Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

RSI indekso empiriniai tyrimai akciju birzose (please Help)

Neutralman
Rašyti privačią žinutę

2 žinutės

Sveiki,
gal kas pasidalinti informacija apie atliktus tyrimus su RSI indeksu akciju birzose, bei gautais rezultatais? Reikia rimto akademinio tyrimo, o ne siaip praktiko eksperimento.

Siaip butu neblogai gauti Levy, R. A. “Relative Strength as a Criterion for Investment Selection.” Journal of Finance, 22
(1967b):595-610.

Tik gaila, kad jis kainuoja apie 40 doleriu. O tyrimas 67 metu. Sakau gal ka panasaus turit?
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Zinau kas turi. :wink O kam tau to reikia ?

Mazdaug metu senumo. Tik nezinau ar nores dalintis.
Rasyk PM, jei reikia koordinaciu. :wink
Emini-Systems.com
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

Itariu, kad as irgi zinau, kas turi
Beda ta, kad as kazkada ieskojau pats tu duomenu savo kompe bet neradau... Zinau, zinau, reikia susitvarkyti savo "archyvus" (aka pussimtis-gigu-slamsto), bet vis nerandu laiko... Ryt paieskosiu dar, jei rasiu, duosiu zinia.

Siaip, Mindzio, gal geletum duoti linka i tuos paveiksliukus (as net ju neberandu), gal zmogui visai ne to reikia..
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

Be to, pas mane ten tikrai netraukia iki "akademinio tyrimo"..
mattux
Rašyti privačią žinutę

164 žinutės
( +16 )

Gal kam idomu bus. Neseniai bandziau savo "programavimo" igudzius
Empiriniais stbejimais gauti duomenis:


Trukme 1 menuo. Pradine suma 10k svaru. Nera stop loss'u. Iejimo ir isejimo salygos, atitinkamai RSI 30 ir 70.
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

Radau savo tyrima (Windows paieska daro stebuklus ).

Visa mano tyrimo esme telpa i si paveiksliuka:
RSI14_tyrimas.jpg

Trumpai apie tai, kas ten yra:
* Tyrimo tikslas buvo paziureti, kaip RSI praeina pro lokalu minimuma (de facto). Minimumui nustatyti naudojau ZigZag indikatoriu (parametru neatsimenu, bet turejo buti kazkas standartinio).
* X asyje yra baru numeriai. "bar" yra baras, kuriame ZigZag indikatorius rado lokalu zemiausia taska. "bar-1" yra praeitas baras, "bar-2" dar ankstesnis ir tt iki "bar-99". "bar+1" yra sekantis baras ir tt.
* Y asyje yra RSI (close kainai, periodas = 14) sugraduotas kas 0.1
* Kiekvieno tasko reiksme (t.y. spalva) rodo, kiek kartu RSI grafikas papuole i ta konkretu intervala tame bare. T.y, jei langelyje, su "RSI=95.1", yra skaicius 4, tai reiskia, kad per visus bandymus RSI grafikas 4 kartus buvo intervale nuo >95.0 iki <=95.1 tame konkreciame bare.
* Viso isanalizuota apie 9300 "dugnu" su 500 atsitiktinai pasirinktu NASDAQ akciju, naudojant end-of-day duomenis. Laikotarpis apie 5 metai nuo 1999-01-01 iki 2003-12-31 (keliu akciju duomenys galejo buti nepilni, bet tokiu akciju nebuvo daug).

Rezultate matosi, kad akcijai pasiekus lokalu minimuma RSI indikatoriaus su periodu 14 reiksme greiciausiai bus tarp 30 ir 40. Koks netiketumas!

Taip pat as turejau vilti, kad RSI indikatorius zemes palaipsniui, kainai artejant prie minimumo, ir suformuos grazu U formos dugna. Taciau rezultatas gavosi priesingas - realiai RSI kritimas nors kiek pastebimas vos pora baru iki dugno.

Daugiau kokios nors realios naudos is sio bandymo negavau. Dabar, kai ziuriu i visa tai is siokios tokios perspektyvos, man tas bandymas atrodo kiek naivokas ir ne visai korektiskas..
Beje tai buvo vienas paskutiniu mano darbu TA srityje.


Siaip idomus dalykas, kad netgi labai toli nuo minimumo (prie bar-99 arba bar+41) grafikas nera simetriskas. T.y. didziausios tikimybes zona yra ne prie RSI reiksmes 50, o pasislinkusi zemyn. Nagi, protingieji kurmiai, kas pasakys, kodel taip atsitiko? Man (tuo metu) prireike palauzyti galva kelias dienas, kol suvokiau to poslinkio priezasti
Neutralman
Rašyti privačią žinutę

2 žinutės

Dekui visiems uz atsakymus, ko reikejo siaip ne taip gavau. As labiau linkes esu nagrineti toku autoriu kaip Fama, Timmermanas, Pruitt and White ir kt. spec.

Arkas domejosi tokio modelio kaip CRISMA (Dual moving averages with relativ strenght and cummulative volume index) praktiniu pritaikymu ir ar kas taike?
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

Vaje, kokie mes isrankus

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital