Artificial | Žinutės

paskaita apie Forex 50 Forex 2006-01-18 19:35:20

Tiesa, vertinant strategiju/sistemu kokybe be sistemos pelningumo yra kita prizme - rizika, arba sklaida. Stabili sistema tures geriausia pelningumo/rizikos santyki. Tai vienas is kriteriju. Matuojamas jis keliomis desimtimis, jei ne simtais, statistiniu israisku. Pvz. tas pats Sharpe ratio, retracemento (nukritimo nuo auksciausio tasko) maksimali istorine trukme dienomis, pelningu/nuostolingu treidu santykis, vidutinis pelnas/vidutinis nuostolis, ir t.t. Kas liecia sklaida, yra naudingesniu ratio, nei Sharpe, kaip pvz. Ulcer Index, atsizvelgiantis netik dispersijos dydi, bet ir trukme.

Visi sitie statistiniai rodikliai leidzia palyginti sistems ir ivertinti ju kokybe. Taciau tai tik vienas kriterijus. Antrasis, kaip jau minejau auksciau, yra sistemos "predictability" - gebejimas atspeti ateity. Sitai galima patikrinti testavimo budu (ant popieriaus arba realiai pinigais), bei pridedant random triuksmo akcijos kainai, bei keiciant baru periodus, bei nedaug keiciant sistemos parametrus. Jei visais atvejais sistema atsilaiko ir duoda pelno perdaug nepablogejus rizikos rodikliams, galima sakyti, jums tai pavyko!

Ar apsimoka dabar pirkt su rusija suristu fondu vienetus 2023 Investiciniai ir pensijų fondai, draudimas 2006-01-18 16:05:04

Parlament,

Taro kortas naudoji, ar is Zigulinio tirsciu buri? :-)

paskaita apie Forex 50 Forex 2006-01-18 14:03:15

oki doki, sarkazma i deze :-)

prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas - cia tas pats tipas, kuris uzvire visa sita diskusija, skaitydamas paskaita, kurios niekas negirdejo, bet visi mielai diskutuoja.

Kaip rasome pirmoje zinuteje, jis matomai is kazkokios VGTU katedros, o gal archikatedros. O pats tai nesu nei baiges nei pradejes KTU ir su Rutkausku nedirbu. :-)

paskaita apie Forex 50 Forex 2006-01-18 13:37:00

Na, jei jau buvo pamineta lietuvisko drafto deze, pasistengsiu sureaguoti.

Pasiulymas p. Jenikei:
Sistemos pavadinimas: alaus_dezes_verta_sistema
Instrumentai: EURUSD, GBPUSD, JPYUSD
Testavimo horizontas: 1980.01.01 - 2004.10.01, dienos barai.
Aprasymas: Japoniskom zvakutem paremta sistema, generuojanti signalus pagal istoriskai patvirtintas keliu praejusiu dienu formacijas.
Pradinis kapitalas: 10.000 USD

Pirkimo signalas: Kai uzdarymo kaina C yra didesne uz uzdarymo kaina pries 2 dienas C2, bei C2 daugiau uz C1 ir C3, taciau C3 maziau uz C1.

Pardavimo signalas (Ir short): Kai uzdarymo kaina C didesne uz C2, bei uz praejusios dienos auksciausia moketa kaina (H1), ir C2 daugiau uz C1, o C3 > C.

Taikomas Trailing stoploss: 3%.

Rezultatai
EURUSD (nuo 1999 sausio 4):
Net profit: 2874.50
Compounded anual return: 4.49%
Max system drawdown: -9.28%
Treidu skaicius: 30

GBPUSD:
Net profit: 3289.77
Compounded anual return: 1.15%
Max system drawdown: -38.59%
Treidu skaicius: 151

JPYUSD:
Net profit: 58693.41
Compounded anual return: 8.09%
Max system drawdown: -19.49%
Treidu skaicius: 175

Krepselis (1/3 portfelio kiekvienai valiutu porai):
Net profit: 13791.06
Compounded anual return: 3.56%
Max system drawdown: -11.61%
Treidu skaicius: 356


Kaip matome, sistema generuoja stabilu pelna bei veikia ant kiekvienos valiutu poros net 24 metus! Maksimalus protfelio nuvertejimas nesiekia net 12% portfelio vertes! Pakankamas treidus skaicius (356), patvirtinantis Andriaus_S prielaida (beje labai teisinga, bet dar nepakankama tvirtai sistemai nustatyti). 3.56% metinis neleveragintas returnas - ne sistema, o aukso verselis! Tik pagalvokite kiek uzdirbsite, jei pasitelksime sverta!

Po viso sito, gal atsiras suinteresuotu patikrinti sistema nuo 2004 spalio iki dabar, sausio 18, 2006?

Sitas visas pavyzdys gerai iliustruoja pagrindine mechaniniu sistemu problema - lack of predictability. Kodel sunku sukurti sistema, kuri ne tik veiktu ant praeities, bent ant ateities duomenu, aprase Kauffman "New Trading Systems and Methods". Pats automatinis sistemu paieskos principas (data mining, arba optimisation) is esmes paneigia genetiniu algoritmu bei (galbut ir neuroniniu tinklu) panaudojima ieskant pelningu sistemu. Nors ir keista, taciau tiesa: formacijos, veikusios net 24 metus is eiles, staiga nustoja veikti 25-taisiais!

Taip pat sis pavyzdys galbut gali buti kritika aukciau minetai paskaitai, jei dr. Rutkauskas naudojo istorinius duomenis sistemai atrasti, bet netikrino jos, kad ir ant popieriaus, ateityje. Paskaitos nemaciau, negaliu komentuoti.

Kas liecia kita, mano pamineta, paskaita:

vyva
Jauciu neisikirtai apie ka ta paskaita buvo... pamatei neuro tinklus ir pagalvojai "ai shooo..das, ka jis cia kalba".


O kas tie neuro tinklai? (skaityti su tokiu pat arogantisku sarkazmu)

vyva
Butu idomu gauti ir paziureti tos paskaitos irasha... beje gan idomiai skamba "Investicinio portfelio kompiuterinis valdymas"


Nelabai pamenu, ka destytojas norejo iliustruoti, bet situacija mazdaug tokia: paeme kazkokios akcijos grafika (is anksto pasirinkos), i kuria investavo 3 broliai. Vienas naudojo kazkoki populiaru indikatoriu (Simple Moving Average CrossOver), kitas berods irgi, tik su skirtingu periodu, o trecias brolis - kvailelis - investavo atsitiktine tvarka. Rezultatas - trecias brolis uzdirbo pelno, kol pirmi du - pralose. Paskaitos isvada: akciju kurso nuspeti neimanoma, nes tai random walk. Nezinau, gal as "bajerio" toje paskaitoje nepagavau, galbut tai reikejo suprasti kaip pasaka. Labai jau sekli pasaka, jei jau taip.

turbavykas

Man atrodo jei kam pavyktu sukurti sistema kuri visada duotu bent kazkoki pelna is karto taptu zynomiausiu zmogum wallstreete


Va cia tai tiesos yra. Pelninga sistema sukurti be galo sunku, bet imanoma. Is praeities kainu IMANOMA atspeti ateiti, nes investuotojai daro ir darys tas pacias klaidas. Tie, kas sugeba jas iskristalizuoti, ir susikrauna milijonus bei tampa zinomi Wallstreete, bei kituose strytuose su vaiku darzeliu viename gale, ir kapinaitemis - kitame.

Stay cool.

Sąvokos 90 Pagalba Naujokams 2005-12-20 14:05:36

Sell short - pirkti i minusa.

kai perki "long", tavo portfelyje atsiranda teigiamas akciju kiekis. Kai sell shortini, akciju kiekis portfelyje - neigiamas. Praktiskai tai veikia taip: pasiskolini akcijas is brokerio ir jas parduodi. Tad esi skoloj. Po kiek laiko akcijas atperki birzoje ir atiduodi skola + palukanas. Akivaizdu, kad sell shortindamas islosi tada, kada akcijos kaina nukris, nes galesi atsipirkti pigiau. Buy to cover - sumazinti neigiama pozicija iki nulio - atsipirkti rinkoje akcijas.

Stop point - is anksto numatyti kriterijai, kada bus iseinama is pozicijos. Jei buvai long, akcijos parduodamas, o jei buvai short, akcijos atperkamos ir grazinamos.

EURGBP 33 Forex 2005-12-16 10:36:43

Milijonas analitiku mano, kad EURGBP kils.

Kitas milijonas su tuo nesutinka ir mano , kad EURGBO kris.

Tau patarciau pajamas imti tokia valiuta, kuria isleisi (ar investuosi). Analogiskai - skolintis ta valiuta, kuria gauni pajamas.

Del info apie VP 5 Pagalba Naujokams 2005-12-13 11:16:20

finance.yahoo.com

Kam kiek pakrito, kiek ilgai nervai laikys... 87 Akcijų birža 2005-12-09 09:57:14

Eilini karta is Talo zodziu jauciasi patirtis. Pilnai pritariu, nes ir paciam darosi juokinga skaitant apie "ilgalaikius investuotojus".

Cituoju Ragusnagus: "bet vis tik laikausi uz sminganciu OMXV poziciju, nes irgi esu long insvestuotojas ir pasitikiu FA, o ne bangomis"

Mielieji, neduokdie istarsite sita fraze per darbo pokalbi su profesonalais Portfolio Manageriais. Tai suveiks kaip bomba, ir durys jums bus uzdarytos ilgam ilgam.

Uzsukite i JT diskusijas po 5 metu, ir pamatysit, kad 95% zmoniu nebebus - nusluoti laiko. Isliks tie 5%, kurie buvom pries 5 metus, kurie bus po 5 metu. Kurie, jusu nuostabai, negali pasigirti ne 30% returnu per metus.
Ateis laikas, kai dauguma prarasite ne 10, ne 20 ar 30% nuo savo portfelio, bet 80-200 (jei leveraged). Tai reiskia pradesit savo gyvenimus is naujo. Jei atrodo juokinga - paziurekite i Nasdaq grafika.

Sumaisyti su zememis isnyks ilgalaikiai investuotojai ir spekuliantai, TA ir FA myletojai, buliai ir meskos. Deja, kad ir kaip juokinga, isliks, jusu visu apjuokiamos AVYS! Buti sekmingu investuotoju reiskia buti avimi. Mokytis ir tobulintis visa laika, kad nebuti bandos gale, o buti bent per vidury, arba net priekyje. Taciau net ir bunant gale, paskutines avys nepraras visu pinigu, krizes metu, skirtingai nei "ilgalaikiai ivnestuotojai" ir FA myletojai. Isliks baltos, o ne juodos avys, tos kurios eis kartu su banda.

Isliks tie, kurie suvoks tokias elementarias tiesas:

1) FA vertina imones, bet ne akcijas. Akcija verta tiek, kiek nusprende rinka. Akcija nera neivertinta ar pervertinta - jos kaina yra butent tokia kokia turi buti. P/E ratio = 6 nereiskia, kad akcija yra neivertinta, o 200- kad pervertinta.
2) TA. Numeris 1 taisykle: Indicators do not work. Ypac pasikeitus situacijai rinkoje. Nepaisant to, TA naudotojai turi daug geresnius sansus islikti, nes TA pagrindins tikslas - nustatyti rinkos krypti.
3) Tureti savo nuomone reiskia buti anarchistu. Geriausi investuotojai - tai tos avys be savo nuomones, judancios paskui kitas. Turintys savo pagrysta nuomone ir stovintys pries ateinancia banda "kvailu aviu" bus sutrypti taip, kad daugiau neprisikels.

Tokie mano ciniski pamastymai. Kazkiek tycia persudziau, bet tikiuosi pralosusiems daug pinigu dabar tai pades susivokti. Is savo patirties zinau, kad deja, birzoje mokytis is savo klaidu yra daug efektyviau, nei is svetimu. Priimkit savo nuostolius kaip pamoka, nes tai galbut pades ateityje isvengti dar didesniu nuostoliu. Linkiu suvokti galia buti avimi, nes tai - sekmes kelias i finansine nepriklausomybe.

???????Klausimas Kiekvienam??????? 26 Akcijų birža 2005-12-06 11:07:19

Na istoriskai metine graza is akciju yra apie 8%, tad i si rodikli reiktu orientuotis. Goga teisingai pastebejo, kad jei pavyks pergudrauti ir virsyti indeksa, kazkas pralos analogiskai. Tvermes desnis.

Taciau, imant optimistini varianta, kad tu sugebesi buti vienas is tu, kurie sugebes uzdirbti bent tiek, kiek indeksas (atmink, konkuruosi su investiciniais fondais, profesionalais, ir visais kitais losejais, orientuotais i ta pati tiksla), norint pasiekti 3000lt per menesi graza reikes investuoti apie 450.000 litu. Beto, tiektina, graza bus nestabili, ir drawdawn gali testis ir tarkim 7 metus is eiles, priklausomai nuo strategijos, iki kokiu 30% - 50% nuo portfelio vertes. Kitaip tariant labai didele tikimybe, kad viena karta pralosi 150'000 litu is eiles per keliu metu perioda. Tokia stai REALISTINE kaina portfelio, kuris suteiks nemokama duona ir desra uz 3000/menesi.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital