|
|
Parašė: 2007-01-15 20:30:03
Gal galite pasidalinti kokius naudojate robotukus ir per kokius
brokerius juos naudojate?
As naudoju mechanines prekybos sistemas prekybai JAV akciju rinkoje
per Interactive Brokers. Ir naudoju sekmingai 8)
tai pasidarai programke kuri dar ir pirktu/parduotu akcijas
remdamasi ta TA ir pats isvaziuoji i bahamus? ar ne taip?
Teoriskai gal ir imanoma, taciau praktiskai ne. Is savo patirties
galiu pasakyti kad del ivairiu techniniu problemu tai padaryti
vargu ar pavyks.
Manau, kad Robotas niekada nebus sekmingas prekyboje (bent jau iki
šiol neteko skaityti apie sekmingą-pelningą mechaninių sistemų
naudojimą), nes prekyba - yra "Chaoso" analogas.
Labai panasu i Bill Williams Chaoso teorija. Pati teorija gal ir
grazi, taciau Bill Wiliams metodika JAV akciju rinkose veda prie
pilno kapitalo praradimo. Patikrinta !! :-) Pilnai automatinis
robotas gal ir nebus sukurtas, taciau pelningu dalinai mechaniniu
sistemu tikrai yra ir jos veikia. Kitas dalykas kaip atskirti gera
sistema nuo peroptimizuotos, ir kaip keisti sistemos kintamuosius
keiciantis rinkai, taciau tai jau kita tema.
tik neužsinerkit ant kokio gudroto robotų pardavėjo.
Pilnai sutinku.
O kol susigriebsi sistemą perprogramuot, jau bus šaukštai po
pietų.
Nebutinai. Geros sistemos turi adaptavimo funkcijas kurios leidzia
sistemai "persiprogramuoti" keiciantis rinkai be to geros sistemos
yra kuriamos atsizvelgiant i ivairius (kilimo, kritimo, flato)
periodus.
Išvada - veikiantį ir pelningą forex robotą sukurti įmanoma. Ir ne
tik arbitražui, nors jam jie irgi puikiai tinkami. Tačiau tokio
roboto kūrimas - tikrai netrumpas ir nelengvas darbas
Tikra tiesa !! :yes
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2007-01-16 23:56:49
Mindzio: patirtis sako, kad bent 1-2 metus tokio roboto nebus
sukurtas. Robotai neatsilaikys pries Market (monstrus). Girdejai
apie traderio six sense?
|
|
Parašė: 2007-01-16 23:59:13
Girdejai apie traderio six sense?
Girdejau. Jis visada veda viena kryptim, - prie didelio kapitalo
praradimo. :wink
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2007-01-17 07:56:00
Mano kvaila nuomone..
Sukurti teisinga robota imanoma. Toks robotas bus veiksmingas
fiksuota laika.
Toks robotas - vista dedanti auksinius kiausinius. Kas parduos
vista dedancia auksinius kiausinius?
|
|
Parašė: 2007-01-17 17:17:11
Mindzio: patirtis sako, kad bent 1-2 metus tokio roboto nebus
sukurtas. Robotai neatsilaikys pries Market (monstrus). Girdejai
apie traderio six sense?
To US&UK_Markets:
O ką, prognozuoji, kad po 1-2 metų robotai turės "šeštąjį jausmą"?
...
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2007-01-17 17:27:09
Dėl optimizavimo ir pritraukimo prie istorijos. Aš pats naudoju 2
būdus, kad to išvengčiau. Pirmas - optimizuoti ilgame periode,
optimizuojant ant nuostolio minimizavimo. Antras - optimizuoti
parametrus poromis. Tarkim, turim parametrus A, B ir C, jų visų
reikšmės iš intervalo [1, 100]. Juos optimizuojam po 2, AxB, AxC,
BxC. Tokiu būdu kiekvienam parametrui gaunam po 2 intervalus
optimalių reikšmių, ir ieškom tų intervalų sankirtos.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2007-01-17 17:34:36
Sukurti teisinga robota imanoma. Toks robotas bus veiksmingas
fiksuota laika.
Yra nemazai kompaniju kurianciu mechanines prekybos sistemas.
Veliau jie parduoda prekybos signalus prenumeratoriams.
Aisku kad sistemos veiksmingai veikia ilgesni ar trumpesni laika
nes rinka keiciasi, bet kas trukdo naudoti keleta "robotu" ir
nustojus jiems veikti "paderinti" esama ar naudoti kitus
Stai pavyzdziui Strategy Runner
http://www.strategyrunner.com/Content/TradingSystems_StrategyCenter.htm
atlieka monitoringa tokiu "robotu" bei siulo visa spekta paslaugu.
Arba Attain capital
http://www.attainaccess.com/systemrank_search.php?new_search=1&searchcol=cta_results&searchval=Yes
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2007-01-17 17:55:23
Is tiesu, sukurti ta robota (rimtesni, nei MT scriptai) nera jokios
problemos, jei turi bent kazkokius programavimo pagrindus. As irgi
buvau didelis roboto-entuziastas, kai pradejau rimciau dometis
prekyba akcijomis. Programavimo dali as zinoma pasidariau (beveik
), taciau cia kilo visa eile problemu. Viena diena dingsta
internetas. Nu gerai, su situ galima susitvarkyti. Kita diena
dingsta duomenys, kelios pozicijos praziopsotos. Trecia diena
islenda koks nors bugas programoje, karstligiskai puoli taisyti.
Betaisydamas sugadini kazka kita. Dvi dienas neprekiauji - reikia
istaisyti dar keleta klaidu kurias radai. Sekancia savaite pagaliau
viskas veikia, bet nervai jau tiek istampyti, kad apie kazkoki
pasitikejima robotu negali buti ne kalbos. Sedi prilipes prie
ekrano... Ir taip be galo. As net nemaniau, kad tiek dalyku gali
neveikti arba veikti blogai, kol nepradejau. Zinoma, po menesio
kito viskas nusistovi: tiesiog nustoji noreti is programu per daug.
Supranti, kad yra dalykai, kuriuos turi daryti zmogus, ir yra
dalykai, kuriuos geriau (arba tiesiog butina) daryti
programiskai.
Todel as buciau linkes kalbeti labiau apie "automatizuota", nei
apie "automatine" prekyba. Tokia jau yra ta realybe - nenuspejama
ir nesuprogramuojama
|
|
Parašė: 2007-01-17 17:57:09
namau visai realus reikalas, tik reikia robota ismokyti ne tik
sekti TA indikatorius, bet ir reraguoti i naujienas. Arba bent jau
vengti prekybos svarbiu naujienu metu.
http://addurl.tel
|
|
Parašė: 2007-01-17 17:57:28
Kas parduos vista dedancia auksinius kiausinius?
As. Jei kazkas pasiulys gera kaina
|
|
Parašė: 2007-01-17 18:22:49
namau visai realus reikalas, tik reikia robota ismokyti ne tik
sekti TA indikatorius, bet ir reraguoti i naujienas. Arba bent jau
vengti prekybos svarbiu naujienu metu.
Ismokyti reguoti i naujienas nera jau taip sudetinga kaip gali
atrodyti. Juk daznai naujienu metu kaina arba kyla arba krenta.
(kas man asmeniskai geriau nei flat).
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2007-01-17 20:55:21
Is tiesu, sukurti ta robota (rimtesni, nei MT scriptai) nera jokios
problemos, jei turi bent kazkokius programavimo pagrindus. As irgi
buvau didelis roboto-entuziastas, kai pradejau rimciau dometis
prekyba akcijomis. Programavimo dali as zinoma pasidariau (beveik
), taciau cia kilo visa eile problemu. Viena diena dingsta
internetas. Nu gerai, su situ galima susitvarkyti. Kita diena
dingsta duomenys, kelios pozicijos praziopsotos. Trecia diena
islenda koks nors bugas programoje, karstligiskai puoli taisyti.
Betaisydamas sugadini kazka kita. Dvi dienas neprekiauji - reikia
istaisyti dar keleta klaidu kurias radai. Sekancia savaite pagaliau
viskas veikia, bet nervai jau tiek istampyti, kad apie kazkoki
pasitikejima robotu negali buti ne kalbos. Sedi prilipes prie
ekrano... Ir taip be galo. As net nemaniau, kad tiek dalyku gali
neveikti arba veikti blogai, kol nepradejau. Zinoma, po menesio
kito viskas nusistovi: tiesiog nustoji noreti is programu per daug.
Supranti, kad yra dalykai, kuriuos turi daryti zmogus, ir yra
dalykai, kuriuos geriau (arba tiesiog butina) daryti
programiskai.
Todel as buciau linkes kalbeti labiau apie "automatizuota", nei
apie "automatine" prekyba. Tokia jau yra ta realybe - nenuspejama
ir nesuprogramuojama
To fvmn:
Pagaliau "subrendai" ... Prieš gerą pusmetį turėjai kitą nuomonę,
ir aš bergždžiai bandžiau tau išaiškinti:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&p=10985#10985
Bet štai, neilgai trukus, tu pats visu tuo įsitikinai ir padarei
teisingas išvadas. Ką gi, sveikinu - dabar mudu bendraminčiai
.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2007-01-17 21:17:03
Is tiesu as nujauciau, kad su tuo automatizavimu nebus viskas taip
paprasta. Tiesiog norejosi paciam tuo isitikinti.
Kaip ten bebutu, nors mano sistema nera pilnai automatine, taciau
nustebtum pamates, kiek daug ten yra automatizuota. Pvz.
programele, skirta orderiu siuntimui, jau yra pilnai automatine:
pati moka issiusti orderius, pati juos atsaukineja, kai nusibosta.
Pati issiuncia poziciju uzdarymo orderius ir gauna patvirtinimus is
brokerio, kai tie signalai ivykdomi. Nera automatizuota tik ta
sistemos dalis, kai reikia praskenuoti tukstancius akciju ir
atsirinkti reikiamas. Sita sunku darba tenka daryti rankiniu budu:
atidarai Wealth-Lab ir paspaudi "Begin Scan", palauki pora valandu
tada patikrini, ar teisingi duomenys, kiti nustatymai ir paleidi
prekybos programele. Tikrai nepersidirbu
Toliau mano darbas yra tik stebeti programos darba ir koreguoti,
jei prireikia. Tai koks nors orderis neivykdomas, tai dingsta
internetas arba duomenu serveris. Deja realybeje retai pasitaiko
dienu, kai mano isikisimo neprireikia.
|
|
Parašė: 2007-01-18 16:46:43
<...> nustebtum pamates, kiek daug ten yra automatizuota.
Pvz. programele, skirta orderiu siuntimui, jau yra pilnai
automatine: pati moka issiusti orderius, pati juos atsaukineja, kai
nusibosta. Pati issiuncia poziciju uzdarymo orderius ir gauna
patvirtinimus is brokerio, kai tie signalai ivykdomi.
To fvmn:
Yra čia ko nustebti ?.. Aš šį kelią irgi praėjęs. Mano rašytoji
programa irgi atlieka visus aukščiau tavo nurodytus veiksmus, be to
atlieka money management'ą. Be to, programuodamas stengiausi
numatyti (kiek tai įmanoma) kritines situacijas: duomenų srauto
nutrūkimas iš brokerio pusės, klaidų, kurių kodus perduoda brokerio
platforma, analizavimas ir galimai išsprendžiamų problemų
automatinis šalinimas, internetinio ryšio nutrūkimas (atsiradus
ryšiui, atsiradęs laiko gap'as bandomas užpildyti (backfill'inti)
istorinėmis kotiruotėmis), prekybos nutraukimas, kai nuostoliai
pasiekia tam tikrą laisvai užsiduotą lygį ir t.t. Dar ta pati
programa atlieka ir strategijų testavimo funkciją (deja, nuosavo
scriptų interpretatoriaus nepasirašiau, todėl kiekviena strategija
yra kaip atskiras *.dll, tik pervadintas kitu plėtiniu). Na, užteks
čia man girtis :blush...
Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos su šia programa
nevykdau! Tą programą kartais naudoju, kaip istorinių duomenų
downloader'į, kaip tools'ą konvertuoti istorinius duomenis iš vieno
formato į kitą. Taip pat naudoju tuo atveju, kai tenka testuoti
labai specifines strategijas, kurių negaliu (arba trūksta žinių,
arba "Omegos" galimybių neužtenka) susiprogramuoti ant "Omega Trade
Station'o".
Nera automatizuota tik ta sistemos dalis, kai reikia praskenuoti
tukstancius akciju ir atsirinkti reikiamas. Sita sunku darba tenka
daryti rankiniu budu: atidarai Wealth-Lab ir paspaudi "Begin Scan",
palauki pora valandu tada patikrini, ar teisingi duomenys, kiti
nustatymai ir paleidi prekybos programele.
Taip, akcijų atrinkimą pas mane irgi tenka daryti rankomis, bet
mano treidinimo strategija nereikalauja dažno akcijų kaitaliojimo
(prekiaujama į abi puses Long-Short), todėl tas akcijų atrinkimas
užima labai nedaug laiko. Dėl to ir buvau nusprendęs šio darbo
neautomatizuoti (bent jau pradžioje), nes laikas, sugaištas tos
funkcijos suprogramavimui, nebus atpirktas laiko išlošimu (kompas
vs rankinis).
Deja realybeje retai pasitaiko dienu, kai mano isikisimo
neprireikia.
Bet sėdėti ir prižiūrėti sistema vistiek būtina. Pagal Merfio
dėsnius sistemos nusimušimas vistiek įvyks tada, kai to mažiausiai
tikiesi ...
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2007-01-18 17:05:02
To fvmn:
Yra čia ko nustebti ?..
Galejai bent apsimesti, kad nustebai...
Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos
su šia programa nevykdau!
Kodel?
|
|
Parašė: 2007-01-18 17:23:07
Faktas yra tas, kad realiai automatinės prekybos
su šia programa nevykdau!
Kodel?
Kai turėsiu laiko, parašysiu privačiai... Šiaip, tolimuose planuose
dar turiu minčių sugrįžti prie šios programos vystymo ir naudojimo
automatinėje prekyboje.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2007-01-20 04:25:01
Nesupratom vienas kito: 6-a jausma zmogus (only) gali gauti tik su
laiku ir su experiencu. Siandienine technika negali to padaryti.
Mes visi nezinom, kas bus po 10-20 m. Techinika taip pazengus
dabar...
As naudojoju programuojam technika atpazinti elioto bangas. Jeigu
suprantat jas padeda tradinimose su enter/exit pointais (begalo)
;]
Gero vakaro
|
|
Parašė: 2007-01-20 19:52:49
As naudojoju programuojam technika atpazinti elioto bangas. Jeigu
suprantat jas padeda tradinimose su enter/exit pointais (begalo)
;]
To US&UK_Markets:
Gal esi aptikęs kokį softą, kuris leistų atlikti backtesting'ą,
naudojant Elliott'o bangas? Kažkaip, kiek esu matęs, tos programos
tik nupiešia bangų išsidėstymus ir pažymi jų tipus. Bet, kad būtų
galima pratestuoti tam tikrą istorinių kotiruočių laikotarpį,
nemačiau. Aišku, yra tam tikrų problemų su įėjimo-išėjimo taškų
interpretavimu, nes dažnai būna, kad EW analizės soft'as pateikia
keletą galimų kurso judėjimo scenarijų. Tačiau aš nemanau, kad tai
galėtų būti didelė kliūtis, trukdanti atlikti backtesting'ą. Juk
dauguma EW analizės programų skirtingiems variantams pateikia ir
tikimybes, su kuriomis išsipildys vienas ar kitas scenarijus.
Backtestingui užtektų tik nurodyti, kad naudotų tik tas bangas (tuo
atveju, kai yra keletos skirtingų scenarijų tikimybė), kurių
tikimybinis koeficientas didesnis.
Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
|
|
Parašė: 2007-01-20 21:37:35
As naudojoju programuojam technika atpazinti elioto
bangas.
Jei ne paslaptis, koki softa Ellioto bangoms atpazinti ir kaip
seniai naudoji ?? Jei nenori viesai gal privaciai parasytum?
ozingoff
Emini-Systems.com
|
|
Parašė: 2007-02-28 17:28:01
|