Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

paskaita apie Forex

savass
savass
Rašyti privačią žinutę

96 žinutės
( +9 / -3 )

tikiuosi neuzpyksit, pateikiu mane pasiekusia info apie rengiama paskaita:



Vilniaus Gedimino technikos universiteto

Verslo vadybos fakulteto dekanas

prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
skaitys paskaitą



“Dvigubo kozirio sprendimų valdymo globalioje valiutų rinkoje FOREX modelis“
arba
“Investavimas valiutų rinkoje“



2005 m. lapkričio 15 d. (antradienį)
11.20 val. 232 auditorijoje.



Kviečiame dalyvauti visus!
Cordy
Rašyti privačią žinutę

103 žinutės
( +2 )

Pamirsai paminet, kad paskaita vyks Mykolo Romerio universitete.
TALO
Rašyti privačią žinutę

540 žinutės
( +65 / -30 )

nieko pries, tik toks humoristinis pastebejimas

ar realiai buvo prekiauta, ar tik kaip sakoma seksologe, turinti ingamete teorinio darbo patirti.

anyway, idomu butu paklausyti
malas
Rašyti privačią žinutę

9 žinutės

na, gal kas buvo paskaitoje?
gal turit ka gero pranesti visiems ?
savass
savass
Rašyti privačią žinutę

96 žinutės
( +9 / -3 )

Kas nebuvo daug prarado - nepamate daug graziu studenciu vienoje vietoje

Cia diziausias paskaitos pliusas. O pati paskaita buvo apie tai, kad profesorius patobulino Marovitzo porfelio metoda ir per 214 dienu padare +12 proc FOREXe.

Paklaustas kaip jo patobulinima taikyti, neatsake, nes tai pasak jo - paslaptis.

Tokia tai paskaita

Susidariau ispudi, kad lietuvos profesurai paskaityti nykia paskaita yra norma..
malas
Rašyti privačią žinutę

9 žinutės

panasiai ir nujauciau, kad pasvaigs siek tiek ir nieko doro nepasakys
turbut 90% paskaitu, nesvarbu kokio dalyko ir buna tokios nykios
sol
Rašyti privačią žinutę

28 žinutės
( -1 )

mano darbo vadovas kaip ne kaip.. paskutini karta, tiesa, man gyresi, jog visus sim zaidimelius vykde tik naudojant istorinius duomenis
Artificial
Rašyti privačią žinutę

36 žinutės
( +26 )

Na tikrai idomu, ar pristate simuoliuotus istorinius duomenis, ar tikrai treidino.

Duokit man bet koki instrumenta ir 15 min laiko, ir as jums sukonstruosiu ant istoriniu duomenu patikrinta pelninga sistema.

Kazkada teko ziureti viena lietuviu destytojo paskaitos irasa apie "investicinio portfelio kompiuterini valdyma". Buvau pakraupes, kaip zmogus absoliuciai visiskai nenusimanantis investicijose leidzia sau destyti paskaitas apie tai.
Greed is good
sol
Rašyti privačią žinutę

28 žinutės
( -1 )

Mano ziniomis, treidinta virtualiai
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Na tikrai idomu, ar pristate simuoliuotus istorinius duomenis, ar tikrai treidino.
A.V. Rutkauskas pats prisipažino, kad naudojo istorinius duomenis, bet prižiūrėjo, kad nebūtų "sukčiaujama" (kad prognozuojant nebūtų žiūrima į ateities kotiruotes).

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
jenike
Rašyti privačią žinutę

64 žinutės

Galima klausima misteriui Artificial? (jei dar nemirusi diskusija)

Kuo blogai tureti ant istoriniu duomenu patikrinta sistema?
Tuo, kad ateitis gali buti kitokia ir tie patys modeliai, rinkos veiksmai ir judejimai idealiai nepasikartos??

Tvarkoj...
Taciau visos treidinimo sistemos bent jau is pradziu testuojamos ant istoriniu duomenu. Nuo to ir pradedam. Po to sistemos tobulinimas.

Taciau istorijos pasikartojimas ir yra TA esme. Taigi, ir treidinam ant istoriniu duomenu (mano asmenine nuomone, ne tiek ant istoriniu duomenu, kiek ant istoriniu, istoriskai pasikartojanciu ir potencialiai identifikuotinu, tiketinu RINKOS REAKCIJU i tuos pacius pasikartojancius dalykus, signalus, veiksnius, formacijas).

jei misteris Artificial pasiulytu man, kaip kad siule istestuota sistema ant keliu dalykeliu, tarkim uztektu EURUSD, GBPUSD ir USDJPY, mielai issiusciau i Sveicarija gero Draft lietuvisko alaus dezute) (jei praleistu muitine)

stay cool
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Galima klausima misteriui Artificial? (jei dar nemirusi diskusija)

Kuo blogai tureti ant istoriniu duomenu patikrinta sistema?
Tuo, kad ateitis gali buti kitokia ir tie patys modeliai, rinkos veiksmai ir judejimai idealiai nepasikartos??

Tvarkoj...
Taciau visos treidinimo sistemos bent jau is pradziu testuojamos ant istoriniu duomenu. Nuo to ir pradedam. Po to sistemos tobulinimas.

Taciau istorijos pasikartojimas ir yra TA esme. Taigi, ir treidinam ant istoriniu duomenu (mano asmenine nuomone, ne tiek ant istoriniu duomenu, kiek ant istoriniu, istoriskai pasikartojanciu ir potencialiai identifikuotinu, tiketinu RINKOS REAKCIJU i tuos pacius pasikartojancius dalykus, signalus, veiksnius, formacijas).

jei misteris Artificial pasiulytu man, kaip kad siule istestuota sistema ant keliu dalykeliu, tarkim uztektu EURUSD, GBPUSD ir USDJPY, mielai issiusciau i Sveicarija gero Draft lietuvisko alaus dezute) (jei praleistu muitine)

stay cool
Nors kreipiamasi buvo į Artificial, pasisakysiu ir aš šia tema...
Gerai yra tik tuomet, kai strategijos testavimui yra naudojama tokio ilgumo istorija, kad per visą testuojamą laikotarpį strategija sugeneruoja pakankamai didelį kiekį treidų (ne mažiau 100-200). Tik tokiu atveju galima spręsti, kad strategija veikia pakankamai patikimai, ir tikėtina, kad veiks ir ateityje. Konkrečiai kotiruočių istorijos laikotarpio, išreikšto dienomis, mėnesiais ar kitais laiko vienetais, įvardinti neįmanoma, nes jis nuo daug ko priklauso: pačios strategijos, tos strategijos parametrų, grafiko periodiškumo (bar'o dydžio), pačio treidinamo fin. instrumento volatilumo ir t.t. Juk, pavyzdžiui, jei testuojama agresyvi strategija (~10 treidų per dieną) ant 1min ar net tickinių duomenų, gali užtekti ir mėnesio istorijos, kai tuo tarpu ilgalaikės startegijos testavimas su 1 dienos bar'ais vieno mėnesio apimtyje būtų visiška nesąmonė.
Dabar į tai, ką pasakiau, pažiūrėsiu kitu kampu: kadangi vienu atveju tas pats istorinių kotiruočių laikotarpis (1 mėnesis ankstesniame mano pavyzdyje) yra pakankamas, o kitu - ne, vadinasi bet kokiam laiko tarpui galima sukurti tokią strategiją, kuri sugeneruos tik kelis treidus. O kai treidų skaičius toks nedidelis, labai lengva padaryti "pelningą" strategiją. Tikriausiai, būtent šį atvejį ir turėjo galvoje Artificial, sakydamas, kad "...sukonstruosiu ant istoriniu duomenu patikrinta pelninga sistema".

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

>> Artificial

Jauciu neisikirtai apie ka ta paskaita buvo... pamatei neuro tinklus ir pagalvojai "ai shooo..das, ka jis cia kalba". Paprastai destytojai rimtai ziuri i savo darba ir nesamoniu nekalba... nu man taip atrodo.
Butu idomu gauti ir paziureti tos paskaitos irasha... beje gan idomiai skamba "Investicinio portfelio kompiuterinis valdymas" Ish pavadinimo nesuprasi apie ka kalbes... placiaja prasme aishku, akd apie investicijas, bet jei detaliua, tai...ozingoff
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
Turbavykas
Turbavykas
Rašyti privačią žinutę

398 žinutės
( +2 / -5 )

O kas tas Marovitzo portfelis. Gal nuoroda. Google nerado. Kaip angliskai rasosi?
Siaip tai elderis juokiasi is tu kompiuteriniu sistemu. Beto ja tikrai galima padaryti kad veiktu ant istoriniu duomenu. Bet vistiek akciju kursai ir kiti kursai yra beveik triuksmas ir kaip tu ji nuspesi? Taigi ir TA skaitosi pusiau mokslas pusiau... Ten kazkaip galima naudoti furjie transformacijas ir dar kazkoki matematine metoda bandant atrast kazka kas kartojasi. Gal kas bande?
Man atrodo jei kam pavyktu sukurti sistema kuri visada duotu bent kazkoki pelna is karto taptu zynomiausiu zmogum wallstreete.
Indrionas
Rašyti privačią žinutę

34 žinutės
( +12 )

TA naudojamas ne tam, kad "sistema visada duotu bent kazkoki pelna", o tam kad treideris turetu didesni sekmingos pozicijos sansa nei siaip speliojant. Beje, akciju kursai toli grazu nera triuksmas. Buna aiskus trendai ir buna sideways busena (kurios ir stengiasi vengti bet kuri sistema).
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

O kas tas Marovitzo portfelis. Gal nuoroda. Google nerado. Kaip angliskai rasosi?
Vokiškai rašosi Markowitz, kaip parašyti angliškai, nežinau...

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
Cordy
Rašyti privačią žinutę

103 žinutės
( +2 )

Viska google randa. Tereikia irasyt Harry M. Markowitz
http://www.google.lt/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial_s&hl=lt&q=Harry+M.+Markowitz&meta=&btnG=Google+Paie%C5%A1ka
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Bet vistiek akciju kursai ir kiti kursai yra beveik triuksmas ir kaip tu ji nuspesi? Taigi ir TA skaitosi pusiau mokslas pusiau... Ten kazkaip galima naudoti furjie transformacijas ir dar kazkoki matematine metoda bandant atrast kazka kas kartojasi. Gal kas bande?
Man atrodo jei kam pavyktu sukurti sistema kuri visada duotu bent kazkoki pelna is karto taptu zynomiausiu zmogum wallstreete.
Vieniems akciju kursai yra triuksmas, o man tas tas triuksmas pelna nesa :-). Cia panasiai kaip su muzika
Emini-Systems.com
Artificial
Rašyti privačią žinutę

36 žinutės
( +26 )

Na, jei jau buvo pamineta lietuvisko drafto deze, pasistengsiu sureaguoti.

Pasiulymas p. Jenikei:
Sistemos pavadinimas: alaus_dezes_verta_sistema
Instrumentai: EURUSD, GBPUSD, JPYUSD
Testavimo horizontas: 1980.01.01 - 2004.10.01, dienos barai.
Aprasymas: Japoniskom zvakutem paremta sistema, generuojanti signalus pagal istoriskai patvirtintas keliu praejusiu dienu formacijas.
Pradinis kapitalas: 10.000 USD

Pirkimo signalas: Kai uzdarymo kaina C yra didesne uz uzdarymo kaina pries 2 dienas C2, bei C2 daugiau uz C1 ir C3, taciau C3 maziau uz C1.

Pardavimo signalas (Ir short): Kai uzdarymo kaina C didesne uz C2, bei uz praejusios dienos auksciausia moketa kaina (H1), ir C2 daugiau uz C1, o C3 > C.

Taikomas Trailing stoploss: 3%.

Rezultatai
EURUSD (nuo 1999 sausio 4):
Net profit: 2874.50
Compounded anual return: 4.49%
Max system drawdown: -9.28%
Treidu skaicius: 30

GBPUSD:
Net profit: 3289.77
Compounded anual return: 1.15%
Max system drawdown: -38.59%
Treidu skaicius: 151

JPYUSD:
Net profit: 58693.41
Compounded anual return: 8.09%
Max system drawdown: -19.49%
Treidu skaicius: 175

Krepselis (1/3 portfelio kiekvienai valiutu porai):
Net profit: 13791.06
Compounded anual return: 3.56%
Max system drawdown: -11.61%
Treidu skaicius: 356


Kaip matome, sistema generuoja stabilu pelna bei veikia ant kiekvienos valiutu poros net 24 metus! Maksimalus protfelio nuvertejimas nesiekia net 12% portfelio vertes! Pakankamas treidus skaicius (356), patvirtinantis Andriaus_S prielaida (beje labai teisinga, bet dar nepakankama tvirtai sistemai nustatyti). 3.56% metinis neleveragintas returnas - ne sistema, o aukso verselis! Tik pagalvokite kiek uzdirbsite, jei pasitelksime sverta!

Po viso sito, gal atsiras suinteresuotu patikrinti sistema nuo 2004 spalio iki dabar, sausio 18, 2006?

Sitas visas pavyzdys gerai iliustruoja pagrindine mechaniniu sistemu problema - lack of predictability. Kodel sunku sukurti sistema, kuri ne tik veiktu ant praeities, bent ant ateities duomenu, aprase Kauffman "New Trading Systems and Methods". Pats automatinis sistemu paieskos principas (data mining, arba optimisation) is esmes paneigia genetiniu algoritmu bei (galbut ir neuroniniu tinklu) panaudojima ieskant pelningu sistemu. Nors ir keista, taciau tiesa: formacijos, veikusios net 24 metus is eiles, staiga nustoja veikti 25-taisiais!

Taip pat sis pavyzdys galbut gali buti kritika aukciau minetai paskaitai, jei dr. Rutkauskas naudojo istorinius duomenis sistemai atrasti, bet netikrino jos, kad ir ant popieriaus, ateityje. Paskaitos nemaciau, negaliu komentuoti.

Kas liecia kita, mano pamineta, paskaita:

vyva
Jauciu neisikirtai apie ka ta paskaita buvo... pamatei neuro tinklus ir pagalvojai "ai shooo..das, ka jis cia kalba".


O kas tie neuro tinklai? (skaityti su tokiu pat arogantisku sarkazmu)

vyva
Butu idomu gauti ir paziureti tos paskaitos irasha... beje gan idomiai skamba "Investicinio portfelio kompiuterinis valdymas"


Nelabai pamenu, ka destytojas norejo iliustruoti, bet situacija mazdaug tokia: paeme kazkokios akcijos grafika (is anksto pasirinkos), i kuria investavo 3 broliai. Vienas naudojo kazkoki populiaru indikatoriu (Simple Moving Average CrossOver), kitas berods irgi, tik su skirtingu periodu, o trecias brolis - kvailelis - investavo atsitiktine tvarka. Rezultatas - trecias brolis uzdirbo pelno, kol pirmi du - pralose. Paskaitos isvada: akciju kurso nuspeti neimanoma, nes tai random walk. Nezinau, gal as "bajerio" toje paskaitoje nepagavau, galbut tai reikejo suprasti kaip pasaka. Labai jau sekli pasaka, jei jau taip.

turbavykas

Man atrodo jei kam pavyktu sukurti sistema kuri visada duotu bent kazkoki pelna is karto taptu zynomiausiu zmogum wallstreete


Va cia tai tiesos yra. Pelninga sistema sukurti be galo sunku, bet imanoma. Is praeities kainu IMANOMA atspeti ateiti, nes investuotojai daro ir darys tas pacias klaidas. Tie, kas sugeba jas iskristalizuoti, ir susikrauna milijonus bei tampa zinomi Wallstreete, bei kituose strytuose su vaiku darzeliu viename gale, ir kapinaitemis - kitame.

Stay cool.
Greed is good
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

>> Artificia

Ei nu tik nereikai cia to sarkazmo Bukim draugishki.
O Rutkauskas cia ish KTU VTkatedros ?
O ish kur pats busi? Gal baiges KTU ir dirbi su Rutkausku ?
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB