Komentarai 6 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Rinkos ciklai 1: Nasdaq/NYSE santykinio stiprumo indikatorius

spekuliantai.lt | 2007-05-29 | Techninė analizė | perskaitė: 4869
Rinkos ciklai 1: Nasdaq/NYSE santykinio stiprumo indikatorius Kuris laikas kaupiu medžiagą straipsniui apie rinkos ciklus, kuriame ketinau pasinaudoti ir čia aprašomu indikatoriumi. Tačiau „Rinkos pulse“ buvo kilu
Kuris laikas kaupiu medžiagą straipsniui apie rinkos ciklus, kuriame ketinau pasinaudoti ir čia aprašomu indikatoriumi. Tačiau „Rinkos pulse“ buvo kilusi diskusija dėl indeksų santykio ir jo panaudojimo prekyboje, be to niekas nežino, kada/ar bus tas straipsnis apie rinkos ciklus... Tuo pat metu kitas spekuliantas baliuka taip pat susidomėjo ir padarė techninę/kūrybinę dalį: suprogramavo strategiją WealthLab'ui (kurią kiekvienas galite išbandyti, modifikuoti...) ir pagamino grafikus. Todėl nieko nelaukiant bendrom pastangom pateikiame jums truputį daugiau info. šia tema pagal Gerard Appel „Technical Analysis“ 2005 leidimą.
Pažiūrėkit kritiškai, bet nemuškit. Į Nobelio premiją niekas čia nepretenduoja...
zalias28

I. Įžanga
NYSE ir Nasdaq Composite Indeksuose šiuo metu yra įtraukta daugiau nei po 3500 įmonių akcijų. NYSE dar kartais vadinama „senąja“ birža, nes ji yra seniausia, taip pat joje prekiaujama seniausia įkurtų ir geriausia įsitvirtinusių JAV įmonių akcijomis.
Tuo tarpu Nasdaq, kurios listingavimo reikalavimai mažiau griežti nei NYSE buvo laikoma daugiau spekuliacine birža, skirta smulkių įmonių akcijoms. Tačiau situacija paskutiniu metu keičiasi. Nasdaq kažkada debiutavo tokios kompanijos, kaip Micro Soft, Intel, kurios bent jau kol kas nesikrausto į NYSE. Atitinkamai ir apyvartomis Nasdaq pradėjo reguliariai lenkti NYSE. Tačiau Nasdaq ir toliau išlieka daugiau technologinių, smulkesnių, daugiau spekuliatyvių įmonių birža. Todėl ir toliau Nasdaq išlieka mažiau stabilia, jautriau į naujienas ir nuotaikas reaguojančia birža nei NYSE.

II. Indikatoriaus Veikimo principas
1.NYSE ir Nasdaq Composite indeksai juda labai panašiai.
2.Tačiau Nasdaq Composite paprastai daug labiau svyruoja. Kai rinkos kyla, jis kyla greičiau ir daugiau nei NYSE, kai krenta, jis krenta taip pat greičiau. T.y. NYSE Indeksas dėl į jį įtrauktų „banginių“ yra stabilesnis. Nasdaq kyla ir krenta tarp 2 ir 1,5 karto greičiau nei NYSE Indeksas.
1.Taip yra dar ir todėl, kad kai investuotojai yra nusiteikę optimistiškai biržos atžvilgiu, jie yra linkę lėšas nukreipti į dinamiškesnes, rizikingesnes, labiau spekuliatyvias rinkas. Atitinkamai ir nuotaikoms pasikeitus iš pesimistinių į optimistines lėšos pirmiausia grįžta į Nasdaq, o kai pradeda dominuoti pesimizmas jos iš čia pirmiausia ir dingsta, tada investuotojai yra linkę laikyti lėšas saugesnėse akcijose (ypač ten, kur mokami geri dividendai, o tokių NYSE yra daugiau) ar kituose saugiuose instrumentuose.
2.Gal dėl aukščiau išvardintų, gal dar ir dėl kitų priežasčių, tačiau istoriškai birža duodavo daugiau pelno, kai Nasdaq Composite Indeksas būdavo santykinai stipresnis NYSE Indekso atžvilgiu. Tai galioja ir kitiems indeksams, t.y. ir S&P500 ir DJA duoda daug geresnius rezultatus, kai Nasdaq Composite yra santykinai stipresnis nei NYSE Indeksas.

III. Techninė dalis - instrukcija
Kaip pagal aukščiau aprašytus principus galima susikonstruoti indikatorių?
1.Kiekvienos savaitės pabaigoje imami savaitiniai duomenys: Nasdaq Composite ir NYSE Indekso uždarymo vertės.
2.Nasdaq Composite vertė dalinama iš NYSE Indekso vertės. Tokiu būdu gaunamas santykio grafikas, vadinkim jį NNRS (Nasdaq/Nyse Relative Strenght).
3.Paskaičiuojamas santykinio stiprumo vidurkio MA: sudedant 10 naujausių atliekant antrą veiksmą gautų rezultatų ir sumą padalinant iš 10. Šį grafiką pavadinkim NNRS MA.
4.2 ir 3 veiksmų metu gauti grafikai uždedami vienas ant kito. Kai NNRS grafikas yra virš NNRS MA (savo MA) Nasdaq Composite pirmauja NYSE Indekso atžvilgiu. Atitinkamai, kai NNRS MA grafikas yra kertamas iš apačios tai yra signalas „pirkti“, kai jis yra kertamas iš viršaus gaunamas signalas „parduoti“.
Suprogramavus tai Wealt Lab'e gautas šis toks grafikas prekybai QQQQ:


5.Galima ir nenaudoti grafiko. Sprendimams priimti galima naudoti ir paprastą lentelę sudarytą iš šių skilčių:



IV. Praktinė dalis - pritaikymas
Tikriausia nesunku suprasti (po to kai buvo paimtas savaitinis grafikas), kad ši strategija nėra skirta aktyviems spekuliantams. Pagrindinis jos tikslas: išvengti investicijų biržoje meškų rinkos metu.
Atitinkamai ir vertinant strategiją indikatorius naudojamas tik tam, kad nustatyti ar tam tikru momentu laikyti lėšas akcijose, ar finansiniuose instrumentuose apsaugotuose nuo rizikos. Žinoma ir aktyvus spekuliantas tai gali pasinaudoti šiuo indikatoriumi „metų laikui“nustatyti, t.y. kokiame ciklo etape šiuo metu esame...

Knygoje autorius pateikia šias testavimo sąlygas ir rezultatus:

Lėšos akcijose laikytos tik Nasdaq Composite pirmaujant, kitais periodais lėšos laikomos instrumentuose apsaugotuose nuo rizikos.
Pozicijos atidaromos/uždaromos imant savaitės pabaigos uždarymo kainą, kai būdavo gautas pirkimo/pardavimo signalas.
Analizuojamas periodas: 1971.04.08 – 2003.12.12



Mūsų rezultatai pritaikius strategiją QQQQ imant dienos uždarymo kainą:



Pabaigai sandorių QQQQ sąrašas ir baliuka sukurtas Wealth Lab script'as:

var Bar,IXIC,NYA,NNRS,NNRS_MA,RSPane: integer;

IXIC := GetExternalSeries('.IXIC',#Close);
NYA := GetExternalSeries('.NYA',#Close);
NNRS := DivideSeries(IXIC,NYA);
NNRS_MA := SMASeries(NNRS,50);

RSPane := CreatePane( 75, true, true );
PlotSeries( NNRS, RSPane, #Black, #Thick );
PlotSeries( NNRS_MA, RSPane, #Green, #Thick );
DrawLabel( 'Strength Relative of ^IXIC to ^NYA', RSPane );


for Bar := 50 to BarCount - 1 do
begin

if not LastPositionActive then
begin
if CrossOver( Bar, NNRS, NNRS_MA ) then
BuyAtMarket( Bar + 1, '' );
end
else
begin
if CrossUnder( Bar, NNRS, NNRS_MA ) then
SellAtMarket( Bar + 1, LastPosition, '' );
end;

end;
Taip pat skaitykite

Visą reikalingą informaciją mato akcijų kreivėje

Santykinio stiprumo linijos - ką jos parodo?

FRAMA – fraktalinis, adaptuotas slenkantis vidurkis

Ką galima įžvelgti grafikuose?

2014-03-26 | Techninė analizė 2010-07-01 | Techninė analizė 2009-06-05 | Techninė analizė 2008-02-18 | Techninė analizė

Komentarai



2007 05 30 09:27     #1450
Šiuo metu indikatorius rodo "parduoti"... Apokalipsės pranašams tai turėtų patikti...
2007 05 30 14:52     #1452
Man gavosi, kad šis indikatorius yra nepatikimas, ne del to, kad dažnai meluotų, bet del to, kad gaunasi labai maža imtis, kuri negali nei paneigti, nei patvirtinti indikatoriaus efektyvumo.
2007 05 30 15:03     #1453
Taip yra todėl, kad jis pasako, kada rinka yra kylanti. Kada ji yra neutrali arba krentanti jis bereikšmis...
2007 05 30 16:00     #1454
Wow! Pagaliau kazkas LT eme naudoti WL. Progresas nors ir laabai leetai skinasi keliasi ir pas mus. :yes Pati ideja strategijos idomi. Atlikta viskas neblogai. Zinoma pati strategija del mazo sandoriu skaiciaus netikusi, taciau kaip mokymo medziaga parodanti ka galima pasiekti su WL verta demesio.
2007 05 30 17:00     #1455
Saunuoliai. Uz darba 10. Stilistine pastabele: Lentelese po teksto matyti "Enter" simbolis. Butu graziau, jei jo nebutu. Jo rodyma Worde ijungia/isjungia taip pat atrodantis mygtukas, pas mane netiunintam angliskam Word2003 iskart po jo yra didinima (zoom) rodanti 'drop down' meniu.
2007 06 01 14:14     #1463
Dėl to word'o tai taip baliuka, galėtum Excel'į pabandyti labai patogus įrankis Galėsiu intro parodyti, kaip naudotis. Duodu 10 balų

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital