|
|
Parašė: 2008-01-13 07:18:48
Sveiki, gal kas praktiskai taike netiesinius regresijos modelius
prekybos sistemu kurimui?
Jei taip, butu labai malonu suzinot:
* Kokia literatūra remtasi
* Praktinis realizavimas (imciu dydžiai, komerciniai ir kt. duomenu
saltiniai, mokymo daznumas, tinklo architektūros, )
* Praktiškai taikomi papildomi pinigu valdymo mechanizmai
apsisaugoti nuo klaidu.
xe sunku tikėtis gauti tokius dalykus, bet tarp mokslininku gali
buti altruistu
Norisi pažaisti siek tiek su netiesiem sistemom. Manau kad TIKRAI
yra spekuliantu, kurie tai daro.
Aciu!
|
|
Parašė: 2008-01-13 19:52:53
As bandziau kazka panasaus daryti, kai programavausi opcionu
volatilumo pavirsiu. Taciau negavau to, ko norejau, todel
pasirinkau neparametrini modeli. As nesu labai stiprus matematineje
reikalo puseje, todel ziniu stoka (ir/arba tingejima) dazniausiai
kompensuoju brutualia skaiciavimo jega.
Jei tu tiksliau parasytum, ka ketini daryti, gal kokia diskusija ir
gautusi..
|
|
Parašė: 2008-01-13 20:32:51
parasyk lietuviu kalba ka darai... matai as protingu pavadinimu
kartais nesuprantu...
Gal darau ta pati...
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2008-01-13 22:29:00
to fvmn, apie tai ka norisi isgirsti - jei parasyciau prognozuoti
kaina kelis periodus i prieki, tai nevisai tai, ka galima
praktiskai pasiekti.
Norisi suzinoti ar kas skaite literatura apie neuroniniu tinklu (ar
kitu prognozavimo modeliu) taikyma treidinime, kokie ispudzia ir
rekomendacijos?
to Denisas, jei taikai prognozavima i ateiti treidinime (o mes visi
vienaip ar kitaip ta darome) pvz.: tikimybe kad pasikeis trendas i
priesinga puse, tai butu idomu suzinoti apie pasiekimus ir klaidas.
Kaip atrenkami duomenys, kaip jie paruosiami, kaip tikrinami
rezultatai.
|
|
Parašė: 2008-01-14 07:36:20
Siūlau pirmiausiai gerai pasiskaityti apie neuroninius tinklus ir
tik tada užduoti klausimą ar jie iš viso tinka prognozėms. Tai
pirma. Antra. Kainų šokinėjimo kiekvienai dienai neįmanoma iš
principo atspėti, nes tai atsitiktinis dydis. Jūsų minėti
regresiniai modeliai tinka analizuoti "long" pozicijas trendų
atžvilgiu. Stochastiniai metodai turi bjaurią savybę, kad
pritaikius esamiems duomenims jis gana tikslus, tačiau į ateitį
geriausiu atveju atspės iki kelių kartų kol subankrutuosit.
Paprasčiau būtų nuspręsti mėtant monetą
Nesupilk visos grietinės į vieną puodynę - gali tekti valgyti sausus blynus :)
|
|
Parašė: 2008-01-14 07:47:09
>> topl0305
Kokie yra stochastiniai prognozavimo metodai?
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
|
|
Parašė: 2008-01-14 08:10:09
Man regis neuroniniai tinklai ir yra stochastinis prognozavimo
metodas (vienasluoksniai, daugiasluoksniai perceptronai). Šiaip
kosmosas ten, bet kaip kam
|
|
Parašė: 2008-01-14 08:22:15
Reikia atskirti modelius nuo metodų. Stochastiniais metodais galite
nustatyti modelių parametrus. Koks modelis bus, tai jau jūsų
reikalas, kad ir neuroninio tinklo...
------------------------------------------------------------
Nesielk taip, lyg gyvenimas tęstųsi tūkstančius metų.
|
|
Parašė: 2008-01-14 09:22:27
Yra 2 bėdos su neuroniniais tinklais. Pirma, reikia labai gerai ir
apgalvotai paruošti įvedamus duomenis, suprasti, ką ir kaip
paduoti, kad tinklas apsimokytų spręsti norimą užduotį. Tada kitas
klausimas - ką tinklas turi grąžinti, ar būsimos kainos prognozę,
ar numatomą trendą ar dar ką. Tinkamai atsakius į šiuos abu
klausimus tinklai gali daug padėti.
Beje, 2007 m. forex robotų konkurse laimėjo būtent PNN
(probabilistic neural network, nžn kaip tiksliai lietuviškai)
naudojantis robotas. http://championship.mql4.com/2007/users/Better/
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2008-01-14 09:31:11
to topl0305: kad tinka, tai yra zinomas faktas.
Panasu kad cia yra klasikinio investavimo gerbeju (ne
alterntatyvaus), kurie tiki kad FOREX neprognozuojamas, nes
gerbiamas vienas moklsininkas bande pritaikyt GARCH ir jam nesigavo
tipo pajeme ir statistiskai irode kad labai jau panasu i random
walk, bet vat yra kas jama ir prognozuoja. Ar nekeista?
As siaip klausiau praktiku, ka jie ta tema daro.
Su pagarba!
|
|
Parašė: 2008-01-14 10:10:28
to pranasblk
Spėju, kad galima taikyti neuroninius tinklus ir prekybos
sistemose, kurios nebando prognozuoti ir daro prielaidą, kad kaina
yra atsitiktinė, modelis labai paprastas ir arti realybės. Aš
paskutiniu metu daugiau domiuosi breakout gaudymu, čia irgi galima
naudoti neuroninį tinklą, kuris atpažintų konsolidaciją, arba
"trikampius", o toliau yra strastegijos reikalas kaip tuo
pasinaudoti.
Deje pasigirti pasiekimais šioje srityje dar negalu
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
|
|
Parašė: 2008-01-14 11:27:04
Kaip ir sake topl0305, regresiniai modeliai neduos jokios
tiesiogines naudos trumpam laikotarpyje. Regresija gali buti nebent
papildomas irankis tiriant ivairiu stochastiniu procesu elgesi.
Naudojant atsitiktiniu procesu analize galima gauti prognoze,
taciau po daugybes skaiciavimu vistiek rezultatas bus ne ka
geresnis uz paprasciausia spejima paziurejus i duomenis. Na nebent
naudotum labai sudetingus modelius. Bet as abejoju ar cia vieno
zmogaus darbas tokius modelius skaiciuojancias programas
suprogramuot.
|
|
Parašė: 2008-01-14 11:51:53
Tik neišradinėkit dviračio. Aš pats matematikas. Taip, kad
pakankamai gerai žinau kas ten vyksta. O neuroniniai tinklai nieko
gero neduos. Jų idėja yra labai paprasta: sumaitinam krūvą duomenų
(galima random principu, kaip šaudant į nejudantį judantį
besislepiantį taikinį). Išanalizavusi programa nustato dėsningumus
(analizei naudojama tiesinių lygčių sistema, jei gerai pamenu).
Štai ir turim "protingą" mašiną, kuri po tam tikro laiko "žino",
kad pataikyti į judantį taikinį sunkiau nei į nejudantį, nekalbant
jau apie pasislėpusį. Akcijų atveju sistemingas yra trendas
(pavyzdžiui 3 bangos į viršų, po to 3 žemyn ir tai ne visuomet).
Tuo tarpu konkreti kaina ne. Jokia mašina neduos atsakymo vien tik
iš eilutės skaičiukų. Atsakymo reikia ieškoti priežastyse, kurios
formuoja kainą. Jei bandysit remtis visais logiškais sąryšiais -
gali ir superkompiuterio neužtekti, kad išspręstumėt tokį
uždavinėlį.
Nesupilk visos grietinės į vieną puodynę - gali tekti valgyti sausus blynus :)
|
|
Parašė: 2008-01-14 11:58:17
Pritariu topl0305 ir kitu kritikai. Galbut kainos svyravimai nera
visai atsitiktiniai, taciau kalbant apie labai likvizius
instrumentus ir trumpa laikotarpi (intraday), galima sakyti, kad
kainos elgesys yra artimas atsitiktiniam. Tokiu atveju,
modelis, kuris mokysis is kainos judesiu, tiesiog ieskos
neegzistuojanciu arba labai nepatvariu desningumu. Daugiau vilciu
deciau i modeli, kuris apima kitus informacijos saltinius, pvz
apyvartas, kitus instrumentus, kurie yra susieti su pagrindiniu
instrumentu (pvz, jei bandomas prognozuoti akcijos elgesys, stebimi
tos akcijos opcionai arba single-stock-futures, bei indeksai, i
kuriuos ta akcija itraukta), taip pat naujienos, likvidumo
dinamika, pasiulos, paklausos bei apyvartos pasiskirstymas tarp
dideliu ir mazu sandoriu ir tt ir pan. Taciau su tokiu informacijos
kiekiu prasides visa eile kitu problemu: (1) backtestai neimanomi,
del to, kad tokiu duomenu beveik neimanoma susirinkti ir
susisteminti ilgesniam periodui. Jeigu ir imanoma, tai nepraktiska.
(2) Tokio modelio kurimas uzimtu labai daug laiko ir neduotu jokiu
sekmes garantiju. Viena is neigiamu spekuliavimo savybiu yra ta,
kad papildomas sistemos sudetingumas nebutinai duoda papildomus
rezultatus (finansine israiska).
Tuo tarpu as manau, kad geriausia si uzdavini spresti naudojant ta
"perceptrona", kuriuo evoliucija uzpilde tuscia erdve tarp ausu -
savo smegenis. Ne, as ne pries kompiuterius, tiesa sakant as
daugiau nei 70% savo darbo laiko skiriu programavimui, o realiai
prekybai likusius 30%. Tiesiog reikia gerai paskirstyti uzdavinius:
tegul kompiuteris renka duomenis, juos apdoroja ir pateikia man, o
as jau kaip nors surasiu sasajas ir desningumus tuose duomenyse.
|
|
Parašė: 2008-01-14 12:18:06
Atsakymo reikia ieškoti priežastyse, kurios formuoja
kainą.
Po priežasties kaina jau būna susiformavusi ir priežastis tampa
nebesvarbi prekyboje tos priežasties vertinimas yra labai
subjektyvus dalykas, o objektyviai gali įvertinti tik rinka ir
todėl kaina yra dažniausiai teisinga ir klaidinga tik tuomet kai
yra sukčiaujama. Čia yra aksioma, kurią aš naudoju prekyboje ir
negaliu šito įrodyti matematiškai, abejoju, kad matematiškai
sugebėtumete paneigti šiuos teiginius
Dar priminsiu apie pokerį, ar nepastebėjote, kad ten nuolat išlošia
tie patys žmonės nežinodami kokia korta iškris ?
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
|
|
Parašė: 2008-01-14 13:36:09
Po priežasties kaina jau būna susiformavusi ir priežastis tampa
nebesvarbi prekyboje tos priežasties vertinimas yra labai
subjektyvus dalykas, o objektyviai gali įvertinti tik rinka ir
todėl kaina yra dažniausiai teisinga ir klaidinga tik tuomet kai
yra sukčiaujama.
Tu labai jau sutrumpinai kelia tarp kazkokio ivykio (priezasties)
ir kainos pokycio.
Mano galva, realiausias scenarijus yra toks:
1. Kazkas ivyko (imone gavo pelna, paskelbe apie bankrota, FED
sugalvojo pazaisti su palukanu normom ir pan.)
2. Apie tai paskelbe viesai. Rinkos dalyviai pagaliau suzinojo apie
ivyki - vieni po 2 sekundziu nuo ivykio, kiti po valandos, treti
kita diena paskaite laikrasciuose.
3. Rinkos dalyviai i tai sureagavo. Kas pradejo pirkti, kas
parduoti, kas hedgintis, kas statyti orderius ivairioms
kainoms.
4. Instrumento kaina pakito visu 3 punkto veiksmu pasekoje.
5. Kiti rinkos dalyviai (kurie dar nezino apie 1 punkto ivyki, arba
kuriems nerupi) pamate kainos pokyti ir pradejo reaguoti. Kartais
cia uzsiciklinama ir griztama prie 3 punkto, kai pats kainos
pokytis tampa tolimesniu rinkos dalyvius veiksmu priezastimi.
Is esmes visi etapai suteikia galimybiu sekmingai prekiauti. (1) Na
cia akivaizdu - insaidas. (2) Naujienu prekiavimas (arba
fundamentali analize, jei kalbama apie ataskaitu paskelbima ar
ekonominiu rodikliu pokycius). (3) Prekiavimas remiantis level2
duomenimis, apyvartos pokyciai, rinkos mikrostruktura ir pan. (4 ir
5) Technine analize.
|
|
Parašė: 2008-01-14 13:54:44
to fvmn
Manau, kad neišvardinai visų preižačių, kurios įtakoja kainą. Nesu
ekspertas, bet tikriausiai čia susirinkę matematikai patvirtins,
kad tikimybinis modelis "gamtoje" yra naudojamas ne todėl, kad
"gamta" yra nenuspėjama, o todėl, kad jis paprastesnis ir net
tikslesnis negu modeliai į kuriuos įtraukta tik dalis faktų.
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
|
|
Parašė: 2008-01-14 14:01:28
As nebandziau isvardinti priezasciu itakojanciu kaina. Bandziau
parodyti, kas vyksta tarp priezasties (ivykio realiame pasaulyje)
ir kainos pokycio.
|
|
Parašė: 2008-01-14 16:51:16
Kitas pastebėjimas - kažkodėl akcentuojate trendą, bet nemažai
sistemų nereikalauja trendo. Pvz. esant konsolidacijai koks gali
būti trendas? O kainai palikus bazę gali būti puikus įėjimo
taškas.
Čia būtent tas atvejis, kai visai nereikia prognozuoti, nes rinka
konsoliduojasi tuomet, kai niekas nežino kur kaina eis ir matyt yra
beprasmiška prognozuoti. Tačiau "pramušus" jau mažai kam abejonių
lieka kur toliau eis kaina, svarbu tik laiku fiksuoti pelną, arba
nuostolį, klaidos atveju. Neuroninis tinklas čia gali padėti
atpažindamas konsolidaciją (nors yra ir paprastesnių būdų), gali
padėti ir atpažinti trendą, tačiau ir šiuo atveju nereikia žinoti
ateities, pakanka tiksliai įvertinti dabartį ir pagal tai daryti
sprendimus. Nesu didelis ekspertas ir nežinau kaip tinklas gali
spėti ateitį, bet kiek man žinoma jis pakankamai tiksliai gali
įvertinti dabartį (ko visai pakanka prekyboje).
This comment contains forward-looking statements. There can be no assurance that actual results will not differ materially due to various factors, many of which are beyond the control of baliuka.
|
|
Parašė: 2008-01-14 17:23:50
Turiu 'o7 metų pakartotinio leidimo P. Engelbrecht'o
Computational Intelligence - An Introduction. Jei kam
įdomu, brūkštelkit privačiai, tačiau knygą rekomenduočiau tik
turintiems solidų akademinį žinių bagažą.
Aš niekada nesiginčiju su žmonėmis, kurių nuomonės negerbiu.
|