Sveiki,
Testavimas vyksta visu pirma su idealizuotais duomenimis. Tai
tikroves modelis bet ne tikrove.
1. Tikroviskas testavimas tai butu toks kai testavime ivertinamas
kiekvienas ivykes sandoris, apsoliuciai kiekvienas. O tuo tarpu
imami fiksuoti tam tikro periodo duomenys.
Toks testavimas butu teisingas tik tuomet jei per tarkime 1h ivyktu
visuomet tik vienas sandoris. Bet tai visiska utopija.
2. Nors tai atrodo kad kvailai skamba bet testuodamas negali
ivertinti pacio savo itakos rinkai. Juk neveiki rinkos.
3. Jau minejo, kad testuojant gaunami teigiami rezultatai nes
modelis yra pristumiamas prie tam tikros tendencijos.
4. O kaip testavimo sistema ivertintu tai:
Tarkime sarase 100 akciju. Jau patikrintas tarkime veikiantis
modelis duoda man siandien 2 iejimo signalus. Tarkime kad net
sugema nustatyti kuris is ju tikimybiniu ir laiko atsvilgiu
geresnis
Bet stai po dar 7 dienu sistema pranesa apie superini
varianta tie du pirmesni net ir demesio nebuvo verti palyginus su
siuo. Tada kam as rizikavau? O dar blogiau neteisingai nukreipiau
kapitala? Iseina kad sistema dar turi man pranesti apie tai kad
egzistuoja dar geresnes situacijos galimybe ir turi patarti
neprekiauti pirmais 2 atvejais is viso.
Ar panasiai veikiancias sistemas bandote konstruoti? O gal tas kur
vis siulo prekiauti ir prekiauti
Gerai dar prideti reiktu:
Konstrovau ir as tokia sistema paremta buvo viena MACD lyg o kita
RSI. Paemi suderini, paleidi ir oho vualia
Gauni reza. Bet
paeimi kita iranki is visai kitos operos ir tenka nusivilti
rezo
nera.
Dar buvau nupirkes deepinside lyg vadinosi senokai kokiais 2003 ten
tipo neuroniniai tinklai ir visa kita nuskenuoja rinka ir siulo
variantus. Ir zinoma nieko nezada
Tipo pati apsimoko su
istoriniais duomenimis tam tikros akcijos o tada jau pagal Black
Box'e esanti algoritma siulo
Mano bobule metidama kauliukus gali ir gerus pasiulymus dalinti, as
bent jau suprasiu jos sprendimo priemimo principa
- - - - - - - - - - -
Arturas
- - - - - - - - - - -