kafka | Žinutės

Lietuviskas Hedge Fondas (USA futures) 12 Užsienio biržos 2010-01-07 12:00:37

Prisklauso, kokia tokio fondo paskirtis - jei fondas bus platinamas, tada tikrai reikia ne mažiau kaip 10 mln., plius gerų rezultatų ir gerų ryšių.
Kita variantas - trust company, lietuviškame kontekste tikriausiai UAB variantu galima būtų išsiversti. Tuomet visos operacijos finansuojamos iš nuosavų lešų.

Interactive Brokers 188 Užsienio biržos 2009-06-22 12:44:13

Gal yra naudojančių Interactive brokers API. Problemų turiu su historicalData metodu - kartais užsiciklina ir grąžina to pačio laikotarpio duomenis, nors užklausoje nurodau naują datą. Naudoju Java.

Reikalinga konsultacija 80 Forex 2009-06-16 09:22:58

iš šono žiūrint :

Tai optimalus variantas, įėjai, pasiėmei savo nedidelį bet garantuotą pipsų kiekį ir mauni lauk.. o viršūnes ir dugnus tegu skaičiuoja ir gaudo tie, kas neturi ko veikti...

Optimalus? Ar tu teigi, kad atidarius poziciją tarp dviejų pivot lygių ar fibbo linijų visada fiksuosi pelną? Galima pvz.?

Forex automatizavimas skalpavimui 158 Forex 2009-06-15 15:46:35

Manau šiuo atveju per giliai knisi :) Yra automatizuota prekyba, ir yra įvairiausi fx robotai, testuojami ant MT, bet kokių duomenų, optimizuojami viename periode ir nepertestuojami kitame, ir t.t.. Be to, iš esmės pelną neša (jei neša) ne robotas, o strategija, kurią jis automatizuoja. Tikrai yra nemažai pelningų strategijų bei pelningų robotų, tačiau jie dažniausiai atsiranda pas žmones, kurie kur kas labiau išmano tai, ką daro.
Tai aš tą ir stengiausi parašyti žmogui, kuris neseniai atrado auksą MT puodelyje :D Tiesiog, kad nesivargintų ir nešvaistytų laiko veltui, reikia nurodyti pagrindinius kelio ženklus. O toliau pats tegul eina.

Forex automatizavimas skalpavimui 158 Forex 2009-06-15 14:00:48

public enemy :
Cia jis nesijuokia- cia tokia realybe. Tie robotai duoda pelno viena diena- prakisa dvigubai daugiau sekancia diena... tai ilgas ir galo neturintis zaidimas su testavimu, parametru parinkimu, laiko parinkimu, SL ir TP derinimas ir t.t.t.t.t.t.


Jei atmetam automatizuotą prekybą, kuri patikrinta ir ištestuota pagal istorinius duomenis, tai ką siūlote? Įtikėti, kad TA veikia, vien paskaičius gurų knygutes?
Beje, kiek robotų pačiam teko išbandyti? Kokius metodus, programinę įrangą naudojote?
Mano kuklia nuomone, jei manote, kad galite prekiauti pagal TA, tai reikia gerai išmanyti statistiką, matematikos dalį, programavimą. Jei pirmoji sąlyga netinka, lieka FA. Jei FA netinka - apie investavimą reiktų pamiršti...

Forex automatizavimas skalpavimui 158 Forex 2009-06-14 20:22:00

100 treidų gali užtekti, bet kiekvieno treido grąža turi būti labai panaši. Kai yra dideli svyravimai reikia daugiau treidų.
Tam, kad būtų aišku, ar nauja strategija tikrai yra kažkoks atradimas, o ne atsitiktinumas, naudoju Student's t-test. Būtent jis parodo ar užtektinai treidų pagal istorinius duomenis.
Nežinau kokį brokerį naudoji, bet gerų istorinių duomenų už ačiū negausi... Lyginau yahoo ir IB close kainas kelių akcijų, tai nuokrypis ganėtinai nemažas. O čia rašiau apie tos pačios akcijos bid/ask spreadus. Mano pasiūlymas, būtų naudoti bid/ask kainas kuo trumpesniu periodu. Bet tai nebūtinai reiškia, kad strategija turi veikti tokiu periodu. Pvz. aš naudoju 5 s. intervalą, bet pozicija gali būti atidaryta iki savaitės.
Dar daryk du etapus backtestingo - pirmame išsiaiškink kokie patys geriausi parametrai, bandyk išspausti geriausią variantą - max. pelnas, Sharpe ratio. Tada mesk testuoti į kitą etapą, kuriame jau parametrų negali keisti. Tada gali praleisti per visą istoriją (sudėjęs abu etapus), pasižiūrėk kokia buvo distribucija ir pabandyk daryti bootstrap'ą.
Darbo yra - pvz. man vien normalių duomenų surinkimas trunka apie savaite :D

Reikalinga konsultacija 80 Forex 2009-06-09 15:00:02

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)
R1 = (P x 2) - L
P = (H + L + C) / 3
S1 = (P x 2) - H
S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

H - praeitos dienos High, L= low, C=close.

Jau rašiau temoje apie Fibbonacci, kad galima išspausti naudos iš šitų lygių, bet tiesiog brėžti ant praeitos dienos viršūnių ir tikėtis, kad čia bus pagrindiniai pasipriešinimai - naivu.

Įdėja tokia, kad reiktų pasižiūrėti kaip kaina judėjo mėnesio laikotarpyje. Pvz. galima būtų imti pokyčio vidurkį į viršų (high-open), tada vidurkį į apačią (low-close) ir vidurkį tarp( Close - Open). Arba kitu, neiškreiptu būdu, gaunam mėnesio volatility :). Tada išsivedam 3 lygius į apačią ir viršų. Tada pasižiūrim, kokia tikimybė, kad kaina pasieks apatinį arba viršutinį lygius. Ir tai jau galima panaudoti prekyboje. Aišku reiktų backtestingą pasileisti, kuris gali parodyti, kad visa šita įdėja buvo neverta net parašymo :D
O šiaip pivot points tai visiškas random - man kauliukai su 6 skaičiais labai gerai parodo kur bus pasipriešinimo/palaikymo lygiai :D

JAV pulsas 13080 Rinkos Pulsas 2009-05-30 07:37:01

Nu ir dar Paanalizavimuj! Garo savaitgalio :)
Ar siūlai pasidaryti išvadas iš kelių treidų? Minimum reikia 30, geriau >100.

Fibonacci retracement 13 Forex 2009-05-25 23:16:14

It's everything about money making, isn't? Tai jei kazkokie gandai/negandai veikia puikiai, tai kodel nesinaudoti patogumais?
Todel, kad ta pati rezultata galima pasiekti to nenaudojant - at random;) Pasikeisk procentus, pvz. 20, 60, 80 ir pamatysi kaip ties jais formuojasi palaikymas ir pasipriesinimas. Arba naudok praeitos dienos open/close vietoj high/low... Jokio skirtumo ka naudoti.

Auksas 490 Bendri klausimai 2009-05-25 15:54:51

prognozes 10metu,kas dalyvauja seminaruose
O kokiu procentu jus tiksliau prognozuojate nei atsitiktinis spejimas? Kam moketi uz seminara, jei neaiski "burtininko" praeitis? Parasykit savo speliones 2 metus cia, tada gal bus verta lankytis Jusu seminaruose ir kartu paziureti i magijos rutuli...
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital