Del gralio sutinku.
Reik manyti kad kiekvienas susiras savo lobio gabala. O kai pagalvoji giliau tai juk kiekvienas is musu siekia svetimu pinigu. Tas gralis padetas kitu piniginese, i kurias mes rankas tiesiame daug mokydamiesi.

vyva i Artos "logini pamastyma":
sakyciau, kad kuo daugiau zmoniu naudojasi viena sistema, tuo geriau ji veikia. Juk jei esant signalui "pirkti" visi duoda pavedimus pirkimui, tai kaina turi kilti, ir atvirkshciai, jei pavedimai pardavimui - kaina krenta

Visiskai sutinku, jog realiai masinis vienos sistemos naudojimas ja tik stiprina, bet iki tam tikros ribos.
Isivaizduokim idealu atveji(man atrodo Artificial jau dalinai atsake):
1. sistemą naudoja absoliuciai visi
2. sprendimai daromi tik pagal sistemos nurodymus (t.y., prekiauja masinos)

Turbut nesunku numatyti, kas atsitiks. Nebus nei vieno sandorio! Pozicijoms, kurioms bus signalas "pirkti" nebus nei vieno pavedimo parduoti, o pirks visi, su "parduoti" - viskas atvirksciai; "hold" turetu nebuti nei pirkimu, nei pardavimu.

Galima pamodeliuoti kiek realesni atveji, kai, sakykim, koks 1 ar 5 procentai prekybos dalyviu prekiauja "savo galva".
Pozicijos "pirkti" brangtu maksimaliai ir taip varytu, kol sistema pasakytu nepirkti; tada greiciauisiai lygiai taip pat staciai imtu varyt zemyn , tik aisku iki to neprieitu, nes nebutu kam parduot, isskyrus gal tuos 1 ar 5%.
Siaip manau, kad sistema neveiktu net jei ja naudotusi maziau nei 50% prekeiviu.

Aisku, cia reiketu padaryt kai kurias islygas del to, kaip daznai sistema tikrintu signalus, kaip butu uzprogramuota tokiem ekstremaliems "ribiniams" atvejams (kai pvz nera ka pirkt, bet kaina jau per auksta). Bet nemanau, kad vaizdas is principo keistusi.

Jeigu 95-kiems proc. treideriu nurodytų mašina, tai būtų tik "pirkti" arba tik "parduoti". Sistema reaguoja į rinkos pokyčius ir daro savo išvadas. jei viena sistema daro sprendimą visiems treideriams, tai išnyksta pokyčiai ir užsifiksuoja vienoje pozicijoje "buy" arba "sell". likę 5 proc, kaži ar galetų pasipriešinti.
Ačiū dievui, taip nėra, o naudojantys visokias tokias sistemas, maitina likusius, pvz, mane.

Mano nuomone visa beda tokios sistemos susideda is absoliuciai atsitiktinio generavimo nebuvimo. Net zmogus nera absoliuciai atsitiktinis, nes sprendimus
daro ziuredams i savo patirties ir aplinkos ribine erdve. Ziurint i ribine erdve nedaug sansu pamatyt absoliuta. Viena konkreti sistema gali veikti vienetiniu atveju, jei atveju daugiau nei vienas, (pvz dvi) surinkus viska jos tarpusavyje uzsikirs arba viena kita sunaikins tam treciam kuris ne sistemoje.

lomas

Mano nuomone visa beda tokios sistemos susideda is absoliuciai atsitiktinio generavimo nebuvimo.

Galima pamanyti, kad tu darai kazka tokio sustro, kad sena gera Rand() funkcija tau butu nepakankamai atsitiktine

Stocholme teko buti vienoj finansu makleriu firmelej, kuri vadinasi ???capital (negaliu rasyti pilno jos pavadinimu, nes pasirasiau, kad nepasakosiu ka maciau ), bet norisi isikisti i diskusija. Tad siek tiek papasakosiu. "Dirbtini intelekta" traider'iai jau naudoja. Jiems tai patinka ir jie nori dar daugiau "intelekto". Toje firmeleje 3 pamainomis dirba apie 20 traider'iu, jie atlieka 16000 transaciju ir apie 1mlrd $ per diena! Tai jie padaro siurbciodami kava, grauzdami bananus ir zaisdami tenisa.. Tiesa, turiu pridurti, kad jie elektroniniu budu prisijunge prie visu imanomu birzu Stocholmo, Helsinkio, Niujorko, Paryziaus, Tokijo, Honkongo etc. Akciju ar derivatives poziciju savininkais jie buna vidutiniskai 10min. Pagrindine ju problema- per mazas sviesos greitis.. Kartais del didelio atstumo tarp Niujorko ir Stocholmo jiems nepavyksta ivykdyti pelningo sanderio. Bet dazniai ir pavyksta: nuperka Ericson akcijas Helsinkio birzoj, po 300ms parduoda Niujorke. Taciau, ne makleriai tai daro, o "traideriai- robotai". Savo programine iranga jie taip ir vadina "RoboTraider". Taciau makleriams to maza. Kadangi del riboto signalo greicio ir didelio atstumo sanderiai paveluodavo, jie sumane "uzbegti uz akiu"- prognozuoti kainu sirtuma ir atsistoti eileje pirkti/parduoti pirmiems. Ideja: automatiniu budu analizuoti naujienas elektroniniais kanalais plaukiancias is agenturu Roiters ir etc., kaupti duomenu archyva, naudoti "data mining" su "decision support" ateities prognozei (artimiausiai).
Mes ten buvom derybu, taciau nesusitarem del kainos . Nezinau ar jie igyvendino savo idejas.

vaimaro

...Bet dazniai ir pavyksta: nuperka Ericson akcijas Helsinkio birzoj, po 300ms parduoda Niujorke.

To vaimaro:
Iš tavo nupasakojimo panašu, kad jie dažnai atlikinėja arbitražines tranzakcijas. Tačiau ne vien tik jas ...
Tikslaus pavadinimo įvardinti neprašau, bet įdomu, ar ta finansų maklerio įmonė dirba savo (asmeniniai maklerių-treider'ių kapitalo įnašai) pinigais, ar apsiforminę kaip fondo valdytojai, ar teikia kažką panašaus į "investicinio portfelio" valdymo paslaugą. Lietuvoje, kažkaip, nežinau oficialių įmonių, kurios galėtų pasiūlyti tokio aktyvaus treidinimo arba panašias paslaugas. Neoficialiai, aišku, egzistuoja tam tikri investuotojų-treiderių susitarimai (nekantriai laukiam straipsnio iš Somo praktikos), kai treideris už tam tikrą atlygį apsiima investuoti ir spekuliuoti investuotojo kapitalu. Taip pat yra ir tam tikrų "Šaraškino kontorų", kurios gali kažką panašaus pasiūlyti neoficialiai, tačiau oficialiai nelabai yra tekę matyti. Kažką panašaus į treidinimą skolintais pinigais oficialiai teikė liūdnai pagarsėjusi (bankrutavusi) finansų maklerio įmonė "International Market Investments" (IMI)...
Aišku, tokio techninio lygio, kaip aprašyta vaimaro žinutėje, Lietuvoje aš net nesvajoju aptikti, bet įdomu būtų jei kas paminėtų įmones, kurios oficialiai teiktų panašias paslaugas.

Andrius_S

Del šviesos greičio, teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad jis galioja ir tiems, kas sėdi Tokijuje, Frankfurte, Londone ar Sidnėjuje.

Kalbant apie Lietuvą, bei įvertinant, kad signalas optiniu kabeliu sklinda mažesniu, nei šviesos greitis, taip pat įvertinant visus kitus nuostolius, iki NY turim kažkur 60 ms. į vieną puse. Pirmyn atgal 120-125 ms.

Dėl AI, tai taip nieko konkretaus ir neradau. Maždaug suprask "naudoja, veikia, džiaugiasi". Šiaip esu skeptikas tokio metodo taikymo. Nors metodas tai visai geras, jei nori apsirašyti n-tojo laipsnio istorinių kainų polinomą. Tačiau manau, kad per drąsu būtų tuo remiantis prognozuoti t+1 kainą. Mano supratimu rinkoje veikia per daug faktorių, kad tokiu būdu būtų galima prognozuoti ateitį. Vieno iš tokių faktorių nežymus pokytis gali turėti žymią įtaką kainai.

Dėl naujienų analizės. Mintis įdomi, bet jei grįžtume prie šviesos greičio ir kitų vėlinimo subtilybiu, ką gauname? Neva visi rinkos dalyviai elgiasi vienodai ir daugiausiai laimi tie, kurie taip elgtis pradeda anksčiausiai? Kiek iš savo patirties esu mates, po fundamentalių naujienų labai dažnai nuvažiuojam priešinga kryptim (tiesa, trumpam). Skubėti nėra kur.

Dėl arbitražo noriu pasidalint viena mintimi. Turėtų būti neblogas bizniukas gaudyt pipsus interbanke ant cross`u, kai nesutampa kursas su major porom. Čia turiu omeny tuos atvejus, kai skirtumas susidaro daugiau nei 3-4 punktai, o taip būna. Beje, gan mikliai atstato - ko gero automatinės sistemos :-)

>> Vaimaro

Cia kartais ne su Adu vaziavot ?

Butterfly efektas kazkaip pamirstamas... Pakeisk viena kintamaji ir .... Ir labai jau cia norima matyti supaprastinta birzos varianta, kur viskas nuspejama super duper kompiuteriais:cry

Kazkaip visi cia save isivaizduojat kaip random sistemos, kuriu neimanoma nukopijuoti . Nesamone. Jus visi (ir ash) esate riboti ir aishkiai apibrezti (na nebent tie, kurie investuoja mesdami kauliuka). Visi turite parametrus, rodiklius, kriterijus..., kuriais remdamiesi priimate sprendimus ir investuojate. Na o jei sistema apibrezta, tai ja galima formalizuoti (aprashyti).
Tik va problema, kur rasti tikrai gera eksperta-investuotoja, kuris saziningai nusakytu savo investavimo taisykles.

Beje sistema neturi prognozuoti 100% tikslumu. Tegul 51% jos sprendimu buna teisingi ir tu busi pelningas investuotojas be jokiu pastangu.
O dar jei turi galva ant peciu, tai nuostabu tureti patareja, kuris ivetina deshimtis rodikliu

mano galva uztenka net sistemos 1:4. t.y. 25 proc. pelningu treidu.

gera sistema : 33 proc., arba 1:2

aukso versis sistema 1:2 - arba 50 proc.


viskas kas auksciau taiko i rinkos guru sistemas....

TALO

mano galva uztenka net sistemos 1:4. t.y. 25 proc. pelningu treidu.

gera sistema : 33 proc., arba 1:2

aukso versis sistema 1:2 - arba 50 proc.


viskas kas auksciau taiko i rinkos guru sistemas....

Ne tame esmė, kiek procentų treidų (nuo bendro treidų kiekio) yra pelningi. Reikia lygiagrečiai kelti klausimą apie tai, kokio didumo yra tie pelningi ir nuostolingi treidai. Juk, neatskleisiu didelės paslapties, sakydamas, kad galima lengvai sukurti strategiją, kuri duos 99% pelningų treidų, o paskui kai "žiebs" riebų nuostolį, kad "paskęs" ir visi pelnai ...
Pvz.: pirkimai atliekami atsitiktinai (tarkim, metant kauliukus). Take profit išstatytas +10pip, o stop loss -10% lygyje. Štai jums ir strategija :wink...

Andrius_S

To Andrius_S
Ta firmele kiek supratau prekiauja tik savo pinigais.

To vyva
Taip, mes vaziavom su Adu.

Dar noreciau pridurti, kad kolkas ta matyta sistema butu per drasu vadinti "dirbtiniu intelektu". Tokiam intelektui dar toli iki varles intelekto..
Tikslesnis pavadinimas butu "elektroninis dviratis".
O vis delto patogiau ir greiciau vaziuoja!

Logiska Andriau. Matyt sakydamas 1:4, greiciausiai ir pagalvojau kad 1 pelningas treidas is 4 sudaro min 75 proc. , jeilkusiuju 3 netekimai sudaro 25 viso 100 proc. "katilo" 4 treidams.

gal zinote kokiu programu su DI forexui?

Nepaslaptis, kad AI geriausiai pritaikomas klasifikavimo uzdaviniams spresti (pvz teksto, vaizdu atpazinimas ir panasiai), taigi ir kalbant apie grafiku analize manau galioja ta pati tendencija. Kitaip tariant, greiciausiai (aisku cia tik mano nuomone) AI kol kas tinkamas tik paternu atpazinimui tam tikrom naudojamom analizes sistemom (pvz Eliotinem bangom atpazinti tarkim, kuriu teorija mano supratimu turi du esminius bugus, bet cia jau ne i tema, ar dar kokiom). O jei kalbet apie kazkoki tai visiska pasikliovima AI prekiaujant, tai manau dar daug koses teks valgyt... kad AI sekmingai savarankiskai prekiaut, manau reikia is esmes dveju dalyku - AI turi suvokti zmogiskas emocijas (kitaip tariant ir pats turi buti emocingas kazkuria prasme) ir pasiekti tam tikra stipraus AI lygi (zinoma kolkas neaisku kokio lygio, taciau vienaip ar kitaip butent stipriojo AI kolkas net prosvaisciu nesimato). Na o veliau, kai (jei) prekiaus tik AI, jau klausimas kaip atrodys ju prekybos rezultatas. Turiu nuojauta, kad rezultatas (kitaip tariant grafiku pobudis) neturetu itin skirtis nuo dabartiniu... Kitaip tariant nemanau, kad galima bus ir tuomet visiskai nurasyti zmogu kaip prekiautoja Viena is priezasciu yra ta, kad mano supratimu intelektas nera sekmingos prekybos garantas. Kaip zinia statistinio birzos dalyvio IQ yra aukstesni nei vidurkis. Taciau manau taip yra beveik tik del to, kad didesnio IQ zmogus tiketina dazniau susipras, kad tai gali buti budas uzsidirbti pinigu negi manot kad koki IQ 200+ genijuksti visa zalia paleidus i forex pvz, jis is kart pradetu sekmingai prekiauti?.. mano supratimu vienintelis dalykas kuo jis butu pranasesnis, tai veiksmo ir jo pasekmiu geresnis supratimas, aishq labai priklauso viskas nuo to koks jo charakteris, taciau gali but kad jis tiesiog nusprestu greiciau pasitraukti ir tiek. o siaip, tai tam tikro VP kaina tai tik vidutinybes nuomone apie jo verte ir viskas... think about it:wink

eziukas-ruke

gal zinote kokiu programu su DI forexui?

Neurolab, Trading Solutions, NeuroShell, NeuroSolutions, VantagePoint, NeuroIntelligence

Pradziai turetu uztekti :wink

kodėl man visada atrodė, atrodo, ir, tikiuosi, kad atrodys, kad geriausia neuro sistema yra kaukolėje?...

>> rublis

jei darai vaizdu atpazinima, tai gali daryti ir situaciju atpazinima (kada eiti i rinka), ar ne?
Kartais sistema gali visus metus sakyti, kad nera signalo "PIRK"... nu bet cia tikrai ilga diskusija... geriasuia butu susedus prie apvalaus stalo diskutuoti, o ne parashant 1 zinute per savaite