200-400 pipsu per metus.
Na gal kazkam tai atrodo net juokingai mazai- nesigincysiu, taciau
juos duoda 80-85% tiksluma o svyravimai yra labai menki- ramiai
miegu ))
Jeigu kam idomu- tai paprasciausiais gann trend indikatorius visada
su stop lossais ir limitais, kuriu dydziai paimti statistiskai
|
|
Parašė: 2006-05-21 22:34:27
Nepatikeciau dabar, jeigu kas nors man parodytu sistema-
indikatoriu derini, kurios jau nesu isbandes.
Dar pasakyk, kad ir visus tu indikatoriu parametru derinius
isbandei
Taigi nors atrodytu 4000 pipsu nera blogai,
taciau jos daro aiskiais bangas trendo periodais ir atvirksciai.
Vienos dirba per trenda kitos kai nera trendo ir tada turime
dideles duobes.
Mano vaistas nuo dideliu svyravimu buvo toks: paemiau 10 tos pacios
sistemos kopiju, suoptimizavau jas desimciai skirtingu valiutu
poru. Testuodamas ziurejau ne tik kiekvienos kopijos rezultatus,
bet ir kiek tie rezultatai koreliuoja tarpusavyje. Jei koreliuoja -
prastesnius rezultatus rodziusi kopija, eina optimizuotis is naujo
(arba imama kita valiutu pora). Rezultate gaunamas visu tu kopiju
bendras grafikas, kuris yra gerokai stabilesnis. Taip pat yra
saugikliai, kurie isjungia tas kopijas, jei jos per daug nukrypsta
nuo laukiamu rezultatu.
Kitas vaistas yra "aktyvi" kapitalo valdymo sistema, kuri didina
arba mazina kiekvienos operacijos rizika, priklausomai nuo to, kaip
dirba visa sistema.
Zinoma, turiu ispeti, kad ne visi mano aprasyti metodai yra
isbandyti praktikoje..
|
|
Parašė: 2006-05-22 19:54:22
Soundesigner,
pasipasakok koki softa naudodamas ir su kokiu treidu kiekiu priejai
savo isvadu???
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2006-05-23 14:17:57
Siaip i Jusu klausima neatsakinesiu, nes tai ka parasysiu vistiek
paskui istrinsite Gerb. moderatoriau.
Ir prie progos, be pykcio, prasau Jusu i mane niekaip ir niekada
daugiau nesikreipti ir nieko neklausti, nes Tamsta nuosirdziai mane
nervinate
|
|
Parašė: 2006-05-23 16:30:01
Siaip i Jusu klausima neatsakinesiu, nes tai ka parasysiu vistiek
paskui istrinsite Gerb. moderatoriau.
Ir prie progos, be pykcio, prasau Jusu i mane niekaip ir niekada
daugiau nesikreipti ir nieko neklausti, nes Tamsta nuosirdziai mane
nervinate
Gerb.Soundesigner, kodel istrinsiu?? Jeigu rasysit i tema ir be
keiksmazodziu tikrai netrinsiu. Prasom nepykt labai ant manes toks
mano netikes darbas.. ontgetit
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2006-05-23 21:54:43
Sveiki,
Neparasysite Jus jokiu sistemu kurios nesa pelna.
Galima kaip tik norite protingai isvedzioti, bet aukstoji
matematika, statistika ir plius tie indikatoriai kad ir visa
spektra isbandytumete kintamuju, neduos reikiamo rezultato.
Jei kas nors yra giliai isitikines, kad jo sistema yra pelninga,
tai manau vertingas to irodymas gali buti tik po penkiu metu
prekybos realiame laike.
Testavimas atgal tai lygu = ziurejimas i jau vakaryksti grafika ir
mastymas apie tai kaip as galejau is to uzdirbti, tik siuo atveju
siek tiek labiau uzmaskuota kai turi tuos indikatorius.
Pradeti manau reikia nuo to, kas yra kaina ir kodel jinai juda,
tada labai gerai suvokti, kas yra visi indikatoriai. O tada labai
gerai susimastyti, kodel tose programose yra tokie dalykai. Tikrai
i situs klausimus reikia sau atsakyti.
Dar cia pridursiu, jas konstruodami is principo ieskote budo kaip
uzdirbti pinigu nerizikuojant. O tai priestarauja paciam
spekuliavimui, kuris privalo buti rizikingas ir visada yra pavojus,
kad gali netekti savo pinigu.
Siulau demesi sutelkti i pinigu valdyma, nes tai yra musu -
spekuliantu kontroliojama teritorija, o indikatoriai tikrai
nekontrolioja kainos, nors matematines formules kontrolioja
indikatoriu veikima. Taigi o susikonstroti pinigu valdymo sistemele
yra paprasta ir jinai tikrai veikia.
Tiesa cia galima prisiminti Edisona, kuris isrado lempute po
daugiau kaip 9000 bandymu. Po kiekvieno bandymo jis rasdavo vis
nauja buda kaip negalima israsti lemputes. Galiausiai ja
isrado.
Tikrai daug bandymu, ir pasenti galima bandant.
- - - - - - - - - - -
Arturas
- - - - - - - - - - -
|
|
Parašė: 2006-05-23 22:09:39
Prisiminiau draugas pasakojo apie veikiancia prakybos sistema, kuri
buvo naudojama dar kai buvo Sovietu Sajunga.
Bachuriukai vakaruose turejo galimybe prieiti prie palydovo ir per
ji apziureti koks javu derslius yra siais metais Sovietu Sajungoje.
Jei geras tai kainos kris, jei blogas tai kainos kils. Priminsiu
kad Sovietu Sajunga buvo didele valstybe ir pirko is vakaru.
Va cia tai sistema, nes tu gali pasinaudoti palidovu ir gauti
vertinga invormacija, o indikatoriai tai kas? Matematine formule !
Viekianti vienaip ar kitaip pagal linijini metoda. Koki jie is viso
rysi turi su tuo kas bus rytoj? Jokio.
O cia pasiulymas moderatoriu, kuris nesa atsakomybe uz tai ka
zmones skaito ir kokiu minciu prisideda i galva. Juk viesuma
==================================================
Taupant broliu lietuviu laika, kad negaustu laiko prie tokiu
niekalu, kaip prekybines sistemos kurimas, galima ideti stacionaru
skyreli i diskusijas "prekybos sistemoms NE". Tenais lakoniskai
isdestyti mintis, kodel nevertetu ten kisti galvos.
Protingi zmones pasiskaite, sutaupys laiko ir nervu ir savo protus
nekreips produktyvesne linke.
==================================================
- - - - - - - - - - -
Arturas
- - - - - - - - - - -
|
|
Parašė: 2006-05-23 22:26:56
Indikatoriai kainos nezino, bet jie suskaiciuoti paprastus dalykus,
na tarkim kainos pokyti % per y perioda. Jeigu jis didesnis nei x,
tai statistiskai tas taskas buna "pikas". Toks paprastas sprendimas
tau duoda tikimybe didesne nei 50/50, tokiu budu tau suteikdamas
pranasuma.
dabar belieka uzsimesti vienoda stop'a ir limit'a ir tu pamatysi,
jog ilguoju periodu tavo sistema daro na tarkim 55/45 p/l santyki,
argi tai blogai arba kuri vieta tau neaiski?
|
Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
Prekybos statistika realiu laiku |
|