Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|
|
Parašė: 2008-01-13 07:42:24
to John
Na, šiaip duomenu provaideriai kabina paprastai viena sali.
Jei norisi ko nors nemokomo tai institutai/tarptautines
organizacijos pateikia siek tiek:
http://econ.worldbank.org/
http://www.census.gov/ipc/www/idb/
http://www.esds.ac.uk/international/access/access.asp
http://comtrade.un.org/kb/article.aspx?id=10122
http://rfe.org/showCat.php?cat_id=2
http://www.nber.org/releases/
http://www.census.gov/prod/2002pubs/01statab/stat-ab01.html
http://www.helsinki.fi/WebEc/webecc8d.html
Na dar pvz yahoo duoda duomenu nemokamai (bet apie tai manau yra
kituose postuose)
Jei pasinaudojęs nuorodomis rasi ka nors PRITAIKOMO (realioje
prekyboje) parašyk PM. Neuzmirsk
|
|
Parašė: 2008-01-13 09:46:38
Sakykit is kur gauti papildomus duomenis techninei analyzei
autotreidinimui? Butu gerai tureti infliaciju rodiklius ivairiuose
salyse, pridetines vertes rodiklius ir t.t. svarbu kad ta
informacija butu daznai atnaujinama ir lengvai nuskaitoma per
pasirasytas programas.
Dekui
Tarptautinis valiutu fondas - IMF www.imf.org BVP, infliacijos visu
saliu ir daug daugiau excel formatu
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2008-07-27 15:54:38
Kurti veikiančias mechanines sistemas yra įmanoma. Bet tam reikia
tam tikrų žinių ir suvokimo, kurio daugelis neturi ir neturės, nes
tai reikalauja daug pastangų ir laiko.
Yra trys pagrindinės priežastys kodėl eilinė mechaninė sistema
neveikia:
1) Neatsižvelgta į tai jog kainų laiko eilutė yra nestacionari. Tai
reiškia kad rinka kinta. Jei sistema buvo overfitinta prie X
laikotarpio, tai ji visiškai netinka Y laikotarpiui. Aišku sistema
gali kažkiek laiko veikti iki režimo pokyčio, bet tai yra tik laiko
švaistymas.
2) Nėra supratimo kas yra atsitiktinis įvykis o kas ne. Dauguma
sistemų paremtos įvairiais kainų ar indikatorių pattern'ais, tačiau
net nepasidomėta ar tokie pattern'ai yra statistiškai reikšmingi
palyginus su random, ar egzistuoja statistiškai reikšminga
priklausomybė ir t.t. Sistema kuri pagrįsta tik backtestais ir
parametru optimizacija yra bevertė.
3) Kiekviena sistema anksčiau ar vėliau baigia savo gyvenimą, todėl
turi būti periodiškai sekama ir atliekami testai kaip gerai ji
sugaudo neatsitiktinius įvykius. Jei išnaudojama anomalija rinkoje
nunyksta, tai galima pastebėti laiku ir sistemą išimti iš
portfelio.
Beabejo viena sistema remtis yra blogai. Reikalingas tarpusavyje
šiek tiek neigiamai koreliuojančių sistemų portfelis. Bet tai jau
kita tema susijusi su diversifikacija ir rizika.
|
|
Parašė: 2008-07-28 09:23:50
Indrionai, labai taikliai viska aprasei :yes
Siuo atveju kokie tavo nuomone galimi sprendimai 1, 2 ir 3
punktams? ozingoff
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2008-07-28 14:27:38
1 ir 2 punktas nera trivialus ir neturi tokio "tiesiai sviesiai"
sprendimo.
1) Nestacionaruma galima apibudinti paprasta analogija. Isivaizduok
kad yra maiselis su kamuoliukais: 50 baltu kamuoliuku, 30 juodu, 25
melynu ir 20 raudonu. Trauki atsitiktini kamuoliuka, uzsirasai
spalva, grazini kamuoliuka atgal i maisa, kartoji viska vel. Siuo
atveju procesas yra stacionarus - kamuoliuku dazniu skirstinys
nekinta. Dabar isivaizduokim kad kazkas mums nezinant atejo ir
iseme 30 baltu kamuoliuku ir idejo 5 melynus. Naujas dazniu
skirstinys bus 20, 30, 30 ir 20. Tokia laiko eilute vadinama
nestacionaria.
2) Sistemos yra paremtos tam tikromis hipotezemis - jei ivyko
ivykis X, tai turetu ivykt ivykis Y. Tai reiskia kad mes primetam
jog yra priklausomybe tarp siu ivykiu. Taciau mes nezinom ar taip
is tikruju yra. Sie ivykiai gali buti visiskai nepriklausomi, kaip
pavyzdziui monetos metymas - dabartinio metimo rezultatas visiskai
nepriklauso nuo praeito metimo rezultato. Vienas is paprastesniu
budu istestuoti priklausomybe yra chi-kvadrato testas. Kitas
sudetingesnis metodas yra vadinamas Markovo grandines. Kaip
sudaryti chi-kvadrato testa, pavyzdziui monetos metymo atvejui?
Reikia lyginti reiksmes kuriu tikimes kai metymo poros
nepriklausomos: pvz tikimes, kad du kartus herbas is eiles kris
0,5x0,5=0,25 (25%) atveju; kad herbas seks po skaiciaus irgi 0,25,
ir t.t. visi keturi atvejai. Tuomet lyginame juos su stebejimais ir
chi-kvadrato testo pagalba randame ar skirtumas tarp stebetu ir
tiketinu reiksmiu yra statistiskai reiksmingas. Aisku sitas
pavyzdys yra labai paprastas ir teorinis.
3 punktas turi konkretu sprendima, taciau dabar turiu islekt atlikt
keleta reikalu ir aprasysiu grizes...
|
|
Parašė: 2008-07-28 15:44:36
Sprendimas 3 punktui nėra itin sudėtingas.
Reikalingas testas, kuris atsako į klausimą: "kokie yra sistemos
rezultatai? ar jie tokie tik dėl atsitiktinumo, ar sistema iš
tikrųjų prasminga?". (P.S. šį testą sugalvojau ne aš)
Principą galima paaiškinti paprasta analogija: jei pasodinsi 10000
bezdžionių prie klaviatūrų, tai yra tikimybė kad kuri nors iš jų
surinks prasmę turinčius žodžius grynai dėl atsitiktinumo. Dabar
įsivaizduokime tokią situaciją treidinimo kontekste: turime sistemą
kuri per metus atliko 50 long treidų, kaip patikrinti ar rezultatas
geresnis už atsitiktinį? Pasodiname 10000 "bezdžionių" kurios
atsitiktinai per tuos pačius metus atlieka 50 long treidų ir gauna
rezultatus. Surūšiuojame tuos rezultatus ir patikriname kiek
atsitiktinių rezultatų mūsų sistema "nugalėjo". Jei tarkim sistemos
rezultatai buvo didesni nei 8000 atsitiktinių rezultatų, vadinasi
ji "nugalėjo" 80% atsitiktinumo (tai ir bus testo rezultatas). Tą
patį atliekame atskirai su short treidais. Testą atliekame 3-5
metams iš eilės, ir jei sistema kiekvienais metais praėjo testą
didesniu nei 70-80% rezultatu, vadinasi mes turime prasmingą
strategiją. Jei testų rezultatai siekia maždaug 50% vidurkį,
vadinasi strategija yra nieko verta, ji ne ką geresnė nei tiesiog
atsitiktinis treidinimas.
Kaip interpretuoti rezultatą? Kas susigaudo statistikoj tai pasakys
kad tai yra monte karlo arba permutacijos testas. Iš jo gauname
p-reikšmę, t.y. tikimybę kad rezultatas yra atsitiktinis. Jei testo
rezultatas yra 80%, tai tikimybė kad toks rezultatas pasiektas
atsitiktinai yra 20% (arba 0.2 - tokia būtų p-reikšmė statistiko
akimis). Kaip žinome taikomojoj statistikoj 0.2 reikšmė nėra
laikoma reikšminga. Dažnai ieškoma p<0.05 ir p<0.01 reikšmių.
Todėl vienų metų rezultatais remtis negalima, nes ir atsitiktinis
treidinimas gali praeiti testa 80% rezultatu grynai per
atsitiktinumą. Jei testuojame kelis metus iš eilės, tai tokios
bevertės strategijos rezultatai atrodo panašiai į: 20, 75, 45,
90,... t.y. vidurkis artėja į 50%. Tačiau kai rezultatai panašūs į:
80, 75, 84,... Tai jau prasminga strategija. Kokia tikimybė, kad
strategija du metus iš eilės pereis testą >80% tik dėl
atsitiktinumo? Tokia: 0.2*0.2=0.04 -> 4% tikimybė, t.y.
p<0.05. Todėl reikia žiūrėti kelis metus iš eilės.
Kaip taikyti šį testą stebint strategiją realiu laiku? Šį testą
galima atlikinėti nuolatos, pavyzdžiui kas 3 mėnesius. Imame
pastarųjų 12 mėnesių rezultatą ir pastarųjų 12 mėnesių rinkos
duomenis, atliekame testą, jei jis neviršija 70%, vadinasi rinkoje
kažkas pasikeitė ir nunyko anomalija ant kurios buvo paremta
sistema. Todėl sistema išmetama iš sistemų portfelio kol ji
nepradėjo nešti nuostolių.
|
|
Parašė: 2008-07-28 20:15:56
Aciu Indrionai. Viska labai puikiai aprasei. :yes Is praktikos
galiu pasakyti kad su anomaliju atsiradimu ir isnykimu is tiesu yra
gana problematiska. Niekada nezinai ar anomalija nunyko visam
laikui ar tik laikinai. :wink
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2008-07-28 22:13:32
>> Indrionas
Nesu matęs mokslinių publikacijų, kuriose investavimo strategijos
būtų tiriamos mažesniame intervale nei kokie 5 metai.
Gal kiek per daug energijos sunaudota statistikos mokslų dėstymui,
kad padaryti tokią išvadą.
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
|
|
Parašė: 2009-12-05 00:19:27
|
Indrionas |
|
|
, vadinasi rinkoje kažkas pasikeitė ir nunyko anomalija ant kurios buvo paremta sistema. Todėl sistema išmetama iš sistemų portfelio kol ji nepradėjo nešti nuostolių. |
|
O tokiu atveju galbut tada galime padaryt isvada, kad ta anomalija yra kazkoks trapus ir laikinas reiskinys? Ir ka tai primena? Ar neprimena tai elementariausio trendo? Atliekame begale tyrimu, skaiciavimu, kad prieitume isvados, kad musu sistema yra laikina, kad gavome savotiska trenda (kuris mums sia akimirka yra draugas, bet kurio ateitis yra velgi sunkiai nuspejama. kaip ir paprasto trendo atveju). Jei nera taip kaip mastau, tai kodel? O jei yra taip, tai kokia tada is vis gali buti paskata konstruoti sistema? Jei galu gale gauname ta pati spejima 50/50.
Gal apskritai atsirastu noricniu privaciai placiau padiskutuoti apie automatines sistemas? Nes viesos diskusijos greit nugaista, prasideda paslaptys ir t.t. Pats esu stadijoj, kai tik bandau viska suprasti. Kai ka jau supratau, kai ko ne. Zinau kad laukia ilgas ir klaidus kelias, kuri galima sutrumpinti tik dalinantis patirtimi. Butu idomu pakalbet su zmonem, kurie linke labiau i statistika, o ne i horoskopus ir subjektyviaja TA (EW, etc...).
Mano skype: krababas .
Paskutinį kartą redagavo: kebabas (2009-12-05 00:21)
|
|
Parašė: 2009-12-08 01:55:25
Taip anomalija gali buti trapus ir laikinas reiskinys bet gali buti ir ilgalaikis ir stabilus ziurint kokiu kampu i viska paziuresi. Atrasti anomalija gali padeti statistika. Is patirties galiu pasakyti kad kartais anomalijos tesiasi metu metus o kartais vos keleta menesiu ar dar trumpiau...
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2009-12-14 18:17:40
Sveiki,
Senai komentavau. Turiu savo nuomone del anomaliju.
Neprekiauju as tomis akcijomis kurios demonstruoja anomalijas (daugiau nei keleta tarkime per 3 metus).
Naudoju menesinius grafikus ir kartais savaitinius.
O neprekiauju, nes bijau, kad akcijai nesautu i "galva" vel pademonstruoti anomalijos
Kita priezastis, nenoriu savo galvos apkrauti bereikalingu filosafavimu. Turiu schema ir jos laikausi, kad ir kokia nuobodi jinai man atrodytu. Laukiu tiek kiek reikes, kad ir 6 menesius kol bus tinkamas atvejas.
Toks prekybos stilius labai lengvai susiderina su gyvenimu, nes nereikia tam skirti laiko, kol neturi pozicijos. O kai turi pozicija, reikia tik uzmesti aki karta per savaite.
Zodziu pripratau prie: IVL1L, SFGAT, LFO1L, SAN1L, TPD1T. Kitu tai ir ziureti tingiu. Pagrindinis rupestis is kur istraukti laisvu pinigu, nesiskolinant, nes skolintis ir deti i akcijas man nepriimtina. O nepriimtina, nes as isipareigoju, tuo tarpu akcijos man tikrai nera isipareigojusios. Joms vienodai.
- - - - - - - - - - -
Arturas
- - - - - - - - - - -
|
Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
Prekybos statistika realiu laiku |
|