Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|
|
Parašė: 2006-01-18 14:03:15
oki doki, sarkazma i deze :-)
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas - cia tas pats
tipas, kuris uzvire visa sita diskusija, skaitydamas paskaita,
kurios niekas negirdejo, bet visi mielai diskutuoja.
Kaip rasome pirmoje zinuteje, jis matomai is kazkokios VGTU
katedros, o gal archikatedros. O pats tai nesu nei baiges nei
pradejes KTU ir su Rutkausku nedirbu. :-)
Greed is good
|
|
Parašė: 2006-01-18 14:43:55
Vsio, eikit prekiaut ir sistemas kurt. )
Gerb. Rutkausko vietoje as daugiau nedaryciau prezentaciju. Va i ka
viskas gali isvirst )))).
Nojus1 - visatos kurejas - uzdaryk tema!
|
|
Parašė: 2006-01-18 16:12:04
Sorry, nepaskaiciau nuo pradziu ir ne apie ta Rutkauska pagalvojau.
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
|
|
Parašė: 2006-01-18 17:53:16
...Pakankamas treidus skaicius (356), patvirtinantis Andriaus_S
prielaida (beje labai teisinga, bet dar nepakankama tvirtai
sistemai nustatyti).
Taip, sutinku, kad dar daug ką nutylėjau ...
Be pelningumo, vienas iš sistemos gerumo rodiklių yra jos rezultatų
sklaida (dispersija arba naudojamas dar vienas dydis, nusakantis
rezultato nuokrypį - standartinė nuokrypa), kuri atspindi tos
strategijos rizikingumą. Vienas būdas palyginti atskirų strategijų
pelningumo bei rezultatų sklaidos vertes, - tai Sharpe Ratio
skaičiavimas. Aišku, yra ir kitų būdų.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-01-18 18:06:47
Be pelningumo, vienas iš sistemos gerumo rodiklių
yra jos rezultatų sklaida
Gal galite išsamiau aprašyti.
|
|
Parašė: 2006-01-18 18:59:48
Be pelningumo, vienas iš sistemos gerumo rodiklių
yra jos rezultatų sklaida
Gal galite išsamiau aprašyti.
Tarkim, viena treidinimo strategija duoda tokius rezultatus:
sausio mėnesį +10%
vasario mėnesį -8%
kovo mėnesį -6%
balandžio mėnesį +12%
---------------------------------
Bendras rezultatas (vidurkis) +2%
Kita treidinimo strategija duoda tokius rezultatus:
sausio mėnesį +3%
vasario mėnesį +2%
kovo mėnesį -1%
balandžio mėnesį +4%
---------------------------------
Bendras rezultatas (vidurkis) +2%
Taigi, abi strategijos duoda tą patį pelningumą (+2%) per tą patį
laiko tarpą, tačiau pirmoji yra gerokai rizikingesnė. Tokiu atveju,
kalbame apie didelį rezultatų išsibarstymą arba sklaidą.
Norintiems toliau gilintis į terminus sklaida (dispersija),
standartinė (vidutinė kvadratinė) nuokrypa ir kt., siūlau
pasidomėti matematikos sritimi, kuri vadinasi
statistika.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-01-18 19:10:21
Dėkoju už atsakymą.
O tarkim pamatę investavimo strategiją, pagal kokius bruožus
spręstumėte ar ji gera. Kokiais kriterijais vadovautumėtės, be jau
minėto (min. 300 sandoriu)? Matydami tik statistinius duomenis
|
|
Parašė: 2006-01-18 19:35:20
Tiesa, vertinant strategiju/sistemu kokybe be sistemos pelningumo
yra kita prizme - rizika, arba sklaida. Stabili sistema tures
geriausia pelningumo/rizikos santyki. Tai vienas is kriteriju.
Matuojamas jis keliomis desimtimis, jei ne simtais, statistiniu
israisku. Pvz. tas pats Sharpe ratio, retracemento (nukritimo nuo
auksciausio tasko) maksimali istorine trukme dienomis,
pelningu/nuostolingu treidu santykis, vidutinis pelnas/vidutinis
nuostolis, ir t.t. Kas liecia sklaida, yra naudingesniu ratio, nei
Sharpe, kaip pvz. Ulcer Index, atsizvelgiantis netik dispersijos
dydi, bet ir trukme.
Visi sitie statistiniai rodikliai leidzia palyginti sistems ir
ivertinti ju kokybe. Taciau tai tik vienas kriterijus. Antrasis,
kaip jau minejau auksciau, yra sistemos "predictability" -
gebejimas atspeti ateity. Sitai galima patikrinti testavimo budu
(ant popieriaus arba realiai pinigais), bei pridedant random
triuksmo akcijos kainai, bei keiciant baru periodus, bei nedaug
keiciant sistemos parametrus. Jei visais atvejais sistema atsilaiko
ir duoda pelno perdaug nepablogejus rizikos rodikliams, galima
sakyti, jums tai pavyko!
Greed is good
|
|
Parašė: 2006-01-18 20:02:48
Dėkoju už atsakymą.
O tarkim pamatę investavimo strategiją, pagal kokius bruožus
spręstumėte ar ji gera. Kokiais kriterijais vadovautumėtės, be jau
minėto (min. 300 sandoriu)? Matydami tik statistinius
duomenis
Be minetos sklaidos noreciau pamineti dar keleta dalyku. Vidutine
graza per sandori % ir maksimalu kapitalo kritima (max. closed
drawdown).
Abieju strategiju vidutine graza lygi 2%, taciau pirmos maksimalus
kapitalo kritimas net -14%(vasaris + kovo menuo). Taigi pradejus
naudoti sia strategija vasario menesi treideris rizikuoja "pagauti"
si kapitalo kritima.
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2006-01-20 12:06:01
Sveiki dar kart,
dekui misteriui Artificial uz atsakyma, reiks paieskot laiko
perkaityti ir panagrineti.
Matosi, kad Artificial supranta, ka kalba. Tas patinka
zmonese.
Bet vyrai, klausykit.
Kalbant apie tas sistemas, aisku, galima priburti neribotai, taciau
kas per daug gal irgi negerai? Jei sistema ivertina per daug
indikatoriu, tai ji duos signala labai retai, nes bendras
indikatoriu rinkinys (butent toks, kuriame sistema rado labai gera
signala is praeities) gali labai retai pasikartoti.
Noriu tuo pasakyti, kad sistema neprivalo buti super fantastine,
taciau uztenka, kad butu duodanti treideriui tam tikrus svertus ir
kiekybinius rodiklius ivertinti savo discretional poziuri. Nes
pilna treideriu, kurie yra sekmingi treidindami tik pati grafika ir
su keliais indikatoriais.
OK, gal galvoti lietuviai gali susiburti ir sukurti kazka, is ko
galime pasidaryti smagaus pinigo??
|
|
Parašė: 2006-01-20 13:03:05
Sveiki,
Kam idomu pradeti kurti strategijas ir jas testuoti, tai pradziai
gal nereiketu per daug bandyti arklio ishrasti, o pasiziureti i tai
kas jau yra sukurta.
Tokiuose forumuose kaip
www.moneytec.com
www.strategybuilderfx.com
visi labai mielai dalinasi savo idejomis apie konkrechias
strategijas (kurios duoda tikrai daugiau nei 12% per metus ant
istoriniu duomenu) ir ju tobulinima, daugumai netgi suprogramuojami
ir postinami scriptai (daugiausia MetaStock kalba). Dar daugiau
info yra rusishkuose FX forumuose, bet tam reikia rusishkai moketi
;o(
O siaip del strategiju efektyvumo, tai nei mazha dispersija, nei
didele pelno grazha, neduoda jokiu garantiju kad strategija veiks
kitais metais. Labai daug startegiju buvo sukurta ant istoriniu
duomenu iki 2005 metu, deja dolerio trendiness kazhkas pasidare ir
visos startegijos generavusios stabilu virsh 100% pelna i metus po
spread, 2005 nuejo i visiska minusa.
Sekmes kuriant strategijas.
Jei kokiu ideju turesit, tai mielai pasidalinkit, bandysim
patobulinti!
|
|
Parašė: 2006-01-20 13:13:35
O čia yra tikinčių, kad visos tos sistemos gali padėti
uždirbti?
Aš netikiu. Niekas taip gerai nagali suvokti rinkų veikimo
sistemos, kaip žmogaus smegenys. Ir niekas jų nepakeis. Vietoj to
geriau negaišti laiko ir praktikuotis.
Būsiu sarkastiškas, tačiau nieko asmeniško: jei nėra smegenų, tai
jokia super-duper sistema nepadės.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
|
|
Parašė: 2006-01-20 13:38:48
5 proc. bandančiųjų??? Mizerių mizeris. Sistema turėtų veikti min.
89 proc. matom, kad taip nėra.
Nemačiau nė vieno uždirbačio FX, kurie naudoja kokią automatinę
sistemą.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
|
|
Parašė: 2006-01-20 13:54:42
Nojau, ne taip mane supratai. Uzhdirba 5% personu bandanchiu
prekiauti forexe. O ne 5% naudojanchiu sistema.
O pati sistema nebutinai turi buti automatine. Tiesiog turi
egzistuoti kazhkokia sistema, ir geriausia ja patikrinti ant
istoriniu duomenu, kuri jei ne pilnai genruotu pirk/parudot
signalus, tai bent jau veiktu kaip advisor.
O kaip tu siulai prekiauti forexe? Ziurint i naujienas? Bandant
atspeti naujienas? I naujienas fx sureaguojama taip greitai, kad
sunkiai spesi ish to pasipelnyti (mano asmenine nuomone, gal tau ir
pavyksta). Bandyti atspeti kokios bus naujienos irgi laimes
dalykas.
Nojau, jei sakai kad sistemos nereikia, tai labai norechiau
ishgirsti kokiu budu galima prekiauti fx?
|
|
Parašė: 2006-01-20 15:16:32
Kalbant apie tas sistemas, aisku, galima priburti neribotai, taciau
kas per daug gal irgi negerai? Jei sistema ivertina per daug
indikatoriu, tai ji duos signala labai retai, nes bendras
indikatoriu rinkinys (butent toks, kuriame sistema rado labai gera
signala is praeities) gali labai retai pasikartoti.
Sutinku. Nes kartais taip ir buna sukurta sistema generuoja labai
pelningus, mazos rizikos signalus, taciau kadangi jie labai reti
bendras kapitalo prieugis finale gaunasi kur kas mazesnis nei
naudojant rizikingesne sistema taciau turincia daugiau signalu.
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2006-01-20 15:30:42
Kalbant apie tas sistemas, aisku, galima priburti neribotai, taciau
kas per daug gal irgi negerai? Jei sistema ivertina per daug
indikatoriu, tai ji duos signala labai retai, nes bendras
indikatoriu rinkinys (butent toks, kuriame sistema rado labai gera
signala is praeities) gali labai retai pasikartoti.
Dažnai, "betobulinant" sistemą treideris pats nepajunta, kaip
sitemos generuojamų treidų skaičius tiek sumažėja, kad jau
nebegalima statistiškai objektyviai vertinti tokių rezultatų kaip
patikimų. (Žr.: mano anksčiau išsakytą rekomendaciją naudoti ne
mažiau 100-200 treidų).
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2006-01-20 16:20:01
tai sistema kažkokia turi buti, tačiau ne ta, kuri automatiškai tau
parodo kada įeiti, kada išeiti.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
|
|
Parašė: 2006-01-20 17:06:41
Kagi, argumentuotu vyru siame forume yra, dziugu.
Noreciau uzduoti kelis klausimus tiems, kas jauciasi zinantys ka
sako (t.y., dirba su sistemu pagalba ir dirba FX):
Taigi, ponai:
1. Visos FX prekybos sistemos yra trendines? turiu omeny, visos be
isimties FX treidinimo sistemos siekia rasti trenda? Ar yra toks
approch'as, kad ieskoti apsisukimo tasku, siekiant trumpu
laikotarpiu nusigriebti greita kurso pajudejima?
2. Ar yra taip, kad tulas FX treideris, kuris naudoja kad ir labai
gera ir patikrinta sistema, eitu i priesinga puse judejimo po
svarbiu duomenu, jei jo sistema ta rodo? t.y., noriu paklausti,
kiek svarbus siame reikale yra zmogiskasis faktorius - smegenys,
bendra nuovoka, patirtis rinkoje.
3. Faktas, kad internete gali susirasti nemokamai sistema, kuri
daro pinigus, mane glumina. As, kaip mastantis zmogus, galiu
sutapatinti tai su atveju, kai galima rasti internete adresa, kur
pasleptas lobis + daug zmoniu ta daro ir visi randa lobi. Tas
faktas iskrenta is argumentuotos kalbos konteksto. ka manote?
Reiskia reikalinga, tik tau zinoma sistema? Taciau jei tu vienas
rinkoje tikesi, kad kursas atsoka nuo kanalo apacios, ir tu
vienintelis ant to treidinti, kai kiti rinkos dalyviai tuo netiki,
tu mires, esu absoliuciai isitikines. Kaip bebutu paradoksalu, kad
TA (paprasciausi dalykai) veiktu, reikia kad visi priimtu vienodus
sprendimus.
4. Ka manote apie sistemas, kurias siulo nusiprikti kazi kas
internete uz 10k zaliu. Cia muilo burbulas?
5. Is punkto 3 seka isvada, kad as teigiu, kad Artifial yra
neteisus teigdamas, kad sistema yra skirta rasti treideriu KLAIDAS
(as teigiu, kad visi turi tiketi ir daryti kazka, kad tai veiktu).
Nieko pries Artifial neturedamas ir klausiu, galbut tik ir jo
paties, ka jis turi omeny.
Bukit sveiki per siuos beprotiskus salcius!!
Jenike
|
|
Parašė: 2006-01-20 17:19:39
Pati neka tenusimanau, bet siulyciau protingo dedes Elderio knyga
pavartyt- ten jis apie sistemas yra parasinejes (argumentuotai)...
ir ne is labai gerosios puses..:wink
Smile- tomorrow will be worse:p
|
|
Parašė: 2006-01-20 17:21:41
jenike,
tik Forexe sedi?
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
|
Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume.
Prisijungti.
|