TA vs FA

trintukas | 2008-02-18 19:53 | perskaitė: 726
TA vs FA "The biggest mistake that a fundamental analyst makes is thinking that a stock and a company are the same thing. The biggest mistake a technician makes is thi

"The biggest mistake that a fundamental analyst makes is thinking that a

stock and a company are the same thing. The biggest mistake a technician

makes is thinking that a stock and a company are different."



- Phil Roth, Chief Technical Market Analyst, Miller Tabak & Co.

Komentarai



2008 02 19 13:20     #12445
So so true....
2008 02 19 14:09     #12446
Manau, didziausia klaida, kuria daro treideriai - pamirsta, kad yra zymiai daugiau alternatyvu nei TA ir FA
2008 02 20 15:59     #12448
to fvmn - idomu kokios jei ne TA ir FA???
2008 02 20 17:51     #12449
trumpai tariant, tai yra visos "quant" tipo strategijos. Nors kai kurios is ju gali tureti siokiu tokiu FA arba TA elementu, paprastai "quant" yra laikoma atskira grupe. Tame tarpe visos arbitrazines arba pusiau-arbitrazines strategijos; Daugybe opcionu strategiju ir ju variaciju; Basket trading (arba statymas uz koreliacija); Taip pat prekyba remiantis rinkos mikrostruktura. Nepretenduoju tiksliai isvardinti visus prekybos strategiju variantus. Gali buti, kad as ir pats dar daug ju nezinau. Beda yra tame, kad dauguma taip pripranta prie kovos TA vs. FA, kad net pamirsta/nezino apie visas kitas alternatyvas. TA/FA yra kaip pampersai - be ju sunku pradeti, taciau norint tapti pilnaverciu treideriu is ju butina isaugti
2008 02 20 18:37     #12450
nesamone... dauguma tu strategiju visvien paremtos TA (FA) nes kai mes pasirenkame konkrecia strategija, tai kazko tikimes pvz. kilimo, kritimo arba low, high volatility arba dreifavimo vietoje - o tai jau, kas be ko yra TA. Paskaityk yra tokia knyga "The bible of options strategies" ten viskas isvardinta, su salygom. Aisku galima prekyboje naudoti statistika, pvz: kiek bendrai rinkoje yra kilusiu akciju kiek kritusiu, bet ir tai yra dalinai TA. Galima skanuoti interneta ir rinkti akcijas kurios yra N kartu paminetos, bet tai jau dalinai FA...
2008 02 20 18:39     #12451
be to quant kaip suprantu tu cia ir turi omeny statistika arba kitaip "composite" - cia yra technine analize, net amibrokeris sita funkcija turi
2008 02 20 19:14     #12452
Ka bendro su technine analize turi arbitrazas? Arba pvz kokia nors long stradle opcionu strategija? O kaip su prekybos sistemomis, kurios paremtos koreliacija? O level2? Na, zinoma, jei viska kam yra naudojamas kompiuteris nori vadinti TA.. Tavo valia. Sakoma, kad "jei vienintelis irankis kuri turi yra plaktukas, visos problemos pradeda atrodyti panasios i vinis". Manau tai puikiai iliustruoja tavo pozicija.
2008 02 20 19:51     #12453
kas cia do strategija long stradle? Yra short stranddle yra stranddle... kurioje perkami ATM PUT ir CALL long vienu metu. Daugiau uz ATM nera Nebent deep ATM bet tai tas pats ATM. Tai tarkik strategija paremta tiek kilimu tiek kritimu t.y. volatilumo strategija, o volatiluma kas mums parodo ? -aisku kad grafikas, vadinasi tai strategija parmta grafiku. Koreliacija tas pats Relative strenght tik parodytas kitaip... Geriau jau as vadinsiu plaktuka - plaktuku nei "daiktu kuris turi medine rankena ir gelezini gala, kuris yra skirtas kalti" Kaip pasake generolas Zukovas,-genelumas slypi paprastume.
2008 02 20 19:52     #12454
sorry uz klaidas skubu rasyti
2008 02 20 21:32     #12455
Denisai, gali vadinti kaip tik tau patinka. Taciau as ne karto nesu girdejes, kad kas nors opcionu strategijas (net nekalbant apie kitas mano minetas strategijas) vadintu technine analiza.. Manau, sulauktum tik atlaidziu sypsenu, jei kokiam patyrusiam kvantui pareikstum, jog jo naudojama sistema, paremta dispersijomis, koreliacijomis ir dar visokiais statistiniais veniais, yra TA, nes... ten naudojami grafikai. Apie straddle (nemaisyk su Strangle!) tipo strategijas cia: http://en.wikipedia.org/wiki/Straddle Taip pat uzkliuvo tavo pasakymas "deep ATM". Turint omenyje, kad ATM reiskia "At The Money", ka turi omenyje sakydamas "deep ATM"? (jei cia tik gramatine klaida, tuomet tiek to)
2008 02 20 21:39     #12456
"Koreliacija tas pats Relative strenght tik parodytas kitaip" Turbut juokauji?
2008 02 21 00:00     #12457
sutiko toks toki... bet smagu skaityti, taip ir toliau, kolegos leiskite prisideti. fvmn is dalies teisus, statistika paremtos prekiavimo strategijos - vienas is kertiniu dabartiniu IB uzsiemimu. bet nereik apsimest labai gudriais kad cia kiekvienas is musu gali imt ir pradet 0.005 proc pelnus gaudyt... Tiesiog, tokioj rinkoj kaip OMXV, turbut juokingiau atrodytum darydamas savo arbitraza nei paprasta FA ir TA peace
2008 02 22 09:42     #12462
to fvmn Pataisymas ne ATM o ITM... Long straddle cia tu turejai omeny straddle, nes long sitoj vietoje negali
2008 02 22 10:22     #12463
Yra dvi straddle rusys: Long Straddle - kai [b]perkami[/b] put ir call opcionai tai paciai strike kainai ir Short Straddle - [b]shortinami[/b] put ir call opcionai tai paciai strike kainai. Prie ko cia tas ITM?
2008 02 22 10:41     #12464
Jeigu jau toks gudrus tai turetum zinoti, kad: Kad straddle tai long call ATM (ITM) + long Put ATM (ITM) O short straddle tai short Call OTM + short Put OTM... Nes straddle atveju time decay veikia pries mus, kitu atveju musu naudai... Stai kam reikalingi ITM O griztant prie senos temos kad tai ne TA ir FA...Tai short straddle yra pavyzdziui daromas tuomet kai laukiamas trendo suolis ir kazkokios naujienos yra ant nosies (pardavimai, pelnai metiniai ketvirciu ir t.t. - - tai kas cia??? Ne TA ir FA, kaip kitaip tu tai nustatysi?
2008 02 22 11:12     #12466
Visu pirma, short straddle pries naujienas yra savizudiska strategija del dvieju priezasciu: (1) todel, kad short straddle yra statymas uz volatilumo kritima ir (2) todel, kad short straddle yra statymas uz tai, kad kaina pakankamai ilga laika isliks nepajudejusi nei aukstyn nei zemyn. Taigi (bendru atveju) pries naujienas padares short straddle, rizikuoji gauti per ragus nuo abieju dalyku is karto - ir nuo kainos pokycio, ir nuo volatilumo padidejimo (kuri gali sukelti pats kainos pokytis). Toliau straddle pavyzdys, kuris nera nei TA, nei FA: automatine prekybos sistema stebi konkrecios akcijos volatilumo pavirsiu (http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_smile zr. prie "Implied volatility surface"). Ji aptinka, kad siuo momentu kurio nors opciono volatilumas labai stipriai pakiles prie vienos konkrecios strike kainos, tuo tarpu kitu opcionu (prie kitu strike kainu) volatilumas islieka nepakites. Tuomet programa tai strike kainai padaro short straddle tipo pozicija (pashortina call ir put opcionus, kur vieno is ju volatilumas labai pakiles, o kito mazai pakites). Jei volatilumas grizta i normos ribas, sistema uzfiksuoja pelna. Priesingu atveju reaguoja pagal is anksto numatyta rizikos valdymo scenariju. Kur tu cia iziuretum TA arba FA pozymiu? Grafiku 0, fundamentaliu rodikliu arba naujienu 0..
2008 02 22 11:15     #12467
Is kur atsirado tas smailas po "Implied volatility surface" ?? Matyt del to, kad " ir ) buvo greta...
2008 02 22 11:50     #12468
Nezinau kaip jus bet as volatiluma stebiu grafikuose, man tai ta pati TA. O jeigu jus naudojate kosmines technologijas, arba tik apie jas kazkur skaitete, kur kazkoks protingas zurnaliuga sukure, tai taip tai nera nei TA nei FA.
2008 02 22 14:13     #12469
As volatiluma stebiu ne grafikuose: http://www.spekuliantai.lt/journal.php?m=page&p=1192
2008 02 22 15:29     #12470
Pavyzdys, kaip galima suprekiauti net nesidomint kuria kryptmi judes rinka: Tarkim šiandien yra 30 metų JAV bondų išleidimo diena.(Nauja emisija berods būna kas 3 mėnesiai... nebepamenu tiksliai). Kaip taisyklė šiandien šie bondai yra brangiausi (lyginant su analogiškai išleistais prieš keletą mėnesių). Nes yra didžiausias likvidumas, apyvarta... Taigi, šortinam šiandien tuos bondus ir longinam analogiškus išleistus prie tarkim 6 mėnesius, kurių likvidumas yra mažėsnis, atitinkamai ir mažesnė paklausa, ir kaina... Idėja paprasta - po keleto mėnesių abiejų bondų kaina susilygins. Nes kalbame juk apie 30 metų. Ir mum visiškai nesvarbu kaip judės bondų kaina. Mes statome ant to, kad kaina susilygins. Nei TA, nei FA - vienodai šviečia...
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital