Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Automatinės prekybos sistemos

pranasblk
pranasblk
Rašyti privačią žinutę

80 žinutės
( +2 )

to John

Na, šiaip duomenu provaideriai kabina paprastai viena sali.

Jei norisi ko nors nemokomo tai institutai/tarptautines organizacijos pateikia siek tiek:

http://econ.worldbank.org/
http://www.census.gov/ipc/www/idb/
http://www.esds.ac.uk/international/access/access.asp
http://comtrade.un.org/kb/article.aspx?id=10122
http://rfe.org/showCat.php?cat_id=2
http://www.nber.org/releases/
http://www.census.gov/prod/2002pubs/01statab/stat-ab01.html
http://www.helsinki.fi/WebEc/webecc8d.html

Na dar pvz yahoo duoda duomenu nemokamai (bet apie tai manau yra kituose postuose)

Jei pasinaudojęs nuorodomis rasi ka nors PRITAIKOMO (realioje prekyboje) parašyk PM. Neuzmirsk
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

Sakykit is kur gauti papildomus duomenis techninei analyzei autotreidinimui? Butu gerai tureti infliaciju rodiklius ivairiuose salyse, pridetines vertes rodiklius ir t.t. svarbu kad ta informacija butu daznai atnaujinama ir lengvai nuskaitoma per pasirasytas programas.
Dekui
Tarptautinis valiutu fondas - IMF www.imf.org BVP, infliacijos visu saliu ir daug daugiau excel formatu
Ekonomikos magistras
Indrionas
Rašyti privačią žinutę

34 žinutės
( +12 )

Kurti veikiančias mechanines sistemas yra įmanoma. Bet tam reikia tam tikrų žinių ir suvokimo, kurio daugelis neturi ir neturės, nes tai reikalauja daug pastangų ir laiko.

Yra trys pagrindinės priežastys kodėl eilinė mechaninė sistema neveikia:
1) Neatsižvelgta į tai jog kainų laiko eilutė yra nestacionari. Tai reiškia kad rinka kinta. Jei sistema buvo overfitinta prie X laikotarpio, tai ji visiškai netinka Y laikotarpiui. Aišku sistema gali kažkiek laiko veikti iki režimo pokyčio, bet tai yra tik laiko švaistymas.

2) Nėra supratimo kas yra atsitiktinis įvykis o kas ne. Dauguma sistemų paremtos įvairiais kainų ar indikatorių pattern'ais, tačiau net nepasidomėta ar tokie pattern'ai yra statistiškai reikšmingi palyginus su random, ar egzistuoja statistiškai reikšminga priklausomybė ir t.t. Sistema kuri pagrįsta tik backtestais ir parametru optimizacija yra bevertė.

3) Kiekviena sistema anksčiau ar vėliau baigia savo gyvenimą, todėl turi būti periodiškai sekama ir atliekami testai kaip gerai ji sugaudo neatsitiktinius įvykius. Jei išnaudojama anomalija rinkoje nunyksta, tai galima pastebėti laiku ir sistemą išimti iš portfelio.

Beabejo viena sistema remtis yra blogai. Reikalingas tarpusavyje šiek tiek neigiamai koreliuojančių sistemų portfelis. Bet tai jau kita tema susijusi su diversifikacija ir rizika.
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Indrionai, labai taikliai viska aprasei :yes

Siuo atveju kokie tavo nuomone galimi sprendimai 1, 2 ir 3 punktams? ozingoff
Emini-Systems.com
Indrionas
Rašyti privačią žinutę

34 žinutės
( +12 )

1 ir 2 punktas nera trivialus ir neturi tokio "tiesiai sviesiai" sprendimo.

1) Nestacionaruma galima apibudinti paprasta analogija. Isivaizduok kad yra maiselis su kamuoliukais: 50 baltu kamuoliuku, 30 juodu, 25 melynu ir 20 raudonu. Trauki atsitiktini kamuoliuka, uzsirasai spalva, grazini kamuoliuka atgal i maisa, kartoji viska vel. Siuo atveju procesas yra stacionarus - kamuoliuku dazniu skirstinys nekinta. Dabar isivaizduokim kad kazkas mums nezinant atejo ir iseme 30 baltu kamuoliuku ir idejo 5 melynus. Naujas dazniu skirstinys bus 20, 30, 30 ir 20. Tokia laiko eilute vadinama nestacionaria.

2) Sistemos yra paremtos tam tikromis hipotezemis - jei ivyko ivykis X, tai turetu ivykt ivykis Y. Tai reiskia kad mes primetam jog yra priklausomybe tarp siu ivykiu. Taciau mes nezinom ar taip is tikruju yra. Sie ivykiai gali buti visiskai nepriklausomi, kaip pavyzdziui monetos metymas - dabartinio metimo rezultatas visiskai nepriklauso nuo praeito metimo rezultato. Vienas is paprastesniu budu istestuoti priklausomybe yra chi-kvadrato testas. Kitas sudetingesnis metodas yra vadinamas Markovo grandines. Kaip sudaryti chi-kvadrato testa, pavyzdziui monetos metymo atvejui? Reikia lyginti reiksmes kuriu tikimes kai metymo poros nepriklausomos: pvz tikimes, kad du kartus herbas is eiles kris 0,5x0,5=0,25 (25%) atveju; kad herbas seks po skaiciaus irgi 0,25, ir t.t. visi keturi atvejai. Tuomet lyginame juos su stebejimais ir chi-kvadrato testo pagalba randame ar skirtumas tarp stebetu ir tiketinu reiksmiu yra statistiskai reiksmingas. Aisku sitas pavyzdys yra labai paprastas ir teorinis.

3 punktas turi konkretu sprendima, taciau dabar turiu islekt atlikt keleta reikalu ir aprasysiu grizes...
Indrionas
Rašyti privačią žinutę

34 žinutės
( +12 )

Sprendimas 3 punktui nėra itin sudėtingas.
Reikalingas testas, kuris atsako į klausimą: "kokie yra sistemos rezultatai? ar jie tokie tik dėl atsitiktinumo, ar sistema iš tikrųjų prasminga?". (P.S. šį testą sugalvojau ne aš)

Principą galima paaiškinti paprasta analogija: jei pasodinsi 10000 bezdžionių prie klaviatūrų, tai yra tikimybė kad kuri nors iš jų surinks prasmę turinčius žodžius grynai dėl atsitiktinumo. Dabar įsivaizduokime tokią situaciją treidinimo kontekste: turime sistemą kuri per metus atliko 50 long treidų, kaip patikrinti ar rezultatas geresnis už atsitiktinį? Pasodiname 10000 "bezdžionių" kurios atsitiktinai per tuos pačius metus atlieka 50 long treidų ir gauna rezultatus. Surūšiuojame tuos rezultatus ir patikriname kiek atsitiktinių rezultatų mūsų sistema "nugalėjo". Jei tarkim sistemos rezultatai buvo didesni nei 8000 atsitiktinių rezultatų, vadinasi ji "nugalėjo" 80% atsitiktinumo (tai ir bus testo rezultatas). Tą patį atliekame atskirai su short treidais. Testą atliekame 3-5 metams iš eilės, ir jei sistema kiekvienais metais praėjo testą didesniu nei 70-80% rezultatu, vadinasi mes turime prasmingą strategiją. Jei testų rezultatai siekia maždaug 50% vidurkį, vadinasi strategija yra nieko verta, ji ne ką geresnė nei tiesiog atsitiktinis treidinimas.

Kaip interpretuoti rezultatą? Kas susigaudo statistikoj tai pasakys kad tai yra monte karlo arba permutacijos testas. Iš jo gauname p-reikšmę, t.y. tikimybę kad rezultatas yra atsitiktinis. Jei testo rezultatas yra 80%, tai tikimybė kad toks rezultatas pasiektas atsitiktinai yra 20% (arba 0.2 - tokia būtų p-reikšmė statistiko akimis). Kaip žinome taikomojoj statistikoj 0.2 reikšmė nėra laikoma reikšminga. Dažnai ieškoma p<0.05 ir p<0.01 reikšmių. Todėl vienų metų rezultatais remtis negalima, nes ir atsitiktinis treidinimas gali praeiti testa 80% rezultatu grynai per atsitiktinumą. Jei testuojame kelis metus iš eilės, tai tokios bevertės strategijos rezultatai atrodo panašiai į: 20, 75, 45, 90,... t.y. vidurkis artėja į 50%. Tačiau kai rezultatai panašūs į: 80, 75, 84,... Tai jau prasminga strategija. Kokia tikimybė, kad strategija du metus iš eilės pereis testą >80% tik dėl atsitiktinumo? Tokia: 0.2*0.2=0.04 -> 4% tikimybė, t.y. p<0.05. Todėl reikia žiūrėti kelis metus iš eilės.

Kaip taikyti šį testą stebint strategiją realiu laiku? Šį testą galima atlikinėti nuolatos, pavyzdžiui kas 3 mėnesius. Imame pastarųjų 12 mėnesių rezultatą ir pastarųjų 12 mėnesių rinkos duomenis, atliekame testą, jei jis neviršija 70%, vadinasi rinkoje kažkas pasikeitė ir nunyko anomalija ant kurios buvo paremta sistema. Todėl sistema išmetama iš sistemų portfelio kol ji nepradėjo nešti nuostolių.
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Aciu Indrionai. Viska labai puikiai aprasei. :yes Is praktikos galiu pasakyti kad su anomaliju atsiradimu ir isnykimu is tiesu yra gana problematiska. Niekada nezinai ar anomalija nunyko visam laikui ar tik laikinai. :wink
Emini-Systems.com
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

>> Indrionas
Nesu matęs mokslinių publikacijų, kuriose investavimo strategijos būtų tiriamos mažesniame intervale nei kokie 5 metai.
Gal kiek per daug energijos sunaudota statistikos mokslų dėstymui, kad padaryti tokią išvadą.
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
kebabas
Rašyti privačią žinutę

82 žinutės

Citatos pradžia Indrionas  
  , vadinasi rinkoje kažkas pasikeitė ir nunyko anomalija ant kurios buvo paremta sistema. Todėl sistema išmetama iš sistemų portfelio kol ji nepradėjo nešti nuostolių. Citatos pabaiga

O tokiu atveju galbut tada galime padaryt isvada, kad ta anomalija yra kazkoks trapus ir laikinas reiskinys? Ir ka tai primena? Ar neprimena tai elementariausio trendo? Atliekame begale tyrimu, skaiciavimu, kad prieitume isvados, kad musu sistema yra laikina, kad gavome savotiska trenda (kuris mums sia akimirka yra draugas, bet kurio ateitis yra velgi sunkiai nuspejama. kaip ir paprasto trendo atveju). Jei nera taip kaip mastau, tai kodel? O jei yra taip, tai kokia tada is vis gali buti paskata konstruoti sistema? Jei galu gale gauname ta pati spejima 50/50.

Gal apskritai atsirastu noricniu privaciai  placiau padiskutuoti apie automatines sistemas? Nes viesos diskusijos greit nugaista, prasideda paslaptys ir t.t. Pats esu stadijoj, kai tik bandau viska suprasti. Kai ka jau supratau, kai ko ne. Zinau kad laukia ilgas ir klaidus kelias, kuri galima sutrumpinti tik dalinantis patirtimi. Butu idomu pakalbet su zmonem, kurie linke labiau i statistika, o ne i horoskopus ir subjektyviaja TA (EW, etc...).
Mano skype: krababas .


Paskutinį kartą redagavo: kebabas (2009-12-05 00:21)
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Taip anomalija gali buti trapus ir laikinas reiskinys bet gali buti ir ilgalaikis ir stabilus ziurint kokiu kampu i viska paziuresi. Atrasti anomalija gali padeti statistika. Is patirties galiu pasakyti kad kartais anomalijos tesiasi metu metus o kartais vos keleta menesiu ar dar trumpiau...

Emini-Systems.com
a.zalias
a.zalias
Rašyti privačią žinutę

56 žinutės
( +16 / -15 )

Sveiki,

Senai komentavau. Turiu savo nuomone del anomaliju.

Neprekiauju as tomis akcijomis kurios demonstruoja anomalijas (daugiau nei keleta tarkime per 3 metus).
Naudoju menesinius grafikus ir kartais savaitinius.

O neprekiauju, nes bijau, kad akcijai nesautu i "galva" vel pademonstruoti anomalijos

Kita priezastis, nenoriu savo galvos apkrauti bereikalingu filosafavimu. Turiu schema ir jos laikausi, kad ir kokia nuobodi jinai man atrodytu. Laukiu tiek kiek reikes, kad ir 6 menesius kol bus tinkamas atvejas.

Toks prekybos stilius labai lengvai susiderina su gyvenimu, nes nereikia tam skirti laiko, kol neturi pozicijos. O kai turi pozicija, reikia tik uzmesti aki karta per savaite.

Zodziu pripratau prie: IVL1L,  SFGAT, LFO1L, SAN1L, TPD1T. Kitu tai ir ziureti tingiu. Pagrindinis rupestis is kur istraukti laisvu pinigu, nesiskolinant, nes skolintis ir deti i akcijas man nepriimtina. O nepriimtina, nes as isipareigoju, tuo tarpu akcijos man tikrai nera isipareigojusios. Joms vienodai.

- - - - - - - - - - -
Arturas
- - - - - - - - - - -

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital