Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Perceptronas

pranasblk
pranasblk
Rašyti privačią žinutę

80 žinutės
( +2 )

Sveiki, gal kas praktiskai taike netiesinius regresijos modelius prekybos sistemu kurimui?

Jei taip, butu labai malonu suzinot:
* Kokia literatūra remtasi
* Praktinis realizavimas (imciu dydžiai, komerciniai ir kt. duomenu saltiniai, mokymo daznumas, tinklo architektūros, )
* Praktiškai taikomi papildomi pinigu valdymo mechanizmai apsisaugoti nuo klaidu.

xe sunku tikėtis gauti tokius dalykus, bet tarp mokslininku gali buti altruistu

Norisi pažaisti siek tiek su netiesiem sistemom. Manau kad TIKRAI yra spekuliantu, kurie tai daro.

Aciu!
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

As bandziau kazka panasaus daryti, kai programavausi opcionu volatilumo pavirsiu. Taciau negavau to, ko norejau, todel pasirinkau neparametrini modeli. As nesu labai stiprus matematineje reikalo puseje, todel ziniu stoka (ir/arba tingejima) dazniausiai kompensuoju brutualia skaiciavimo jega.

Jei tu tiksliau parasytum, ka ketini daryti, gal kokia diskusija ir gautusi..
Denisas
Denisas
Rašyti privačią žinutę

1346 žinutės
( +140 / -62 )

parasyk lietuviu kalba ka darai... matai as protingu pavadinimu kartais nesuprantu...
Gal darau ta pati...
Ekonomikos magistras
pranasblk
pranasblk
Rašyti privačią žinutę

80 žinutės
( +2 )

to fvmn, apie tai ka norisi isgirsti - jei parasyciau prognozuoti kaina kelis periodus i prieki, tai nevisai tai, ka galima praktiskai pasiekti.

Norisi suzinoti ar kas skaite literatura apie neuroniniu tinklu (ar kitu prognozavimo modeliu) taikyma treidinime, kokie ispudzia ir rekomendacijos?

to Denisas, jei taikai prognozavima i ateiti treidinime (o mes visi vienaip ar kitaip ta darome) pvz.: tikimybe kad pasikeis trendas i priesinga puse, tai butu idomu suzinoti apie pasiekimus ir klaidas. Kaip atrenkami duomenys, kaip jie paruosiami, kaip tikrinami rezultatai.
topl0305
topl0305
Rašyti privačią žinutę

268 žinutės
( +72 / -38 )

Siūlau pirmiausiai gerai pasiskaityti apie neuroninius tinklus ir tik tada užduoti klausimą ar jie iš viso tinka prognozėms. Tai pirma. Antra. Kainų šokinėjimo kiekvienai dienai neįmanoma iš principo atspėti, nes tai atsitiktinis dydis. Jūsų minėti regresiniai modeliai tinka analizuoti "long" pozicijas trendų atžvilgiu. Stochastiniai metodai turi bjaurią savybę, kad pritaikius esamiems duomenims jis gana tikslus, tačiau į ateitį geriausiu atveju atspės iki kelių kartų kol subankrutuosit. Paprasčiau būtų nuspręsti mėtant monetą
Nesupilk visos grietinės į vieną puodynę - gali tekti valgyti sausus blynus :)
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

>> topl0305
Kokie yra stochastiniai prognozavimo metodai?
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
didysish
Rašyti privačią žinutę

303 žinutės
( +28 / -16 )

Man regis neuroniniai tinklai ir yra stochastinis prognozavimo metodas (vienasluoksniai, daugiasluoksniai perceptronai). Šiaip kosmosas ten, bet kaip kam
vyva
vyva
Rašyti privačią žinutę

138 žinutės
( +3 / -2 )

Reikia atskirti modelius nuo metodų. Stochastiniais metodais galite nustatyti modelių parametrus. Koks modelis bus, tai jau jūsų reikalas, kad ir neuroninio tinklo...
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

Yra 2 bėdos su neuroniniais tinklais. Pirma, reikia labai gerai ir apgalvotai paruošti įvedamus duomenis, suprasti, ką ir kaip paduoti, kad tinklas apsimokytų spręsti norimą užduotį. Tada kitas klausimas - ką tinklas turi grąžinti, ar būsimos kainos prognozę, ar numatomą trendą ar dar ką. Tinkamai atsakius į šiuos abu klausimus tinklai gali daug padėti.
Beje, 2007 m. forex robotų konkurse laimėjo būtent PNN (probabilistic neural network, nžn kaip tiksliai lietuviškai) naudojantis robotas. http://championship.mql4.com/2007/users/Better/
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
pranasblk
pranasblk
Rašyti privačią žinutę

80 žinutės
( +2 )

to topl0305: kad tinka, tai yra zinomas faktas.


Panasu kad cia yra klasikinio investavimo gerbeju (ne alterntatyvaus), kurie tiki kad FOREX neprognozuojamas, nes gerbiamas vienas moklsininkas bande pritaikyt GARCH ir jam nesigavo tipo pajeme ir statistiskai irode kad labai jau panasu i random walk, bet vat yra kas jama ir prognozuoja. Ar nekeista?

As siaip klausiau praktiku, ka jie ta tema daro.

Su pagarba!
baliuka
baliuka
Rašyti privačią žinutę

2655 žinutės
( +438 / -193 )

to pranasblk
Spėju, kad galima taikyti neuroninius tinklus ir prekybos sistemose, kurios nebando prognozuoti ir daro prielaidą, kad kaina yra atsitiktinė, modelis labai paprastas ir arti realybės. Aš paskutiniu metu daugiau domiuosi breakout gaudymu, čia irgi galima naudoti neuroninį tinklą, kuris atpažintų konsolidaciją, arba "trikampius", o toliau yra strastegijos reikalas kaip tuo pasinaudoti.
Deje pasigirti pasiekimais šioje srityje dar negalu
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
BeaVer
Rašyti privačią žinutę

2 žinutės

Kaip ir sake topl0305, regresiniai modeliai neduos jokios tiesiogines naudos trumpam laikotarpyje. Regresija gali buti nebent papildomas irankis tiriant ivairiu stochastiniu procesu elgesi. Naudojant atsitiktiniu procesu analize galima gauti prognoze, taciau po daugybes skaiciavimu vistiek rezultatas bus ne ka geresnis uz paprasciausia spejima paziurejus i duomenis. Na nebent naudotum labai sudetingus modelius. Bet as abejoju ar cia vieno zmogaus darbas tokius modelius skaiciuojancias programas suprogramuot.
topl0305
topl0305
Rašyti privačią žinutę

268 žinutės
( +72 / -38 )

Tik neišradinėkit dviračio. Aš pats matematikas. Taip, kad pakankamai gerai žinau kas ten vyksta. O neuroniniai tinklai nieko gero neduos. Jų idėja yra labai paprasta: sumaitinam krūvą duomenų (galima random principu, kaip šaudant į nejudantį judantį besislepiantį taikinį). Išanalizavusi programa nustato dėsningumus (analizei naudojama tiesinių lygčių sistema, jei gerai pamenu). Štai ir turim "protingą" mašiną, kuri po tam tikro laiko "žino", kad pataikyti į judantį taikinį sunkiau nei į nejudantį, nekalbant jau apie pasislėpusį. Akcijų atveju sistemingas yra trendas (pavyzdžiui 3 bangos į viršų, po to 3 žemyn ir tai ne visuomet). Tuo tarpu konkreti kaina ne. Jokia mašina neduos atsakymo vien tik iš eilutės skaičiukų. Atsakymo reikia ieškoti priežastyse, kurios formuoja kainą. Jei bandysit remtis visais logiškais sąryšiais - gali ir superkompiuterio neužtekti, kad išspręstumėt tokį uždavinėlį.
Nesupilk visos grietinės į vieną puodynę - gali tekti valgyti sausus blynus :)
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

Pritariu topl0305 ir kitu kritikai. Galbut kainos svyravimai nera visai atsitiktiniai, taciau kalbant apie labai likvizius instrumentus ir trumpa laikotarpi (intraday), galima sakyti, kad kainos elgesys yra artimas atsitiktiniam. Tokiu atveju, modelis, kuris mokysis is kainos judesiu, tiesiog ieskos neegzistuojanciu arba labai nepatvariu desningumu. Daugiau vilciu deciau i modeli, kuris apima kitus informacijos saltinius, pvz apyvartas, kitus instrumentus, kurie yra susieti su pagrindiniu instrumentu (pvz, jei bandomas prognozuoti akcijos elgesys, stebimi tos akcijos opcionai arba single-stock-futures, bei indeksai, i kuriuos ta akcija itraukta), taip pat naujienos, likvidumo dinamika, pasiulos, paklausos bei apyvartos pasiskirstymas tarp dideliu ir mazu sandoriu ir tt ir pan. Taciau su tokiu informacijos kiekiu prasides visa eile kitu problemu: (1) backtestai neimanomi, del to, kad tokiu duomenu beveik neimanoma susirinkti ir susisteminti ilgesniam periodui. Jeigu ir imanoma, tai nepraktiska. (2) Tokio modelio kurimas uzimtu labai daug laiko ir neduotu jokiu sekmes garantiju. Viena is neigiamu spekuliavimo savybiu yra ta, kad papildomas sistemos sudetingumas nebutinai duoda papildomus rezultatus (finansine israiska).
Tuo tarpu as manau, kad geriausia si uzdavini spresti naudojant ta "perceptrona", kuriuo evoliucija uzpilde tuscia erdve tarp ausu - savo smegenis. Ne, as ne pries kompiuterius, tiesa sakant as daugiau nei 70% savo darbo laiko skiriu programavimui, o realiai prekybai likusius 30%. Tiesiog reikia gerai paskirstyti uzdavinius: tegul kompiuteris renka duomenis, juos apdoroja ir pateikia man, o as jau kaip nors surasiu sasajas ir desningumus tuose duomenyse.
baliuka
baliuka
Rašyti privačią žinutę

2655 žinutės
( +438 / -193 )

Atsakymo reikia ieškoti priežastyse, kurios formuoja kainą.
Po priežasties kaina jau būna susiformavusi ir priežastis tampa nebesvarbi prekyboje tos priežasties vertinimas yra labai subjektyvus dalykas, o objektyviai gali įvertinti tik rinka ir todėl kaina yra dažniausiai teisinga ir klaidinga tik tuomet kai yra sukčiaujama. Čia yra aksioma, kurią aš naudoju prekyboje ir negaliu šito įrodyti matematiškai, abejoju, kad matematiškai sugebėtumete paneigti šiuos teiginius

Dar priminsiu apie pokerį, ar nepastebėjote, kad ten nuolat išlošia tie patys žmonės nežinodami kokia korta iškris ?
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

Po priežasties kaina jau būna susiformavusi ir priežastis tampa nebesvarbi prekyboje tos priežasties vertinimas yra labai subjektyvus dalykas, o objektyviai gali įvertinti tik rinka ir todėl kaina yra dažniausiai teisinga ir klaidinga tik tuomet kai yra sukčiaujama.
Tu labai jau sutrumpinai kelia tarp kazkokio ivykio (priezasties) ir kainos pokycio.
Mano galva, realiausias scenarijus yra toks:
1. Kazkas ivyko (imone gavo pelna, paskelbe apie bankrota, FED sugalvojo pazaisti su palukanu normom ir pan.)
2. Apie tai paskelbe viesai. Rinkos dalyviai pagaliau suzinojo apie ivyki - vieni po 2 sekundziu nuo ivykio, kiti po valandos, treti kita diena paskaite laikrasciuose.
3. Rinkos dalyviai i tai sureagavo. Kas pradejo pirkti, kas parduoti, kas hedgintis, kas statyti orderius ivairioms kainoms.
4. Instrumento kaina pakito visu 3 punkto veiksmu pasekoje.
5. Kiti rinkos dalyviai (kurie dar nezino apie 1 punkto ivyki, arba kuriems nerupi) pamate kainos pokyti ir pradejo reaguoti. Kartais cia uzsiciklinama ir griztama prie 3 punkto, kai pats kainos pokytis tampa tolimesniu rinkos dalyvius veiksmu priezastimi.

Is esmes visi etapai suteikia galimybiu sekmingai prekiauti. (1) Na cia akivaizdu - insaidas. (2) Naujienu prekiavimas (arba fundamentali analize, jei kalbama apie ataskaitu paskelbima ar ekonominiu rodikliu pokycius). (3) Prekiavimas remiantis level2 duomenimis, apyvartos pokyciai, rinkos mikrostruktura ir pan. (4 ir 5) Technine analize.
baliuka
baliuka
Rašyti privačią žinutę

2655 žinutės
( +438 / -193 )

to fvmn
Manau, kad neišvardinai visų preižačių, kurios įtakoja kainą. Nesu ekspertas, bet tikriausiai čia susirinkę matematikai patvirtins, kad tikimybinis modelis "gamtoje" yra naudojamas ne todėl, kad "gamta" yra nenuspėjama, o todėl, kad jis paprastesnis ir net tikslesnis negu modeliai į kuriuos įtraukta tik dalis faktų.
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
fvmn
fvmn
Rašyti privačią žinutę

188 žinutės
( +33 / -22 )

As nebandziau isvardinti priezasciu itakojanciu kaina. Bandziau parodyti, kas vyksta tarp priezasties (ivykio realiame pasaulyje) ir kainos pokycio.
kafka
kafka
Rašyti privačią žinutę

357 žinutės
( +29 / -3 )

Kadangi mažai žmonių domisi tokiom temom, siūlau vystyti temą kūrybiškai, o ne bandyti įrodyti savo nenugalimo proto.
Kalbant apie neuroninius tinklus reikia nepamiršti, kad visų pirmą reikia įvesti pradinius duomenis, šablonus (input). Pagal juos sistema turi ieškoti naujų modelių ateityje. Todėl abejoju ar tai galima pavadinti šaudymu bet kur.
Kitas pastebėjimas - kažkodėl akcentuojate trendą, bet nemažai sistemų nereikalauja trendo. Pvz. esant konsolidacijai koks gali būti trendas? O kainai palikus bazę gali būti puikus įėjimo taškas.
pranasblk
dėl knygų, pats neskaičiau, bet viename saite aptikau rekomendacijas šioms knygoms:
Computational Intelligence. An Introduction.: An Introduction by Andries P. Engelbrecht

The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction: Data Mining, Inference and Prediction (Springer Series in Statistics)
by Trevor Hastie

Jei kas perskaitysite, reziumuokite
www.investuotojas.eu
baliuka
baliuka
Rašyti privačią žinutę

2655 žinutės
( +438 / -193 )

Kitas pastebėjimas - kažkodėl akcentuojate trendą, bet nemažai sistemų nereikalauja trendo. Pvz. esant konsolidacijai koks gali būti trendas? O kainai palikus bazę gali būti puikus įėjimo taškas.
Čia būtent tas atvejis, kai visai nereikia prognozuoti, nes rinka konsoliduojasi tuomet, kai niekas nežino kur kaina eis ir matyt yra beprasmiška prognozuoti. Tačiau "pramušus" jau mažai kam abejonių lieka kur toliau eis kaina, svarbu tik laiku fiksuoti pelną, arba nuostolį, klaidos atveju. Neuroninis tinklas čia gali padėti atpažindamas konsolidaciją (nors yra ir paprastesnių būdų), gali padėti ir atpažinti trendą, tačiau ir šiuo atveju nereikia žinoti ateities, pakanka tiksliai įvertinti dabartį ir pagal tai daryti sprendimus. Nesu didelis ekspertas ir nežinau kaip tinklas gali spėti ateitį, bet kiek man žinoma jis pakankamai tiksliai gali įvertinti dabartį (ko visai pakanka prekyboje).
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB