Tiesa, vertinant strategiju/sistemu kokybe be sistemos pelningumo
yra kita prizme - rizika, arba sklaida. Stabili sistema tures
geriausia pelningumo/rizikos santyki. Tai vienas is kriteriju.
Matuojamas jis keliomis desimtimis, jei ne simtais, statistiniu
israisku. Pvz. tas pats Sharpe ratio, retracemento (nukritimo nuo
auksciausio tasko) maksimali istorine trukme dienomis,
pelningu/nuostolingu treidu santykis, vidutinis pelnas/vidutinis
nuostolis, ir t.t. Kas liecia sklaida, yra naudingesniu ratio, nei
Sharpe, kaip pvz. Ulcer Index, atsizvelgiantis netik dispersijos
dydi, bet ir trukme.
Visi sitie statistiniai rodikliai leidzia palyginti sistems ir
ivertinti ju kokybe. Taciau tai tik vienas kriterijus. Antrasis,
kaip jau minejau auksciau, yra sistemos "predictability" -
gebejimas atspeti ateity. Sitai galima patikrinti testavimo budu
(ant popieriaus arba realiai pinigais), bei pridedant random
triuksmo akcijos kainai, bei keiciant baru periodus, bei nedaug
keiciant sistemos parametrus. Jei visais atvejais sistema atsilaiko
ir duoda pelno perdaug nepablogejus rizikos rodikliams, galima
sakyti, jums tai pavyko!
- DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013 (05-27 16:01) 112
- VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER (05-27 14:15) 187
- VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities (05-27 12:08) 182
- VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai (05-27 12:08) 109
- GRZ: On the difference between JSC „Grobina” profit in the audited annual report of year 2012. and the approved budget for year 2012 (05-27 11:48) 141
- GRG: Demand for shares during the GRIGISKES AB secondary public offering exceeded supply (05-27 11:38) 111
- GRG: AB GRIGIŠKĖS viešai siūlytų akcijų paklausa viršijo pasiūlą. (05-27 11:38) 61
- OAM: Data on OMX Baltic Benchmark Fund issued shares as of May 24, 2013 (05-27 09:59) 178
- OAM: oMX Baltic Benchmark Fund 2013 m. gegužės 24 d. duomenys apie išleistas akcijas (05-27 09:59) 63
- APG: Notification on Apranga APB manager's related party transactions (05-27 09:23) 39
- APG: Pranešimas apie su APB „Apranga“ vadovu susijusio asmens sandorius (05-27 09:23) 32
- RIG: Observation status removed for AS „VEF Radiotehnika RRR” (05-27 09:20) 211
- VLN: NASDAQ OMX Vilnius investuotojo kalendorius, savaitė 22/2013 (05-27 09:00) 25
- VLN: NASDAQ OMX Vilnius investor calendar, week 22/2013 (05-27 09:00) 20
- RIG: NASDAQ OMX Riga investor calendar, week 22/2013 (05-27 09:00) 29