Metas ir man truputi pasigirti ;)

fvmn | 2008-01-30 21:43 | perskaitė: 886
Metas ir man truputi pasigirti ;) Jau kuris laikas intensyviai programuoju visa tunta prekybai skirtu irankiu. Ir nusprendziau, kad atejo laikas kaikuriuos is ju istraukti i dienos sviesa. Supra

Jau kuris laikas intensyviai programuoju visa tunta prekybai skirtu irankiu. Ir nusprendziau, kad atejo laikas kaikuriuos is ju istraukti i dienos sviesa. Suprantu, kad is paveiksliuku ir mano skupiu komentaru bus sunku suprasti, ka is tiesu sios programos daro.. Jei kas nors sudomins, galite kreiptis privaciai arba rasyti komentarus. Taciau "didziuju prekybos paslapciu"™ atskleisti neketinu (nes pats ju nezinau )



Zodziu, pirmasis paveiksliukas yra cia:

http://www.norma.lt/ivairus/20080130_Visual_Tools.gif

Tai yra mano flagmanas ir pasididziavimas. Apart grozejimosi ir didziavimosi, sia programa taip pat naudoju:

* kainos stebejimui realiu laiku (tas baltas grafikas). Taip pat yra zaliais taskiukais pavaizduotas S&P500 indekso kitimas.

* Tas violetinis triuksmas fone yra level2 duomenys kiekvienos minutes pabaigoje. Kuo didesnis orderis, tuo ryskesne spalva pazymetas. Jei kiekis labai didelis, jis zymimas raudonai, jei dar didesnis - geltonai (pvz, dvi ryskios linijos ant 32.00 ir 32.60).

* Weighted interest yra level2 orderiu (zalia - bid, raudona - ask) kiekiu suma. kiekvienam kiekiui uzdeti svoriai priklausomai nuo atstumo iki einamos kainos (kuo arciau bid/ask, tuo didesnis svoris).

* Volumes - tai elementarios apyvartos. Tik jos isskirtos i dvi dalis. Raudona - pardaveju apyvarta, zalia - pirkeju. Geltona = pirkejai - pardavejai. Melyna - apyvarta, kurios programa negalejo priskirti nei prie pirkeju, nei pre pardaveju.

Du like grafikai desineje puseje yra ne mano daryti - tai standartiniai IB grafikai.

Tokiu budu galima stebeti iki 10 simboliu. Taciau IB duoda level2 duomenis tik 3 simboliams, taigi like grafikai bus be pagrindinio "navaroto"

Pacios prekybos programos cia nesimato.. Bet ten tik 2 esminiai mygtukai, tai nera cia ko ir rodyti

Viskas realizuota C# + SQL duombazes. Duomenys is IB.



Antras paveiksliukas:

http://www.norma.lt/ivairus/20080123_Volatilumo_pavirsius.gif

Cia yra programa (zinoma, dar gerokai nebaigta), skirta opcionu volatilumo pavirsiaus analizei.

Virsutine lentele rodo, kiek einamas volatilumas yra nukrypes nuo "tikro" volatilumo. Koks turetu buti tas "tikrasis" volatilumas, apskaiciuojama naudojant ankstesniu dienu duomenis. Pavirsiui modeliuoti naudojamas neparametrinis modelis, t.y. imami ankstesniu dienu duomenys ir sumuojami naudojant metoda, panasu i judanti vidurki (tik veiksmas vyksta dviejose dimensijose). Paskui apskaiciuotas pavirsius truputi glodinamas. Apatine lentele rodo pavirsiaus reiksmes, suprojektuotas visiems opcionams, kuriais ta diena prekiaujama. Pavirsiuje naudojamos ne absoliucios volatilumo reiksmes, o santykines. Kaireje apacioje yra Matlabo 3D vizualizacija.

Pagrindinis algoritmas ir tos vizualizacijos realizuotos Matlab, visa kita C#. Naudojami matlabo duomenu failai ir SQL duombaze. Duomenys siunciami is IB. Realiai prekybai sios programos dar nenaudoju, taciau ketinu pradeti netolimoje ateityje.

Komentarai



2008 01 30 21:57     #12309
em... galingai reiks is ryto dar pasiaiskint, supratau tik tiek kad be alaus programeriu darbu sunkiai suvoksi.
2008 01 30 22:48     #12311
Mano burtai Pats laikas vienyti jegas http://www.spekuliantai.lt/datas/users/21-ekrne.jpg
2008 01 30 23:00     #12312
Ispudinga Viliau.. Labai ispudinga!
2008 01 31 08:00     #12315
kietai pasistengta, jau beveik išsivaizduoju save naudojant tokius įrankius
2008 01 31 08:07     #12316
Nu grazu:yes Spekuliantuose tikriausiai ne vienas desimtis programeriu. Idomu, koki produkta sukurtumet suvienijus jegas
2008 01 31 08:24     #12317
Dekoju visiems uz palaikyma Martynas: greiciausiai, kad nieko nesigautu... Visi turi savo poziuri i prekyba, tai visi stengtusi ir pritempti programa prie savo ideju. Mano programos del to ir yra tokios, sakykim, "kitokios" - as niekada neziuriu ka daro kiti. Man kyla kazkokia ideja, as greitai sulipdau veikianti prototipa (paprastai per viena ar du vakarus) ir ziuriu kas gavosi. Jei per kelias artimiausias dienas ptototipas ka nors gero parodo, tuomet ji po truputi isbaigineju, dailinu. Arba sujungiu ji su kitomis programomis, kurias jau esu anksciau parases. Man programavimas yra ne kazkokio galutinio produkto sukurimas ir pristatymas vartotojui, o nuolatinis procesas.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital