Spekuliantai

Indrionas
Apie   Veikla   Publikacijos   Virtualus portfelis   Watchlist'as  
 
Indrionas pasisakymai forume:
Automatinės prekybos sistemos 96 Fundamentalioji ir techninė analizė 2008-07-28 15:44:36
Sprendimas 3 punktui nėra itin sudėtingas.
Reikalingas testas, kuris atsako į klausimą: "kokie yra sistemos rezultatai? ar jie tokie tik dėl atsitiktinumo, ar sistema iš tikrųjų prasminga?". (P.S. šį testą sugalvojau ne aš)

Principą galima paaiškinti paprasta analogija: jei pasodinsi 10000 bezdžionių prie klaviatūrų, tai yra tikimybė kad kuri nors iš jų surinks prasmę turinčius žodžius grynai dėl atsitiktinumo. Dabar įsivaizduokime tokią situaciją treidinimo kontekste: turime sistemą kuri per metus atliko 50 long treidų, kaip patikrinti ar rezultatas geresnis už atsitiktinį? Pasodiname 10000 "bezdžionių" kurios atsitiktinai per tuos pačius metus atlieka 50 long treidų ir gauna rezultatus. Surūšiuojame tuos rezultatus ir patikriname kiek atsitiktinių rezultatų mūsų sistema "nugalėjo". Jei tarkim sistemos rezultatai buvo didesni nei 8000 atsitiktinių rezultatų, vadinasi ji "nugalėjo" 80% atsitiktinumo (tai ir bus testo rezultatas). Tą patį atliekame atskirai su short treidais. Testą atliekame 3-5 metams iš eilės, ir jei sistema kiekvienais metais praėjo testą didesniu nei 70-80% rezultatu, vadinasi mes turime prasmingą strategiją. Jei testų rezultatai siekia maždaug 50% vidurkį, vadinasi strategija yra nieko verta, ji ne ką geresnė nei tiesiog atsitiktinis treidinimas.

Kaip interpretuoti rezultatą? Kas susigaudo statistikoj tai pasakys kad tai yra monte karlo arba permutacijos testas. Iš jo gauname p-reikšmę, t.y. tikimybę kad rezultatas yra atsitiktinis. Jei testo rezultatas yra 80%, tai tikimybė kad toks rezultatas pasiektas atsitiktinai yra 20% (arba 0.2 - tokia būtų p-reikšmė statistiko akimis). Kaip žinome taikomojoj statistikoj 0.2 reikšmė nėra laikoma reikšminga. Dažnai ieškoma p<0.05 ir p<0.01 reikšmių. Todėl vienų metų rezultatais remtis negalima, nes ir atsitiktinis treidinimas gali praeiti testa 80% rezultatu grynai per atsitiktinumą. Jei testuojame kelis metus iš eilės, tai tokios bevertės strategijos rezultatai atrodo panašiai į: 20, 75, 45, 90,... t.y. vidurkis artėja į 50%. Tačiau kai rezultatai panašūs į: 80, 75, 84,... Tai jau prasminga strategija. Kokia tikimybė, kad strategija du metus iš eilės pereis testą >80% tik dėl atsitiktinumo? Tokia: 0.2*0.2=0.04 -> 4% tikimybė, t.y. p<0.05. Todėl reikia žiūrėti kelis metus iš eilės.

Kaip taikyti šį testą stebint strategiją realiu laiku? Šį testą galima atlikinėti nuolatos, pavyzdžiui kas 3 mėnesius. Imame pastarųjų 12 mėnesių rezultatą ir pastarųjų 12 mėnesių rinkos duomenis, atliekame testą, jei jis neviršija 70%, vadinasi rinkoje kažkas pasikeitė ir nunyko anomalija ant kurios buvo paremta sistema. Todėl sistema išmetama iš sistemų portfelio kol ji nepradėjo nešti nuostolių.
Automatinės prekybos sistemos 96 Fundamentalioji ir techninė analizė 2008-07-28 14:27:38
1 ir 2 punktas nera trivialus ir neturi tokio "tiesiai sviesiai" sprendimo.

1) Nestacionaruma galima apibudinti paprasta analogija. Isivaizduok kad yra maiselis su kamuoliukais: 50 baltu kamuoliuku, 30 juodu, 25 melynu ir 20 raudonu. Trauki atsitiktini kamuoliuka, uzsirasai spalva, grazini kamuoliuka atgal i maisa, kartoji viska vel. Siuo atveju procesas yra stacionarus - kamuoliuku dazniu skirstinys nekinta. Dabar isivaizduokim kad kazkas mums nezinant atejo ir iseme 30 baltu kamuoliuku ir idejo 5 melynus. Naujas dazniu skirstinys bus 20, 30, 30 ir 20. Tokia laiko eilute vadinama nestacionaria.

2) Sistemos yra paremtos tam tikromis hipotezemis - jei ivyko ivykis X, tai turetu ivykt ivykis Y. Tai reiskia kad mes primetam jog yra priklausomybe tarp siu ivykiu. Taciau mes nezinom ar taip is tikruju yra. Sie ivykiai gali buti visiskai nepriklausomi, kaip pavyzdziui monetos metymas - dabartinio metimo rezultatas visiskai nepriklauso nuo praeito metimo rezultato. Vienas is paprastesniu budu istestuoti priklausomybe yra chi-kvadrato testas. Kitas sudetingesnis metodas yra vadinamas Markovo grandines. Kaip sudaryti chi-kvadrato testa, pavyzdziui monetos metymo atvejui? Reikia lyginti reiksmes kuriu tikimes kai metymo poros nepriklausomos: pvz tikimes, kad du kartus herbas is eiles kris 0,5x0,5=0,25 (25%) atveju; kad herbas seks po skaiciaus irgi 0,25, ir t.t. visi keturi atvejai. Tuomet lyginame juos su stebejimais ir chi-kvadrato testo pagalba randame ar skirtumas tarp stebetu ir tiketinu reiksmiu yra statistiskai reiksmingas. Aisku sitas pavyzdys yra labai paprastas ir teorinis.

3 punktas turi konkretu sprendima, taciau dabar turiu islekt atlikt keleta reikalu ir aprasysiu grizes...
dirbtinis intelektas 103 Fundamentalioji ir techninė analizė 2008-07-27 17:59:55
Ka jus zinote ir galvojate apie jo taikyma prekyboje?
As kazkada skaiciau testus egzistuojanciu tradinimo sistemu, tai sioji bene vienintele, kuri parode teigiamus rezultatus.
Man tai skamba kazkaip net nesuvokiamai, isbandyti realybeje nera galimybes, taciau sklando gandai, jog jas masiskai naudoja fondai.
Paslaptingiausia viso sito reikalo dalis, kad niekas neturi jokiu komentaru apie tai, kas reiskti gali tik du dalykus:
1. arba niekas nenaudoja
2. arba ji veikia

Tiems kas nezino kas tai, va viena ju www.neuroshell.com
Kad investiciniu banku treideriai naudoja dirbtinius neuroninius tinklus ir genetinius algoritmus yra faktas. Kad naudoja masiskai - abejotina. Is esmes sitie metodai tai yra tai tik subtilesne brute-forsinio data miningo forma. Jei nezinosi kaip ir kur ieskoti, nieko gero ir nerasi.
Pasidaliname savo tikrais rezultatais pagal TA, FA, EWA, Zvakes 32 Fundamentalioji ir techninė analizė 2008-07-27 17:47:50
Absurdas..
Tarkim yra dvi sistemos. Ju metiniai rezai, %:
1) -2, 100, -2, 50, -2, -2, -2
2) -30, -20, 30, -10, -30, -10, -10
Pirmosios sistemos rezultatu standartinis nuokrypis yra mazdaug dvigubai didesnis nei antrosios.. Kaip cia taip? Mazi nuostoliai ir dideli pelnai didina rizika?!! :D
Ne. Rizika yra matuojama Sharpe reitingu, t.y. vidurkis padalintas is standartinio nuokrypio. Kuo didesnis Sharpe, tuo mazesne rizika. Dispersija gali buti didele, bet tuo paciu ir vidurkis gali buti didelis. Vien is dispersijos apie rizika nieko nesuzinosi. Beje, geriau ziureti menesinius rezultatus, tokiu budu ir duomenu kiekis bus didesnis. 7 stebejimai statistiskai nelabai prasmingi.

P.S. sharpe reitingas turi trukuma - teigiamos grazos dispersija laikoma tokia pat rizikinga kaip ir neigiamos grazos, o tai gerokai iskraipo rezultatus jei teigiamos grazos skirstinys nera normalus (t.y. turi fat tails'a).
Automatinės prekybos sistemos 96 Fundamentalioji ir techninė analizė 2008-07-27 15:54:38
Kurti veikiančias mechanines sistemas yra įmanoma. Bet tam reikia tam tikrų žinių ir suvokimo, kurio daugelis neturi ir neturės, nes tai reikalauja daug pastangų ir laiko.

Yra trys pagrindinės priežastys kodėl eilinė mechaninė sistema neveikia:
1) Neatsižvelgta į tai jog kainų laiko eilutė yra nestacionari. Tai reiškia kad rinka kinta. Jei sistema buvo overfitinta prie X laikotarpio, tai ji visiškai netinka Y laikotarpiui. Aišku sistema gali kažkiek laiko veikti iki režimo pokyčio, bet tai yra tik laiko švaistymas.

2) Nėra supratimo kas yra atsitiktinis įvykis o kas ne. Dauguma sistemų paremtos įvairiais kainų ar indikatorių pattern'ais, tačiau net nepasidomėta ar tokie pattern'ai yra statistiškai reikšmingi palyginus su random, ar egzistuoja statistiškai reikšminga priklausomybė ir t.t. Sistema kuri pagrįsta tik backtestais ir parametru optimizacija yra bevertė.

3) Kiekviena sistema anksčiau ar vėliau baigia savo gyvenimą, todėl turi būti periodiškai sekama ir atliekami testai kaip gerai ji sugaudo neatsitiktinius įvykius. Jei išnaudojama anomalija rinkoje nunyksta, tai galima pastebėti laiku ir sistemą išimti iš portfelio.

Beabejo viena sistema remtis yra blogai. Reikalingas tarpusavyje šiek tiek neigiamai koreliuojančių sistemų portfelis. Bet tai jau kita tema susijusi su diversifikacija ir rizika.
Forex sistemos ir indikatoriai 45 Forex 2006-05-04 19:08:53
Dar vienas prieduras prie money managemento :)
Rizikos procentus reikia skaiciuoti nuo kapitalo, kuri turite ta diena pries treidinant. T.y. gausis anti-martingale sistema - kai kapitalas auga, kita diena pozicija jau bus didesne, ir atvirksciai, kai prarandat - mazesne.

Pvz.: turit $1000, ir per pirma diena sekmingai prarandate 4%, lieka $960
tai kita diena vienas procentas bus nebe $10, o $9,6

Kitas pvz.: turit $1000, ir per diena uzdirbote ispudingus 10%. Taigi dabar jau turite $1100. Kita diena vienas procentas jau bus $11. Taip kapitalas auga greitejanciai, o nyksta letejanciai :yes


Risk managementas zaliems:
ka reiskia pradinis stopas 30 pipsu ir 1% rizika?
ogi tai, tarkim turim $1000
1% nuo $1000 yra $10

vadinasi prarade 30 pipsu turime prarasti $10, o tai reiskia kad vienas pipsas lygus $10/30 = $0,33

kyla klausimas kiek unitu pirkti/parduoti? na tai irgi nesudetinga matieka:
xxx/USD porose uzpirkus/pardavus 10'000 vienetu vienas pipsas atitinka $1 pelna/praradima
reiskias taip $0,33 * 10'000 = 3'300 valiutos vienetu (euru siuo atveju)

na o jei position sizingas nedinaminis, ir prekiaujate standartiniais lotais, tai 1 lotas = 100'000 valiutos vienetu, o 0,1 loto atatatinkamai 10'000. Kadangi 3'300 vienetu yra maziau uz 10'000, tai zaiskite su mikrolotais.
Forex sistemos ir indikatoriai 45 Forex 2006-05-04 18:09:30
Arba vietoj tu dvieju EMA susikirtimo galite mesti moneta (50/50), arba tiesiog paziuret is akies i kuria puse kaina juda (daugiau nei 50/50). Netikiu as tais indikatoriais :no
Forex sistemos ir indikatoriai 45 Forex 2006-05-04 17:43:23
O kokios sistemos reik? Day tradinimo ar long-term?

Indikatoriai tai ka as galiu pasakyt, nieko gero jie.
Idomumo delei galit pabandyt uzsidet du EMA (eksponentinius slenkancius vidurkius), viena EMA 8 periodu, kuris skaiciuotusi pagal "open" kaina, o kita EMA 5 periodu, kuris pagal "close" kaina.

Gerai atrodo ir ant 15 min ir ant kitu laikotarpiu chart'u. Bet aisku taip atrodo zvelgiant i praeiti :p

Treidinimas paprastas:
BUY ir SELL signalai kai susikerta vidurkiai
isejimas irgi kai susikerta is priesingu pusiu arba tiesiog baigesi diena (lietuvos laiku apie 22-24 val., tokiu metu kaina praktiskai nebejuda ir nebera reikalo toliau sedet)

Treidinimo laikas: europos ir amerikos sesijos. Galima pradet siek tiek pries europos sesija, pora valandu anksciau (apie 9 val Lietuvos laiku)

Pradedamieji stopai ant EURUSD 30 pipsu, GBPUSD 40 pipsu.
(Dar galima pridet trailing stopa, irgi atitinkamai EURUSD 30 pips, GBPUSD 40 pips)

Dar vienas komentaras: jei jau atidaret pozicija, o indikatoriai paeme ir pasikeite ir rodo i priesinga puse, tai neuzdarykite pozicijos, o laukite kol bus pasiektas stopas, arba atsistatys kaina jusu linkme. Sopas yra stopas, ir ji reikia gerbti. Jei jau taip atsitiko, kad pozicija pasieke stopa ir indikatoriai dar vis rodo i priesinga puse, tai darykite stop-and-reverse (t.y. atidarykite priesinga pozicija).

Money managementas: EURUSD 30 pipsu atitinka 1% saskaitos, GBPUSD 40 pipsu atitinka 1% kapitalo. Tokiu budu neprarasite daugiau nei 1% per treida. Aisku ta 1% rizika galite pasirinkt ir kitokia, cia jau kiekvieno reikalas. Kadangi EURUSD ir GBPUSD neblogai koreliuojasi, tai bendra rizika padideja.

Dar vienas pastebejimas:
galimi trys variantai:
1) yra vienas aiskus dienos trendas - tada viskas gerai, baigesi treidas, einate miegoti
2) pirmoj dienos daly kaina soktelejo (kristelejo), taciau apsisuko ir pasisuko pries jus. Jusu stopa ismuse, atidarote priesinga pozicija. Velgi, baigiasi treidinimas ir einate miegoti.
3) pats blogiausias variantas - range marketas. Atidarote pozicija, jus ismusa stopas, atidarote priesinga pozicija, ir velgi ismusa stopus. Trecia karta reversinti jau nepatartina, nes tai ranging diena, ir F-you treidas. Susitaikote su praradimais ir einate miegoti.

Treidinkit savo nuoziura, as uz nieka neatsakau.
Is ko uizsidirba dilingo bendroves? 9 Forex 2006-05-04 17:13:40
Cia tik tuo atveju, jei busi toks "protingas" ir prisipirksi tiek unitu, kiek saskaita leidzia :)

O siaip brokeriai, ypac is musu kaimynu rytuose, dar megsta uzsidirbinet ismusinedami stopus :D
EURUSD 2762 Forex 2006-03-07 15:32:00
o kartais ne 2% koridoriaus prireiktu?
Visos Indrionas forumo žinutės
Indrionas paskutinį kartą lankėsi:
Vartotojas niekur nesilankė.
Indrionas pakomentavo vartotojų publikacijas:
Vartotojas nepakomentavo nė vienos publikacijos.
Dienoraščiai:
Vartotojas neparašė nė vieno dienoraščio.
Straipsniai:
Vartotojas neparašė nė vieno straipsnio.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital