Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

paskaita apie Forex

Artificial
Rašyti privačią žinutę

36 žinutės
( +26 )

oki doki, sarkazma i deze :-)

prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas - cia tas pats tipas, kuris uzvire visa sita diskusija, skaitydamas paskaita, kurios niekas negirdejo, bet visi mielai diskutuoja.

Kaip rasome pirmoje zinuteje, jis matomai is kazkokios VGTU katedros, o gal archikatedros. O pats tai nesu nei baiges nei pradejes KTU ir su Rutkausku nedirbu. :-)
Greed is good
TALO
Rašyti privačią žinutę

540 žinutės
( +65 / -30 )

Vsio, eikit prekiaut ir sistemas kurt.)

Gerb. Rutkausko vietoje as daugiau nedaryciau prezentaciju. Va i ka viskas gali isvirst)))).

Nojus1 - visatos kurejas - uzdaryk tema!
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

Sorry, nepaskaiciau nuo pradziu ir ne apie ta Rutkauska pagalvojau.
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

...Pakankamas treidus skaicius (356), patvirtinantis Andriaus_S prielaida (beje labai teisinga, bet dar nepakankama tvirtai sistemai nustatyti).
Taip, sutinku, kad dar daug ką nutylėjau ...
Be pelningumo, vienas iš sistemos gerumo rodiklių yra jos rezultatų sklaida (dispersija arba naudojamas dar vienas dydis, nusakantis rezultato nuokrypį - standartinė nuokrypa), kuri atspindi tos strategijos rizikingumą. Vienas būdas palyginti atskirų strategijų pelningumo bei rezultatų sklaidos vertes, - tai Sharpe Ratio skaičiavimas. Aišku, yra ir kitų būdų.

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
povilas-100
Rašyti privačią žinutę

56 žinutės

Be pelningumo, vienas iš sistemos gerumo rodiklių yra jos rezultatų sklaida
Gal galite išsamiau aprašyti.
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Be pelningumo, vienas iš sistemos gerumo rodiklių yra jos rezultatų sklaida
Gal galite išsamiau aprašyti.
Tarkim, viena treidinimo strategija duoda tokius rezultatus:
sausio mėnesį +10%
vasario mėnesį -8%
kovo mėnesį -6%
balandžio mėnesį +12%
---------------------------------
Bendras rezultatas (vidurkis) +2%

Kita treidinimo strategija duoda tokius rezultatus:
sausio mėnesį +3%
vasario mėnesį +2%
kovo mėnesį -1%
balandžio mėnesį +4%
---------------------------------
Bendras rezultatas (vidurkis) +2%

Taigi, abi strategijos duoda tą patį pelningumą (+2%) per tą patį laiko tarpą, tačiau pirmoji yra gerokai rizikingesnė. Tokiu atveju, kalbame apie didelį rezultatų išsibarstymą arba sklaidą.
Norintiems toliau gilintis į terminus sklaida (dispersija), standartinė (vidutinė kvadratinė) nuokrypa ir kt., siūlau pasidomėti matematikos sritimi, kuri vadinasi statistika.

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
povilas-100
Rašyti privačią žinutę

56 žinutės

Dėkoju už atsakymą.
O tarkim pamatę investavimo strategiją, pagal kokius bruožus spręstumėte ar ji gera. Kokiais kriterijais vadovautumėtės, be jau minėto (min. 300 sandoriu)? Matydami tik statistinius duomenis
Artificial
Rašyti privačią žinutę

36 žinutės
( +26 )

Tiesa, vertinant strategiju/sistemu kokybe be sistemos pelningumo yra kita prizme - rizika, arba sklaida. Stabili sistema tures geriausia pelningumo/rizikos santyki. Tai vienas is kriteriju. Matuojamas jis keliomis desimtimis, jei ne simtais, statistiniu israisku. Pvz. tas pats Sharpe ratio, retracemento (nukritimo nuo auksciausio tasko) maksimali istorine trukme dienomis, pelningu/nuostolingu treidu santykis, vidutinis pelnas/vidutinis nuostolis, ir t.t. Kas liecia sklaida, yra naudingesniu ratio, nei Sharpe, kaip pvz. Ulcer Index, atsizvelgiantis netik dispersijos dydi, bet ir trukme.

Visi sitie statistiniai rodikliai leidzia palyginti sistems ir ivertinti ju kokybe. Taciau tai tik vienas kriterijus. Antrasis, kaip jau minejau auksciau, yra sistemos "predictability" - gebejimas atspeti ateity. Sitai galima patikrinti testavimo budu (ant popieriaus arba realiai pinigais), bei pridedant random triuksmo akcijos kainai, bei keiciant baru periodus, bei nedaug keiciant sistemos parametrus. Jei visais atvejais sistema atsilaiko ir duoda pelno perdaug nepablogejus rizikos rodikliams, galima sakyti, jums tai pavyko!
Greed is good
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Dėkoju už atsakymą.
O tarkim pamatę investavimo strategiją, pagal kokius bruožus spręstumėte ar ji gera. Kokiais kriterijais vadovautumėtės, be jau minėto (min. 300 sandoriu)? Matydami tik statistinius duomenis
Be minetos sklaidos noreciau pamineti dar keleta dalyku. Vidutine graza per sandori % ir maksimalu kapitalo kritima (max. closed drawdown).

Abieju strategiju vidutine graza lygi 2%, taciau pirmos maksimalus kapitalo kritimas net -14%(vasaris + kovo menuo). Taigi pradejus naudoti sia strategija vasario menesi treideris rizikuoja "pagauti" si kapitalo kritima.
Emini-Systems.com
jenike
Rašyti privačią žinutę

64 žinutės

Sveiki dar kart,

dekui misteriui Artificial uz atsakyma, reiks paieskot laiko perkaityti ir panagrineti.

Matosi, kad Artificial supranta, ka kalba. Tas patinka zmonese.

Bet vyrai, klausykit.
Kalbant apie tas sistemas, aisku, galima priburti neribotai, taciau kas per daug gal irgi negerai? Jei sistema ivertina per daug indikatoriu, tai ji duos signala labai retai, nes bendras indikatoriu rinkinys (butent toks, kuriame sistema rado labai gera signala is praeities) gali labai retai pasikartoti.

Noriu tuo pasakyti, kad sistema neprivalo buti super fantastine, taciau uztenka, kad butu duodanti treideriui tam tikrus svertus ir kiekybinius rodiklius ivertinti savo discretional poziuri. Nes pilna treideriu, kurie yra sekmingi treidindami tik pati grafika ir su keliais indikatoriais.


OK, gal galvoti lietuviai gali susiburti ir sukurti kazka, is ko galime pasidaryti smagaus pinigo??
Neuro
Rašyti privačią žinutę

3 žinutės

Sveiki,

Kam idomu pradeti kurti strategijas ir jas testuoti, tai pradziai gal nereiketu per daug bandyti arklio ishrasti, o pasiziureti i tai kas jau yra sukurta.
Tokiuose forumuose kaip

www.moneytec.com
www.strategybuilderfx.com

visi labai mielai dalinasi savo idejomis apie konkrechias strategijas (kurios duoda tikrai daugiau nei 12% per metus ant istoriniu duomenu) ir ju tobulinima, daugumai netgi suprogramuojami ir postinami scriptai (daugiausia MetaStock kalba). Dar daugiau info yra rusishkuose FX forumuose, bet tam reikia rusishkai moketi ;o(

O siaip del strategiju efektyvumo, tai nei mazha dispersija, nei didele pelno grazha, neduoda jokiu garantiju kad strategija veiks kitais metais. Labai daug startegiju buvo sukurta ant istoriniu duomenu iki 2005 metu, deja dolerio trendiness kazhkas pasidare ir visos startegijos generavusios stabilu virsh 100% pelna i metus po spread, 2005 nuejo i visiska minusa.

Sekmes kuriant strategijas.

Jei kokiu ideju turesit, tai mielai pasidalinkit, bandysim patobulinti!
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

O čia yra tikinčių, kad visos tos sistemos gali padėti uždirbti?
Aš netikiu. Niekas taip gerai nagali suvokti rinkų veikimo sistemos, kaip žmogaus smegenys. Ir niekas jų nepakeis. Vietoj to geriau negaišti laiko ir praktikuotis.
Būsiu sarkastiškas, tačiau nieko asmeniško: jei nėra smegenų, tai jokia super-duper sistema nepadės.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

5 proc. bandančiųjų??? Mizerių mizeris. Sistema turėtų veikti min. 89 proc. matom, kad taip nėra.
Nemačiau nė vieno uždirbačio FX, kurie naudoja kokią automatinę sistemą.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
Neuro
Rašyti privačią žinutę

3 žinutės

Nojau, ne taip mane supratai. Uzhdirba 5% personu bandanchiu prekiauti forexe. O ne 5% naudojanchiu sistema.
O pati sistema nebutinai turi buti automatine. Tiesiog turi egzistuoti kazhkokia sistema, ir geriausia ja patikrinti ant istoriniu duomenu, kuri jei ne pilnai genruotu pirk/parudot signalus, tai bent jau veiktu kaip advisor.

O kaip tu siulai prekiauti forexe? Ziurint i naujienas? Bandant atspeti naujienas? I naujienas fx sureaguojama taip greitai, kad sunkiai spesi ish to pasipelnyti (mano asmenine nuomone, gal tau ir pavyksta). Bandyti atspeti kokios bus naujienos irgi laimes dalykas.

Nojau, jei sakai kad sistemos nereikia, tai labai norechiau ishgirsti kokiu budu galima prekiauti fx?
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Kalbant apie tas sistemas, aisku, galima priburti neribotai, taciau kas per daug gal irgi negerai? Jei sistema ivertina per daug indikatoriu, tai ji duos signala labai retai, nes bendras indikatoriu rinkinys (butent toks, kuriame sistema rado labai gera signala is praeities) gali labai retai pasikartoti.
Sutinku. Nes kartais taip ir buna sukurta sistema generuoja labai pelningus, mazos rizikos signalus, taciau kadangi jie labai reti bendras kapitalo prieugis finale gaunasi kur kas mazesnis nei naudojant rizikingesne sistema taciau turincia daugiau signalu.
Emini-Systems.com
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Kalbant apie tas sistemas, aisku, galima priburti neribotai, taciau kas per daug gal irgi negerai? Jei sistema ivertina per daug indikatoriu, tai ji duos signala labai retai, nes bendras indikatoriu rinkinys (butent toks, kuriame sistema rado labai gera signala is praeities) gali labai retai pasikartoti.
Dažnai, "betobulinant" sistemą treideris pats nepajunta, kaip sitemos generuojamų treidų skaičius tiek sumažėja, kad jau nebegalima statistiškai objektyviai vertinti tokių rezultatų kaip patikimų. (Žr.: mano anksčiau išsakytą rekomendaciją naudoti ne mažiau 100-200 treidų).

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

tai sistema kažkokia turi buti, tačiau ne ta, kuri automatiškai tau parodo kada įeiti, kada išeiti.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
jenike
Rašyti privačią žinutę

64 žinutės

Kagi, argumentuotu vyru siame forume yra, dziugu.

Noreciau uzduoti kelis klausimus tiems, kas jauciasi zinantys ka sako (t.y., dirba su sistemu pagalba ir dirba FX):
Taigi, ponai:
1. Visos FX prekybos sistemos yra trendines? turiu omeny, visos be isimties FX treidinimo sistemos siekia rasti trenda? Ar yra toks approch'as, kad ieskoti apsisukimo tasku, siekiant trumpu laikotarpiu nusigriebti greita kurso pajudejima?

2. Ar yra taip, kad tulas FX treideris, kuris naudoja kad ir labai gera ir patikrinta sistema, eitu i priesinga puse judejimo po svarbiu duomenu, jei jo sistema ta rodo? t.y., noriu paklausti, kiek svarbus siame reikale yra zmogiskasis faktorius - smegenys, bendra nuovoka, patirtis rinkoje.

3. Faktas, kad internete gali susirasti nemokamai sistema, kuri daro pinigus, mane glumina. As, kaip mastantis zmogus, galiu sutapatinti tai su atveju, kai galima rasti internete adresa, kur pasleptas lobis + daug zmoniu ta daro ir visi randa lobi. Tas faktas iskrenta is argumentuotos kalbos konteksto. ka manote? Reiskia reikalinga, tik tau zinoma sistema? Taciau jei tu vienas rinkoje tikesi, kad kursas atsoka nuo kanalo apacios, ir tu vienintelis ant to treidinti, kai kiti rinkos dalyviai tuo netiki, tu mires, esu absoliuciai isitikines. Kaip bebutu paradoksalu, kad TA (paprasciausi dalykai) veiktu, reikia kad visi priimtu vienodus sprendimus.

4. Ka manote apie sistemas, kurias siulo nusiprikti kazi kas internete uz 10k zaliu. Cia muilo burbulas?

5. Is punkto 3 seka isvada, kad as teigiu, kad Artifial yra neteisus teigdamas, kad sistema yra skirta rasti treideriu KLAIDAS (as teigiu, kad visi turi tiketi ir daryti kazka, kad tai veiktu). Nieko pries Artifial neturedamas ir klausiu, galbut tik ir jo paties, ka jis turi omeny.


Bukit sveiki per siuos beprotiskus salcius!!
Jenike
meninna
meninna
Rašyti privačią žinutę

40 žinutės
( +9 / -3 )

Pati neka tenusimanau, bet siulyciau protingo dedes Elderio knyga pavartyt- ten jis apie sistemas yra parasinejes (argumentuotai)... ir ne is labai gerosios puses..:wink
Smile- tomorrow will be worse:p
Nojus
Nojus
Rašyti privačią žinutę

4089 žinutės
( +294 / -312 )

jenike,
tik Forexe sedi?
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Ekonominis kalendorius

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital