Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

Automatinės prekybos sistemos

Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Kokios čia paslaptys. Iš pavyzdžių galima daug išmokti.
Be tavo mineto Wealth-Lab, pavyzdziu pilna ir Metastock, Amibroker , Tradestation forumuose. Be to tokiuose zurnaluose kaip Stocks & Commodities ir kituose TA leidiniuose kaip taisykle publikuojamos strategijos su kodais.

Kaip sakoma: imkite mane ir skaitykite
Emini-Systems.com
soundesigner
soundesigner
Rašyti privačią žinutę

217 žinutės
( +5 / -1 )

As net neabejoju, kad galima visur rasti strategiju, taciau ne cia akcentai.
Tesiog Mindzio viesai paskelbe, kad naudoja aut. sistema ir jau 2 metai ir ji pelninga, kas is tikruju yra nelabai imanoma.
Ir jeigu Mindzio nepasakys indiktariu kombinacijos kuria naudoja, tai mano bent jau akimis bus tesiog melagis
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

Susidaro įspūdis, kad kai kuriems žmonėms mechaninės prekybos sistemos atrodo vos ne terminatoriaus lygio išradimai. Nebūtinai - jei jūs turite susikūrę kažkokią rankinės prekybos strategiją, tai bent dalį jos tikrai galima automatizuoti. Jei, tarkim, prekiaujat pagal MACD susikirtimą su ar be filtro, tai tokią sistemą galima lengvai užprogramuot. Bet kokia mechaninė sistema remiasi strategija, kurią galima lengvai atkartot rankomis (neatsižvelgiant į reakcijos greitį ir kitus kompo pranašumus ar trūkumus). Ir lygiai kaip rankinė strategija negali veikti visais rinkos periodais, taip ir mechaninė. Tik prekiaudami patys mes atpažįstame, su kokia rinka turime reikalą, ir kartais patys to nesuprasdami pritaikome ar iš viso imame naudoti kitą strategiją, tinkamą pasikeitusioms sąlygoms. Lygiai taip pat ir su automatinėmis sistemomis - reikia naudoti atitinkamus filtrus, kad eitumėme į rinką tada, kada verta, ir neprekiautume tada, kada sąlygos tam nepalankios.

Kas dėl indikatorių - jei naudosite standartinius indikatorius standartinėse kombinacijose, tai gausite standartinį rezultatą. Jei galvojat, kad sumetę į testerį MACD, RSI ir kokį stochastiką bei paleidę parametrų optimizavimą gausite rinkos žudiką, tai greičiausiai teks nusivilti. Čia, kaip ir bet kur kitur biržoje, veltui pinigų niekas nedalina, kitaip visi informatikos fuksai važinėtų su ferariais.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
soundesigner
soundesigner
Rašyti privačią žinutę

217 žinutės
( +5 / -1 )

Tai niekas nesako kad sudetinga, priesingai automatizuoti tikrai nera sudetinga, bet tik esme ta kad nieko is to nesigauna. Arba reikalinga pastovus koregavimas parametru (o tokiu atveju reikia numatyti rinka, taigi griztam i pradzia) arba ji iseina i 0 minus komisiniai
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

soundesigner, sėkmingai veikianti mechaninė sistema, tai kaip Coca Colos formulė.
Jei Mindzio nenori atskleisti jos detalių - tai jo reikalas.

Todėl siūlau švelninti toną.
Common sense is not very common
soundesigner
soundesigner
Rašyti privačią žinutę

217 žinutės
( +5 / -1 )

