|
|
Parašė: 2007-02-13 16:25:40
Skaicuok, niekas taip neperka opcionu, neleisk pinigu be
reikalo.
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes
per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
Norint pirkt/parduoti reikia priezasties, salygu ir skirtingu
strategiju atsizvelgiant i rinkos salygas.
Sekmes
|
|
Parašė: 2007-02-13 16:29:44
O argi leidzia LHV pardavineti opcionus? NETIKIU
tai jei yra BID kaina - reiskias leidzia, o kodel turetu neleist
?
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes
per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
nesuprantu kodel visada iseisi i 0, taigi jei kaina pradeda krypti
i kita puse nei manyta - keicias ir kaina. Na cia gal iseisi i 0
kai kaina pataikyta labai tiksli ir pasibaigus opcionui kainos
pokytis bus lygus isigyjimo kainai.
Immediatism
|
|
Parašė: 2007-02-13 16:44:34
Skaicuok, niekas taip neperka opcionu, neleisk pinigu be
reikalo.
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes
per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
Norint pirkt/parduoti reikia priezasties, salygu ir skirtingu
strategiju atsizvelgiant i rinkos salygas.
Sekmes
Būtent tam ir klausinėju, kad pasiskaičiuoti galėčiau. Deja LHV
savo www išsamios info apie savo opcionus nepateikia...
Mano atveju tikslas buvo apsidrausti keletą turimų pozicijų. Todėl
pirmiausia puoliau žiūrėti Put opcionus (vis geriau energiją per
korekciją skirti mokymuisi, o būtent tada yra vos ne fizinis
poreikis mokytis , nei krykštaut apie maklerius "Korekcijos"
forume).
Po šiandienos ir vakar dienos kritimo (man besimokant dabar jau
nebežinau ar verta juos pirkti. Gal jau geriau pasipildyti
pozicijas...
|
|
Parašė: 2007-02-13 17:02:18
soundesigner :
O argi leidzia LHV pardavineti opcionus? NETIKIU
tai jei yra BID kaina - reiskias leidzia, o kodel turetu neleist
?
Opciono verte atspindi tikikmybe kiek tikima kad indeksas pajudes
per ta laiko tarpa. T.y matematiskai tu iseisi i 0 visada.
nesuprantu kodel visada iseisi i 0, taigi jei kaina pradeda krypti
i kita puse nei manyta - keicias ir kaina. Na cia gal iseisi i 0
kai kaina pataikyta labai tiksli ir pasibaigus opcionui kainos
pokytis bus lygus isigyjimo kainai.
BID nereiskia kad tu juos israsai. pardavimas cia buvo tureta omeny
opciono israsymas.
Kas negeria sampano, tas nerizikuoja.
|
|
Parašė: 2007-02-13 17:10:07
LHV šiaip neleidžia išrašinėt opcionų (parduoti tų, kurių neturi).
Bid kaina rodo, už kiek jie iš tavęs nupirktų tavo jau turimą tokį
opcioną. Beje turėkite omeny kad opcionai pardavinėjami OTC
principu - juos pirkti ir parduoti galima tik LHV, ir tik jie
vienašališkai nustato kainą.
Indeksų opcionai turi po 10 "vienetų" indekso, ne po 100.
Taip pat neapsimoka opciono vykdyti, tai yra jį paversti akcijomis,
kadangi mokestis už tokį veiksmą labai didelis. Kur kas paprasčiau
atsiskaityti pinigais (opciono galiojimo pabaigoje gaunate grynais
tiek, kiek vertas opcionas tuo momentu).
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2007-02-13 18:55:58
aha, sumaišiau ne expirinti, bet exercise'inti.
Nojaus laivą pastatė mėgėjas, O Titaniką - profesionalas...
|
|
Parašė: 2007-03-23 10:05:49
Dar vienas neišmanėlis susidomėjo opcijonais (cia apie save
)
klausimas; jei pas mane portfelyje yra TEO akcijų ir joms,
tuoj,tuoj sueis 1 metukai ir dar jiems nesuėjus aš įsigyčiau TEO
PUT ar CALL opcijonu, ar tai kaip nors įtakotu mano FIFO principą?!
deklaracijoje tai būtų kaip opcijono sandoris?tarsi atskiras VP?
;)
|
|
Parašė: 2007-03-23 10:27:53
Opcionas yra atskiras dalykas, su TEO ar bet kuriomis kitomis
akcijomis neturi nieko bendro (mokestine ir išlaikymo prasme). Iš
kitos pusės, jei sumanytum opcioną vykdyti (paversti akcijomis),
tada jau tokiu būdu gautoms akcijoms būtų taikomas FIFO principas.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2007-03-27 18:28:34
siuo metu bandau skaityti knygas apie opcionu kainos nustatyma
(Black-Scholes ir pan). Taciau man idomu, skaicuojant delta, vega
ir t.t. koki interest rate jus naudojate? ir kaip jus apskaicuojate
akcijos volatility, nes atrodo gana sudetinga procedura ir
aplamai kokiais kalkuliatoriais naudojates? aciu.
|
|
Parašė: 2007-03-27 18:43:00
Skaičiuok pagal likvidumo paskolų normą.
Apie volatilumą skaityk čia
Common sense is not very common
|
|
Parašė: 2007-03-27 18:43:19
Implied Volatility is akies, nes tiksliai Lhv neimanoma. Historical
galima paskaiciuoti, bet nenaudinga. Interest rate imu standartine
Lhv palukanu norma 9%
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2007-03-28 11:33:02
Manau, kad visi tie volatilumo ir kainos skaičiavimai LHV opcionų
atžvilgiu yra hobis ir nedaugiau. Black - Scholes turi prasmę tik
opcionams, kuriais prekiaujama biržoje, o ne OTC, ir dar priedo be
konkurencijos. Taip pat pageidautina turėti opciono išrašymo
galimybę, kad galėtum parduoti rinkos pervertintą (per didelio
volatility) opcioną. Tuo tarpu mūsų atveju manau drasiai užtenka
pasiskaičiuot akcijos kainą, kuriai esant opcionas išeis "ant 0".
Dėl ribotų rinkos instrumentų labai kažko čia neišlauši.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2007-04-21 16:20:50
Man iki galo neaiskus vienas dalykas - kodel FMI apsimoka
pardavineti opcionus ? Cia del to kas statistiskai klientai
dazniausiai patiria nuostoli ar FMI naudoja kazkoki softa
skaiciavimams kas jiems apsimoka ir jei pvz gauna dideli uzsakyma
TEO PUT opcionu - parduoda turimas TEO akcijas jei skaito kad
klientas yra teisus ir kad nepatirtu nuostolio ? Kas butu jei
prasidetu rinkos griutis ir visi prisipirktu PUT opcionu - stipriai
padidetu opcionu kainos gap'as ar FMI turi kazkoki instrumenta
apsisaugoti tokiu atveju ?
Immediatism
|
|
Parašė: 2007-04-21 21:04:15
to Ariel
Opciono volatility skaiciavimas nera hobis. Prekiauti naudojant
volatility yra sistema. Tikslaiu daug tokiu sistemu yra. Implied
volatility kalbant grubiai yra "stambiuju investuotoju poziuris i
akcijos kaina"
Visa beda kad data ta tema nera daug.
Siulau paskaitineti: http://www.ivolatility.com/
O ypac yra geras sitas str. http://www.ivolatility.com/news/Putting_volatility_to_work.pdf
To Gustas
FMI tinka pardavineti opcionus del:
1. Tai investavimo instrumentas uz kuri moki komisinius. Bei
palukanu norma, kuri taip pat skaiciuojasi i kaina.
2. Pardavinedami opcionus stambieji islygina kainas. Tai reiskia,
kazka panasaus: "Kai rinka kyla - jie uzdirba maziau, kai krenta
praranda maziau"
Mes pirkdami opcionus prisiimame dali ju rizikos, tiksliau tiek
rizikos kiek sugebam nupirkti.
Jei prasidetu rinkos griutis ir visi pirktu Put opcionus, tai
nereiskia kad FMI reiktu ka nors labai daug daryti . Nes kas yra
put opcionas? Teise parduoti akcijas. Mes prisimtume rizika
parduoti FMI akcijas.
1. Jei tai is tiesu rinkos griutis, FMI parduoda akcijas, kai mes
nuperkam is jos opciona. Tai reiskia kad kai mes ivykdysim opciona
ir jis bus mums pelningas. Tai FMI tures mums sumoketi ir ji
sumokes mums is to skirtumo kuri gavo kai pardave akcijas anksciau.
Bet jei vistiek liks pelnas is to sandorio, nes musu opcionas
laikui begant nuvertejo.
2. Jei ne rinkos griutis, bet mes nuperkam put opciona. Tai FMI
pasiims musu pinigus nuostoliams padengti. Bet tie nuostoliai
salyginiai, nes FMI galejo neparduoti akciju. (Tada jei liko
didelis pliusas) O jei pardave ji vistiek pliuse, del laiko
faktoriaus, bei volatility.
P.S.
Paaiskinimai nera vsisikai tikslus, nes niekad nedirbau FMI. Bet
kazkas panasaus turetu buti...
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2007-04-22 21:59:01
Denisai, turėjau omeny tik LHV prekiaujamus OMXV, R ir T opcionus.
Kad yra daug ir įvairių sistemų biržose prekiaujamiems opcionams -
neabejoju. Telieka pasirinkti tinkamą aplinką ir biržą tų
strategijų taikymui.
Gink savo galimybių ribas ir jos tikrai taps tavo
|
|
Parašė: 2007-04-22 22:19:38
Denisai, turėjau omeny tik LHV prekiaujamus OMXV, R ir T opcionus.
Kad yra daug ir įvairių sistemų biržose prekiaujamiems opcionams -
neabejoju. Telieka pasirinkti tinkamą aplinką ir biržą tų
strategijų taikymui.
Tiksliai paskaiciave Lhv opcionu implied volatility turetume labai
gera slapuka. Pagal tai galetume pasakyti, kam sia savaite ar si
menesi teikia prioriteta Lhv, o ka parduoda. Tai turetu gerai
atspindeti situacija.
Ekonomikos magistras
|
|
Parašė: 2007-06-21 15:50:08
gal galit parasyti nuorodu kur galima paziureti pasaulio indeksu
opcionu kainas?
|
|
Parašė: 2007-07-30 21:36:25
Sveiki,
Susidomejau prekyba opcionais. daug skaiciau, noretusi isbandyti,
tik turiu klausima, ar Lietuvoje opcionais galima prekiauti tik per
LHV, ar dar per kuria nors maklerine? Taip pat, kokiais opcionais
galima prekiauti? ar galeciau prekiauti tik lt opcionais? (kuriu
yra labai mazai...), ar galeciau ir uzsienio birzose esanciais
opcionais prekiauti?
|
|
Parašė: 2007-07-31 07:18:30
Sveikas,
Taip, opcionais lietuvoje galima prekiauti tik per LHV. LHV siulo
baltijos birzos akciju ir indeksu opcionus. Taip pat per juos
galima prekiauti Amerikos opcionais.
|
|
Parašė: 2007-11-11 09:27:40
Sveiki,
Susidomejau prekyba opcionais. daug skaiciau, noretusi isbandyti,
tik turiu klausima, ar Lietuvoje opcionais galima prekiauti tik per
LHV, ar dar per kuria nors maklerine? Taip pat, kokiais opcionais
galima prekiauti? ar galeciau prekiauti tik lt opcionais? (kuriu
yra labai mazai...), ar galeciau ir uzsienio birzose esanciais
opcionais prekiauti?
Opcionais prekiauja LHV ir Hansa bankas. Daugiau turiu patirties su
HB. Jei gali parduoti beveik visus opcionus esančius Europos ,
Amerikos ir Baltijos rinkose. LHV - Baltijos ir Amerikos rinkose (
per LHV trader). Galima nusipirkti ir papildomas rinkas (
abonentinis mokestis).
HB daugiau bendravimo, maloniau dirbti. Minusai - nėra atskiros
konsolės darbui su opcionais , tik telefonas. Tai reiškia, kad
atsilieki nuo rinkos laike.
Didesni komisiniai už kontraktą.
LHV dirbi tiesiog online, Mažesni komisiniai .
Galimos visos maržinalinės operacijos. Visas asortimentas „stopų“ ,
tiek perkant tiek apsisaugant.
Minusai - konsolė pradžioje gana paini. Grafinė analize -
silpnoka.
Beje Baltijos opcionų sąlygos pas HB geresnės. Visada reikia
derėtis.
|