|
|
Parašė: 2009-06-12 23:46:20
3. Taip kaip dabar prekiauja sis auto pilotas gali prekiauti ir
betkuris forex spekuliantas.
Taip blogai prekiauti ne kiekvienas gali
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2009-06-13 11:24:11
Taip blogai prekiauti ne kiekvienas gali
Klystate kolega. Blogai prekiauti gali kiekvienas. Blogai prekiauti
net nereikia mokytis... O vat gerai ir pelningai prekiauti gali ne
kiekvienas
Jus dedates protingu, bet i mano prasyma
:
5. Gal gali siek tiek apie viska tiksliau? Kiek
kartu reikia testuoti? Total net profit su + tureciau padaryti, kai
nustatysiu S/L ir didesni T/P (dabar S/L = 0, T/P = 20 pipsu). Koki
testavimo perioda nustatyti? Ir kokiu tinkamu testams irankiu
naudotis?
neparaset ne vieno atsakymo ozingoff Tai gal jus nieko pats
neismanot ar cia tiesiog tas lietuviskas skupumas
|
|
Parašė: 2009-06-13 11:40:52
Dabar tai jau turesiu buti geras prekiautojas
Total net profit su +
|
|
Parašė: 2009-06-13 11:59:21
Dabar tai jau turesiu buti geras prekiautojas
Total net profit su +
patarčiau testinti ilgesniame periode padaryta labai mažai
sandorių
|
|
Parašė: 2009-06-13 15:11:45
patarčiau testinti ilgesniame periode padaryta
labai mažai sandorių
O kas yra tas ilgesnis periodas? Du, trys, keturi ar desimt metu?
atisfied
Gal galit konkreciai parasyti skaiciu
|
|
Parašė: 2009-06-13 17:39:10
kuo ilgesnis periodas, tuo patikimesni rezultatai.
pasirinkciau 10metu
|
|
Parašė: 2009-06-14 18:17:33
Kas tinka viskam - netinka niekam.
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2009-06-14 19:43:33
Turiu klausimeli. Kuris metodas yra tinkamiausias testavimui?
Kuriuo galima labiausiai tiketi?
1. Every tick
2. Control points
3. Open prices only?
Pratestavau viena eksperta labai trumpai. Laikotarpis tik sis menuo
ir jis mane nustebino savo rezultatais. Noriu padaryti ilga jo
testavima... kokiu 5 metu laikotarpio, tik nezinau kuri testavimo
buda geriausia pasirinkti.
Stai kiek jis teoriskai man butu uzdirbes per sias dvi paskutines
savaites:
Gera pradzia puse darbo
|
|
Parašė: 2009-06-14 20:22:00
100 treidų gali užtekti, bet kiekvieno treido grąža turi būti labai
panaši. Kai yra dideli svyravimai reikia daugiau treidų.
Tam, kad būtų aišku, ar nauja strategija tikrai yra kažkoks
atradimas, o ne atsitiktinumas, naudoju Student's t-test. Būtent
jis parodo ar užtektinai treidų pagal istorinius duomenis.
Nežinau kokį brokerį naudoji, bet gerų istorinių duomenų už ačiū
negausi... Lyginau yahoo ir IB close kainas kelių akcijų, tai
nuokrypis ganėtinai nemažas. O čia rašiau apie tos pačios
akcijos bid/ask spreadus. Mano pasiūlymas, būtų naudoti bid/ask
kainas kuo trumpesniu periodu. Bet tai nebūtinai reiškia, kad
strategija turi veikti tokiu periodu. Pvz. aš naudoju 5 s.
intervalą, bet pozicija gali būti atidaryta iki savaitės.
Dar daryk du etapus backtestingo - pirmame išsiaiškink kokie patys
geriausi parametrai, bandyk išspausti geriausią variantą - max.
pelnas, Sharpe ratio. Tada mesk testuoti į kitą etapą, kuriame jau
parametrų negali keisti. Tada gali praleisti per visą istoriją
(sudėjęs abu etapus), pasižiūrėk kokia buvo distribucija ir
pabandyk daryti bootstrap'ą.
Darbo yra - pvz. man vien normalių duomenų surinkimas trunka apie
savaite
www.investuotojas.eu
|
|
Parašė: 2009-06-14 21:48:35
laivavedy,
Strategijai, kurios nesupranti, testuoti naudoji įrankį, kurio
veikimo nesupranti, ir taikai tą įrankį būdu, kurio taip pat
nesupranti. Tad ką tikiesi iš viso to gauti?
Jei nori fx roboto, kuris, tinkamai užoptimizuotas, per mėnesį 10k
depozitą paverčia suma, kuri net buffetą priverstų pasijusti
vargšu, nueik į bet kurį fx forumą (įrašyk fx ea, forex expert
advisors ar kažką tokiame stiliuje), ir būsi nustebintas. Vieną
kartą, kai pamatysi tų robotų grąžą, ir antrą, kai pamatysi jų
grąžą realioje (kad ir demo) prekyboje.
Pabaigai - jei tikiesi aklai baksnodamas tamsoje pataikyti į
kažkokius magiškus nustatymus, kurie tau atneš pelną, tai geriau
jau ieškok naftos. Nata bent jau egzistuoja.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2009-06-15 10:57:57
Strategijai, kurios nesupranti, testuoti naudoji įrankį, kurio
veikimo nesupranti, ir taikai tą įrankį būdu, kurio taip pat
nesupranti. Tad ką tikiesi iš viso to gauti?
Jeigu suprasciau tai turbut ir neklausciau kas ir kaip yra geriau.
O pats tamsta turbut daugiau nieko ir nemokat kaip tik pasijuokti
is tokiu naujoku kaip, kad as.
|
|
Parašė: 2009-06-15 11:03:52
Aciu tau, kafka, uz patarimus
|
|
Parašė: 2009-06-15 12:11:25
ariel :
Strategijai, kurios nesupranti, testuoti naudoji įrankį, kurio
veikimo nesupranti, ir taikai tą įrankį būdu, kurio taip pat
nesupranti. Tad ką tikiesi iš viso to gauti?
Jeigu suprasciau tai turbut ir neklausciau kas ir kaip yra geriau.
O pats tamsta turbut daugiau nieko ir nemokat kaip tik pasijuokti
is tokiu naujoku kaip, kad as.
Cia jis nesijuokia- cia tokia realybe. Tie robotai duoda pelno
viena diena- prakisa dvigubai daugiau sekancia diena... tai ilgas
ir galo neturintis zaidimas su testavimu, parametru parinkimu,
laiko parinkimu, SL ir TP derinimas ir t.t.t.t.t.t.
"You have the right to talk to a Forex Trader before answering any of our questions. If you cannot afford to hire a Forex Trader, one will be appointed for you without cost and before any questioning. You have the right to use any of these rights at any time you want during this forum."
|
|
Parašė: 2009-06-15 14:00:48
public enemy :
Cia jis nesijuokia- cia tokia realybe. Tie robotai duoda pelno
viena diena- prakisa dvigubai daugiau sekancia diena... tai ilgas
ir galo neturintis zaidimas su testavimu, parametru parinkimu,
laiko parinkimu, SL ir TP derinimas ir t.t.t.t.t.t.
Jei atmetam automatizuotą prekybą, kuri patikrinta ir ištestuota
pagal istorinius duomenis, tai ką siūlote? Įtikėti, kad TA veikia,
vien paskaičius gurų knygutes?
Beje, kiek robotų pačiam teko išbandyti? Kokius metodus, programinę
įrangą naudojote?
Mano kuklia nuomone, jei manote, kad galite prekiauti pagal TA, tai
reikia gerai išmanyti statistiką, matematikos dalį, programavimą.
Jei pirmoji sąlyga netinka, lieka FA. Jei FA netinka - apie
investavimą reiktų pamiršti...
www.investuotojas.eu
|
|
Parašė: 2009-06-15 15:16:30
laivavedy, toks naivus ir entuziastingas nebuvau net aš savo
domėjimosi fx robotais pradžioje. Lygiai taip pat nebuvau ir toks
nepastabus.
Jei atidžiau nei bet kada prieš tai pažvelgsi į roboto parametrus,
galbūt aptiksi ten galimybes keisti SL ir TP. Ypatingai atidus
žvilgsnis bus apdovanotas gebėjimu reguliuoti pozicijų
skaičių.
Labai nenoriu to sakyti, bet tebūnie, vis tiek nemanau, kad
sugebėsi iš to pasidaryti žalos savo tikėjimui: jei kada netyčia po
testavimo paspausi velnio mygtuką (pamiršau kaip vadinasi, lyg tai
"show graph"), tai rizikuoji grafike pamatyti, kad tavo robotas
testavimo metu laikas nuo laiko užeidinėjo į visiškai nesąmoningas
strategijos atžvilgiu pozicijas. Tokie vaizdai labai kerta per
tikėjimą gyvenimu ir gėrio pergale, tad nespausk to mygtuko kol
galėsi. Vis dėlto pilnam mygtuko siaubui pajusti reikia gerai
suprasti roboto strategiją, tad vilties yra.
Pradžiai apie atradimus tiek, domėkis ir būk atidus. Iš naujokų
juoktis neverta, bet šyptelti matant nežabotą naivumą - ne nuodėmė.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2009-06-15 15:29:26
Jei atmetam automatizuotą prekybą, kuri patikrinta ir ištestuota
pagal istorinius duomenis, tai ką siūlote? Įtikėti, kad TA veikia,
vien paskaičius gurų knygutes?
Manau šiuo atveju per giliai knisi Yra automatizuota prekyba, ir
yra įvairiausi fx robotai, testuojami ant MT, bet kokių duomenų,
optimizuojami viename periode ir nepertestuojami kitame, ir t.t..
Be to, iš esmės pelną neša (jei neša) ne robotas, o strategija,
kurią jis automatizuoja. Tikrai yra nemažai pelningų strategijų bei
pelningų robotų, tačiau jie dažniausiai atsiranda pas žmones, kurie
kur kas labiau išmano tai, ką daro.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2009-06-15 15:46:35
Manau šiuo atveju per giliai knisi Yra automatizuota prekyba, ir
yra įvairiausi fx robotai, testuojami ant MT, bet kokių duomenų,
optimizuojami viename periode ir nepertestuojami kitame, ir t.t..
Be to, iš esmės pelną neša (jei neša) ne robotas, o strategija,
kurią jis automatizuoja. Tikrai yra nemažai pelningų strategijų bei
pelningų robotų, tačiau jie dažniausiai atsiranda pas žmones, kurie
kur kas labiau išmano tai, ką daro.
Tai aš tą ir stengiausi parašyti žmogui, kuris neseniai atrado
auksą MT puodelyje Tiesiog, kad nesivargintų ir nešvaistytų
laiko veltui, reikia nurodyti pagrindinius kelio ženklus. O toliau
pats tegul eina.
www.investuotojas.eu
|
|
Parašė: 2009-06-15 16:29:14
Jei atidžiau nei bet kada prieš tai pažvelgsi į roboto parametrus,
galbūt aptiksi ten galimybes keisti SL ir TP. Ypatingai atidus
žvilgsnis bus apdovanotas gebėjimu reguliuoti pozicijų
skaičių.
Na nesu as jau toks neizvalgus, ariel. Kai kurie robotai, kuriuos
as parsisiunciu, turi ir SL, ir TP keitimo galimybes, be to
reikalauja ir veikimo datos pakeitimo.
Pvz.: viename is ju buvo nustatytas veikimo periodas nuo 2005 iki
2006. Tai vietoj 2006 irasiau 2010 ir viska... juk paprasta.
O jeigu tarkim nori paziureti script pagal kuri veikia ekspertas,
bet turi tik Ex4 faila? Kam maan tada pasiulysit? Zinau, kad yra
programa "Decompiler Ex4 to Mq4" tik dar neradau is kur ja
parsisiusti.
Ir siaip kiekvienas prekiauja pagal savo susikurta startegija,
todel kiti EA man asmeniskai gali tik pasiulyti ideju kaip
paredaguoti savo startegija.
Pvz.: EA kuris prekiauja remdamasis Alligator'ium man visiskai
nepatinka. Nesakau, kad jis blogas ar geras. Man jis nepatinka, gal
todel, kad dar nebandziau isigilinti kaip tas Alligator'ius veikia.
|
|
Parašė: 2009-06-15 16:33:38
Tai aš tą ir stengiausi parašyti žmogui, kuris neseniai atrado
auksą MT puodelyje
Deja MT puodelyje aukso nelabai rasi... na nebent dar siek tiek
aukso dulkiu bus like :yes
|
|
Parašė: 2009-06-15 22:29:27
neseniai atrado auksą MT puodelyje
:yes Parasei labai taikliai
Emini-Systems.com
|