Na bet ir nereikia detaliu. As manau kad man uzteks vien tik indikatoriu, o tai tikrai negali buti paslaptis. Ir as suskaiciaves visiems neslepdamas pranesiu rezultatus.
Ar toks tonas tinka, ar jau prasinesi per zinutes?
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Ir jeigu Mindzio nepasakys indiktariu kombinacijos kuria naudoja, tai mano bent jau akimis bus tesiog melagis
Na, tu, soundesigner, čia pradėjai net šantažuoti ...
Iš tiesų, jau ne kartą esu išsakęs savo poziciją, kad rinkoje didėjant treiderių, prekiaujančių pagal tą pačią strategiją, skaičiui, tos strategijos pelningumas krenta (nors, kartais atsiranda teigiančių visiškai priešingai - kad strategija ima veikti tik tada, kai pasiekiama tam tikra kritinė treiderių masė). Būtent, dėl šios priežasties daugelis treiderių (tame tarpe aš pats), turinčių pelningą sistemą, nėra linkę dalintis savo paslaptimis.
Be to, tu, soundesigner, prašai, kad Mindzio išvardintų bent indikatorius. Čia irgi esi neteisus, manydamas, kad vienintelis indikatorių panaudojimo būdas yra tik toks, koks jis apibrėžiamas tik elementoriškoje literatūroje ar strategijoje. Pavyzdžiui, jei aš pasakau, kad mano strategija naudoja SMA indikatorių, ar tai reiškia, kad aš einu Long, kai kaina SMA indikatorių kerta iš apačios į viršų, o einu Short, kai kaina kerta šį indikatorių žemyn? - aišku, kad ne. Patyrusio TA treiderio sąmonėje SMA yra tik viena iš duomenų glodinimo priemonių, ir nieko daugiau...

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

Pelningai veikianti mechaninė sistema - arbitražas.

Kodėl rinkos dalyviai nenori pasidalinti jomis? Atsakymo siūlau ieškoti žaidimų teorijoje,
dalyje apie dominuojančias strategijas.

soundesigner, lauksime Jūsų įžvalgų.
Common sense is not very common
soundesigner
soundesigner
Rašyti privačią žinutę

217 žinutės
( +5 / -1 )

Juokingai cia gaunasi))
Mes snekame apie mechanines sistemas, taciau tu, Andriau vistiek interpretuoji kazkokiu budu, tai kokia automatine sistema tu naudoji, jeigu ji net interpretuoja kazka?
Esme tame, jeigu tarkim tu naudoji SMA, tarkim ant eur/usd poros ir DAUGIAU NIEKO, tada as galiu suskaiciuoti VISUS variantus, modifikuojant SMA parametrus, paskui as kalu per laiko chartus ir tai pat optimizuoju iejimo isejimo taskus. Finale pateikiu optimaliausia rezultata, kuris is kart zinau kad bus apie 0
Tu man pasakai kad naudoji sma, williams ir rsi ir as tau suskaiciuoju visu triju indikatoriu optimaliausia varianta, kuris velgi bus 0
Taigi,nei vienas Jusu negalite naudoti indikatoriaus, kurio nezino niekas kitas, nes toks neegzistuoja. Todel indikatoriu slepimas yra kvailyste.
Tiesa yra kitas variantas, jus kaip idiotai lakstote po visokius forumus, siunciates automatus, bandote, jie vienas po kito neveikia, bet jus toliau bandote ir ieskote, bandote ir ieskote. Bet cia atejes, gi negali prisipazinti, kad realiai tai nieko neturi.
Beda ta, kad kai kas dar ir drista pareiksti, jog jau 2 metus viena sistema naudoja ir sekmingai, o as zinau kad tai melas ir siulausi tai irodyti, tam kad kiti ateityje nebevargtu ir tiek
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

soundesigner, Jūs parašėte maždaug tai: galiu apskaičiuoti visas tolydaus dydžio reikšmes. Sėkmės Jums!

Dėl optimizacijų. Sutinku, daugiau ar mažiau galite optimizuoti, bet tai bus optimalios praeities radimas. Ar sugebėsite išspresti dar vieną problema: išrasti laiko mašiną ? Jei ne, tuomet siūlau "optimizuoti" ateitį.


Dar kartą siūlau - švelninkit toną.
Common sense is not very common
soundesigner
soundesigner
Rašyti privačią žinutę

217 žinutės
( +5 / -1 )

As tik nesuprantu dvieju dalyku:
1. Kodel tu toks piktas?
2. Kodel tu nesupranti kad visi automatai optimizuoti praeiteis rezultatais?
3. Ir kodel tu neskaitai ka rasau, jeigu jau komentuoji, nes as kaip tik ir sutinku su tavo nuomone ir ateites negali zinoti, bet mes apie automatus ar apie ka?

P.S gerai butu kad issitrintum savo zinute ir bana sau uzsidetum savaitei, nes rasai ne i tema ir izeidineji diskutuotojus su savo svelnink tona
ariel
Rašyti privačią žinutę

256 žinutės
( +68 / -15 )

soundesigner, panašu, kad smarkiai pyksti ant mechaninių sistemų, ar tik nebūsi daug pinigų praradęs su nevykusiu robotu? Pasikartosiu, bet tiek jau to:
1. Prekiaudamas žmogus remiasi tam tikra informacija. Jei atmetam grynai naujienas, tai prekiautojas žiūri į grafiką, žiūri į visokiausius indikatorius, į kuriuos mato prasmę žiūrėt, ir pamato, ar reikia pirkt, ar parduot, ar nieko nedaryt. Kitaip tariant, jis analizuoja grafinę informaciją (linijos, susikirtimai ir t.t.) ir ja remdamasis priima sprendimus. Tikrai galima sukurti sistemą, kuri analizuos grafinį vaizdą ir darys analogiškus sprendimus, jei apibrėši, kuo pats remiesi priimdamas sprendimą. Taigi mechaninis robotas įmanomas iš principo (jo taisyklių kiekis ir jų kintamumas - kitas klausimas).
2. Indikatoriai. Jau sakiau, bet matyt nepastebėjai. Jei naudosi standartinius indikatorius su standartiniais parametrais standartiniams tikslams - gausi standartinį rezultatą, tai yra 0. Ką daryti? Susikurti savo indikatorius, modifikuoti esamus, pritaikyti standartinius nestandartinėms reikmėms. Kas pasakė, kad tarkim MA galima naudoti tik signalų generavimui, kai jį kerta kaina? Gali lyginti jo pokytį per laiką, atstumą tarp jo ir kainos. Ir taip toliau.
3. Svarbiausias dalykas mechaninėje sistemoje yra idėja. Jei bandai tiesiog sumest indikatorius į puodą, sumaišyt ir paoptimizuot - greičiausiai nieko nesigaus. Po visu tuo turi būti kažkokia mintis, tarkim prekyba kainai pralaužus dienos kanalą ar dar ką. Kai suformuluoji mintį, tada pasidaro aišku ko ir kiek reikia.
4. Žinoti, kada neprekiauti yra dar svarbiau nei žinoti, kada prekiauti. Užtat į sistemą įdėk atitinkamą filtrą ar filtrus, kurie padės nustatyti nepalankius periodus ir juos tiesiog pralaukti nieko nedarant. Jei tavo sistema gaudo trendus, o visi MA guli ant šono, ATR susitraukęs - nieko nedarom, laukiam. Lygiai tą patį darytum ir prekiaudamas rankomis, tik tada turbūt aukštintum žmogišką intelektą, padedantį išvengti plokščios rinkos.
5. Prašai, kad žmonės tau pasakytų savo naudojamus indikatorius, o tu tada juos "demaskuosi". Beprasmė užmačia, kadangi tie indikatoriai greičiausiai pritaikyti konkrečiai strategijai, naudojami ne visai pagal "TA pradedantiesiems" rekomendacijas, taigi tau visiškai nepavyks atkurti to, kaip ir kada jie naudojami. Čia jau reikėtų kalbėti apie visą sistemą, tačiau ginčas www puslapyje su virtualiu priešininku to tikrai nevertas.

Pabaigai - žmonės tiki tuo, kuo nori tikėti. Yra teigiančių, kad OMXV TA neveikia, kiti sako, kad ten tik TA ir veikia. Dar kiti įsitikinę pasaulio pabaigos neišvengiamumu, paskutiniu teismu ar tuo, kad neįmanoma sukurti automatinių prekybos sistemų. Puoselėkime savo įsitikinimus ir jėgas skirkime jų realizavimui, užuot besistengę atversti kitą į savo tikėjimą.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
^la
Rašyti privačią žinutę

1936 žinutės
( +244 / -33 )

soundesigner,

1. Aš ne piktas, mano tiesiog gera atmintis
2. Aš tai suprantu ir tai niekur neveda, todėl bandau siūlyti alternatyvias mintis.
3. Skaitau ką rašote. Pvz.: "melagis Mindzio" arba "idiotai" apie visus kitus. Todėl ir siūlau...
Common sense is not very common
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

P.S gerai butu kad issitrintum savo zinute ir bana sau uzsidetum savaitei, nes rasai ne i tema ir izeidineji diskutuotojus su savo svelnink tona
As tai stebiuosi sio forumo moderatoriu kantrybe. Zmogelis tersia foruma vat tokiais pranesimais. Ir ne tik nereguoja i ispejimus bet dar izuliai konfrontuoja.
Emini-Systems.com
Andrius_S
Andrius_S
Rašyti privačią žinutę

388 žinutės
( +1 )

Mes snekame apie mechanines sistemas, taciau tu, Andriau vistiek interpretuoji kazkokiu budu, tai kokia automatine sistema tu naudoji, jeigu ji net interpretuoja kazka?
Aišku, galima įvardinti, kad mechaninė prekybos sistema "analizuoja", "mąsto", "interpretuoja" ir t.t. Visa tai - tik skambūs žodžiai. Iš tiesų mechaninė sistema tik vykdo algoritmą, kurį jai sukūrė žmogus. O nurodyti, ką būtent, "interpretuoja" sistema, visiškai paprasta: finansinio instrumento kainos ir apyvartos realaus laiko bei istorines reikšmes.

Esme tame, jeigu tarkim tu naudoji SMA, tarkim ant eur/usd poros ir DAUGIAU NIEKO, tada as galiu suskaiciuoti VISUS variantus, modifikuojant SMA parametrus, paskui as kalu per laiko chartus ir tai pat optimizuoju iejimo isejimo taskus. Finale pateikiu optimaliausia rezultata, kuris is kart zinau kad bus apie 0
To soundesigner:
Tiesa, FOREX'e laisvės laipsnių mažiau, nes dauguma brokerių nepateikia Volume duomenų (centralizuotų apyvartų niekas ir nežino tiksliai, bet kiekvieno atskiro brokerio ar net dilinginio centro ribose šie duomenys pakankamai informatyvūs). Bet, pvz., jei aš pasakau, kad naudoju tik SMA akcijų prekyboje, tau tikrai nepakanka informacijos, nes nežinai, kokiems duomenims (Price ar Volume) glodinti aš tą indikatorių naudoju.

Tu man pasakai kad naudoji sma, williams ir rsi ir as tau suskaiciuoju visu triju indikatoriu optimaliausia varianta, kuris velgi bus 0
Esant keletui indikatorių, galimų kombinacijų skaičius labai staigiai didėja.

Taigi,nei vienas Jusu negalite naudoti indikatoriaus, kurio nezino niekas kitas, nes toks neegzistuoja. Todel indikatoriu slepimas yra kvailyste.
Čia visiškai nesutinku. Juk didelė dalis TA treiderių kuriasi savus indikatorius (šiuo klausimu 3 post'ai atgal labai gražiai parašė ariel), kuriems visuotinai pripažinto pavadinimo netgi nėra. Patogumo dėlei, kai kurie netgi pavadina juos tam tikrais vardais, kad galėtų juos identifikuoti savo užrašuose, blog'uose, ataskaitose ar paprasčiausiai programos arba scripto komentaruose...

Beda ta, kad kai kas dar ir drista pareiksti, jog jau 2 metus viena sistema naudoja ir sekmingai, o as zinau kad tai melas ir siulausi tai irodyti, tam kad kiti ateityje nebevargtu ir tiek
Kaip suprantu, tu stengiesi išvis paneigti pelningų TA strategijų buvimą. Siūlau pabandyti pasiieškoti svetainių, užsiimančių TA strategijų monitoringu...

Andrius_S
---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield
kebabas
Rašyti privačią žinutę

82 žinutės

Soundesigner, is kur toks kategoriskumas? Galutinis rezultatas tikrai nebus 0, bet tikrai bus labai artimas 0 . Del sios priezasties visiskai nebetikiu TA veiksmingumu stebint grafikus (neisigilinus tai atrodo labai patrauklu ir veiksminga), nes jei kompiuteris beveik neisspaudzia is to naudos atlikdamas daugybe sandoriu, tai ka kalbet apie zmogu, ziurinti i MACD ar ten koki RSI, ar dar juokingiau, i zvakes ir sprendzianti ka rytoj pirkti. Igijamas pranasumas ant tiek menkas, kad neverta gaisti laiko ziurint i TA. As taip pat pesimistiskai nusiteikes del tu sistemu, bet vis tiek tai velniskai idomu . Zalias28, drisciau tave patikinti, kad tavo entuziazmas isbles su pirmais eskperimentais . Kuriu rezultatai bus ant tiek artimi nuliui, kad nesuprasi ar sistema veikia ar ne. Bet vis tiek sekmes.

As dabar noriu gal kiek ne i tema paklausti automatiniu sistemu "gurmanu". Is kur imat duomenis sistemos testavimui? Mano kukliu supratimu, kad padaryti kazkokias isvadas apie vienos ar kitos sistemos pelninguma, reikia pasakiskai daug duomenu, kokiu 100 metu laike ir daug poziciju. Duomenu neturejimas sistemos tobulinima daro neimanomu. Nes dirbant su mazu duomenu kiekiu, minimaliai pakeitus bent viena bandomaji parametra, rezultatai gali visiskai apsiversti. Tokiu atveju nieko neimanoma suprasti, tas pats kaip daryti isvadas atlikus 2 zmoniu apklausa.
Galbut yra kazkoks sintetiniu duomenu generavimas? Tokiu atveju kiek galima pasitiketi tokiais duomenimis, kiek jie panasus i realaus pasaulio duomenis? Pasidalinkit patirtimi siuo klausimu.
pranasblk
pranasblk
Rašyti privačią žinutę

80 žinutės
( +2 )

kebabas
visiskai nebetikiu TA veiksmingumu stebint grafikus (neisigilinus tai atrodo labai patrauklu ir veiksminga), nes jei kompiuteris beveik neisspaudzia is to naudos atlikdamas daugybe sandoriu, tai ka kalbet apie zmogu, ziurinti i MACD ar ten koki RSI, ar dar juokingiau, i zvakes ir sprendzianti ka rytoj pirkti.


Pražystu vieną tokį (aukščiau apibūdintą) visišką naujoką, tai jis per ~7 men. savo portfelį >160% užaugino su maksimaliu DD ~15%. Padaro vien iš akcijų ir vien ant kilimo ir be jokios rimtos sistemos naudoja buką TA.
Man jis nejuokingas
Bangis
Rašyti privačią žinutę

44 žinutės

Gal biski OFFTOPIC, bet noreciau paklaust... ar lietuvoje yra kokie nors public web servicai kurie grazina akciju ir fondu price info? Zinau kad kai kurie saitukai turi CSV tipo ataskaitas, kurias galima nusidownloadinti.... ale gal sakau yra ir grynai webiniai sprendimai kaip pasiimti online informacija?
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Igijamas pranasumas ant tiek menkas, kad neverta gaisti laiko ziurint i TA. As taip pat pesimistiskai nusiteikes del tu sistemu, bet vis tiek tai velniskai idomu
Gaisti laiko ziurint i grafikus gal ir neverta. Tam ir yra kompiuteriai kurie gali tai uz jus padaryti. Pastaruju dienu kritimas JAV akciju rinkoje tik patvirtina kad geros automatines sistemos veikia ir veikia ivairiomis rinkos salygomis. :yes

Is kur imat duomenis sistemos testavimui?

Duomenis imam is mokamu saltiniu. Ten duomenys yra atfiltruojami, istaisomos klaidos, padaromi splitai ir t.t Nors aisku pasitaiko visko. As asmeniskai naudoju 2 mokamus duomenu saltinius.

Mano kukliu supratimu, kad padaryti kazkokias isvadas apie vienos ar kitos sistemos pelninguma, reikia pasakiskai daug duomenu, kokiu 100 metu laike ir daug poziciju.

Ir taip ir ne. Negalima lyginti rinkos elgesio pries 100 metu kai beje vienintelis informacijos saltinis buvo spauda ir siu laiku kai kiekvienas "apsiginklaves" personaliniu kompiuteriu.

Galbut yra kazkoks sintetiniu duomenu generavimas? Tokiu atveju kiek galima pasitiketi tokiais duomenimis, kiek jie panasus i realaus pasaulio duomenis?

Toks duomenu generavimas tikrai yra, taciau man nera teke juo naudotis.
Emini-Systems.com
Mindzio
Mindzio
Rašyti privačią žinutę

957 žinutės
( +55 / -24 )

Pražystu vieną tokį (aukščiau apibūdintą) visišką naujoką, tai jis per ~7 men. savo portfelį >160% užaugino su maksimaliu DD ~15%. Padaro vien iš akcijų ir vien ant kilimo ir be jokios rimtos sistemos naudoja buką TA.
Man jis nejuokingas
Pazystu ir as ji. Turbut reiktu pridurti kad jis kaip papildoma iranki naudoja dar ir FA + naujienas
Emini-Systems.com

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB