Fx desertui: Mitai apie pelno/nuostolio santykį

savass | 2011-05-22 14:06 | perskaitė: 2189
Raktiniai žodžiai: forex dienoraštis, prekyba forex, fx desertui
Fx desertui: Mitai apie pelno/nuostolio santykį Mitai apie pelno/nuostolio santykį   Kiek kartų girdėjote apie tai, kad jei siekiate uždirbti rinkose, jūsų pelno ir nuostolio santykis turi b

Mitai apie pelno/nuostolio santykį

 
Kiek kartų girdėjote apie tai, kad jei siekiate uždirbti rinkose, jūsų pelno ir nuostolio santykis turi būti bent jau 2:1. Kitaip tariant, jei atidarę konkrečią poziciją rizikuojate netekti 50 punktų, tai uždirbti turėtumėte bet jau 100.

"Cut your losses short, let your winners run " - viena iš mėgstamiausių ir dažniausiai kartojamų  treidingo gurų tiesų. Ir reikia pripažinti - skamba protingai: juk net vienas sėkmingas sandoris padengtų nuostolius iš dviejų nesėkmingų. Atitinkamai, tam kad uždirbti, užtenka būti teisiam 4 iš 10 atvejų.

Bet ar tikrai viskas taip?

Ši tiesa pasiteisina, kai kaina turi aiškią kryptį (trending market). Tokiu atveju, kaip sakė vienas garsiausių visų laikų biržos treiderių Jessy Livermore: "It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting". Neversiu, supratot.

Tačiau statistiškai kaina trende būna tik  apie 30 procentų laiko. Visą kitą laiką (o tai apie 70 proc.) -  kaina 
aiškios krypties neturi (ranging markets). Ir kuo mažesnis prekybai naudojamas time-frame (TF), tuo ši tiesa aktualesnė. Teoriškai (labai teoriškai), net 7 atvejais iš 10, kai prekiaujame ne trende, kaina nepasieks nustatyto take-profit lygio. O tai reiškia, kad visais tais atvejais patiriamas nuostolis. Ir neigiamos emocijos. O tai kelias link kitų nuostolių.

Tai ką daryti?

Pradžiai siūlau išanalizuoti geriausių treiderių prekybos specifiką. Siūlau pasižiūrėti, kad ir į ZuluTrade.com pirmąjį dešimtuką. Labai aiškiai matosi, kad daugumos profų didžiausias pelnas gerokai atsilieka nuo didžiausio nuostolio. Tai reiškia, kad jie vadovaujasi priešingą nusistovėjusiai nuostatą ir leidžia nuostoliams augti, kaip pelną fiksuoja pakankamai arti. 

Kitas į akis krentantis rodiklis - patyrę treideriai atidarinėja daugiau nei 1 treidą vienu metu. Pradedant nuo 6 treidų ir baigiant 25 (o kartais dar daugiau). Ką tai sako? Ogi tai, kad jie atidaro pozicija dalimis ir dasipirkinėja, kainai judant priešinga jų pasirinkai kryptimi. Prisiminus, kad apie 70 proc atveju rinka juda be konkrečios krypties, tai labai logiška. Vietoj to, kad nusiimtų nuostolį, jie atidaro dar vieną sandorį ir laukia kainos reverso link pelno.

Pažiūrėkim konkretų atvejį ir du skirtinus prekybos scenarijus:


1. jei dedam "kietą" stop-loss.
Kaina pasiekia rainbow zoną (žalia) ir tai pagal strategiją reiškia enter-long signalą. Take-profit dedamas ties artimiausia viršūne - 40 punktų. Pelno/nuostolio santykis 1:1, taigi SL taip pat 40 punktų (net nekalbu apie rekomenduojamą  santykis būtų 2:1, kurio atveju SL būtų 20p.).

Kaip matome iš paveikslėlio, kaina pasiekė TP lygį, bet pirma suveikė SL. Treideris, net ir būdamas teisus dėl krypties, patyria nuostolį.

2. jei pozicija atidaroma per du kartus. Šiuo atveju prie pirmo signalo atidaroma 1/2 pozicijos. Likusi 1/2 atidaroma kainai nukritus 40 p (kiek numatyta iki TP). Abiejų pozicijų SL dedamas 80 punktų atstumu nuo pirmo įėjimo taško. Taigi pelno nuostolio santykis 1:2.
Kaip matosi iš paveikslėlio - pozicija užsidarė su pliusu.
Toliau (May 19) pateiktas dar vienas tokio sandorio pavyzdys.

Apibendrinant noriu pasakyti, kad pozicijos skaidymas dalimis, ne tik pagerina pelningų nuostolingų sandorių skaičių. Toks prekybos valdymo modelis užtikrina, kad daugiau atveju treideris būna teisus ne neteisus. Tai savu ruožtu teikia geras emocijas (nuo emocijų prekyboje nepabėgsi,  tad geriau jau geros nei blogos). O teigiamos emocijos yra sėkmingos prekybos prielaida.

Tamsioji mėnulio pusė šiuo atveju yra ta, kad tenka susitaikyti su retesniais bet didesniais nuostoliais. Tai taip pat veikia emocijas. Todėl labai svarbu atsakyti sau, kas tau asmeniškai priimtiniau: daug, bet mažų desertukų, ar keli - bet sotūs.

Smagios dienos!

Darius

Komentarai



2011 05 28 13:23     #35275
Tas pavyzdys su zulu trade manęs neįtikina. Nes nors ir treideris patenka į ta dešimtuką kas iš to jeigu jis iškrenta iš jo po metų ar kitų. Ar tai nieko tokio? Visgi kad remtis statistika reikia turėti didesnius duomenis kad žinoti kas veikia o kas ne. Kai vidutiniai nuostoliai didesni už vidutinį pelną nieko gero, lauk bėdos ypač jeigu yra skylių pinigų valdyme.
Iš tikrųju gali strategija būti sekminga per ilgą laikotarpį turėdama skirtingą pelno ir rizikos santyki. Svarbu būti relistiškam ir žinoti ko tikėtis ir kas yra normalu tokiai strategijai. Turiu omeny nuosmukio dydį.
2011 05 28 13:29     #35276
Iš tiesų smagu buti teisiam dažnai, bet kas iš to jeigu paskui ateina tie keli iš eilės didesni nuostoliai kurie viską pasiima atgal ir gražos neduoda. Kad būtum sėkmingam nėra svarbu būti teisiam svarbu būti pelningam. O tai prieš daugelio treiderių psichologiją. Bet tai normalu ne visi ir gali laimėti. Aš nenoriu pasirodyti labai kritiškas, bet tamstos straipselio kryptis yra labai neteisinga, ugdanti blogus įpročius. Kaip sakoma būkim biedni bet teisingi.
2011 06 06 17:18     #35286
Labai idomus komentaras. Idomus tuo, kad kategoriskas: tik taip ir ne kitaip.

Norsa gyvenime galeciau pavadinti kategorisku ir save, prekyba to neatleidzia. Todel tikiuosi, kad saintsurfer, nesui toks prekyboje. 

Kas del biednumo ir teisybes, tai nei su vienu, nei su kitu nesutinku. Bukim turtingi. Supraskim kad tiesa kazkur per viduri.

Straipsnio neislauziau is pirsto. Daug domejausi. Jei Zulu pavizdys neitikina, yra kitu. Strategiju aprasymai ir diskusijos uzsienio forumuose, interviu su garsiais treideriais. Labai rekomenduoju paskaitytBoris Schlossberg Millionaire traders . Yra vienas interviu su treideriu berods iš afrikos, kuris per diena padaro 1 sandori. 10pips pelnas arba 20 pips nuostolis. Ir, kaip reikia suprast is knygos pavadinimo - jis milionierius.

Bet velgi - kiekvienas turi surasti tai kas jam priimtiniau. As labai suprantu, kad kazkam keli dideli nuostoliai gali buti psichologiskai sunkus. Tuomet sis variantas netinka. Tik sakau, kad tai irgi variantas.

2011 06 06 19:00     #35288
Taip viskas realiatyvu, visaip galima prekiauti ir tuo pačiu sėkmingai. Esmė tame kad mano kuklia nuomone prekiauti, rizikuojant daugiau prarasti, yra klaidinga/blogas įprotis , o daugelis pasirenka tokį variantą tiesiog dėl to kad norisi dažniau būti teisiam. Paradoksalu bet būti teisiam ne visada reiškia būti pelningam ilgu laikotarpiu. Na galima atrasti knygų ir visokių straipsnių kur bus teigiama kad tai super gerai veikia. Bet visi žinome kad šitoje srityje yra labai daug smulkių niekšelių/sukčių. Nes lengviau surasti kaip visi giriasi uždirba daug ir panašiai negu tų kurie prisipažysta kad nėra jau tokie ir sėkmingi. Kai tuo tarpu visgi dauguma nėra sėkmingi prekiautojai. Beje šaunuolis kad tavo puslapyje  galima matyti prekiavimo rezuultatus. Dažniausiai tai vienintelis kokių nors sugebėjimų įrodymas, nes pasitikėti ką sako ar rašo deja negali, nors ir kaip norėtusi
Sėkmės.
2019 03 13 15:14     #42303
  I would like the information posts, Help make appreciated, I might favor far more details applying this, considering it is very desirable., Bless an individual made for creating. VIP Financing Solutions Reviews
2019 07 13 18:03     #43182
 Pretty quickly this specific outstanding site need to indisputably grown to be regarded within just each of the blog site most of the people, due to fastidious content as well as testimonials or it could be opinions.  fmovies
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital