Mokausi prekiauti JAV (2 dalis)

sunnyday | 2009-11-04 11:03 | perskaitė: 2563
Mokausi prekiauti JAV (2 dalis) Pirma dalis cia: http://www.spekuliantai.lt/sunnyday/dienorastis/irasas/1247   Praejo beveik 2 men prekiavimo pagal nauja sistema ir disciplina. Taigi, kaip

Pirma dalis cia: http://www.spekuliantai.lt/sunnyday/dienorastis/irasas/1247

 

Praejo beveik 2 men prekiavimo pagal nauja sistema ir disciplina. Taigi, kaip man sekesi?

Turiu pripazinti buvau maloniai nustebinta, kad geriau negu tikejausi sekesi nustatineti Target Price (TP). Praktiskai visu geru poziciju daugiau negu 95% kilimo paimdavau. Gerai sekesi ir fiksuoti pelna is poziciju, kurios neturejo nustatyto TP t.y. leidau kilti bele kiek ir fiksuodavau kai kilimas issikvepdavo.  Sitoj srity sau galeciau rasyt 10 .

Taciau jei pozicija nebuvo gera... (va cia tai as kaip tikras bulius pamatau raudona spalva ir pradedu elgtis neprognozuojamai ) Net ir nusprendus pozicija uzdaryti ant nulio, atejus tokiam metui, sugalvodavau palaukti gero pelno, ko pasekoje prarasdavau proga pasitraukti be nuostoliu ir zymiai sumazedavo tikimybe dar karta sulaukti tokio sanso. Sioje srity savo veiksmus vertinu kaip labai blogus ir cia man reiktu smarkiai susiimti, tada gal ir butu galima tiketis nors ir nedidelio, bet daugmaz pastovaus pelno.

Kas liecia disciplina tai esmine klaida - isanalizuotu sprendimu modifikavimas prekybos metu. Turbut apie 90% tokiu modifikuotu sprendimu buna nuostolingi arba sumazinantys pelna. Taigi cia irgi reik susiimti.

 Praejusiu 7 savaiciu rezultatu apzvalga:

Portfelio pokytis: -0.48%

Pelningu savaiciu: 3 (SPX: 3)

Nuostolingu savaiciu: 4 (SPX: 4)

Savaitiniu pokyciu suma: -0.36 (SPX: -0.33)

Isvada: SPX'as varo geriau uz mane Sedet kokiame spx'o ETF'e ir nieko nedaryti butu pelningiau. 

 

Ateities tikslai, planai, veiksmai

Svarbiausias tikslas, kad portfelis didetu nepriklausomai nuo rinkos krypties, nesvarbu kiek svarbu i pliusa .

Dar vis jauciu TA ziniu ir igudziu trukuma, taigi planuoju gilintis i tai, ieskoti ir aiskintis dar nezinomus indikatorius.  Po truputi pradedu prekiauti opcionais, ateityje planuoju gilintis  i opcionu strategijas kas tikiuosi pades uztikrinti pastovu portfelio didejima ir apribos rizika.

 

Rezultatai

8 savaite:

per savaite: -3.45%;  SPX per savaite: +3.2%;

nuo pradzios: -3.86%; SPX nuo pradzios: +2.81%; 

Jo... sia savaite tai pridirbau . Daug skaiciau gilinausi i TA, kitu traderiu blog'us, sistemas ir pan. Aisku perskaicius viskas labai paprasta, grazu, pelninga. Prireike viska isbandyti ir pasirode nei paprasta nei grazu nei pelninga. Issimusiau is savo sistemos, pridariau minuso ir velniskai pykstu ant saves uz tokias nesamones. Gi zinau, kad negalima taip daryti, bet vistiek darau .

Ir vel aisku pakartojau ta pacia klaida t.y. neuzdariau pozicijos (tos pacios jau 3 karta) ant minimalaus pliuso, kaip buvau nusprendusi ir aisku ji vel ryskiai raudona.

Norejau kaip geriau, gavosi kaip visada.

 9 savaite: (net geda rasyti... )

per savaite: -4.05%;  SPX per savaite: +2.26%

Sia savaite kaip niekad sekesi pataikyti i nepalankius ekstremumus. Tik as ivykdau sanderi beveik is karto po to kaina apsisuka. Esmine siu dvieju savaiciu klaida - nuoseklumo nebuvimas, didelis noras viska isbandyti ir rezultatus kuo greiciau pamatyti. Kadangi pastaruoju metu gaunasi tik pinigu svaistymas tai apriboju poziciju atidarymu skaiciu iki 2 per savaite (uzdarymu skaicius neribojamas), gal ilgesniam laikui pinigu uzteks ir atsakingiau rinksiuosi. Kai dvi savaites is eiles bus pliusines tai, galesiu permastyti si skaiciu.

10 savaite

per savaite: -2.87% ; SPX per savaite: -0.19%

11 savaite:

per savaite: -2.9%; SPX per savaite: -0.38%

Pazaidziau su opcionais. Supratau, kad i laiko valgoma verte as reaguoju kur kas blogiau negu tikejausi. Be to tikejausi naudoti juos apsidraudimui, bet realiai man pigiau apsidrausti su SL, negu su opcionu. Taciau as ju atsisakyti nezadu, tiesiog naudosiu reciau ir kitokiose situacijose negu is pradziu maniau.

Pavyzdingai laikausi atidaromu poziciju skaiciaus limito ir panasu, kad pasiteisina. Aisku, dar labiau pasiteisintu limitas iki 0 sanderiu per savaite .  

 12 savaite:

 per savaite: +0.86%; SPX per savaite: +1.72%

Jau jauciu, kad mano zinios susigulejo galvoje, atsirinkau kas man tinka ir kas ne, susikuriau aiskia ir paprasta prekybos strategija, belieka jos laikytis ir atsispirti norui eksperimentuoti.

Svarbiausia sios savaites klaida tai vienas eksperimentas, kuris buvo labai nesekmingas ir mano portfeliui skausmingas. 

13 savaite:

per savaite: +1.7%; SPX per savaite: +0.04%

O... kazkas naujo... pavariau geriau negu SPX'as .

Sia savaite pavyko uzdaryti su siokiu tokiu pliusu pacia nesekmingiausia pozicija, kuria fail'inau uzdaryti tinkamu metu kokius 4 kartus. Sekmingai taikiau savo strategija, tik kol kas su gana maza portfelio dalimi.

Klaida, kad penktadieni negalejau stebeti prekybos ir neuzdejau SL ant tam tikru poziciju. Pasiseke, kad jos i pliusa vaziavo, bet del tokios klaidos galejo buti didelis nuostolis.

 14 savaite:

per savaite: -2.47%; SPX per savaite: -0.36%

Kazkokiu klaidu kaip ir nepadariau (t.y. nematau).  Nepasiseke su viena pozicija, kuri penktadieni per paskutinias 15 min nuvare man nepalankia kryptimi ir tik po prekybos pabaigos pasirode naujiena. Uzsidare kaip tik ant mano rieboko SL. Apskritai si savaite buvo nepalanki mano naudojamai strategijai. 

15 savaite:

per savaite: 0%; SPX per savaite: +2.77%

Pora ilgalaikiu poziciju suvalge trumpalaikiu poziciju prigeneruota sioki toki pelna. Pelnas galejo buti didesnis, taciau suveike, kai kurie SL'ai. Sakyciau neteisingose vietose jie buvo sudeti, vis dar ieskau to optimalaus varianto.      

16 savaite:

per savaite: 0% SPX per savaite: -1.01%

Keista, kad jau antra savaite praktiskai ant nulio, nors didzioji dalis pinigu sukista. Sios savaites klaida, kad neuzfiksavau pelno, nors maciau, kad pozicijos kryptis pradeda keistis, kazkaip paskutiniu momentu sudvejojau ir labai be reikalo.

Komentarai



2009 11 04 14:01     #32554

As dar tik pradedu gilintis i visa sita reikaliu, kolkas tik lietuvos birzoj ir tai labai silpnai, nes truksta medziagos apie TA, ir seip odumu butu suzinoti apie paty valdyma jos, kokai programa naudoti, kaip susikelti duomenis, kokius indikatorius naudoti. Gla netycia galiam butu sulaukti informacijo nuo ko pradejai mokintis is kur semei informacija.

Is anksto dekoju

2009 11 04 15:29     #32555

Meska, pati pradzia buvo is forumu, wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis) ir investopedia (http://www.investopedia.com/dictionary/default.asp). Kol Lietuvos birzoj prekiavau tai nebuvo reikalo naudoti programu, pilnai pakako tinklapiuose pateikiamu TA (http://www.spekuliantai.lt/akciju-birza/technine-analize/technine-analize-1). Pradziai siulyciau issiaiskinti pagrindinius indikatorius (ka reiskia, nuo ko priklauso, kaip interpretuoti). Sekmes mokantis

2009 11 05 15:40     #32566

Rimtas poziuris, respect! Opcionai irgi idomi mintis, bet ar ne per anksti? Gal dar reiketu labiau perprasti akcijas?

2009 11 05 16:49     #32567

Tikiuosi ne per anksti Jau baigineju knyga apie juos skaityti tai kas jie per daiktas ir kaip jais naudotis kuo puikiausiai suprantu.

2009 11 08 01:16     #32581

O sunnyday visai neblogai patiko tavo apmastymai,dziaugiuosi,kad viskas einasi gerai ir kad tobuleji.

Jav labai idomi ir issuki metanti rinka,kiek jau prekiauju niekaip negaliu atsistebeti ,tikrai manau su patirtimi ateina viskas.Tikrai JAV rinkoj daug ivairiu indikatoriu ir strategiju,ko nepasakisi apie OMXV,bet galiu pasakyt,kad ten nieks pinigu irgi nedalina.Na gal cia man taip atrodo,nes i JAV rinka iejau butent krizei prasidedant,apie toki siauba nebuvau nei girdejas nei mates .Patirtis ir savarankiskas mokinimasis ir tobulejimas manau tikrai priveda prie norimo tikslo,todel visiem linkiu sekmes!

Opcijonai irgi idomi ideja,bet man tai butu daugiau kaip pridetine priemone,nei tokia pastovi,bet ir ten yra daug strategiju ir galimybiu uzdirbt.

2009 11 09 11:24     #32584
Citatos pradžia ICETIS  
 

Opcijonai irgi idomi ideja,bet man tai butu daugiau kaip pridetine priemone,nei tokia pastovi,bet ir ten yra daug strategiju ir galimybiu uzdirbt.

Citatos pabaiga

Oi, ICETI, tobulet tai tobuleju teorinese ziniose, bet kas liecia ziniu taikyma praktikoje ... rezultatai kazkaip ne i ta puse "tobuleja".

" ten nieks pinigu irgi nedalina" - na sakyciau klysti, nes panasu, kad as ten pinigus dalinu

PS. pridetine priemone ir pastovi - vienas kitam nemaiso . Tikiuosi, kad opcionai bus pastovi pridetine priemone

2009 11 09 19:48     #32589

 Kaip matai, praktikuotis reikia gerokai daugiau. Pasimokinti, pasiskaityti gerai, bet kaip tai praktiškai įgyvendinti - didelės praktikos reikalas.

2009 12 01 09:22     #32765
Citatos pradžia sunnyday  
 

Tikiuosi ne per anksti Jau baigineju knyga apie juos skaityti tai kas jie per daiktas ir kaip jais naudotis kuo puikiausiai suprantu.

Citatos pabaiga

Hmmm, kaip jais naudotis tai nėra sunku išmokti. Bet opcionai - pats sudėtingiausias spekuliavimo variantas. Reikia nemažos patirties, kad su jais uždirbti. Opcionai - kaip kokia "aukščiausia lyga" ar "formulė 1" treidinime. Nemanau, kad pradėti reikia nuo jų, bet.... jei sekasi, kodėl ne ?

2009 12 01 12:45     #32769

Darrius, ne nuo ju as ir pradejau Jie nera tokie sudetingi ir baisus, kai zinai, kas tai per daiktas, kaip sudaryta ir nuo ko priklauso jo kaina ir t.t.  Bet apie opcionus negalima kalbet vienareiksmiskai, nes su jais galima prekiauti tiek labai rizikingai tiek ir labai konservatyviai, taikyti "aukstojo pilotazo" strategijas arba visai paprastas.

2009 12 02 11:01     #32777
Citatos pradžia sunnyday  
 

 Jie nera tokie sudetingi ir baisus, kai zinai, kas tai per daiktas, kaip sudaryta ir nuo ko priklauso jo kaina ir t.t.  

Citatos pabaiga

Nėra jie sudėtingi ta prasme, kad išmokti jais prekiauti. Bet analizės, sprendimo priėmimo prasme tai sudėtingiausias finansinis instrumentas spekuliacijai. 

Jei pvz. forex'e sėkmingam spekuliavimui FA nereikalinga, ar bent jau nebūtina, tai options be fundamentikos kaži ar ilgai paprekiausi.

2009 12 02 11:40     #32779

Jei prekiauji trumpo laikotarpio opcionais, tai FA reikia tiek kiek ir day trade'inant paprastomis akcijomis, t.y. drasiai gali apsieiti ir ne jos. Jei jau imi metus ir daugiau galiojanciu opcionus tai jau be FA ko gero butu sudetinga. Sudetingiausias instrumentas jis yra is tos puses, kad pats juos stebedamas ju tikrai nesuprasi, reikia apie juos pasiskaityti. O prekiaujant VP visada lemiamas faktorius yra rinkos judejimo numatymas, sprendimo priemimas nepriklausomai kokiu instrumentu prekiauji. Opcionu pliusas tas, kad taikant strategijas nebutina zinoti i kuria puse bus judejimas, uztenka numatyti, kad bus didesnis judesys ir jau gali uzdirbti. 

2009 12 02 17:14     #32782
Citatos pradžia sunnyday
 

 

Jei prekiauji trumpo laikotarpio opcionais, tai FA reikia tiek kiek ir day trade'inant paprastomis akcijomis, t.y. drasiai gali apsieiti ir ne jos. Jei jau imi metus ir daugiau galiojanciu opcionus tai jau be FA ko gero butu sudetinga. Sudetingiausias instrumentas jis yra is tos puses, kad pats juos stebedamas ju tikrai nesuprasi, reikia apie juos pasiskaityti. O prekiaujant VP visada lemiamas faktorius yra rinkos judejimo numatymas, sprendimo priemimas nepriklausomai kokiu instrumentu prekiauji. Opcionu pliusas tas, kad taikant strategijas nebutina zinoti i kuria puse bus judejimas, uztenka numatyti, kad bus didesnis judesys ir jau gali uzdirbti. 

Citatos pabaiga


 

2009 12 02 17:16     #32783
   
 

 
Citatos pradžia sunnyday
 

 

Opcionu pliusas tas, kad taikant strategijas nebutina zinoti i kuria puse bus judejimas, uztenka numatyti, kad bus didesnis judesys ir jau gali uzdirbti. 

Citatos pabaiga

Gali paaiškinti šį teiginį?

Aš supratau, kad nėra skirtumo, ar put ar call vistiek uždirbsi.
 

 


 

2009 12 02 17:45     #32784

Esme, kad perki ir call ir put opcionus, jei yra didesnis judesys, tai vienas opcionas generuos minusa kitas pliusa, bet pliusas bus vistiek didesnis negu minusas. Minusas bus tada jei akcijos kaina svyruos vietoje. Jei tokia strategija taikai ant sovimo is trikampiu tai turetu buti graziu pelnu. Kol kas as ja isbandziau su AIG: 15% akcijos kainos kritimas prigeneravo ~30% pelno.  

2009 12 03 18:13     #32786
Citatos pradžia sunnyday
 

 

Esme, kad perki ir call ir put opcionus, jei yra didesnis judesys, tai vienas opcionas generuos minusa kitas pliusa, bet pliusas bus vistiek didesnis negu minusas.  

Citatos pabaiga

Kaip taip gali būti? Perki tos pačios kompanijos put ir call tuo pačiu metu ir pliusas visada didesnis negu minusas? Įvertinus komisinius ir kt. ?
 

Kažkokią aukso kasyklą atradai. Pliusas vistiek didesnis negui minusas - kiekvieno treiderio svajonė

2009 12 03 20:14     #32789

tai, kad tu pamirsai svarbiausia dali "jeigu yra didesnis judesys", jei jo nera tai tada minusas.  Nieko naujo as cia neatradau, cia seniai visiems zinoma strategija. Duodu linka i pelno/nuostalio diagrama (x asis akcijos kaina, y asis tavo pelnas/nuostolis) http://www.leavittbrothers.com/education/option_strategies/long_straddle.cfm

2009 12 03 20:21     #32790

Sunnyday tiesa sako, nesistebekit. Jeigu protingai sudelioti turimas akcijas ir opcionus joms, tai galima pasidaryti kazka panasaus i high grade bonda be rizikos su garantuotu pelnu.

2009 12 03 20:31     #32791

Tik dar neparasiau, kad as naudoju ne ta , o sita strategija: http://www.leavittbrothers.com/education/option_strategies/long_strangle.cfm  Bet ju esminis principas vistiek panasus . Cia visas biznis ant to, kad ITM opcionu verte kyla greiciau negu OTM opcionu krenta.

2009 12 04 15:32     #32795
Citatos pradžia sunnyday
 

 

tai, kad tu pamirsai svarbiausia dali "jeigu yra didesnis judesys", jei jo nera tai tada minusas. 

Citatos pabaiga

Aha, kažkaip praleidau Kadangi options neprekiauju, tai neturiu teisės čia daug diskutuoti

O kad tau sekasi, radai sau tinkamą strategiją - puiku. Gal kada susidomėsiu options, tai kreipsiuos konsultacijų

.... nors nemėgstu ir nenaudoju FA, tai kažin ar kada imsiuos tų opcionų....

2009 12 05 01:19     #32801

As irgi nemegstu ir nenaudoju FA

2009 12 05 10:17     #32802
Citatos pradžia sunnyday
 

 

As irgi nemegstu ir nenaudoju FA

Citatos pabaiga

Nenaudoti FA spekuliuojant stock options - gana specifinis ir nelabai logiškas, sakykim netradicinis, metodas. Nors, jei tai valiutų options, tada visai kas kita. Todėl trys klausimai:

Kokiomis options spekuliuoji? Ar seniai taip spekuliuoji? Ar pavyksta stabiliai gauti pelną ?
 

2009 12 07 14:18     #32804

Vakar prirasiau visa paklode, bet paspaudus "Komentuoti" viskas dingo .

Darriusk, kad kaip tik sakyciau iprastas, normalus ir labai logiskas dalykas spakuliuojant nenaudoti FA. Investuojant ilgam laikotarpiui, tai be FA gal ir ne labai gerai, taciau dirbant keliu dienu ar poros savaiciu laikotarpyje, tai FA naudos neduoda, nes ten skaiciuku pagrindas nesikeicia, o akcijos kaina per ta laika suvaiksto aukstyn/zemyn po kelis kartus. Be to, FA skaiciuku gerejimas ne visada susiveda i akcijos kainos didejima. Del to tikslingiau yra naudoti TA. Opcionai taip pat nuo akcijos kainos priklauso. Kam nagrineti netiesioginius skaiciukus, jei gali nagridet tiesioginius?

2009 12 07 14:31     #32805

Su optionais dar tik pradedu dirbti (~1 men), todel apie joki stabiluma dar negaliu kalbet. Dirbu su akciju opcionais, perku dazniausiai tokius, kurie turi 60 ir daugiau dienu iki expirinimo, nes tada biski leciau juos laikas valgo ir aisku nelaikau ju iki galo.

2009 12 07 20:56     #32806

 Tai kaip matau, mokslai kol kas brangiai kainuoja, ar ne? Jei JAV rinkos ir toliau laikysis kylanęiame trende, pasisteng jį išnaudoti maksimaliai. Nes tik trnde ir niekur kitur uždirbinėjami pinigai.

2009 12 08 00:39     #32809

Jo, mokslai tai kainuoja brangiai... gal reiktu paskola kokia lengvatine "studijoms" susisaudyti .

Stengiuosi isnaudoti trenda ir pries ji neiti.  Bet vis sugalvoju ka nors naujo pabandyti, tai kokio SL'o neuzdedu, tai karts nuo karto vietoj "sell" paspaudziu "buy" ir taip po biski tirpsta mano portfelis. Na, bet jau matau sviesa tunelio gale (tikiuosi tai ne traukinys ).

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital