Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Akcijų Opcionai

soundesigner
soundesigner
Rašyti privačią žinutę

217 žinutės
( +5 / -1 )

Skaicuok, niekas taip neperka opcionu, neleisk pinigu be reikalo.
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
Norint pirkt/parduoti reikia priezasties, salygu ir skirtingu strategiju atsizvelgiant i rinkos salygas.
Sekmes
Gustas
Gustas
Rašyti privačią žinutę

261 žinutės

O argi leidzia LHV pardavineti opcionus? NETIKIU
tai jei yra BID kaina - reiskias leidzia, o kodel turetu neleist ?
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
nesuprantu kodel visada iseisi i 0, taigi jei kaina pradeda krypti i kita puse nei manyta - keicias ir kaina. Na cia gal iseisi i 0 kai kaina pataikyta labai tiksli ir pasibaigus opcionui kainos pokytis bus lygus isigyjimo kainai.
Immediatism
zalias28
Rašyti privačią žinutę

895 žinutės
( +254 / -23 )

Skaicuok, niekas taip neperka opcionu, neleisk pinigu be reikalo.
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
Norint pirkt/parduoti reikia priezasties, salygu ir skirtingu strategiju atsizvelgiant i rinkos salygas.
Sekmes
Būtent tam ir klausinėju, kad pasiskaičiuoti galėčiau. Deja LHV savo www išsamios info apie savo opcionus nepateikia...
Mano atveju tikslas buvo apsidrausti keletą turimų pozicijų. Todėl pirmiausia puoliau žiūrėti Put opcionus (vis geriau energiją per korekciją skirti mokymuisi, o būtent tada yra vos ne fizinis poreikis mokytis , nei krykštaut apie maklerius "Korekcijos" forume).
Po šiandienos ir vakar dienos kritimo (man besimokant dabar jau nebežinau ar verta juos pirkti. Gal jau geriau pasipildyti pozicijas...
jusc
jusc
Rašyti privačią žinutę

264 žinutės

soundesigner :
O argi leidzia LHV pardavineti opcionus? NETIKIU
tai jei yra BID kaina - reiskias leidzia, o kodel turetu neleist ?
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
nesuprantu kodel visada iseisi i 0, taigi jei kaina pradeda krypti i kita puse nei manyta - keicias ir kaina. Na cia gal iseisi i 0 kai kaina pataikyta labai tiksli ir pasibaigus opcionui kainos pokytis bus lygus isigyjimo kainai.

BID nereiskia kad tu juos israsai. pardavimas cia buvo tureta omeny opciono israsymas.
Kas negeria sampano, tas nerizikuoja.
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

LHV šiaip neleidžia išrašinėt opcionų (parduoti tų, kurių neturi). Bid kaina rodo, už kiek jie iš tavęs nupirktų tavo jau turimą tokį opcioną. Beje turėkite omeny kad opcionai pardavinėjami OTC principu - juos pirkti ir parduoti galima tik LHV, ir tik jie vienašališkai nustato kainą.
Indeksų opcionai turi po 10 "vienetų" indekso, ne po 100.
Taip pat neapsimoka opciono vykdyti, tai yra jį paversti akcijomis, kadangi mokestis už tokį veiksmą labai didelis. Kur kas paprasčiau atsiskaityti pinigais (opciono galiojimo pabaigoje gaunate grynais tiek, kiek vertas opcionas tuo momentu).
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

aha, sumaišiau ne expirinti, bet exercise'inti.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
Feningas
Rašyti privačią žinutę

333 žinutės
( +40 / -20 )

Dar vienas neišmanėlis susidomėjo opcijonais (cia apie save )

klausimas; jei pas mane portfelyje yra TEO akcijų ir joms, tuoj,tuoj sueis 1 metukai ir dar jiems nesuėjus aš įsigyčiau TEO PUT ar CALL opcijonu, ar tai kaip nors įtakotu mano FIFO principą?! deklaracijoje tai būtų kaip opcijono sandoris?tarsi atskiras VP?
;)
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

Opcionas yra atskiras dalykas, su TEO ar bet kuriomis kitomis akcijomis neturi nieko bendro (mokestine ir išlaikymo prasme). Iš kitos pusės, jei sumanytum opcioną vykdyti (paversti akcijomis), tada jau tokiu būdu gautoms akcijoms būtų taikomas FIFO principas.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
dimon84
Rašyti privačią žinutę

29 žinutės

siuo metu bandau skaityti knygas apie opcionu kainos nustatyma (Black-Scholes ir pan). Taciau man idomu, skaicuojant delta, vega ir t.t. koki interest rate jus naudojate? ir kaip jus apskaicuojate akcijos volatility, nes atrodo gana sudetinga procedura ir aplamai kokiais kalkuliatoriais naudojates? aciu.
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Skaičiuok pagal likvidumo paskolų normą.

Apie volatilumą skaityk čia
Common sense is not very common
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

Implied Volatility is akies, nes tiksliai Lhv neimanoma. Historical galima paskaiciuoti, bet nenaudinga. Interest rate imu standartine Lhv palukanu norma 9%
Ekonomikos magistras
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

Manau, kad visi tie volatilumo ir kainos skaičiavimai LHV opcionų atžvilgiu yra hobis ir nedaugiau. Black - Scholes turi prasmę tik opcionams, kuriais prekiaujama biržoje, o ne OTC, ir dar priedo be konkurencijos. Taip pat pageidautina turėti opciono išrašymo galimybę, kad galėtum parduoti rinkos pervertintą (per didelio volatility) opcioną. Tuo tarpu mūsų atveju manau drasiai užtenka pasiskaičiuot akcijos kainą, kuriai esant opcionas išeis "ant 0". Dėl ribotų rinkos instrumentų labai kažko čia neišlauši.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
Gustas
Gustas
Rašyti privačią žinutę

261 žinutės

Man iki galo neaiskus vienas dalykas - kodel FMI apsimoka pardavineti opcionus ? Cia del to kas statistiskai klientai dazniausiai patiria nuostoli ar FMI naudoja kazkoki softa skaiciavimams kas jiems apsimoka ir jei pvz gauna dideli uzsakyma TEO PUT opcionu - parduoda turimas TEO akcijas jei skaito kad klientas yra teisus ir kad nepatirtu nuostolio ? Kas butu jei prasidetu rinkos griutis ir visi prisipirktu PUT opcionu - stipriai padidetu opcionu kainos gap'as ar FMI turi kazkoki instrumenta apsisaugoti tokiu atveju ?
Immediatism
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

to Ariel
Opciono volatility skaiciavimas nera hobis. Prekiauti naudojant volatility yra sistema. Tikslaiu daug tokiu sistemu yra. Implied volatility kalbant grubiai yra "stambiuju investuotoju poziuris i akcijos kaina"
Visa beda kad data ta tema nera daug.
Siulau paskaitineti: http://www.ivolatility.com/

O ypac yra geras sitas str. http://www.ivolatility.com/news/Putting_volatility_to_work.pdf

To Gustas
FMI tinka pardavineti opcionus del:
1. Tai investavimo instrumentas uz kuri moki komisinius. Bei palukanu norma, kuri taip pat skaiciuojasi i kaina.
2. Pardavinedami opcionus stambieji islygina kainas. Tai reiskia, kazka panasaus: "Kai rinka kyla - jie uzdirba maziau, kai krenta praranda maziau"
Mes pirkdami opcionus prisiimame dali ju rizikos, tiksliau tiek rizikos kiek sugebam nupirkti.
Jei prasidetu rinkos griutis ir visi pirktu Put opcionus, tai nereiskia kad FMI reiktu ka nors labai daug daryti . Nes kas yra put opcionas? Teise parduoti akcijas. Mes prisimtume rizika parduoti FMI akcijas.
1. Jei tai is tiesu rinkos griutis, FMI parduoda akcijas, kai mes nuperkam is jos opciona. Tai reiskia kad kai mes ivykdysim opciona ir jis bus mums pelningas. Tai FMI tures mums sumoketi ir ji sumokes mums is to skirtumo kuri gavo kai pardave akcijas anksciau. Bet jei vistiek liks pelnas is to sandorio, nes musu opcionas laikui begant nuvertejo.
2. Jei ne rinkos griutis, bet mes nuperkam put opciona. Tai FMI pasiims musu pinigus nuostoliams padengti. Bet tie nuostoliai salyginiai, nes FMI galejo neparduoti akciju. (Tada jei liko didelis pliusas) O jei pardave ji vistiek pliuse, del laiko faktoriaus, bei volatility.

P.S.
Paaiskinimai nera vsisikai tikslus, nes niekad nedirbau FMI. Bet kazkas panasaus turetu buti...
Ekonomikos magistras
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

Denisai, turėjau omeny tik LHV prekiaujamus OMXV, R ir T opcionus. Kad yra daug ir įvairių sistemų biržose prekiaujamiems opcionams - neabejoju. Telieka pasirinkti tinkamą aplinką ir biržą tų strategijų taikymui.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

Denisai, turėjau omeny tik LHV prekiaujamus OMXV, R ir T opcionus. Kad yra daug ir įvairių sistemų biržose prekiaujamiems opcionams - neabejoju. Telieka pasirinkti tinkamą aplinką ir biržą tų strategijų taikymui.
Tiksliai paskaiciave Lhv opcionu implied volatility turetume labai gera slapuka. Pagal tai galetume pasakyti, kam sia savaite ar si menesi teikia prioriteta Lhv, o ka parduoda. Tai turetu gerai atspindeti situacija.
Ekonomikos magistras
riesutuksius
Rašyti privačią žinutę

112 žinutės
( +6 / -4 )

gal galit parasyti nuorodu kur galima paziureti pasaulio indeksu opcionu kainas?
nusijuok
Rašyti privačią žinutę

3 žinutės

Sveiki,

Susidomejau prekyba opcionais. daug skaiciau, noretusi isbandyti, tik turiu klausima, ar Lietuvoje opcionais galima prekiauti tik per LHV, ar dar per kuria nors maklerine? Taip pat, kokiais opcionais galima prekiauti? ar galeciau prekiauti tik lt opcionais? (kuriu yra labai mazai...), ar galeciau ir uzsienio birzose esanciais opcionais prekiauti?
mattux
Rašyti privačią žinutę

164 žinutės
( +16 )

Sveikas,
Taip, opcionais lietuvoje galima prekiauti tik per LHV. LHV siulo baltijos birzos akciju ir indeksu opcionus. Taip pat per juos galima prekiauti Amerikos opcionais.
Lošėjas
Lošėjas
Rašyti privačią žinutę

10 žinutės

Sveiki,

Susidomejau prekyba opcionais. daug skaiciau, noretusi isbandyti, tik turiu klausima, ar Lietuvoje opcionais galima prekiauti tik per LHV, ar dar per kuria nors maklerine? Taip pat, kokiais opcionais galima prekiauti? ar galeciau prekiauti tik lt opcionais? (kuriu yra labai mazai...), ar galeciau ir uzsienio birzose esanciais opcionais prekiauti?
Opcionais prekiauja LHV ir Hansa bankas. Daugiau turiu patirties su HB. Jei gali parduoti beveik visus opcionus esančius Europos , Amerikos ir Baltijos rinkose. LHV - Baltijos ir Amerikos rinkose ( per LHV trader). Galima nusipirkti ir papildomas rinkas ( abonentinis mokestis).
HB daugiau bendravimo, maloniau dirbti. Minusai - nėra atskiros konsolės darbui su opcionais , tik telefonas. Tai reiškia, kad atsilieki nuo rinkos laike.
Didesni komisiniai už kontraktą.

LHV dirbi tiesiog online, Mažesni komisiniai .
Galimos visos maržinalinės operacijos. Visas asortimentas „stopų“ , tiek perkant tiek apsisaugant.
Minusai - konsolė pradžioje gana paini. Grafinė analize - silpnoka.

Beje Baltijos opcionų sąlygos pas HB geresnės. Visada reikia derėtis.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital